幾何平均
- 1978—2020年云南自然災(zāi)害損失程度評(píng)估
權(quán)的熵權(quán)法和幾何平均模型，對(duì)綜合災(zāi)情指數(shù)法的評(píng)估過程進(jìn)行改進(jìn)?；诟倪M(jìn)的綜合災(zāi)情指數(shù)法，利用1978—2020年云南省9種主要自然災(zāi)害災(zāi)情數(shù)據(jù)，以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，選取人員受災(zāi)、農(nóng)作物受災(zāi)、房屋倒損、經(jīng)濟(jì)損失4個(gè)因子7個(gè)具體指標(biāo)構(gòu)建綜合災(zāi)情的絕對(duì)和相對(duì)指數(shù)，對(duì)災(zāi)害損失程度進(jìn)行分級(jí)評(píng)估。結(jié)果表明：從災(zāi)害損失總量來看，損失較重的區(qū)域分布在滇東的昭通—曲靖—文山一帶，以及滇西的大理—楚雄—普洱地區(qū)。從社會(huì)經(jīng)濟(jì)受影響的程度來看，損失較重的區(qū)域分布在滇西的迪慶—怒
地震研究 2023年3期2023-07-21
- 多孔介質(zhì)中Brinkman方程組解的連續(xù)依賴性*
不等式和算術(shù)幾何平均不等式得引理3 對(duì)于鹽濃度C，我們有如下的4階范數(shù)估計(jì)運(yùn)用式（3），H?lder不等式和算術(shù)幾何平均不等式，可得其中ε1，ε2是大于零的任意常數(shù)。運(yùn)用方程組(1)的第3個(gè)、第4個(gè)方程以及H?lder不等式，可得再運(yùn)用式（3），H?lder不等式和算術(shù)幾何平均不等式，可得其中ε3，ε4是大于零的任意常數(shù)。聯(lián)合式（9）～（10），可得其中k是大于零的任意常數(shù)。2 連續(xù)依賴性假設(shè)(ui，T，C，p)是如下Brinkman方程組初邊值問題的解邊
- 算術(shù)-幾何平均的對(duì)數(shù)平均與正弦平均不等式
且a≠b,則幾何平均G(a,b),算術(shù)平均A(a,b),對(duì)數(shù)平均L(a,b),正弦平均Msin(a,b)和雙曲正切平均Mtanh(a,b),以及高斯算術(shù)-幾何平均AGM(a,b)的定義分別為：[1]1071-1092 [2]821-841(1)(2)近年來,算術(shù)-幾何平均,正弦平均和雙曲正切平均,與其他經(jīng)典平均及其組合的比較研究成果顯著,國(guó)內(nèi)外數(shù)學(xué)工作者發(fā)現(xiàn)了許多重要不等式.例如:Vamanamurthy和Vuorinen證明了不等式(3)對(duì)所有a,b>0
- 特殊擬算術(shù)平均的單參數(shù)調(diào)和與幾何平均確界
(a,b),幾何平均G(a,b)和算術(shù)平均A(a,b)分別定義為：M(a,b;q)=M[qa+(1-q)b,qb+(1-q)a].(1)(2)我們熟知,對(duì)固定的a,b>0且a≠b冪平均Mr(a,b)關(guān)于r∈是連續(xù)且嚴(yán)格單調(diào)增加的,則會(huì)有不等式鏈H(a,b)=M-1(a,b)對(duì)所有的a,b>0且a≠b成立，其中L(a,b)=(a-b)/(lna-lnb)是對(duì)數(shù)平均.1998年,Toader介紹了一個(gè)關(guān)于兩個(gè)正數(shù)a和b的經(jīng)典擬算術(shù)平均[1]358-368：其中
- 基于外匯匯率的期權(quán)定價(jià)及其實(shí)證分析
均亞式期權(quán)和幾何平均亞式期權(quán)。但是，算術(shù)平均亞式期權(quán)沒有明確的表達(dá)式，而幾何平均亞式期權(quán)具有明確的解析表達(dá)式。同時(shí)，按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格可以分為固定執(zhí)行價(jià)格和浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)格。在此，本文主要討論按照固定執(zhí)行價(jià)格執(zhí)行的外匯匯率的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)問題。在實(shí)證分析中，選取了美元/人民幣真實(shí)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，研究了本文給出的外匯冪期權(quán)、外匯幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)問題，并討論這些期權(quán)的一些性質(zhì)。1 模型假設(shè)與期權(quán)定價(jià)1.1 模型假設(shè)假設(shè)Ft表示t時(shí)刻以國(guó)內(nèi)貨幣計(jì)價(jià)的一單
運(yùn)籌與管理 2022年8期2022-09-13
- 基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的亞式期權(quán)模糊定價(jià)研究
S模型下歐式幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式.Park等[6]計(jì)算了跳躍擴(kuò)散CIR過程下亞式期權(quán)定價(jià)的解析公式，并通過數(shù)值實(shí)驗(yàn)證實(shí)了比完全蒙特卡羅方法計(jì)算時(shí)間快得多，提供了穩(wěn)定和準(zhǔn)確的期權(quán)價(jià)格.楊月等[7]研究次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下帶跳躍的幾何亞式期權(quán)定價(jià)問題，并給出了標(biāo)的資產(chǎn)遵循次分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式.Hozman和Tichy[8]研究了一個(gè)歐式和美式兩種行權(quán)特征下的離散觀測(cè)算術(shù)亞式期權(quán)定價(jià)模型，提出了形成和改進(jìn)估價(jià)過程的綜合方法論概念
- 次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)機(jī)制下具有浮動(dòng)敲定價(jià)格的亞式期權(quán)定價(jià)
運(yùn)動(dòng)下的冪型幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)模型，利用擬條件期望給出其定價(jià)公式并推廣到支付紅利情況下.ZHANG[9]建立了分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下帶有交易費(fèi)和支付紅利的亞式期權(quán)定價(jià)模型，利用無套利原理和分?jǐn)?shù)公式，給出了幾何亞式期權(quán)的定價(jià)公式和看漲-看跌平價(jià)公式，通過數(shù)值計(jì)算討論赫斯特指數(shù)和到期日對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響.2004年，BOJDECKI等[10]提出次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)，相較分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)，次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)具有協(xié)方差隨時(shí)間的增加而迅速衰減、增量在非重疊區(qū)間內(nèi)的相關(guān)性較弱、同樣具備相
長(zhǎng)春師范大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年6期2022-08-04
- 響應(yīng)面法優(yōu)化堵漏材料在井筒內(nèi)的懸浮能力
1)計(jì)算得出幾何平均軸徑dp；基于所或許的顆粒的軸徑。采用Corey因子計(jì)算顆粒的不規(guī)則系數(shù)Sf；通過密度測(cè)量計(jì)測(cè)得堵漏顆粒的密度g/cm3。將使用黃原膠配置的具有一定黏度的液體放置于沉降管中，液體為透明以助于紅外發(fā)射裝置接受光信號(hào)。當(dāng)堵漏顆粒從端口以無初速度條件下放置時(shí)，通過沉降管上部紅外光線時(shí)，開始計(jì)算時(shí)間，當(dāng)顆粒通過沉降管下部紅外光線時(shí)，停止計(jì)算時(shí)間，從而獲得堵漏顆粒在高度為h的沉降管中所通過的時(shí)間t。2 結(jié)果與討論采用響應(yīng)面法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)，確定
化工管理 2022年10期2022-04-18
- 次分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散過程下亞式期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)
為算術(shù)平均和幾何平均兩種; 按照其執(zhí)行價(jià)格又可分為固定執(zhí)行價(jià)格和浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)格兩類.基于經(jīng)典BS模型的亞式期權(quán)定價(jià)[2—3], 假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是一個(gè)連續(xù)擴(kuò)散過程,且利率和波動(dòng)率均為常數(shù), 由此得到的定價(jià)結(jié)果與真實(shí)值之間存在較大偏差.對(duì)此許多學(xué)者做了大量的改進(jìn)研究, 主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面：①對(duì)利率和波動(dòng)率的改進(jìn)模型[4—5];②在連續(xù)擴(kuò)散模型基礎(chǔ)上考慮存在 “跳躍”的情況[6]; ③對(duì)連續(xù)擴(kuò)散項(xiàng)的改進(jìn), 主要考慮股票價(jià)格遵循分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)、雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)以及
- 一種基于統(tǒng)計(jì)流形的聚類算法
和KL散度的幾何平均.最后，本文對(duì)含高密度噪聲的斯坦福兔子點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行去噪實(shí)驗(yàn)，討論基于不同度量K平均算法的實(shí)驗(yàn)效果.1 局部統(tǒng)計(jì)在n維歐氏空間n中，記規(guī)模為m的點(diǎn)云為C:={pi∈n|i=1,2,…,m}.對(duì)任意的p∈C，采用k近鄰方法選取鄰域N(p,k)，簡(jiǎn)記為N. 之后計(jì)算鄰域N內(nèi)數(shù)據(jù)點(diǎn)相對(duì)位置的均值E[N]-p和協(xié)方差Cov[N]，分別記為μ(N)和Σ(N). 最后，將數(shù)據(jù)點(diǎn)表示為n元正態(tài)分布族流形Nn中的參數(shù)點(diǎn)，其中Nn=(1)由此定義局部統(tǒng)計(jì)映
北京理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年2期2021-03-19
- 涉及三角形中兩角差正割的不等式
1)應(yīng)用算術(shù)幾何平均不等式由Cauchy不等式及公式a+b+c=2p，abc=4Rrp，(2)并應(yīng)用文獻(xiàn)[1,P240, 11]中則(3)從證明過程中每個(gè)不等號(hào)成立的條件可知等號(hào)成立當(dāng)且僅當(dāng)三角形是等邊三角形.下面證明左端成立.由式(1)應(yīng)用算數(shù)幾何平均不等式可得(4)所以(5)從證明過程中每個(gè)不等號(hào)成立的條件可知等號(hào)成立當(dāng)且僅當(dāng)三角形是等邊三角形.再由(3)和(5)即得結(jié)論成立.
數(shù)學(xué)通報(bào) 2021年12期2021-02-23
- 玉米粉碎粒度對(duì)21～60日齡江南白鵝生產(chǎn)性能和經(jīng)濟(jì)效益的影響
米粒度 玉米幾何平均粒徑參考吳雨珊等（2019）方法進(jìn)行測(cè)定。1.3.2 生產(chǎn)性能 在試驗(yàn)第40天，進(jìn)行空腹稱重（供水禁食12 h）。記錄試驗(yàn)期間采食量，計(jì)算整個(gè)階段的平均日增重、平均日采食量和料肉比。1.3.3 經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù)飼料成本和料肉比計(jì)算單位增重成本。1.4 統(tǒng)計(jì)分析 試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel 2016進(jìn)行初步整理，用SPSS 21.0軟件的獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)進(jìn)行組間差異顯著性比較，結(jié)果以“平均值±標(biāo)準(zhǔn)差”表示，以P＜0.05為差異顯著，以P＜0.01
中國(guó)飼料 2021年1期2021-01-25
- Neuman平均的算術(shù)與二次平均的最佳凸組合界*
且u≠v，則幾何平均G(u,v)、算術(shù)平均A(u,v)、二次平均Q(u,v)、第一類Yang平均U(u,v)[1]1-27和p階冪平均Ap(u,v)[2]1-12 [3]1-7分別定義為：(1)(2)我們知道,冪平均Ap(u,v) 對(duì)固定的u,v>0且u≠v，關(guān)于p∈是連續(xù)和嚴(yán)格單調(diào)遞增的，則有熟知不等式G(u,v)=A0(u,v)(3)對(duì)所有u,v>0且u≠v成立.沈林昌等介紹的Neuman平均如下[4]139-148：(4)并且還發(fā)現(xiàn)了最佳參數(shù)α1,α
- 改進(jìn)的直覺模糊加權(quán)Heronian幾何平均算子及其在徽酒評(píng)價(jià)中的應(yīng)用
]；有序加權(quán)幾何平均算子用于集結(jié)不確定語言信息[5]、三角直覺模糊信息[6]、區(qū)間猶豫模糊信息[7]；優(yōu)先級(jí)加權(quán)平均算子用于集結(jié)區(qū)間直覺模糊信息[8]、中智模糊信息[9]、區(qū)間猶豫模糊語言信息[10]。上述集結(jié)算子假定信息集結(jié)過程中變量間是相互獨(dú)立的，而這一假設(shè)在實(shí)際操作中較難滿足。目前文獻(xiàn)大多使用Bonferroni平均算子和Heronian平均算子，對(duì)關(guān)聯(lián)程度較高的信息進(jìn)行融合。文獻(xiàn)[11]將Bonferroni平均算子用于猶豫模糊語言信息的集結(jié)，并用
皖西學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年5期2020-11-06
- 計(jì)徑效率試驗(yàn)粒徑的分析與對(duì)比
動(dòng)力學(xué)粒徑、幾何平均粒徑、對(duì)數(shù)平均粒徑等等，本文作者針對(duì)這些粒徑的關(guān)聯(lián)和區(qū)別以及應(yīng)用進(jìn)行了分析和研究。1 粒徑的對(duì)比與分析1.1 幾種粒徑的定義粒徑是顆粒物的直徑，然而顆粒物大多是非球形的、不規(guī)則的物質(zhì)，這樣的顆粒物不方便測(cè)量和統(tǒng)計(jì)，如果將不規(guī)則的顆粒物轉(zhuǎn)換為球形顆粒物，這個(gè)問題將迎刃而解，由此可以看出，粒徑只是為了滿足測(cè)量不同顆粒物的尺寸大小而假定的參數(shù)。光學(xué)等效粒徑、幾何等效粒徑就是光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器在校準(zhǔn)和使用中不同形式的粒徑。光學(xué)等效粒徑是與被測(cè)試粒子
汽車零部件 2020年9期2020-09-27
- 不確定指數(shù)O-U過程下幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)
擬股票，研究幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)問題，推導(dǎo)出幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)公式，并討論了不確定期權(quán)定價(jià)公式的一些數(shù)學(xué)性質(zhì)，給出一些數(shù)值算例.1 不確定理論不確定性理論已經(jīng)成為公理數(shù)學(xué)的一個(gè)分支，用來處理主觀信念的程度.本節(jié)將介紹不確定變量和不確定微分方程的一些基本概念和定理.定義1[4,9]L是非空集合(全集)Γ上的一個(gè)σ代數(shù)，集函數(shù)M：L→[0,1]稱為不確定測(cè)度，如果滿足如下公理：公理1:(規(guī)范性) 對(duì)于全集Γ，有M{Γ}=1.公理2:(對(duì)偶性) 對(duì)于任何事件Λ
吉林化工學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年7期2020-08-28
- 關(guān)于三角形的一個(gè)不等式鏈
6)由算術(shù)—幾何平均不等式知sinA+sinB+sinC利用△ABC中的等式再由△ABC中的等式或(7)由此知利用△ABC中的等式可得(8)由算術(shù)—幾何平均不等式知由此知(9)由式(5)，(6)，(7)，(8)，(9)知不等式(1)成立.由于(5)—(9)中等號(hào)均為當(dāng)且僅當(dāng)△ABC為正三角形時(shí)成立，故(1)中所有的等號(hào)當(dāng)且僅當(dāng)△ABC為正三角形時(shí)成立.最后指出，△ABC中有著名的Euler不等式[1]：R≥2r，而不等式(1)對(duì)此不等式進(jìn)行了若干隔離或加細(xì)
數(shù)學(xué)通報(bào) 2020年6期2020-08-01
- 直覺模糊可退化的加權(quán)Bonferroni幾何平均算子及其在多屬性決策中的應(yīng)用
直覺模糊加權(quán)幾何平均(IFWG)算子以及直覺模糊有序加權(quán)幾何平均(IFOWG)算子，求解多屬性決策問題；文獻(xiàn)[7]給出直覺模糊連續(xù)有序加權(quán)幾何平均(IFC-OWG)算子，用于解決直覺模糊和區(qū)間直覺模糊的決策問題；文獻(xiàn)[8]定義了直覺模糊愛因斯坦Choquet平均(IFCAε)算子以及直覺模糊愛因斯坦Choquet幾何平均(IFCGε)算子。1 預(yù)備知識(shí)1.1 直覺模糊集定義1[1]設(shè)X是一給定論域，則X上的一個(gè)直覺模糊集A為其中μA(x):X→[0,1]和
皖西學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年2期2020-05-16
- 關(guān)于兩個(gè)單形頂點(diǎn)的距離、側(cè)面積及體積的不等式及其應(yīng)用
m(xi)，幾何平均值為Gm(xi)，B=max {bi}，b=min {bi}，利用文獻(xiàn)[14]中的不等式當(dāng)b1=b2=…=bm時(shí)等號(hào)成立。利用文獻(xiàn)[15]中的不等式即當(dāng)Ωn為正則單形時(shí)等號(hào)成立。由不等式（16）、（17），便得不等式（15）。引理3[5]設(shè)Ωn為n維單形，α∈(0,1],λi=則有當(dāng)F0=F1=…=Fn時(shí)等號(hào)成立。引理4[15]設(shè)σN={Ai(mi);i=0,1,…,N}為En中的質(zhì)點(diǎn)組（N≥n），mi>0（i=0,1,…,N），σN中
浙江大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版） 2020年1期2020-03-12
- 不確定金融市場(chǎng)下具有浮動(dòng)利率的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)
究了該模型的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)問題。在以上模型中，都假定利率為常數(shù)，這一假設(shè)忽視了利率隨時(shí)間變化的事實(shí)。2013 年，Chen 和Gao[10]基于不確定理論假設(shè)利率服從一個(gè)不確定過程，給出了一個(gè)不確定利率模型。對(duì)不確定利率下的幾何平均亞式期權(quán)進(jìn)行了研究，并得到了相應(yīng)的期權(quán)定價(jià)公式。1 預(yù)備知識(shí)當(dāng)沒有足夠的樣本數(shù)據(jù)時(shí)，人們往往會(huì)用專家的信度來作出判斷，在這種情況下，概率論難以作出很好的刻畫，不確定理論的提出，成為一種研究這類不確定現(xiàn)象的數(shù)學(xué)系統(tǒng)。對(duì)需要
- 對(duì)均值不等式的認(rèn)識(shí)
an+1，其幾何平均必介于這n + 1 個(gè)正數(shù)的最小數(shù)（不妨設(shè)為a1）與最大數(shù)（不妨設(shè)為a2）之間，故，即可得2 基本數(shù)學(xué)方法的使用2.1 逐步調(diào)整法逐步調(diào)整法是數(shù)學(xué)中的基本方法.弄清調(diào)整的過程與調(diào)整后所產(chǎn)生的變化，并依此繼續(xù)調(diào)整下去，獲得最終的結(jié)論.下面我們把上面的認(rèn)識(shí)過程數(shù)學(xué)化.設(shè)n 是正整數(shù)，那么就有記那么對(duì)任意正整數(shù)n，均有當(dāng)n →+∞時(shí)若對(duì)任意n 個(gè)正數(shù)，其算術(shù)平均不小于幾何平均，那么對(duì)n + 1 個(gè)正數(shù)a1,a2,…,an,an+1，記s =
- 基于Pythagorean猶豫模糊集成算子的多屬性決策方法及其應(yīng)用*
模糊有序加權(quán)幾何平均算子、猶豫模糊混合算術(shù)平均算子和猶豫模糊混合幾何平均算子.但是關(guān)于Pythagorean猶豫模糊集集成算子的研究相對(duì)較少,文獻(xiàn)[7]研究了Pythagorean猶豫模糊數(shù)的加權(quán)算術(shù)平均算子和加權(quán)幾何平均算子.隨著研究及應(yīng)用范圍的不斷深入,如何對(duì)Pythagorean猶豫模糊信息進(jìn)行有效集成和處理已經(jīng)成為一個(gè)非常重要的問題.僅僅依靠文獻(xiàn)[7]提出的Pythagorean猶豫模糊集的基本運(yùn)算法則及一些集成算子已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際應(yīng)用的需求.
- 馬爾可夫調(diào)制的雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下亞式期權(quán)定價(jià)*
數(shù)布朗運(yùn)動(dòng)的幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行推廣。1 模型假設(shè)假定在無套利金融市場(chǎng)中有一種債券和一種股票，它們的價(jià)格過程分別滿足如下隨機(jī)微分方程：其中，r：=(r1，r2，…，rN)∈RN，rt：=[r，Xt]表示市場(chǎng)的利率;σ：=(σ1，σ2，…，σN)∈RN，σt：=[σ，Xt]表示股票的波動(dòng)率;μ：=(μ1，μ2，…，μN(yùn))∈RN，μt：=μ，Xt表示股票的平均回報(bào)率;·，·表示內(nèi)積均依賴于{Xt}t∈Γ的狀態(tài);是具有Markov調(diào)制的雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)，存
- 紅壤侵蝕區(qū)芒萁覆蓋對(duì)土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性的影響
(MWD)與幾何平均直徑(GMD)的計(jì)算[16]：(2)(3)式(2～3)中：Ri為某粒級(jí)團(tuán)聚體平均直徑(mm)，Wi為濕篩后某粒級(jí)團(tuán)聚體的重量(g)。團(tuán)聚體分形維數(shù)(D)的計(jì)算[17]：(4)式(4)中：δ表示土粒的直徑，di表示團(tuán)聚體的篩分粒級(jí)，W(δ1.5 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)采用Excel 2013和SPSS 19.0軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采用Origin 9.0軟件作圖，主要運(yùn)用單因素最小顯著差數(shù)法(LSD)進(jìn)行顯著性比較，運(yùn)用Pearson進(jìn)行相關(guān)性分析。
亞熱帶資源與環(huán)境學(xué)報(bào) 2019年1期2019-03-25
- 基于隨機(jī)匯率條件下的國(guó)外股票亞式回望期權(quán)的定價(jià)公式
1]采用加權(quán)幾何平均標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)回望期權(quán)進(jìn)行了近似定價(jià)，左玲等[2]給出了一種采用跳躍擴(kuò)散下離散算術(shù)平均資產(chǎn)回望買權(quán)的定價(jià)公式，文獻(xiàn)[3-5]的作者應(yīng)用數(shù)值模擬、二叉樹等方法給出了回望期權(quán)的近似計(jì)算.本文在研究中將資產(chǎn)的平均價(jià)格作為標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，并將期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)在其回望時(shí)段內(nèi)的最低價(jià)格作為期權(quán)的執(zhí)行價(jià)，該做法可有效避免期權(quán)即將到期時(shí)價(jià)格容易被操縱問題.目前為止，已有很多學(xué)者對(duì)外匯型衍生產(chǎn)品進(jìn)行了研究[6-8],但未見將回望期權(quán)和亞式期權(quán)結(jié)合起來考慮匯率風(fēng)
- 黑土區(qū)楊樹農(nóng)田防護(hù)林土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性
(MWD)、幾何平均直徑(GMD)、團(tuán)聚體破壞率(PAD)4種評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)價(jià)，具有更高的靈敏性和準(zhǔn)確性[11]。幾何平均直徑(GMD)和平均質(zhì)量直徑(MWD)是反映土壤團(tuán)聚體結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性的重要指標(biāo)，幾何平均直徑和平均質(zhì)量直徑值越大，表示土壤結(jié)構(gòu)越好、穩(wěn)定性越強(qiáng)[12]。分形維數(shù)(D)越高表示土壤黏粒含量越高、細(xì)顆粒越多，沙粒含量越少，土壤質(zhì)量改善越好，越低則表示土壤結(jié)構(gòu)相對(duì)越松散、通透性越好[13-14]。團(tuán)聚體破壞率(PAD)一般其數(shù)
水土保持通報(bào) 2018年3期2018-07-26
- 關(guān)于循環(huán)和與循環(huán)積不等式
是算術(shù)平均-幾何平均不等式，另一個(gè)是柯西-施瓦茨不等式．給定2n個(gè)實(shí)數(shù)a1,a2,…,an和b1,b2,…,bn我們分別有：和≥(a1b1+a2b2+…+anbn)2，如果用求和符號(hào)∑和求積符號(hào)∏來表達(dá)的話，那么它們分別可以寫成：和這兩個(gè)不等式都有一個(gè)共性，那就是在求和以及求積時(shí)每個(gè)單項(xiàng)具有循環(huán)性．所以我們可以用∑和∏來簡(jiǎn)化．我們還可以用另一種方式來表達(dá)， 即明確地指出求和是對(duì)每一個(gè)單項(xiàng)循環(huán)求和，求積是循環(huán)對(duì)每一個(gè)單項(xiàng)求積．f(a1,a2,…,an)+f(
數(shù)學(xué)通報(bào) 2018年2期2018-07-14
- 玉米破碎粒度對(duì)蛋雞生產(chǎn)性能、蛋品質(zhì)及消化器官指數(shù)的影響
玉米粒度測(cè)定幾何平均粒徑按照ANSI/ASAE S319.4—2008方法進(jìn)行測(cè)定。具體的操作方法為：將100 g樣品放在篩組最上層，使用拍擊式振篩機(jī)使其振動(dòng)10 min。然后分別稱量并記錄各層篩上物料的質(zhì)量，并按下式計(jì)算物料的對(duì)數(shù)幾何平均粒徑。。1.3.2 生產(chǎn)性能測(cè)定試驗(yàn)期間以重復(fù)為單位，每日記錄采食量、產(chǎn)蛋數(shù)、廢蛋個(gè)數(shù)(破、畸、碎、軟、無殼)、淘汰與死亡雞只數(shù)、死亡時(shí)間、體(尸)重，并計(jì)算試驗(yàn)期間的平均日采食量、平均蛋重、產(chǎn)蛋率和料蛋比。1.3.3
- 公募20年：朱少醒曹名長(zhǎng)等任職回報(bào)高
9%。其中，幾何平均年化收益率超過10%的有12位，分別是富國(guó)基金朱少醒，中歐基金曹名長(zhǎng)、周蔚文，廣發(fā)基金易陽方，興全基金董成非，諾安基金楊谷等人。以下介紹的是上述統(tǒng)計(jì)中幾何平均年化收益率排名前六的“老司機(jī)”。富國(guó)基金朱少醒：先選個(gè)股再做配置朱少醒是任職超過十年的老將當(dāng)中年化收益率最高的一位，任職12年來幾何平均年化收益率高達(dá)25.50%。同時(shí)，他在行業(yè)里也是少有的“長(zhǎng)情”，從業(yè)至今僅管理過2只基金且均為富國(guó)旗下產(chǎn)品。其中，他管理富國(guó)天惠成長(zhǎng)A時(shí)間最長(zhǎng)且仍
股市動(dòng)態(tài)分析 2018年3期2018-01-29
- 冪平均的凸組合界
)得到了關(guān)于幾何平均G(a,b)、反調(diào)和平均C(a,b)、冪平均Mr(a,b)和算術(shù)平均A(a,b)的不等式，對(duì)所有的a、b>0成立的γ的最佳值．冪平均；幾何平均；反調(diào)和平均；算術(shù)平均1995年，Seiffert[1]證明了不等式M1(a,b)0且a≠b成立，其中Mp(a,b)=((ap+bp)/2)1/p為a和b的p-次冪平均.StoLarsky[2]證明了不等式I(a,b)=L0(a,b)≥M2/3(a,b)，當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)等號(hào)成立.褚玉明等[3]證
- Toader-Qi平均與其他二元平均的幾個(gè)確界
a,b)關(guān)于幾何平均G(a,b)、對(duì)數(shù)平均L(a,b)、算術(shù)平均A(a,b)和二次平均Q(a,b)若干特殊組合的序關(guān)系．運(yùn)用實(shí)分析方法以及第1類Bessel函數(shù)的乘積公式，建立若干重要引理，導(dǎo)出了4個(gè)關(guān)于Toader-Qi平均TQ(a,b)的精確不等式，并獲得了特殊情形的結(jié)果.Toader-Qi平均;幾何平均;對(duì)數(shù)平均;算術(shù)平均;二次平均.0 引 言設(shè)a,b>0和a≠b,則幾何平均G(a,b)、指數(shù)平均I(a,b)、對(duì)數(shù)平均L(a,b)、算術(shù)平均A(a,b
浙江大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版） 2017年5期2017-10-10
- 分?jǐn)?shù)Black-Scholes模型下美式亞式期權(quán)的近似定價(jià)法
定價(jià)格的歐式幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式，然后將標(biāo)準(zhǔn)Black-Scholes模型下美式期權(quán)定價(jià)的二次近似法推廣到美式亞式期權(quán)，得到具有固定敲定價(jià)格的美式幾何平均亞式期權(quán)價(jià)格的近似解析式.分?jǐn)?shù)Black-Scholes模型；美式亞式期權(quán)；幾何平均；二次近似法0引言亞式期權(quán)是期權(quán)在到期日的收益依賴于整個(gè)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格平均值的合約.由于亞式期權(quán)是一種強(qiáng)路徑依賴型期權(quán)，所以可以避免投機(jī)者通過操縱標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格獲得暴利；另一方面，由于亞式期權(quán)比標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)便宜，而且
- 一個(gè)關(guān)于常數(shù)e的逼近式
明：由算術(shù)-幾何平均不等式〔3〕，得因此，要證成立，由式（3）知，上式成立。所以，不等式獲證。證明：由算術(shù)-幾何平均不等式〔3〕，得欲使內(nèi)部的求和容易處理，我們選取此時(shí)從而，又由式（3），得注：例2加強(qiáng)了文獻(xiàn)〔1〕中已有的如下加強(qiáng)的Carleman不等式：〔1〕YANG B C，DEBNATH L.Some inequalities involving the constante and an application to Carleman's inequ
大理大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年6期2017-07-03
- 跳擴(kuò)散模型下具有信用風(fēng)險(xiǎn)的亞式期權(quán)定價(jià)
用風(fēng)險(xiǎn)的連續(xù)幾何平均亞式看漲與看跌期權(quán)的定價(jià)公式.信用風(fēng)險(xiǎn)；亞式期權(quán)；跳擴(kuò)散模型；測(cè)度變換0 引言期權(quán)[1]是一種衍生金融工具，隨著金融理論的發(fā)展和市場(chǎng)的需求，人們?cè)跇?biāo)準(zhǔn)期權(quán)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出了許多新型期權(quán).亞式期權(quán)[2]就是其中一種具有路徑依賴性的新型期權(quán)，其價(jià)值取決于期權(quán)到期日前一段時(shí)間內(nèi)或整個(gè)期權(quán)期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的平均值.相對(duì)于普通歐式期權(quán)，亞式期權(quán)的價(jià)值通常具有較小的波動(dòng)性，因此受到了投資者的廣泛關(guān)注.信用風(fēng)險(xiǎn)也就是違約風(fēng)險(xiǎn)，是指由于合約另一方未履行
- 雙曲函數(shù)的Cusa-Huygens型不等式的推廣與改進(jìn)
及算術(shù)平均、幾何平均、對(duì)數(shù)平均的不等式鏈.雙曲函數(shù)；Cusa-Huygens型不等式；Seiffert平均；不等式0 引言文獻(xiàn)[1-2]建立了著名的Cusa-Huygens不等式，文獻(xiàn)[3]給出了Cusa-Huygens不等式的雙曲函數(shù)形式.針對(duì)文獻(xiàn)[3]所建立的不等式，J.Sándor、朱靈、楊鎮(zhèn)杭、吳善和、陳超平等不等式專家做了大量的研究，現(xiàn)有諸多結(jié)果[4-17].本文在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上，建立了shx/x的更強(qiáng)的含參上下界形式，將已有的研究結(jié)果做了更進(jìn)
- 帶回料管錘片式飼料粉碎機(jī)影響玉米粉碎粒度因素的試驗(yàn)研究
粉碎后飼料的幾何平均粒度與篩片孔徑、粉碎機(jī)主軸轉(zhuǎn)速和飼料生產(chǎn)時(shí)喂入速度的關(guān)系[5-6]，得到了一些有價(jià)值的數(shù)據(jù)，可供課題組后人和同行參考。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)材料與儀器玉米：采用2015年收獲的內(nèi)蒙古包頭地區(qū)種植的黃玉米，符合GB/T 17890—2008《飼料用玉米》，常溫保存并堆積。采用帶回料管裝置的新型錘片式飼料粉碎機(jī)，由課題組前期自行研制，如圖1，其主要設(shè)計(jì)工作參數(shù)如表1所示；TYPE Y132S1-2型三相異步電動(dòng)機(jī)（南京韓速電機(jī)有限公司）
飼料工業(yè) 2017年7期2017-01-09
- 原料類型、粉碎篩孔直徑及錘片數(shù)量對(duì)粉碎粒度的影響
的飼料顆粒的幾何平均粒徑以及顆粒分布的幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差[10]。對(duì)飼料顆粒尺寸的這種定義有助于為優(yōu)化動(dòng)物的生產(chǎn)性能提出具體的建議。已經(jīng)有研究證實(shí)，當(dāng)粉碎粒度從1 000 μm降低到600 μm時(shí)，可以觀察到這方面的改善作用。然而，當(dāng)進(jìn)一步降低粉碎粒度直至低于600 μm時(shí)，給保育豬飼喂此種日糧不能得到持續(xù)的有益影響，并且有研究報(bào)道會(huì)降低生長(zhǎng)豬的采食量和體增重[11-12]。在飼料加工過程中，可以通過一系列措施控制原料的粉碎粒度，如控制待粉碎原料的類型、粉碎篩孔
飼料工業(yè) 2017年17期2017-01-05
- 非線性Black-Scholes模型下幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)
les模型下幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)李志廣，康淑瑰（山西大同大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院，山西大同037009）在非線性Black-Scholes模型下，本文研究了幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)問題.首先利用單參數(shù)攝動(dòng)方法，將亞式期權(quán)適合的偏微分方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程.其次通過計(jì)算這些常系數(shù)拋物型方程的解，給出了幾何平均亞式期權(quán)的近似定價(jià)公式.最后利用Green函數(shù)分析了近似結(jié)論的誤差估計(jì).幾何平均亞式期權(quán)；非線性Black-Scholes模型；Green函數(shù)；誤差
- 基于離散幾何平均的亞式期權(quán)定價(jià)研究
基于離散幾何平均的亞式期權(quán)定價(jià)研究洪義成1，金元峰1，李美善2( 1.延邊大學(xué)理學(xué)院 數(shù)學(xué)系,吉林 延吉 133002; 2.延邊大學(xué)財(cái)務(wù)處,吉林 延吉 133002 )摘要：討論了離散情形下幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)方法.首先對(duì)離散情形下的幾何平均進(jìn)行處理,然后利用標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的定價(jià)公式得到了固定執(zhí)行價(jià)格離散幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式,最后利用鞅論的方法得到了浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)格離散幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式.關(guān)鍵詞：亞式期權(quán); 幾何平均; 期權(quán)定價(jià)收稿日期：201
- 關(guān)于雙曲函數(shù)的Cusa-Huygens型不等式的改進(jìn)
及算術(shù)平均、幾何平均、對(duì)數(shù)平均的不等式鏈.雙曲函數(shù)；Cusa-Huygens型不等式；Seiffert平均；不等式0 引言文獻(xiàn)[1-2]建立了著名的Cusa-Huygens不等式，文獻(xiàn)[3]給出了雙曲函數(shù)的Cusa-Huygens不等式，針對(duì)文獻(xiàn)[3]所建立的不等式的改進(jìn)與推廣，現(xiàn)有諸多結(jié)果[4-13].本文研究sh x/x更優(yōu)的上下界形式，從而可將雙曲型Cusa-Huygens不等式作進(jìn)一步的推廣和改進(jìn)，并由此建立了涉及算術(shù)平均、幾何平均、對(duì)數(shù)平均的一條
- 幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)模型及其VaR計(jì)算
為算術(shù)平均和幾何平均兩種．隨機(jī)條件下亞式期權(quán)的定價(jià)模型是在理想化的市場(chǎng)假設(shè)條件下得到的結(jié)果，其完全忽略了像戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、公司破產(chǎn)等模糊因素對(duì)金融市場(chǎng)的影響，因而期權(quán)價(jià)值被低估．隨機(jī)條件下幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)問題參見文獻(xiàn)［9 -12］．由于現(xiàn)實(shí)的金融市場(chǎng)中存在大量的模糊性，因而考慮模糊環(huán)境下幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)問題似乎更符合市場(chǎng)的實(shí)際情況．現(xiàn)有的研究成果中，對(duì)于亞式期權(quán)VaR 的討論，都是在隨機(jī)條件下進(jìn)行的，存在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值被低估的可能．而對(duì)于模糊條件下期
- 混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的冪型亞式期權(quán)定價(jià)
的算術(shù)平均或幾何平均的期權(quán).很多學(xué)者在股票價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)的假設(shè)下對(duì)亞式期權(quán)的定價(jià)給予討論［1－2］.但實(shí)證研究表明，金融資產(chǎn)價(jià)格過程具有自相似性以及長(zhǎng)期記憶性等分形特性，而分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)恰好具有這些性質(zhì)，因此大批學(xué)者采用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)所驅(qū)動(dòng)的定價(jià)模型研究資產(chǎn)定價(jià)［3－5］，文獻(xiàn)［6－7］就考慮了基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)下的亞式期權(quán)定價(jià)問題.隨著對(duì)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)理論的深入研究，文獻(xiàn)［8］給出了混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的相關(guān)性質(zhì)，文獻(xiàn)［9］則在混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下討論了
東北師大學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） 2015年2期2015-03-02
- 算子（矩陣）Ky－Fan不等式猜想的一個(gè)反例
20）實(shí)數(shù)的幾何平均概念也可推廣到Hilbert空間上的自伴算子（矩陣），但其計(jì)算過程更復(fù)雜.通過矩陣的幾何平均算法研究算子（矩陣）形式的Ky－Fan不等式，給出一個(gè)反例說明關(guān)于Hilbert空間上自伴算子（矩陣）的Ky－Fan不等式結(jié)果的猜想不成立.幾何平均；自伴算子；Lowner－Heinz不等式；Ky－Fan不等式此即關(guān)于H上自伴算子的Young不等式（這里A≥B?A－B≥0）.式（1）的經(jīng)典證明見文獻(xiàn)［1］，文獻(xiàn)［2］給出了式（1）的初等證法.式（
- 直覺對(duì)偶猶豫模糊集的集結(jié)算子及其應(yīng)用
)，有序加權(quán)幾何平均算子，有序加權(quán)調(diào)和平均算子，以及廣義的有序加權(quán)平均算子。在這些理論基礎(chǔ)上，這里給出直覺對(duì)偶猶豫模糊集的一些集結(jié)算子。定義8 設(shè)hi(i=1，2，…，n)是論域 X上的一組直覺對(duì)偶猶豫模糊元，直覺對(duì)偶猶豫模糊集的一些集結(jié)算子如下:(1)直覺對(duì)偶猶豫模糊算術(shù)加權(quán)平均算子:(2)直覺對(duì)偶猶豫模糊有序加權(quán)算術(shù)平均算子:(3)廣義的直覺對(duì)偶猶豫模糊有序加權(quán)算術(shù)平均算子:(4)直覺對(duì)偶猶豫模糊加權(quán)幾何平均算子:(5)直覺對(duì)偶猶豫模糊有序加權(quán)幾何平均
- 基于組合預(yù)測(cè)模型對(duì)電子病歷臨床數(shù)據(jù)的探究
預(yù)測(cè)有效度的幾何平均組合預(yù)測(cè)模型，對(duì)就診人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并且將非線性組合預(yù)測(cè)模型變換成為能夠運(yùn)用現(xiàn)成的線性規(guī)劃軟件求解的線性規(guī)劃模型問題。最后以東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院某一科室的電子病歷臨床數(shù)據(jù)為例，對(duì)未來就診人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)果表明該組合預(yù)測(cè)方法是可行有效的。電子病歷；臨床數(shù)據(jù)；組合預(yù)測(cè)；幾何平均0 引言隨著醫(yī)院計(jì)算機(jī)管理網(wǎng)絡(luò)化、信息存儲(chǔ)介質(zhì)--光盤和IC卡等的應(yīng)用及互聯(lián)網(wǎng)的全球化，紙質(zhì)病例逐漸被電子病歷所取代。電子病歷是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的必然產(chǎn)物，
電子測(cè)試 2014年24期2014-02-22
- 一些新的雙邊不等式
術(shù)平均和加權(quán)幾何平均有關(guān)的新的雙邊不等式.雙邊不等式；Seiffert平均；廣義海倫平均；算術(shù)平均；加權(quán)幾何平均區(qū)間I上2個(gè)正數(shù)a,b的平均定義為函數(shù)M:I2→I，滿足min{a,b}≤M(a,b)≤max{a,b},?a,b∈I.(1)由上式得M(a,b)=a,?a∈I.M(a,b)稱為對(duì)稱的，若M(a,b)=M(b,a),?a,b∈I,?c>0.(2)近年來，解析不等式的研究吸引了諸多數(shù)學(xué)工作者的興趣，見文獻(xiàn)[1]及其參考文獻(xiàn).雙邊不等式的一些結(jié)果見文
- 支付紅利的O-U過程的亞式期權(quán)定價(jià)
O-U過程的幾何平均亞式看漲及看跌期權(quán)的定價(jià)公式。O-U過程；期權(quán)定價(jià)；鞅方法；亞式期權(quán)0 引言亞式期權(quán)是現(xiàn)代金融市場(chǎng)中應(yīng)用十分廣泛的一種新型變異期權(quán)，它是一種損益基于均值的強(qiáng)路徑依賴期權(quán)，是用該時(shí)期的平均值代替常規(guī)期權(quán)的敲定價(jià)格或到期的資產(chǎn)價(jià)格來決定是否執(zhí)行期權(quán)，以及執(zhí)行期權(quán)時(shí)的收益大小。近年來，有一些學(xué)者在B-S模型［1］的基礎(chǔ)上，在所標(biāo)的股票價(jià)格遵循標(biāo)準(zhǔn)幾何布朗運(yùn)動(dòng)的假設(shè)下，對(duì)亞式期權(quán)的定價(jià)問題進(jìn)行了研究。章珂［2］、杜雪樵［3］、姜禮尚［4］分別利
- 幾何、調(diào)和平均組合的最佳廣義對(duì)數(shù)平均界＊
分學(xué)知識(shí)，對(duì)幾何平均、調(diào)和平均的幾何組合與廣義對(duì)數(shù)平均進(jìn)行了比較，解決了如下問題：對(duì)于 α∈(0，1)，使雙向不等式 Lp(a，b)≤Gα(a，b)H1－α(a，b)≤Lq(a，b)對(duì)所有的 a，b ＞0 成立的最大 p 和最小q分別是多少?不等式;廣義對(duì)數(shù)平均;幾何平均;調(diào)和平均對(duì)固定的a，b＞0和a≠b，Lp(a，b)關(guān)于p∈R是連續(xù)和嚴(yán)格遞增的.特別地，文獻(xiàn)［1-9］從廣義對(duì)數(shù)平均Lp(a，b)中發(fā)現(xiàn)了許多著名的不等式.廣義對(duì)數(shù)平均甚至在經(jīng)濟(jì)學(xué)、物理
- 一個(gè)平均不等式的反向及其類似
的算術(shù)平均和幾何平均的差的估計(jì), 是平均不等式研究中的一個(gè)持續(xù)熱點(diǎn).本文利用最值壓縮定理, 給出了算術(shù)平均和幾何平均的差的兩個(gè)新的估計(jì), 部分地回答了J. M. Aldaz一個(gè)公開問題.算術(shù)平均; 幾何平均; 不等式; 最值壓縮定理引言與引理在數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)生活中, 多個(gè)正數(shù)的算術(shù)平均和幾何平均至關(guān)重要. 關(guān)于它們的差的估計(jì), 也是不等式理論研究中最基礎(chǔ)的一部分, 具體可見文獻(xiàn)[1～7]. 如無特殊說明, 本文恒設(shè)在其注中, 作者問: 不等式(1)式的
- 變換的GM(1,1)模型在油田鉆井成本預(yù)測(cè)中的應(yīng)用
后再對(duì)其進(jìn)行幾何平均變換，使其成為更適合建立GM(1,1)模型的遞增序列，最后用變換后的序列建立GM(1,1)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。此方法可以彌補(bǔ)數(shù)據(jù)不足、振蕩幅度大的缺點(diǎn)，且運(yùn)算簡(jiǎn)單、易于檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)精度高，大大提高了預(yù)測(cè)效果。1 GM(1,1)模型的變換1.1 GM(1,1)模型GM(1,1)模型建立的步驟如下[3,4]：(1)原始數(shù)據(jù)的選擇與處理d(k)=x0(k)=x1(k)=x1(k)-x1(k-1)(2)灰色預(yù)測(cè)GM(1,1)模型的建立對(duì)于GM(1,1)
天然氣勘探與開發(fā) 2012年1期2012-01-12
- 聯(lián)系兩個(gè)n維單形的不等式及應(yīng)用*
端應(yīng)用算術(shù)-幾何平均不等式便得不等式(6)。(8)由不等式(7)與算術(shù)-幾何平均不等式便得不等式(9)。(9)2 引理與定理的證明為了證明上面兩個(gè)定理，我們需要下面幾個(gè)引理。引理1 對(duì)n維單形Ωn成立不等式(10)(11)當(dāng)Ωn為正則單形時(shí)(10)式，(11)式等號(hào)成立。證明應(yīng)用文獻(xiàn)[7]中兩個(gè)不等式(12)(13)當(dāng)Ωn為正則單形時(shí)，(12)式、(13)式等號(hào)成立。應(yīng)用文獻(xiàn)[8-10]中兩個(gè)不等式(14)(15)當(dāng)Ωn為正則單形時(shí)等號(hào)成立。由(13)式與
- LS模型下信用價(jià)差看跌期權(quán)定價(jià)研究
模型下怎樣為幾何平均浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)的亞式信用價(jià)差看跌期權(quán)定價(jià)。1 幾何平均浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)的亞式信用價(jià)差看跌期權(quán)定價(jià)先給出一個(gè)有用的引理。其中 a、b、c、d 是實(shí)數(shù)且 c、d 不同時(shí)為零。定理 在LS模型下，到期日為T幾何平均浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)的亞式信用價(jià)差看跌期權(quán)價(jià)值為證明:到期日為T的幾何平均浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)亞式信用價(jià)差看跌期權(quán)價(jià)值可以表示為:2 結(jié)語Black－Scholes期權(quán)定價(jià)公式對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)利率的假設(shè)條件較為嚴(yán)格，本文放寬了這個(gè)假設(shè)條件。在無風(fēng)險(xiǎn)利率和標(biāo)的信用價(jià)差均服
淮陰工學(xué)院學(xué)報(bào) 2011年5期2011-07-05
- 函數(shù)冪型幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)研究
值,也可以取幾何平均值。而冪型期權(quán)也是一種新型期權(quán),它改變了資產(chǎn)的定價(jià)結(jié)構(gòu),大大提高了所定價(jià)格對(duì)時(shí)間的敏感度。冪型亞式期權(quán)又是兩者的統(tǒng)一,為了更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),研究?jī)缧蛠喪狡跈?quán)具有很大的實(shí)踐意義。文獻(xiàn)[1]討論了幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)問題,文獻(xiàn)[2]給出了歐式冪型期權(quán)的定價(jià)公式,文獻(xiàn)[3]討論了常系數(shù)冪型亞式期權(quán)的定價(jià)問題,文獻(xiàn)[4]對(duì)函數(shù)系數(shù)的幾何亞式期權(quán)進(jìn)行了研究。本文利用鞅測(cè)度變換的方法,得到了連續(xù)時(shí)間的函數(shù)冪型幾何平均亞式看漲期權(quán)的定價(jià)公式。本文所涉
- 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下紅利亞式期權(quán)定價(jià)公式
有紅利支付的幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)公式。分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng);幾何平均亞式期權(quán);紅利亞式期權(quán)是一種新型期權(quán),在到期日,亞式期權(quán)的損益依賴于合同期內(nèi)某段時(shí)間標(biāo)的資產(chǎn)的平均價(jià)格。亞式期權(quán)是當(dāng)今金融衍生品市場(chǎng)上交易最為活躍的奇異期權(quán)之一,因此研究亞式期權(quán)具有較大的現(xiàn)實(shí)意義。經(jīng)典期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)是基于標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)隨機(jī)分析理論。文獻(xiàn)[1-2]在假設(shè)股票價(jià)格服從標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)的條件下,采用鞅方法推導(dǎo)了亞式期權(quán)的定價(jià)公式。近年來,許多學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)利用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程
武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2010年6期2010-09-14
- 關(guān)于正定矩陣的廣義幾何平均不等式
定矩陣的廣義幾何平均不等式王子瑜1，2（1.華東師范大學(xué)，上海 200241；2.銅陵學(xué)院，安徽 銅陵 244000）文章研究正定矩陣的相關(guān)不等式，利用單位正定線性函數(shù)性質(zhì)，得到不等式：，進(jìn)一步推出一系列矩陣的廣義幾何平均不等式，同時(shí)推廣了逆Cauchy-Schwarz矩陣不等式和逆H lder矩陣不等式。單位正定函數(shù)；正定矩陣；Kronecker積定義1.1 設(shè)A為n階半正定矩陣，A的特征值為λ1≥λ2≥…≥λn，f為包含的 λ1，λ2，…，λn的連續(xù)函
銅陵學(xué)院學(xué)報(bào) 2010年4期2010-01-06