車險費率市場化背景下保險定價研究

陳首偉

隨著車險費率市場化逐步推進，保險公司的自主定價權不斷擴大，車險競爭格局加劇，對保險公司的精準定價保費的能力有了更高的要求，精算定價能力已成為其在市場中的核心競爭力。本文研究的主要目標是通過探索合理的定價策略使保險公司的定價更符合當下的市場行情，制定差異化發(fā)展策略，增強車險業(yè)務競爭力，進而推動全行業(yè)的可持續(xù)高質量發(fā)展。

研究背景和意義

2020年9月2日，原銀保監(jiān)會制定了《關于實施車險綜合改革的指導意見》，自2020年9月19日起開始施行，將自主定價系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]。2022年12月30日，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》，要求各地執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日，自主定價系數(shù)浮動范圍擴大為[0.5-1.5]，進一步擴大財產(chǎn)保險公司定價自主權。

車險費率市場化進一步推進，商業(yè)車險改革進入“深水區(qū)”，保險公司的自主定價權不斷擴大，迫使其不斷提升風險識別能力，識別不同汽車車型、駕駛人員和駕駛環(huán)境等多種綜合因素的影響，探尋合理有效的方法精準有效定位用戶市場，實現(xiàn)車險的差異化定價，提高車險業(yè)務競爭力。本文通過精算定價的研究，為保險公司的車險差異化定價提供一定的啟發(fā)和借鑒作用。

保險公司定價策略

保險定價方法 保險定價方法是指保險公司確定保險產(chǎn)品價格的方法，確保保險費率的準確性、靈活性、差異性，在市場競爭中吸引更多的客戶，通常采用成本導向、競爭導向和客戶導向三類厘定費率的方法。

一是成本導向。成本導向是指保險公司制定保險產(chǎn)品價格時考慮所有環(huán)節(jié)的成本，包括賠款支出、經(jīng)營費用、管理費用等成本，以此確定每個保險產(chǎn)品的成本，平衡預期利潤。二是競爭導向。競爭導向是以市場競爭情況、競爭對手定價水平為基礎，保險公司在此價格基礎上來確立自己的定價策略，避免過高或過低的保險費率，以在競爭激烈的市場中獲取競爭優(yōu)勢。三是客戶導向?？蛻魧蚴侵副ｋU公司根據(jù)購買者的需求和價值感受來確定保險產(chǎn)品價格的方法，通過了解客戶的需求和偏好，制定更具競爭力的保險費率，提供更加個性化的保險方案，提高客戶滿意度。

精算定價模型 我國車險綜合改革實施后，“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價系數(shù)”，費率厘定的標準公式變更為：商業(yè)車險保費=基準保費×無賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。無賠款優(yōu)待系數(shù)根據(jù)歷史賠款記錄，由中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一制定頒布，由行業(yè)平臺自動返回。交通違法系數(shù)根據(jù)當?shù)乇O(jiān)管及保險行業(yè)協(xié)會規(guī)定。自主定價系數(shù)根據(jù)標準浮動區(qū)間由保險公司自主上報系數(shù)使用規(guī)則。因此，保險公司唯一能自主設定的為自主定價系數(shù)，為自主進行風險篩選和產(chǎn)品定價提供了可操作的空間。

精算定價是基于數(shù)據(jù)和風險評估的定價方法，市場定價則是根據(jù)市場需求和競爭情況來確定價格。保險公司因盡快實現(xiàn)車險差異化厘定方案，建立精算定價和市場定價相結合的機制。

一是構建預期的賠付率模型。首先，模型選擇：廣義線性模型GLM是傳統(tǒng)線性回歸模型的推廣，是為了克服線性回歸模型的缺點出現(xiàn)的，適用于非正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，它使因變量總體均值通過線性連接函數(shù)主要取決于線性預測值，同時指數(shù)分布族里的任何一種分布都可以作為它的響應概率分布，其公式為：。廣義線性模型有明確的假設，且較為符合保險業(yè)的數(shù)據(jù)，可以較好地分析交互作用。有許多較為明顯的優(yōu)點，因變量可分為連續(xù)變量或分類變量；結果較穩(wěn)定，不太受異常值影響；數(shù)據(jù)量要求不是很高，只需要每個維度的數(shù)據(jù)量充足即可；部分缺失的數(shù)據(jù)也可以得到有效利用。但是也存在一定的缺點，算法速度較慢，需要滿足樣本的獨立性假設，需滿足指數(shù)族分布假設，相對復雜一些。其次，定價變量的選擇。在建立保險定價模型之前首先需要對具有重要影響的變量進行篩選，只要與交通事故發(fā)生率和賠付金額有明顯關系的因素都需要被考慮到，其大致可分為三類因素即從人因素、從車因素、其他因素。第一，從人因素是指與機動車駕駛人員相關的因素。這些因素有可能造成交通事故的發(fā)生，包括常用的駕駛人員信息比如駕駛人員的年齡、性別等，也包括駕駛行為信息比如行駛里程、夜間行駛、陌生道路占比等。第二，從車因素是指與機動車輛自身相關的因素。這些因素有可能造成交通事故的發(fā)生，比如車輛的新車購置價、品牌（車系）、使用性質、能源類型、核定載質量、車齡等。第三，其他因素是指其他因素有可能造成交通事故的發(fā)生，比如團車車隊信息、NCD等，以及第三方提供的變量。再次模型輸出風險評分。汽車保險風險評分等級共分為1～10個等級，汽車保險風險評分等級越低，表明該車型的賠付率越低；汽車保險風險評分等級越高，表明該車型的賠付率越高。也可以輸出預測的風險保費，以此推算預期的賠付率。最后，模型優(yōu)化：offset建模。

使用費率因子法建模時，當一些因子的風險水平隨著時間的推進與建模初期相比發(fā)生了變化，一般情況下我們不會選擇對全部因子重新建模。而是采用offset的方法，將一些變動性較小、風險水平相對較為穩(wěn)定的因子系數(shù)固定住，采用最新時間范圍的保單來重新進行建模，從而得到一些因子新的系數(shù)水平。

二是定價方案選擇。首先，基于預期賠付率模型，可以劃分出三類定價方案，分別定義為A方案、B方案、C方案，其中A方案先算費用再倒推折扣，B方案先給予折扣再倒推費用，C方案預先維護折扣率與費用率。

A方案：預設合理的目標成本率（目標成本率=預期賠付率+費用率），逐單計算保單折扣。不同風險的車輛給出的折扣不一致，目標成本率的預設的合理性決定了報價的合理性，根據(jù)競爭形勢、監(jiān)管環(huán)境、發(fā)展能力、管理水平等差異，合理設定目標成本率，具體方案：

B方案：通過預設折扣，計算預期賠付率（預期賠付率=精算純風險保費/商業(yè)車險保費），再根據(jù)目標保成本率倒推費用率。費用通過目標成本率倒推，實現(xiàn)與A方案的報價結果在目標成本率上保持一致，具體方案：

C方案：先通過系統(tǒng)實現(xiàn)折扣配置，同時匹配相應的費用，具體方案：

其中AB方案計算邏輯：某車投保標費：4000元，精算模型風險保費：2000元，NCD：0.85，含NCD標費=4000*0.85=3400元含NCD標費預期賠付率=2000/3400=58.8%。

A方案：此業(yè)務目標成本率85%，費用5%。

該保單的預期賠付率=85%-5%=80%；

該保單的簽單保費=2000/80%=2500元；

該保單的自主系數(shù)=2500/3400=0.735∈[0.5，1.5]。

B方案：此業(yè)務目標成本率85%，賦值自主定價系數(shù)0.7。

該保單實際報價保費=3400*0.7=2380元；

預期賠付率=2000/2380=84%；

可支付費用=85%-84%=1%。

其次，以精算定價為基礎，結合競爭導向定價方法，考慮競爭對手的費率，以及市場價格趨勢等因素，同一保險方案下最終的定價策略不能偏離市場太大。

再次，保險公司可以結合客戶導向定價方法，對本公司的客戶按照一定的標準進行劃分，然后針對不同類別的消費者為其提供差異化的服務，例如結合歷史出險次數(shù)、連續(xù)承保年份等對公司客戶進行劃分，優(yōu)質客戶提升增值服務覆蓋率，而對風險較大客戶在為其提供基礎服務的基礎上適當減少增值服務，建立服務差異化策略，鼓勵投保人安全出行，吸引潛在的優(yōu)質客戶，降低承保風險。

最后。保險公司可以結合UBI大數(shù)據(jù)公司的風險評估模型進行精細化定價。不同的UBI大數(shù)據(jù)公司可能會使用不同的因子和算法來評估車輛風險，具體的車輛風險評估模型可能會不同，保險公司可以根據(jù)自身需求和實際情況進行選擇，并與相關公司進行合作。

三是保險公司可以建立定價與品質管理團隊。保險公司需要不斷提升管理能級，打造強大業(yè)務中臺，并賦能業(yè)務一線，延伸建立各管理層級隊伍體系，各司其職、分工配合，實現(xiàn)橫向到邊、縱向到底全面覆蓋。對市場各主體競爭形勢進行充分的分析研究，做到知己知彼。根據(jù)業(yè)務攻防方向研究，結合攻守同盟、銷售能力、資源稟賦，明確主要的進攻方向與主要的防守重點，制定相應的競爭策略。

首先，首席品質官。牽頭全面落地高質量發(fā)展理念與舉措，組織團隊調(diào)研、分析、研討、執(zhí)行、回溯、優(yōu)化，落實高質量發(fā)展要求。其次，資源配置師。統(tǒng)籌市場情報體系建設，結合市場情況，合理統(tǒng)籌費用、增值服務、送返修各類資源配置。細分客群定價方案制定、自主定價系數(shù)與費用規(guī)則、增值服務配置規(guī)則制定、績效與激勵方案制定。再次，風險管理師。統(tǒng)籌保前、保中、保后風險識別要求與相關規(guī)則制定，賦能一線與合作伙伴做好風險管理。核保規(guī)則制定、客戶風險管理、合規(guī)風險管理與主動風控。最后，數(shù)智賦能師。統(tǒng)籌數(shù)據(jù)分析洞見，推動數(shù)據(jù)驅動管理。數(shù)據(jù)分析與價值挖掘，洞見模型開發(fā)。

除此之外，保險公司要充分了解自身的優(yōu)劣勢，包括保險產(chǎn)品、合作伙伴、客戶資源、服務能力等，充分了解客戶需求、偏好、消費習慣，充分了解市場行情、增長趨勢、競爭對手營銷策略，在此基礎上進行戰(zhàn)略布局、戰(zhàn)略謀劃。

車險費率市場化改革必然會給車險市場的發(fā)展帶來實質性的變化，保險公司自主定價模式迎來了巨大的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。保險公司必須提高風險識別能力，構建精算模型，實現(xiàn)車險差別化定價，幫助其維護優(yōu)質客戶，同時還能夠通過數(shù)據(jù)的挖掘對客戶進行分類，進而挖掘保險公司所偏好的客戶，形成自身的核心競爭力，并以發(fā)展的眼光不斷修正精算模型、營銷策略，最終實現(xiàn)可持續(xù)高質量發(fā)展。

（作者單位：中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司溫州分公司）