大數(shù)據(jù)技術(shù)在外匯管理事中事后監(jiān)管的應(yīng)用

摘要：外匯管理工作由事前監(jiān)管轉(zhuǎn)移到事中事后監(jiān)管，加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)分析是外匯管理工作的重要手段。本文結(jié)合外匯數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，分析大數(shù)據(jù)技術(shù)在非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、外匯檢查工作的應(yīng)用。

關(guān)鍵詞：外匯管理 ?大數(shù)據(jù)技術(shù) ?應(yīng)用

隨著外匯管理改革的推進(jìn)，外匯管理工作由事前監(jiān)管轉(zhuǎn)移到事中事后監(jiān)管，外匯局的業(yè)務(wù)辦理、監(jiān)測(cè)分析、事中事后監(jiān)管日常工作主要以信息化管理為主。當(dāng)前，外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出大容量、多樣性和時(shí)效性的特點(diǎn)，也為事中事后監(jiān)管提供了豐富資源。本文分析大數(shù)據(jù)在銀行辦理貿(mào)易融資，非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和外匯檢查工作中的應(yīng)用。

一、當(dāng)前外匯局現(xiàn)有數(shù)據(jù)情況。

外匯局目前建有多個(gè)系統(tǒng)，包括國(guó)際收支申報(bào)、貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、資本項(xiàng)目、個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)、金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債、企業(yè)貿(mào)易信貸、外匯檢查應(yīng)用等系統(tǒng)，涉及到的數(shù)據(jù)包括金融機(jī)構(gòu)代客數(shù)據(jù)、金融機(jī)構(gòu)自身數(shù)據(jù)、企業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)、外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及外部數(shù)據(jù)等海量數(shù)據(jù)，此外還有各分支局自主開(kāi)發(fā)的特色業(yè)務(wù)系統(tǒng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)以及檔案袋、文件夾中的各類(lèi)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)成為外匯決策和監(jiān)管的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。因此我們可以構(gòu)建外匯大數(shù)據(jù)平臺(tái)，開(kāi)展外匯非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和服務(wù)，該大數(shù)據(jù)平臺(tái)必須是可擴(kuò)展的，可接入，為外匯業(yè)務(wù)的改革和發(fā)展提供預(yù)留空間。先期的功能可以有外匯非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、銀行貿(mào)易融資信用查詢(xún)等功能。

二、外匯大數(shù)據(jù)在非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中的應(yīng)用

非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)是審計(jì)項(xiàng)目的重要環(huán)節(jié)，目前外匯管理主要以事中事后非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管為主，因此對(duì)事中事后監(jiān)管開(kāi)展非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)是提高外匯管理工作效率的重要手段。在當(dāng)前外匯管理部門(mén)外匯業(yè)務(wù)量較大的情況下，以非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)取得的數(shù)據(jù)和線(xiàn)索，作為制訂外匯管理審計(jì)方案的依據(jù)，能夠較合理的安排審計(jì)力量，確立審計(jì)重點(diǎn)，從而提高審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì)量。在外匯大數(shù)據(jù)平臺(tái)中設(shè)計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)并可以擴(kuò)展，如外匯檢查非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、國(guó)際收支核查非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、貨物貿(mào)易非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。如外匯檢查業(yè)務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)模塊分為三個(gè)大功能模塊，分別為用戶(hù)權(quán)限管理，包含授權(quán)和注銷(xiāo);數(shù)據(jù)采集模塊，包含從外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)和從外匯案件信息管理系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)采集期限設(shè)置，把控?cái)?shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn);非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)功能依據(jù)《操作手冊(cè)》，分為三個(gè)模塊，分別為外匯檢查內(nèi)控制度對(duì)外匯檢查內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況、檢查工作情況和事中事后監(jiān)管成效情況開(kāi)展審計(jì)。

三、外匯大數(shù)據(jù)在外匯檢查中的應(yīng)用。

數(shù)據(jù)對(duì)外匯檢查是很重要的，外匯非現(xiàn)場(chǎng)線(xiàn)索排查是外匯檢查的重要工作，外匯檢查需要外匯局的全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，目前外匯局的系統(tǒng)已整合了大部分的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但外部單位的數(shù)據(jù)還需要進(jìn)一步整合，如企業(yè)的人民幣流水?dāng)?shù)據(jù)。部分外匯違法違規(guī)行為一般是涉及到外幣和本幣的使用兩個(gè)環(huán)節(jié)，有了人民幣數(shù)據(jù)，市場(chǎng)主體的違規(guī)行為在資金使用環(huán)節(jié)就可以從源頭到最后落地形成一個(gè)鏈條。本外幣一體化監(jiān)管既能服務(wù)市場(chǎng)主體，也能提高監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管效能，節(jié)約行政成本。

四、外匯大數(shù)據(jù)在銀行貿(mào)易融資的應(yīng)用。

對(duì)于涉外企業(yè)利用真實(shí)貿(mào)易背景在銀行融資是解決企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的重要手段，但是目前大企業(yè)憑借資信容易在銀行融資，但是大企業(yè)供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)規(guī)模小，資信低，信息不對(duì)稱(chēng)，很難獲得融資。整合以企業(yè)貨物流、資金流為中心的大數(shù)據(jù)中心能增強(qiáng)銀企互信。采集工商、海關(guān)、稅務(wù)數(shù)據(jù)、銀行為企業(yè)已辦理的貿(mào)易融資信息，整合外匯局的資金流數(shù)據(jù)，就可以全貌的看到一個(gè)企業(yè)的信用信息情況，銀行可以從這些有效數(shù)據(jù)了解企業(yè)該筆貿(mào)易項(xiàng)下的融資情況，防止重復(fù)融資和超額融資，自動(dòng)核驗(yàn)稅務(wù)備案信息、發(fā)票真實(shí)性及使用情況，進(jìn)一步增強(qiáng)銀企互信。對(duì)于大型企業(yè)供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)，可以采集該大型企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，收集中小企業(yè)的應(yīng)收賬款，依靠大型企業(yè)的信用，中小企業(yè)可以辦理應(yīng)收賬款貿(mào)易融資，切實(shí)解決中小企業(yè)由于信息不對(duì)稱(chēng)的融資難貴問(wèn)題。

五、云計(jì)算平臺(tái)在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。外匯大數(shù)據(jù)量大，用

戶(hù)多，只有依靠運(yùn)計(jì)算平臺(tái)的計(jì)算能力，才能對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行高效利用。建設(shè)外匯大數(shù)據(jù)平臺(tái)需要于搭建外匯云監(jiān)管平臺(tái)，租用服務(wù)提供商的基礎(chǔ)設(shè)施等資源。該平臺(tái)由基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)層（Iaas）、平臺(tái)即服務(wù)（Pass）及軟件即服務(wù)（Saas）構(gòu)成。Iaas層提供通用服務(wù)器存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)配置，通過(guò)虛擬化、分布式等技術(shù)實(shí)現(xiàn)資源的充分利用。Paas層幫助實(shí)現(xiàn)API、SDK等通用開(kāi)發(fā)功能，為各種應(yīng)用的開(kāi)發(fā)提供平臺(tái)支持。Saas提供各種具體的功能應(yīng)用，用戶(hù)只需要通過(guò)接口控制即可實(shí)現(xiàn)具體的功能。外匯云監(jiān)管平臺(tái)負(fù)責(zé)提供大數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)以及分析與數(shù)據(jù)挖掘等功能。大數(shù)據(jù)分析與挖掘是其中的關(guān)鍵技術(shù)。外匯大數(shù)據(jù)的來(lái)源廣泛，采集涉及的主體包括銀行、企業(yè)、工商、稅務(wù)、海關(guān)以及商務(wù)等，因各單位的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不一致，被采集的方式不一致，有些是數(shù)據(jù)接口直接對(duì)接增量采集，有些需要光盤(pán)形式復(fù)制再導(dǎo)入平臺(tái)，甚至有些外匯案件線(xiàn)索的數(shù)據(jù)是紙質(zhì)留存的。必須先對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)抽取與清洗等預(yù)處理，將非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)向結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)過(guò)渡，再根據(jù)業(yè)務(wù)需求對(duì)離散數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)組織，集成為具有邏輯語(yǔ)義的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于數(shù)據(jù)庫(kù)中。對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用需要相應(yīng)的大數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)的支持：包括自然語(yǔ)言處理、可視化分析、圖像識(shí)別技術(shù)、數(shù)據(jù)匯總與比對(duì)分析、聚類(lèi)分析、關(guān)聯(lián)模式挖掘、預(yù)測(cè)判別等。

隨著金融科技的發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，對(duì)數(shù)據(jù)的處理是外匯管理與服務(wù)的重要工作，高性能的大數(shù)據(jù)中心是有效提高管理和服務(wù)的重要手段。因此外匯管理部門(mén)在外匯管理改革的同時(shí)，要培養(yǎng)大量的既懂外匯管理政策又懂金融科技的復(fù)合型人才，推動(dòng)我國(guó)外匯管理事業(yè)的發(fā)展，為我國(guó)的高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

作者簡(jiǎn)介：

謝聲時(shí)（1981年-），男，漢族，碩士，任職于中國(guó)人民銀行?？谥行闹?，主要研究數(shù)據(jù)分析在外匯管理中的應(yīng)用。