我國引進(jìn)FDI與碳排放的實(shí)證性研究

謝麗超

【摘 要】本文概述了1996-2010年全國引進(jìn)FDI的規(guī)模和結(jié)構(gòu)特征，應(yīng)用簡單的碳排放計(jì)算公式評估了1996-2010年年度全國碳排放量。應(yīng)用單整檢驗(yàn)和EG兩步檢驗(yàn)法，證明了全國FDI規(guī)模與碳排放之間存在協(xié)整關(guān)系，但并沒有很好地證明他們之間是否存在因果關(guān)系。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，在各個(gè)滯后期內(nèi)，第二產(chǎn)業(yè)FDI的變化從長期來看是碳排放量變化的原因。但是第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)并沒有明顯地顯示因果關(guān)系。

【關(guān)鍵詞】外商直接投資；碳排放；相關(guān)性

隨著我國改革開放的進(jìn)一步開展，外商直接投資（FDI）規(guī)模在逐漸提高。FDI對東道國帶來資金、技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)以及就業(yè)機(jī)會的同時(shí)，也給生態(tài)環(huán)境帶來了一定程度的負(fù)面影響，尤其是發(fā)展中國家東道國，很容易成為發(fā)達(dá)國家跨國公司的污染工廠。從相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國至2010年FDI達(dá)到1057.352億美元，連續(xù)二十多年持續(xù)增長。但是，由于我國人口基數(shù)大，人均環(huán)境容量有限，單位國土面積工業(yè)負(fù)荷比較大，環(huán)保任務(wù)比較重。我國在“十二五”總體發(fā)展規(guī)劃中明確指出，要進(jìn)一步減少單位GDP能耗和二氧化碳排放量，并且要控制主要污染物。如何更好地協(xié)調(diào)引進(jìn)FDI與降低全國二氧化碳排放量之間的關(guān)系，是我國“十二五”期間面臨的重大課題。因此，有必要對全國近十幾年來引進(jìn)FDI的碳排放效應(yīng)進(jìn)行評估，分析FDI規(guī)模與全國二氧化碳排放總量的相關(guān)性，探討FDI的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布與我國碳排放之間的關(guān)聯(lián)性，為今后進(jìn)一步優(yōu)化外資政策和節(jié)能減排提供依據(jù)。本文所選取的時(shí)間范圍為1996-2010年，從總量和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，分析這一時(shí)期我國FDI的碳排放效應(yīng)。

一、全國引進(jìn)FDI的規(guī)模與行業(yè)分布

（一）全國引進(jìn)FDI的規(guī)模特征

20世紀(jì)90年代以來我國實(shí)際引進(jìn)利用FDI增長迅速，由1996年的417.26億美元增長為2010年的1057.32億美元，引資規(guī)模在波動中不斷擴(kuò)大，1996-2002年在波動中緩慢增長，2002年至2008年有較大增長幅度，一定程度上驗(yàn)證了2001年入世后由于更加開放的政策，帶來FDI的迅猛增長。2009年有一定程度地小規(guī)模地下降，2010年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。

（二）全國FDI的產(chǎn)業(yè)與行業(yè)分布特征

1996年以來，全國三次產(chǎn)業(yè)引進(jìn)FDI的情況表，投資于第一產(chǎn)業(yè)的FDI規(guī)模很小，多數(shù)年份所占份額不足 第二產(chǎn)業(yè)引進(jìn)FDI的規(guī)模居絕對優(yōu)勢，但其比重有所下降，從1996年的76.4%下降到2010年的50.9%，第三產(chǎn)業(yè)引進(jìn)FDI規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，其比重從1996年的20.9%增加到2010年的47.3%，而第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)引進(jìn)FDI的比重總體上也呈現(xiàn)出上升趨勢，最終從所占比1996年的11.393%增加至2010年的19.120%，期間有所波動。

如果細(xì)分各大產(chǎn)業(yè)的行業(yè)來看，第二產(chǎn)業(yè)中的幾大行業(yè)一直是外資比較集中進(jìn)入的行業(yè)，例如裝備制造業(yè)，石油化工業(yè)等。而第三產(chǎn)業(yè)FDI比重上升很大一部分原因是由于，隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融入全球市場，尤其是入世以后，逐漸放開了服務(wù)領(lǐng)域，近年來房地產(chǎn)行業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)引進(jìn)FDI的規(guī)模在逐漸增大，增長率在提高。

二、全國1996—2010年碳排放的評估

（一）計(jì)算公式和數(shù)據(jù)來源

本文簡單利用主要一次能源的消耗量來計(jì)算碳排放量，包括煤炭、石油、天然氣。而不選取電力等二次能源，主要是為了避免重復(fù)計(jì)算。運(yùn)用簡單的計(jì)算公式：碳排放量=三次能源各自的消耗量*各種化石燃料折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)*三次能源各自的碳排放強(qiáng)度系數(shù)。

關(guān)于能源排放強(qiáng)度系數(shù)，國家發(fā)展和改革委員會能源研究所（2003）的相關(guān)顯示，我國煤炭、石油、天然氣的碳排放強(qiáng)度系數(shù)分別為0.7476，0.5825，0.4435。各種化石燃料折標(biāo)準(zhǔn)煤參考系數(shù)采用《中國能源統(tǒng)計(jì)年鑒2007》，原煤、石油和天然氣折合成標(biāo)準(zhǔn)煤的系數(shù)分別為0.7143，1.4286，1.3300 ，而各種能源的消耗量數(shù)據(jù)根據(jù)歷年的《中國能源統(tǒng)計(jì)年鑒》整理而得。

（二）全國1996—2010年碳排放的特征

經(jīng)過上述計(jì)算后，我們發(fā)現(xiàn)1996年以來，全國年度碳排放規(guī)模逐年增加，由90172.049萬噸增至2010年的207714.256萬噸。同期，全國萬元GDP碳排放量由1996-2002年期間數(shù)值平穩(wěn)逐年增長，之后在03年經(jīng)歷小幅度下降之后，在2003-2010碳排放又呈現(xiàn)逐年增加趨勢，并且最終由1996年的0.778噸/萬元增至2010年1.914噸/萬元。這說明我國的粗放型經(jīng)濟(jì)并沒有很好地得到改善，節(jié)能減排措施沒有有效得到實(shí)施，甚至有惡化趨勢。

并且，從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，三種一次能源消費(fèi)均呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，煤炭能源消費(fèi)始終處于主體地位。三種一次能源的增長率分別為，煤炭消費(fèi)增長了55.09%，石油消費(fèi)增長了58.95%，天然氣消費(fèi)增長了82.61%。這三次能源的消費(fèi)增長變化將直接影響碳排放的變化甚至是環(huán)境的變化，因?yàn)槊禾康奶寂欧畔禂?shù)最大，導(dǎo)致碳排量增長較快。

三、全國FDI規(guī)模與碳排放量的相關(guān)性

（一）數(shù)據(jù)選取

本文把1996—2010年全國年碳排放量作為因變量，選用同期全國年度實(shí)際引進(jìn)FDI作為自變量，并對其進(jìn)行同期匯率換算。

為消除數(shù)據(jù)中存在的異方差，分別對兩個(gè)變量取對數(shù)為LNT與LNFDI。由于本文采用的是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，為避免謬誤回歸，在最終確立計(jì)量回歸之前，必須對所涉及的時(shí)間序列變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。具體步驟分為三個(gè)步驟：一是利用單位根檢驗(yàn)確定時(shí)間序列LNFDI和LNT的平穩(wěn)性；二是利用兩變量的Engle-Granger的檢驗(yàn)方法（EG兩步檢驗(yàn)法）來確定LNFDI與LNT之間是否具有協(xié)整關(guān)系。若存在，則給出兩變量之間的長期關(guān)系；三是利用EG檢驗(yàn)考察LNFDI與 LNT之間的因果關(guān)系。以上均采用EVIEWS6.0計(jì)量分析軟件進(jìn)行回歸。

（二）相關(guān)性分析

（1）單整性檢驗(yàn)。首先對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以避免對非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行分析時(shí)產(chǎn)生“偽回歸”問題，然后建立非平穩(wěn)時(shí)間序列的回歸模型。為了判斷LNFDI和LNT是否存在長期穩(wěn)定關(guān)系，首先要進(jìn)行單整檢驗(yàn)，只有二者的單整階數(shù)相同時(shí)，才可能存在協(xié)整關(guān)系。具體分析結(jié)果如下表：

單整性檢驗(yàn)結(jié)果

從單整分析來看，只有LNT二階單整在1%水平下未通過平穩(wěn)檢驗(yàn)，其余的檢驗(yàn)水平下均通過?？梢钥傮w上判斷LNT和LNFDI基本平穩(wěn)，并且單整階數(shù)相同。

（2）協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)。應(yīng)用E-G兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。第一步，將需要的變量進(jìn)行回歸得到殘差；第二步，對殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，殘差如果沒有單位根，則表明變量間存在協(xié)整關(guān)系。否則，變量間不存在協(xié)整關(guān)系。對LNFDI和LNT進(jìn)行回歸分析，LNT為因變量，回歸結(jié)果如下表

LNT和LNFDI的回歸結(jié)果

從上表回歸結(jié)果看，總體上回歸非常好。擬合優(yōu)度相當(dāng)好，t檢驗(yàn)值也通過了。

根據(jù)Engle定理，如果一組變量之間有協(xié)整關(guān)系，則可以用誤差修正模型（ECM）進(jìn)行協(xié)整回歸。誤差修正模型克服了協(xié)整關(guān)系只反映變量間長期的均衡關(guān)系，建立短期的動態(tài)模型以彌補(bǔ)長期模型的不足。由上述回歸分析表可知，LNT與LNFDI的方程式：LNT=1.680386+0.102662LNFDI+u，通過了檢驗(yàn)。根據(jù)e=LNT-（1.680386+0.102662LNFDI）計(jì)算殘差序列，對其進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下表：

殘差序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由上表可知，殘差序列的ADF統(tǒng)計(jì)量為-2.658921，除了較為嚴(yán)格的1%顯著性水平通不過外，均小于5%和10%的臨界值。因此，可以總體上說明殘差平穩(wěn)，說明LNFDI和LNT之間存在協(xié)整關(guān)系。

（3）LNFDI和LNT之間的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。應(yīng)用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)法進(jìn)行驗(yàn)證，滯后期分別取1、2、3，檢驗(yàn)結(jié)果顯示：

由分析可以看出，滯后期為1-3時(shí)候，F(xiàn)DI變化和碳排放變化沒有顯著性的因果關(guān)系，即碳排放變化不是引起FDI變化的原因，F(xiàn)DI變化也不是引起碳排放變化的原因。

這一分析結(jié)果并沒有達(dá)到理想預(yù)期的結(jié)果。1996—2010這15年來我國引進(jìn)FDI的規(guī)模在逐步擴(kuò)大，尤其是在中國2001年入世以后，外資對中國的直接投資規(guī)模逐漸加大，而且我國現(xiàn)階段仍處于工業(yè)化前期，在國際分工中承接的仍是高耗能高污染的產(chǎn)業(yè)，按理論分析應(yīng)該會給環(huán)境帶來一定的負(fù)面影響。但是結(jié)果并沒有很好地反映這一因果關(guān)系。原因可能是：首先，地區(qū)發(fā)展的不平衡性導(dǎo)致地區(qū)實(shí)際FDI的不平衡性。本文研究的是數(shù)據(jù)是基于全國范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，而我國中西部地區(qū)實(shí)際引進(jìn)FDI與環(huán)境的碳排放，一定程度上稀釋了這一因果關(guān)系，從而導(dǎo)致檢驗(yàn)不顯著。其次，三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際引進(jìn)FDI的不同，三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展對環(huán)境影響不同，導(dǎo)致實(shí)際引進(jìn)FDI與碳排放之間的因果關(guān)系總體上不顯著。例如，農(nóng)業(yè)引進(jìn)FDI較少，并且處于比較初級的農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，機(jī)械化程度很低，碳排放較少。最后，可能是碳排放數(shù)據(jù)搜集計(jì)算整理過程的偏差，本文計(jì)算碳排放，比較簡單粗糙，主要是利用一次能源消耗量乘以各自的碳排放強(qiáng)度系數(shù)，這可能導(dǎo)致最后的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，從而，導(dǎo)致因果關(guān)系不準(zhǔn)確。

基于以上幾點(diǎn)，本文接下來具體分析三次產(chǎn)業(yè)FDI的引進(jìn)與碳排放之間的因果關(guān)系。

四、三次產(chǎn)業(yè)FDI的引進(jìn)與碳排放的相關(guān)性

按照前述檢驗(yàn)的三個(gè)步驟，分析中國這近十年來三次產(chǎn)業(yè)實(shí)際利用FDI與碳排放的相關(guān)性。首先，對三次產(chǎn)業(yè)利用FDI數(shù)據(jù)進(jìn)行單整性檢驗(yàn)，F(xiàn)DI1， FDI2， FDI3和LNT之間的協(xié)整關(guān)系。表顯示，三者是二階平穩(wěn)數(shù)列，可以進(jìn)一步分析LNFDI1、LNFDI2、LNFDI3和LNT之間的協(xié)整關(guān)系。

接著，采用恩格爾——格蘭杰兩步法進(jìn)行協(xié)整分析，對LNFDI1、LNFDI2、LNFDI3和LNT進(jìn)行回歸。其中LNT為因變量，分別得到回歸方程，通過回歸結(jié)果，進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，除了LNFDI1、LNFDI2和LNFDI3和LNT的方程通過了檢驗(yàn)。然后，根據(jù)殘差序列的表達(dá)式，進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。

最后，利用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)法進(jìn)行驗(yàn)證，滯后期數(shù)分別取1、2、3，檢驗(yàn)結(jié)果顯示：

平穩(wěn)序列LNFDI1、 LNFDI2 、LNFDI3和LNT之間存在協(xié)整關(guān)系，表明三次產(chǎn)業(yè)FDI規(guī)模與碳排放量之間存在長期均衡關(guān)系；從長期來看，第二產(chǎn)業(yè)FDI的變化是碳排放量變化的原因。不論從短期還是長期來看，第一產(chǎn)業(yè)FDI的變化與碳排放的變化不存在因果關(guān)系；當(dāng)滯后期為2時(shí)，碳排放的變化是第三產(chǎn)業(yè)FDI變化的原因。

五、結(jié)論

本文概述了1996-2010年我國引進(jìn)FDI的規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征，應(yīng)用簡單的碳排放計(jì)算公式，評估了1996-2010年期間年度碳排放量。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在這一時(shí)期，我國碳排放總量在逐步增加，并且萬元GDP碳排放這一指標(biāo)數(shù)據(jù)也在逐步增加。這表明，我國并沒有很好地完成節(jié)能減排工作，經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)依然是粗放型的高污染高能耗型經(jīng)濟(jì)。單整檢驗(yàn)和EG兩步檢驗(yàn)結(jié)果表明，1996-2010年期間全國FDI規(guī)模與碳排放量存在協(xié)整關(guān)系，說明了FDI和碳排放量之間存在長期均衡結(jié)果。但是，格蘭杰因果檢驗(yàn)并沒有很好地顯示FDI與碳排放量之間存在因果關(guān)系，本文指出可能是由于全國范圍FDI引進(jìn)不平衡性導(dǎo)致的。應(yīng)用這一思路，進(jìn)一步地分析全國三次產(chǎn)業(yè)FDI的碳排放效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)果表明，在滯后期為1-3時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)均是碳排放量增加的原因，而第一、第三產(chǎn)業(yè)并不能很好地顯示這一因果關(guān)系。

因此，今后我國在引進(jìn)FDI時(shí)候要重視環(huán)境因素，尤其是碳排放的效應(yīng)。要學(xué)會充分綠色利用FDI帶來的效益，進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，減輕環(huán)境污染壓力，更好地更綠色地承接FDI。

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