面向風(fēng)險(xiǎn)管理的銀行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)研究

盧小賓 徐 超

(中國人民大學(xué)信息資源管理學(xué)院，北京，100872)

1 引言

將數(shù)據(jù)視為銀行核心資產(chǎn)的理念已被廣泛認(rèn)可，銀行通過分析各種數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理、提高決策水平并促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，因而數(shù)據(jù)分析成為銀行實(shí)現(xiàn)數(shù)字資產(chǎn)增值的必要手段[ 1]。銀行的本質(zhì)是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，而風(fēng)險(xiǎn)管理需要借助數(shù)據(jù)來識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)[ 2]。大數(shù)據(jù)雖然為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供了新思路，卻導(dǎo)致數(shù)據(jù)分析方式愈加復(fù)雜。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行主動(dòng)制定大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，積極建立大數(shù)據(jù)服務(wù)體系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，深化大數(shù)據(jù)應(yīng)用，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值[ 3]。研究面向風(fēng)險(xiǎn)管理的銀行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)目的是，基于信息資源管理的視角，通過構(gòu)建覆蓋數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)應(yīng)用等全流程的一體化大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)來提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，真正實(shí)現(xiàn)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制。

2 銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的現(xiàn)狀研究

2.1 銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的內(nèi)涵

風(fēng)險(xiǎn)是銀行在開展各類業(yè)務(wù)的過程中受各類不確定要素的影響使資產(chǎn)和收益出現(xiàn)減值的可能[ 4]。雖然銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展經(jīng)歷了傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和新型風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)階段，但兩個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理整體流程基本一致，均包括了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告等環(huán)節(jié)[ 5]。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析貫穿于風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)流程，其本質(zhì)是通過分析歷史數(shù)據(jù)尋找風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的潛在規(guī)律，因此風(fēng)險(xiǎn)管理人員對數(shù)據(jù)的采集、清洗、分析與預(yù)測的能力在一定程度上決定了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)源主要是銀行自身積累的交易數(shù)據(jù)。以內(nèi)評法下的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析為例，風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過分析和計(jì)量申請信貸業(yè)務(wù)客戶的客戶特征數(shù)據(jù)、信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及歷史還款數(shù)據(jù)等要素來計(jì)算該客戶或者債項(xiàng)的違約概率(PD)和違約損失率(LGD)等實(shí)現(xiàn)客戶風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)以控制銀行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析是基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)開展的分析活動(dòng)，是廣義的數(shù)據(jù)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的具體應(yīng)用，其整體分析流程遵循JefferyT.Leek和RogerD.Peng給出的典型數(shù)據(jù)分析流程，如圖1所示[ 6]。

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析包括定性方法和定量方法，其中定性方法主要用于歷史數(shù)據(jù)較少、預(yù)期損失難以通過數(shù)據(jù)模型計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)，而定量方法主要用于歷史數(shù)據(jù)較多、預(yù)期損失可以通過模型計(jì)算且結(jié)果可靠的風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾委員會(huì)將銀行風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用、市場和操作等八個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類型，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析需基于歷史數(shù)據(jù)分別對八類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析[ 7]。在八類風(fēng)險(xiǎn)中除聲譽(yù)、法律和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)外，剩余的五類風(fēng)險(xiǎn)通常既可以進(jìn)行定性分析，也可以進(jìn)行定量分析，如表1所示。

圖1 典型數(shù)據(jù)分析流程圖

信用市場操作流動(dòng)性國別聲譽(yù)法律戰(zhàn)略定性√√√√√√√√定量√√√√√N(yùn)/AN/AN/A

隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的不斷發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐不再局限于防范損失，還包括了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量(EC)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)(PR)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績衡量等以盈利和回報(bào)為中心的各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)[ 8]。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析逐步向以風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量為目標(biāo)，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來定量分析風(fēng)險(xiǎn)的方向發(fā)展。面向風(fēng)險(xiǎn)管理的銀行數(shù)據(jù)分析可劃分為確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、收集風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)分析算法、分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和形成風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)五大步驟。目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的線索，通過確立風(fēng)險(xiǎn)分析的目標(biāo)來正確引導(dǎo)整個(gè)分析流程。數(shù)據(jù)是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)分析的目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)很大程度上取決于數(shù)據(jù)的廣泛性和準(zhǔn)確性。算法是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的核心，利用不同的算法實(shí)現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)分析目標(biāo)。典型的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析算法，如表2所示。工具是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的保障，簡單的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析可以利用excel完成，而專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析則需利用SPSS/SAS/MATLAB/R/Python等數(shù)據(jù)分析工具。銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析需要從目標(biāo)、數(shù)據(jù)、算法和工具四個(gè)方面實(shí)現(xiàn)平衡，從而實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的管理決策。

2.2 銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的實(shí)踐

傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理一般基于報(bào)表平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，風(fēng)險(xiǎn)管理人員負(fù)責(zé)提出風(fēng)險(xiǎn)管理的各種報(bào)表需求，信息技術(shù)人員則負(fù)責(zé)技術(shù)

表2 典型風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析算法

實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而滿足風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。這種分析方式效率較低且缺乏靈活性，并受到IT開發(fā)的制約，任何參數(shù)或目標(biāo)的調(diào)整都可能導(dǎo)致分析時(shí)間變長，無法很好滿足銀行對風(fēng)險(xiǎn)的快速識(shí)別要求。實(shí)踐中，銀行通常首先基于企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉庫EDW構(gòu)建倉內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市Data-Mart或直接構(gòu)建倉外風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，然后在數(shù)據(jù)集市之上設(shè)計(jì)各類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的“粗加工”，最后再利用報(bào)表系統(tǒng)等進(jìn)行展示。典型的銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析體系，如圖2所示。該分析體系下，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析五個(gè)步驟的關(guān)注點(diǎn)被分離開來，流程邏輯整合、數(shù)據(jù)資源整合和人力資源整合都面臨一定的工作量。分散化的實(shí)現(xiàn)不僅降低了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的效率，還提高了管理協(xié)調(diào)工作的成本。

圖2 典型銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析體系

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市是整體風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析體系的關(guān)鍵構(gòu)件，其數(shù)據(jù)模型建立依據(jù)包括風(fēng)險(xiǎn)需求、監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗(yàn)等，當(dāng)前主流的數(shù)據(jù)模型包括FS-LDM模型 (FinancialServicesLogicalDataModel)和BDWM模型(BankingDataWarehouseModel)。FS-LDM模型基于風(fēng)險(xiǎn)視角進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織，最終形成了包含十大主題的統(tǒng)一視圖，F(xiàn)S-LDM模型如表3所示[ 9]。BDWM模型則將不同主題進(jìn)行分類，按照與分析目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性分為了重點(diǎn)設(shè)計(jì)主題(客戶、協(xié)議、事件、資產(chǎn)、財(cái)務(wù))、自主設(shè)計(jì)主題(申請、營銷活動(dòng)、渠道、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品)和簡化設(shè)計(jì)主題(地域)三大類[ 10]。

表3 FS-LDM模型十大主題

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市向上通常是各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎，以信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量為例，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎加工后的數(shù)據(jù)可以利用線性判別分析模型、回歸模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等實(shí)現(xiàn)信用評分，也可以利用基于公司債券利差的方法和基于公司股票價(jià)格的資本市場模型等實(shí)現(xiàn)績效考核和貸款定價(jià)等應(yīng)用。從數(shù)據(jù)資源管理視角看，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析體系的基礎(chǔ)。完善的數(shù)據(jù)組織和管理為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析提供有力支持。

2.3 大數(shù)據(jù)對風(fēng)險(xiǎn)分析的影響

隨著銀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中積累的數(shù)據(jù)已無法滿足風(fēng)險(xiǎn)管理需求，有限的數(shù)據(jù)制約了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的范圍。以銀行對私信貸業(yè)務(wù)為例，人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)是銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的重要參考，雖然其覆蓋了全國約9億人口，但僅有約4億的人口具有信貸歷史記錄，因而傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對剩余的無記錄人口難以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別[ 11]。大數(shù)據(jù)的關(guān)鍵價(jià)值在于數(shù)據(jù)的多樣性及蘊(yùn)含的潛在價(jià)值，使銀行突破了自身數(shù)據(jù)的限制而獲取了更為廣泛的信息，這將對銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。大數(shù)據(jù)對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

第一，風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)范圍得以拓展。銀行在采集客戶基本數(shù)據(jù)、客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和行內(nèi)交易數(shù)據(jù)的同時(shí)，可以引入各類外部數(shù)據(jù)以擴(kuò)展數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)。典型的外部數(shù)據(jù)，如表4所示。銀行獲取的外部數(shù)據(jù)除了有償使用、數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)共享等方式以外，還可以使用網(wǎng)絡(luò)爬蟲從開放網(wǎng)站上自行爬取。銀行利用大數(shù)據(jù)技術(shù)整合多維度數(shù)據(jù)源，并對海量的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可以從不同方面描繪業(yè)務(wù)的全景圖。

表4 典型的外部數(shù)據(jù)

第二，風(fēng)險(xiǎn)管理的整體流程得以優(yōu)化。大數(shù)據(jù)強(qiáng)調(diào)信息共享，以此聯(lián)通不同部門、不同機(jī)構(gòu)和不同產(chǎn)品之間的信息孤島，實(shí)現(xiàn)全流程的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。以信貸業(yè)務(wù)為例，銀行基于大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)客戶信息的集中管理，通過風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析對客戶進(jìn)行畫像以篩選出符合風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶，由此通過客戶選擇控制風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入，并施以精準(zhǔn)營銷。同時(shí)，銀行利用大數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控已授信客戶的情況，進(jìn)行實(shí)時(shí)貸后管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，并提前采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，保證風(fēng)險(xiǎn)緩釋等手段行之有效。利用大數(shù)據(jù)，銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)測點(diǎn)前置，改變以往風(fēng)險(xiǎn)控制措施滯后的局面，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程監(jiān)測的全覆蓋，提升了風(fēng)險(xiǎn)管理的效率。

第三，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的方法得以豐富。覃雄派等認(rèn)為數(shù)據(jù)量膨脹和深度分析需求增長是大數(shù)據(jù)分析的兩大趨勢和挑戰(zhàn)[ 12]。海量數(shù)據(jù)對數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)處理都提出了很高的要求，傳統(tǒng)的J2EE等技術(shù)已經(jīng)無法滿足數(shù)據(jù)處理要求。Hadoop等技術(shù)的出現(xiàn)解決了海量數(shù)據(jù)處理難題，使人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等技術(shù)逐步被銀行用來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析方法的豐富與進(jìn)步，可以使銀行更加準(zhǔn)確地預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)。

綜上所述，基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析將提升銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平，降低銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3 風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計(jì)

目前，國內(nèi)大型銀行已基本完成了全國范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)上收工作，但數(shù)據(jù)大集中帶來數(shù)據(jù)量的急劇增長，也為數(shù)據(jù)分析工作帶來了挑戰(zhàn)。雖然銀行已經(jīng)開始逐步建設(shè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，但尚未形成一個(gè)通用的風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)。銀行構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)需要綜合考慮分析模型、技術(shù)選型和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)等多個(gè)方面因素，因此要進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，設(shè)計(jì)出具備前瞻性的系統(tǒng)架構(gòu)。

3.1 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)

李學(xué)龍等認(rèn)為大數(shù)據(jù)分析是在支撐平臺(tái)上運(yùn)行分析算法發(fā)現(xiàn)隱藏在大數(shù)據(jù)中潛在價(jià)值的過程[ 13]。按照數(shù)據(jù)類型劃分，大數(shù)據(jù)分析分成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析、文本數(shù)據(jù)分析、多媒體數(shù)據(jù)分析和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析等類型。按照分析深度劃分，大數(shù)據(jù)分析分為描述性分析、預(yù)測性分析和規(guī)則性分析三個(gè)層次。大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)需要解決大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)共享、類型整合和風(fēng)險(xiǎn)分析等問題。大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)通常采用層次結(jié)構(gòu)，分為基礎(chǔ)設(shè)施層、計(jì)算層和應(yīng)用層三個(gè)層次?；A(chǔ)設(shè)施層由ICT(InformationCommunicationsTechnology)資源池虛擬化成為云計(jì)算設(shè)施，并以特定的服務(wù)級(jí)別協(xié)定SLA的方式提供給上層。計(jì)算層封裝了多種工具和模型, 包括數(shù)據(jù)集成工具、數(shù)據(jù)管理工具和編程模型等，并以特定的服務(wù)級(jí)別協(xié)定SLA的方式提供給上層。應(yīng)用層利用計(jì)算層的接口實(shí)現(xiàn)不同的數(shù)據(jù)分析功能, 包括即時(shí)查詢、統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)聚類和數(shù)據(jù)分類等。典型的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)層次，如圖3所示。

圖3 典型大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)

傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段存在靈活性差和防控手段滯后等弊端，本文提出的銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)提供了一種基于海量數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，進(jìn)而預(yù)測其未來行為的集成架構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計(jì)思想為搭建數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成的綜合系統(tǒng)架構(gòu)，銀行通過大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，依托各種來源的數(shù)據(jù)建立風(fēng)險(xiǎn)模型，打破機(jī)構(gòu)間的數(shù)據(jù)封閉，構(gòu)建適合銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。

引入大數(shù)據(jù)后，風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以面對更多潛在體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)，從而增加了風(fēng)險(xiǎn)分析的維度，能更加快速地識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)基于海量數(shù)據(jù)，將機(jī)器學(xué)習(xí)等大數(shù)據(jù)建模方法運(yùn)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐、關(guān)聯(lián)方表示和風(fēng)險(xiǎn)成本計(jì)量等環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)既能簡化分析流程，降低對分析技能的要求，支持實(shí)時(shí)分析；又能輸出業(yè)務(wù)人員易于理解的結(jié)果，可以快速付諸行動(dòng)，并支持高并發(fā)和可擴(kuò)展性。風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)從一定程度上克服以往風(fēng)險(xiǎn)管理需要經(jīng)歷業(yè)務(wù)規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、系統(tǒng)開發(fā)、確認(rèn)測試、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析和結(jié)果總結(jié)等階段的漫長周期，縮短了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析周期。

3.2 整體架構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)需要融合銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的分類加工，提取業(yè)務(wù)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)特征，為系統(tǒng)使用者提供精準(zhǔn)決策、征信報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等服務(wù)。銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)可分為應(yīng)用集成子系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)，其中，應(yīng)用集成子系統(tǒng)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用的計(jì)量和結(jié)果展示，而數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)的融合。銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)為應(yīng)用集成子系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)的兩層結(jié)構(gòu)。這體現(xiàn)了系統(tǒng)設(shè)計(jì)“高內(nèi)聚，低耦合”的思想，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)資源管理的重要性，其整體架構(gòu)如圖4所示。

圖4 銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)整體架構(gòu)

數(shù)據(jù)從源系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)加工后發(fā)送至應(yīng)用集成子系統(tǒng)的貼源層，后續(xù)將貼源層的數(shù)據(jù)文件加載到中間加工層進(jìn)行加工，并將加工后的數(shù)據(jù)存放至統(tǒng)計(jì)分析層。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析層分析后的數(shù)據(jù)，如果為報(bào)表結(jié)果數(shù)據(jù)則存放到應(yīng)用展現(xiàn)層，而其它的分析數(shù)據(jù)則提供給基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)層。外部應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)時(shí)或批量調(diào)用應(yīng)用集成子系統(tǒng)服務(wù)時(shí)，JAVA應(yīng)用將查詢實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)集成得到的數(shù)據(jù)來進(jìn)行模型計(jì)算，并將模型計(jì)算的過程數(shù)據(jù)和結(jié)果數(shù)據(jù)存放在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)層。當(dāng)外部應(yīng)用系統(tǒng)有數(shù)據(jù)需求時(shí)，數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件傳送給外部應(yīng)用系統(tǒng)。

銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)不僅可以用于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析，還可以向外部系統(tǒng)提供風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果。依據(jù)外部應(yīng)用系統(tǒng)差異，銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)在服務(wù)方式上可對外提供云服務(wù)、接口服務(wù)及定制化服務(wù)三種不同類型的服務(wù)。對于沒有基礎(chǔ)IT設(shè)施或行內(nèi)獨(dú)立核算的部門，可以直接提供SASS云服務(wù)；對于有一定基礎(chǔ)IT設(shè)施且預(yù)算有限的部門，可以提供對應(yīng)的API接口；對于有成熟IT設(shè)施且預(yù)算充足的部門，可以通過定制服務(wù)將其業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整合。多樣化的服務(wù)提供架構(gòu)，既能最大程度滿足外部應(yīng)用，又能提升系統(tǒng)的可擴(kuò)展性。

3.3 應(yīng)用架構(gòu)

從國內(nèi)來看，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理”指引明確要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備以下主要功能：①支持識(shí)別、計(jì)量、評估、監(jiān)測和報(bào)告所有類別的重要風(fēng)險(xiǎn)；②支持風(fēng)險(xiǎn)限額管理，對超出風(fēng)險(xiǎn)限額的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測、預(yù)警和控制；③能夠計(jì)量、評估和報(bào)告所有風(fēng)險(xiǎn)類別、產(chǎn)品和交易對手的風(fēng)險(xiǎn)狀況，滿足全面風(fēng)險(xiǎn)管理需要；④支持按照業(yè)務(wù)條線、機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)類型、行業(yè)、地區(qū)、集中度等多個(gè)維度展示和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)暴露情況；⑤支持不同頻率的定期報(bào)告和壓力情況下的數(shù)據(jù)加工和風(fēng)險(xiǎn)匯總需求；⑥支持壓力測試工作，評估各種不利情景對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)條線的影響[ 14]。從國際來看，新版巴塞爾協(xié)議提出了銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理和治理標(biāo)準(zhǔn)，通過更加多樣和靈活的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，推動(dòng)銀行從治理結(jié)構(gòu)、政策流程、計(jì)量模型、數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)等不同維度，全面提升銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平[ 15]。

依據(jù)巴塞爾協(xié)議實(shí)施內(nèi)部評級(jí)高級(jí)法、內(nèi)部模型法、高級(jí)計(jì)量法為代表的資本計(jì)量方法，需要通過對銀行歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行充分訓(xùn)練和挖掘，構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)池和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。在報(bào)表數(shù)據(jù)系統(tǒng)支撐的風(fēng)險(xiǎn)管理體系下，風(fēng)險(xiǎn)管理人員無法完全發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的關(guān)聯(lián)關(guān)系，無法對銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的預(yù)判和防范。銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)在數(shù)據(jù)廣度、數(shù)據(jù)深度和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性上相比傳統(tǒng)基于報(bào)表數(shù)據(jù)的系統(tǒng)有了較大提升。大數(shù)據(jù)的廣度是目前數(shù)據(jù)需求方的主要目標(biāo)，通過追求更廣泛、更全面的數(shù)據(jù)源來預(yù)測更多有效信息；大數(shù)據(jù)的深度體現(xiàn)在對現(xiàn)有數(shù)據(jù)源的深度挖掘；大數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性體現(xiàn)在對于各個(gè)碎片數(shù)據(jù)源的準(zhǔn)確性進(jìn)行甄別，其應(yīng)用架構(gòu)如圖5所示。銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)從下至上依次劃分為公共服務(wù)層、基礎(chǔ)服務(wù)層、業(yè)務(wù)服務(wù)層、服務(wù)調(diào)用層和結(jié)果展示層，其中越底層的應(yīng)用顆粒度越小，具備不同風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的公共屬性，而越高層的應(yīng)用組合性越強(qiáng)，可以通過下層應(yīng)用組合分析得出。

圖5 銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)

3.4 數(shù)據(jù)管理

面向風(fēng)險(xiǎn)管理的銀行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)需融合銀行自有數(shù)據(jù)、政府公開數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)提供商數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)爬取數(shù)據(jù)等，因而有效的數(shù)據(jù)管理是系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)管理是風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，主要包括數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)治理三個(gè)方面。

3.4.1數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量依賴于數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)是保證風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型輸出結(jié)果的關(guān)鍵。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)工程，銀行應(yīng)參照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和同業(yè)管理來定義風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的規(guī)范，確保風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域企業(yè)級(jí)的通用語言，既統(tǒng)一了不同部門之間溝通的業(yè)務(wù)語言，又規(guī)范了不同系統(tǒng)之間交互的技術(shù)語言。

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的關(guān)鍵是將非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。銀行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)可以從多種渠道獲取外部數(shù)據(jù)，銀行內(nèi)部的數(shù)據(jù)主要是交易信息類的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，而以多媒體信息和文件信息為主的銀行外部非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量要遠(yuǎn)大于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)按照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)將數(shù)據(jù)進(jìn)行有序地組織和存儲(chǔ)后，系統(tǒng)才能高效率地將結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)有機(jī)地結(jié)合起來。數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)對各類非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行ETL(Extract-Transform-Load)并轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，極大擴(kuò)展了數(shù)據(jù)源范圍。例如，利用聚類分析發(fā)現(xiàn)不同類型客戶的特征后，風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)將這些非結(jié)構(gòu)化特征信息利用BP(BackPropagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法進(jìn)行訓(xùn)練，得到收斂值并導(dǎo)入結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)表以供風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量使用。

3.4.2數(shù)據(jù)模型

數(shù)據(jù)模型是風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，是對現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)特征的抽象，用來描述數(shù)據(jù)、組織數(shù)據(jù)和對數(shù)據(jù)進(jìn)行操作[ 16]。建立數(shù)據(jù)模型的意義在于以標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)最大限度地滿足各種風(fēng)險(xiǎn)分析邏輯的要求。數(shù)據(jù)模型應(yīng)滿足應(yīng)用集成子系統(tǒng)的需求。同時(shí)，數(shù)據(jù)模型中的數(shù)據(jù)一部分用來探索模型，另一部分用來驗(yàn)證模型的穩(wěn)定性，剩余部分則用于評估模型的性能。

銀行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)遵循：①通用性，不針對某個(gè)特別的應(yīng)用而設(shè)計(jì)；②規(guī)范性，遵從風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行模型設(shè)計(jì)且易于理解；③穩(wěn)定性，滿足不斷變化且無法預(yù)先定義的業(yè)務(wù)需求并能夠在很長時(shí)間內(nèi)保持模型穩(wěn)定性；④擴(kuò)展性，適應(yīng)復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯并在業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)易于擴(kuò)展。數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)的架構(gòu)如圖6所示。

圖6 數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)架構(gòu)

數(shù)據(jù)接入層主要用于存放從外部系統(tǒng)接入的數(shù)據(jù)文件、加載到數(shù)據(jù)庫的原始數(shù)據(jù)或者本系統(tǒng)的原始數(shù)據(jù)，包括但不限于DAT、XML和DDL等通用數(shù)據(jù)文件，且不對本層數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，最大化地保持?jǐn)?shù)據(jù)的原狀。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層主要從數(shù)據(jù)接入層抽取數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理和加工，形成客戶、渠道和事件等風(fēng)險(xiǎn)主題，并對處理數(shù)據(jù)進(jìn)行存放和處理后臺(tái)請求以提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)接口層主要對外提供數(shù)據(jù)調(diào)用接口。

3.4.3數(shù)據(jù)治理

國內(nèi)銀行普遍存在數(shù)據(jù)質(zhì)量不高和歷史數(shù)據(jù)缺失等問題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)難以發(fā)揮其應(yīng)有的價(jià)值，不利于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題可能由數(shù)據(jù)模型缺少某些重要的屬性、數(shù)據(jù)完整性規(guī)則受到破壞、數(shù)據(jù)在源系統(tǒng)中不準(zhǔn)確、沒有正確的命名規(guī)范或數(shù)據(jù)定義導(dǎo)致同義詞、同名異義詞等概念上的混淆等原因造成。產(chǎn)生數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的主要原因在于應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)初期并未從數(shù)據(jù)資源管理的角度考慮數(shù)據(jù)管理，并未在關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，考慮控制系統(tǒng)的必輸項(xiàng)、長度或真實(shí)性校驗(yàn)規(guī)則等因素，僅僅實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)功能，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量差。此外，因數(shù)據(jù)生命周期規(guī)劃不到位，存儲(chǔ)空間和容量管理缺失，而導(dǎo)致歷史數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象也很普遍。

有效風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)是高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)質(zhì)量通常要求數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和一致性。風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注的數(shù)據(jù)包括關(guān)注產(chǎn)品分布、貸款的申請及批準(zhǔn)情況、信用等級(jí)貸款的分布情況、支付的渠道分布狀況、以及用戶的質(zhì)量等，高質(zhì)量采集相關(guān)數(shù)據(jù)尤為關(guān)鍵。數(shù)據(jù)集成子系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)治理提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，整合碎片化的數(shù)據(jù)，從技術(shù)上將不同部門管理的分散數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，形成共享數(shù)據(jù)流平臺(tái)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)流程的全覆蓋和風(fēng)險(xiǎn)控制的全流程管理。

4 總結(jié)

銀行是數(shù)據(jù)密集型產(chǎn)業(yè)，大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)引起了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)的重大變革。以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)分析是銀行推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，銀行借助大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)潛在的相關(guān)性，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。本文提出的面向風(fēng)險(xiǎn)管理的銀行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)架構(gòu)旨在從信息資源管理的視角將不同類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，最終形成統(tǒng)一、規(guī)范和易用的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，提供明細(xì)查詢、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)展示等服務(wù)。該架構(gòu)是依據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)工作內(nèi)容提出的，銀行可以在完善該架構(gòu)的基礎(chǔ)上構(gòu)建適合自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，同時(shí)，由于該架構(gòu)具備一定的可擴(kuò)展性，銀行也可以基于該架構(gòu)構(gòu)建整體業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，為業(yè)務(wù)經(jīng)營、科學(xué)管理和發(fā)展決策提供支持。

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