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      期權(quán)定價微分方程的數(shù)值解法研究

      2017-07-31 07:45:58孫蓓張凱穎
      現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息 2017年15期
      關(guān)鍵詞:微分方程

      孫蓓+張凱穎

      摘要:在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究中,如何為基金、股票、債券等有價債券以及期權(quán)、期貨等衍生物定價一直是十分重要的問題,本文將建立Black-Scholes模型的非標(biāo)準(zhǔn)有限差分格式,以得到一種更穩(wěn)定、更加實用的期權(quán)定價模型,讓投資者獲取更加可靠的信息,來進(jìn)行極為有效的投資。

      關(guān)鍵詞:期權(quán)定價;微分方程;Black-Scholes模型;非標(biāo)準(zhǔn)有限差分

      中圖分類號:F830.9;O241.8 文獻(xiàn)識別碼:A 文章編號:1001-828X(2017)015-0-01

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