基于知識管理的商業(yè)銀行金融風險控制研究

魏延平 河北銀行股份有限公司

魏澤楷 多倫多大學

作為金融行業(yè)的重要組成部分，我國的商業(yè)銀行不僅擁有龐大的資本儲備，而且擁有大量的人力資源、豐富的市場運作經驗、先進的信息化技術和設備以及持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化的組織結構。因此，我國的商業(yè)銀行擁有豐富的知識資本，是一種適合進行知識管理的經濟組織。其實，知識管理在我國的商業(yè)銀行中已經存在了很長的一段時間。

在過去的二十多年里，我國銀行業(yè)已大量推行了人本管理、CRM 開發(fā)、信息化建設、業(yè)務流程再造及風險管理戰(zhàn)略等，這些管理實質上屬于知識管理的范疇，是商業(yè)銀行知識管理的初始階段。知識管理的最直接影響是促進銀行核心能力的形成，即知識流動是其核心能力的基石。

知識管理對商業(yè)銀行的影響是一個長期困擾銀行界的難題，也是目前國內商業(yè)銀行能否取得成功的關鍵因素。由于多數研究僅限于宏觀的理論論述，缺少微觀的實證分析，因此，難以從已有的文獻中得到較為精確的答案。

文章旨在通過對商業(yè)銀行知識管理和核心能力的微觀途徑的研究，展示其優(yōu)勢和成效，指出不足，為商業(yè)銀行全面實施知識管理提供參考。

一、知識管理

知識管理是隨著經濟一體化和知識經濟飛速發(fā)展而逐步形成的一種現(xiàn)代化管理方式，可以有效地解決銀行在經營過程中遇到的困難，因此被許多銀行采用，包括商業(yè)銀行在內。銀行對知識的需求和尊重，是市場經濟發(fā)展的重要體現(xiàn)。在當今社會，知識成為銀行的發(fā)展動力，是提升銀行核心能力的重要手段。

知識管理的目的是通過分享知識，促進知識的流動，提升銀行的集體智力，提升員工的知識素質、專業(yè)素質和創(chuàng)造力。為將知識管理運用于商業(yè)銀行，必須實現(xiàn)知識系統(tǒng)的優(yōu)化，并在此基礎上不斷地充實知識共享平臺的信息，形成一個良性的知識循環(huán)，指導商業(yè)銀行的管理者制定更科學的決策，提高銀行的工作效率。因此，知識管理已成為商業(yè)銀行優(yōu)化管理系統(tǒng)、發(fā)展知識經濟的重要手段[1]。

二、在商業(yè)銀行風險控制上知識管理的重要性

隨著現(xiàn)代社會的快速發(fā)展，知識在金融領域（如銀行業(yè)）的應用越來越廣泛。金融和信息技術的有機結合，使我國的商業(yè)銀行業(yè)務不斷地適應現(xiàn)代社會的發(fā)展需要，知識管理在金融信息化建設中起著舉足輕重的作用?；诂F(xiàn)代信息技術，運用知識管理的方式，實現(xiàn)了銀行知識的分享。

知識管理將集體智慧和信息技術有機結合，能夠幫助銀行在危機來臨時迅速地處理各類風險，增強商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新能力，增強商業(yè)銀行的競爭優(yōu)勢，并為其創(chuàng)造更大的經濟效益。

知識管理技術的運用，可以為商業(yè)銀行提供更多的知識支撐。商業(yè)銀行可以根據業(yè)務情況進行知識創(chuàng)新，以達到有效防范和抵御風險的目的。

一方面，商業(yè)銀行在原有的基礎上，加強員工的知識培訓，營造尊重知識的工作氛圍，把銀行的知識當作一種資產管理。在銀行的運作中，當發(fā)生財務風險時，相關人員可以充分運用知識應對，以提升銀行的風險應對能力。

另一方面，銀行工作人員運用現(xiàn)代信息技術，收集國內外相關知識，對其進行歸納、總結，為商業(yè)銀行的經營決策提供有力的智力支撐。金融方面的知識是非常豐富的，將知識管理技術應用到金融領域，能夠利用相關技術收集并分析產業(yè)信息；而學習應對當前商業(yè)銀行金融風險的相關知識，可為商業(yè)銀行的發(fā)展提供保障。知識管理的主要步驟是通過收集有關的數據，挖掘出有用的信息，最終得到有用的知識。知識的獲取不應該是盲目的，應該針對特定的需求，制定獲取計劃，采取有效的方法提高知識的獲取質量。

三、商業(yè)銀行的金融風險類型

（一）信用風險

商業(yè)銀行在經營過程中，信用風險非常復雜，主要是因為客戶數量龐大，有些客戶無法按時償還貸款，商業(yè)銀行的信用質量會隨時間的推移和其他不確定的因素而改變。

另外，貸方如果出現(xiàn)違約情況，也會給銀行帶來更大的客戶信用風險。不良貸款不僅會增加銀行的信用風險，而且會導致銀行信用體系不完善、貸款者的誠信意識不強和故意違約等問題。

（二）流動性風險

目前，我國商業(yè)銀行最大的風險就是流動性風險。銀行具有流動性，一般是指銀行隨時都可以得到足夠的資金，可以以合適的價格滿足顧客的需要。銀行的流動性包括兩個層次：資產流動性和負債流動性。

資產流動性是指在不造成損失的情況下，迅速實現(xiàn)其價值。

負債流動性是指在適當的時間內，以低廉的價格獲取需要的資本[2]。

（三）財務風險

商業(yè)銀行的財務風險是指在銀行財務活動中，各種不確定因素使銀行的財務利潤與期望的利潤出現(xiàn)偏差，導致了銀行的虧損。一般情況下，商業(yè)銀行的財務風險主要有資產流動性下降、營運資金不足、資產負債率過高、綜合盈利能力下降等[3]。

（四）市場風險

市場風險是由于市場價格（利率、匯率、股票和大宗商品價格）等因素的變化，導致銀行業(yè)務交易發(fā)生的風險。

我國商業(yè)銀行從誕生至今，還沒有經歷過一次比較全面的利率波動周期，未來其業(yè)務將面臨由價格波動帶來的市場風險。一方面，一些公司將銀行的信貸資金投向股票市場，增加了股票市場的泡沫，間接地威脅到了銀行信貸資金的安全性。另一方面，公司債券清償的風險也在不斷增加，這些債券大多由國有商業(yè)銀行提供擔?；虼戆l(fā)行，但由于公司經營狀況不佳，到期無法償還，通常要由銀行墊付，公司的風險也就轉化成了銀行的金融風險[4]。

（五）利率風險

利率風險是由市場利率波動引起的。利率風險管理的好壞將直接關系到銀行的收益與損失。從收益的角度衡量我國商業(yè)銀行的利率風險，可以分為內、外兩種。通過調研發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行在利率變動中發(fā)揮了一定的積極作用。

雖然傳統(tǒng)的缺口管理方法具有很好的可操作性，但是其很難觀測到未來利率的變動對商業(yè)銀行資產負債造成的影響。這就給我國的商業(yè)銀行帶來了很多的風險。因此，如何有效降低風險是目前國內商業(yè)銀行急需解決的問題。風險控制是與商業(yè)銀行發(fā)展密切相關的，為控制和減少風險，推動商業(yè)銀行健康發(fā)展，必須實行高質量的管理。

但是，由于不良貸款的存在，銀行面臨著日益沉重的債務負擔，貸款沒有使銀行贏得高品質的顧客，反而使其失去了原來的好顧客。

四、在知識管理的基礎上構建商業(yè)銀行金融風險控制系統(tǒng)

（一）強化內部人員的專業(yè)技術和技能訓練

在建立商業(yè)銀行的內部控制制度時，必須將知識管理與商業(yè)銀行的人才培養(yǎng)相結合，強化對員工的審核、檢查和規(guī)范，并從知識、技術、技能等方面增強員工和管理者的風險防范意識，在商業(yè)銀行內部形成良好的風險警戒環(huán)境。

商業(yè)銀行要加強職業(yè)技能和職業(yè)道德的教育，以減少因人為因素造成的危險。商業(yè)銀行要建立員工培訓制度，定期組織員工學習銀行業(yè)務及風險防范方面的專業(yè)知識，以提升其職業(yè)素質。

同時，要營造規(guī)范的風險文化氛圍，可采取張貼警示標語等措施。要提升銀行員工的綜合素質，必須將知識管理與員工監(jiān)管、評估系統(tǒng)相結合。在定期開展財務風險管理和應急演練的同時，也要組織員工學習各種先進的技術，提升員工基本的辦公技術技能和綜合素質，提高其風險敏感度，提升其應對金融風險的能力。

（二）根據不同的金融產品和不同的風險類型建立相應的管理模式

不同理財產品的風險級別是截然不同的，很容易觸發(fā)風險。同時，隨著金融市場的不斷擴大、商業(yè)銀行金融服務品種的不斷增多、業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，商業(yè)銀行在經營業(yè)務、經營產品方面也面臨著巨大的風險。

在這一背景下，商業(yè)銀行可以通過建立以財務風險指標為核心的知識管理模型，根據金融服務與產品的不同，預測與管理其風險，達到不斷提高財務服務與產品效用的目的；利用知識管理模型分析金融風險，設計基于金融服務與產品的金融風險管理方案。

針對不同的金融服務和產品，精確地控制與管理各種風險，強化對金融風險的防范與控制。通過學習和理解各種金融產品的特點和交易過程，以更好地理解各種金融產品和服務的風險。

然后，運用相關的知識，探討各種金融風險的誘因以及影響金融服務和金融產品的各種因素，為商業(yè)銀行的經營管理人員制定科學、合理的防范措施，控制銀行風險產生的誘因和形成過程，減少財務風險。

（三）建立模擬金融風險的商業(yè)銀行體系

金融業(yè)是一個涉及多個行業(yè)的行業(yè)，其在區(qū)域經濟發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用[5]。因此，銀行在運行過程中，可能會遇到很多風險，例如信用風險、流動性風險、財務風險和利率風險等。如果不能有效控制這些風險，很容易造成不可預知的風險。

商業(yè)銀行要建立金融風險預警指標體系和模型，科學地梳理和分析財務活動的演變過程，識別出在經營活動中可能存在的風險因素，確保采取的措施更科學、更合理。

當前，世界上最常用的三種金融風險預警模型包括KLR 模型、DCSD 模型和私人機構模型。KLR 模型由指標體系、預警界限和數據處理三個部分構成。在建立了監(jiān)測預警指標體系之后，還要科學地確定預警范圍，確保各指標的數據采樣更加貼近實際。

在確定了金融風險的綜合指標和相應的風險級別之后，根據不同的燈光顏色劃分風險級別，比如，綠色代表安全，藍色代表潛在危險，黃色代表存在危險，紅色代表高危險。根據不同的危險程度，員工可以采取相應的風險控制措施，確保及時、高效地發(fā)現(xiàn)并消除這些風險。

（四）制定制度目標

第一，迅速處理目標。知識管理系統(tǒng)必須快速運轉，快速地處理海量的資料，這樣既可以減輕工作人員的工作壓力，也可以提高工作效率，確保資料的高效收集和整理。在建立了一個快速處理的目標之后，客服部門和業(yè)務部門要加強溝通交流，通過合作，高質量地完成工作，保證各項工作的效率。對某些需要特別關注的業(yè)務，技術服務人員要注重數據的采集和建立數據庫，豐富銀行的信息資源，運用相應的系統(tǒng)和軟件深入挖掘數據。

第二，協(xié)同構建知識管理體系。知識管理體系的建立可以幫助日常工作機構及時發(fā)現(xiàn)和科學解決問題。為確保該知識管理體系具有較強的問題處理能力，員工必須將最新的業(yè)務知識或法規(guī)導入知識管理系統(tǒng)中，以確保該系統(tǒng)在遇到新問題時，可以根據綜合的信息資料，及時提供最優(yōu)的解決方法。同時，員工可以在知識庫中采用人工查詢的方式查詢有關問題的解決方案，確保問題的處理效率和效果。

五、結語

全球經濟聯(lián)系逐漸加強，經濟危機波及范圍擴大，為保護我國經濟安全，運用知識管理技術加強對商業(yè)銀行金融風險的控制尤為重要。

因此，商業(yè)銀行必須借助知識管理技術配合完善、有效的商業(yè)銀行金融風險控制系統(tǒng)，采取更高水平的跨區(qū)域、跨部門、跨層次的風險評估措施，使銀行資金循環(huán)的過程得到有效管控。