制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究

余欣泉

(福建師范大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，福建　福州　350117)

制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究

余欣泉

(福建師范大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，福建福州350117)

摘要：簡(jiǎn)要梳理了制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展脈絡(luò)，從諾斯的制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論出發(fā)，基于C-D生產(chǎn)函數(shù)，利用多元線性回歸，分析了除資本、勞動(dòng)力和技術(shù)生產(chǎn)要素之外的制度因素對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響。而對(duì)于制度變遷的測(cè)量是從政府干預(yù)程度、對(duì)外開放度、市場(chǎng)化程度和非國(guó)有化率四個(gè)維度給制度變遷賦值。結(jié)果表明，制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在比較顯著的正向因果關(guān)系，并且在合成制度變遷的四個(gè)指標(biāo)中，市場(chǎng)化程度貢獻(xiàn)率最大，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用最為明顯。

關(guān)鍵詞：制度變遷；C-D生產(chǎn)函數(shù)；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；市場(chǎng)化程度

一、引言

宏觀經(jīng)濟(jì)研究的兩大終極目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與周期性波動(dòng)，而經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)亦是由經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中出現(xiàn)的非平穩(wěn)性所致，因此經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可以說是整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)研究的重中之重。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也是各國(guó)政府追求的首要目標(biāo)。有鑒于此，經(jīng)濟(jì)學(xué)界一直把經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究作為核心課題也就不足以大驚小怪了。而傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論自魁奈的農(nóng)業(yè)剩余產(chǎn)品再投資到配第的勞動(dòng)和土地論、再到薩伊的資本積累論、斯密的分工與勞動(dòng)生產(chǎn)率論、李嘉圖的勞動(dòng)分工論，都注重對(duì)勞動(dòng)與資本的研究，之后新古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論與內(nèi)生增長(zhǎng)理論逐漸把技術(shù)作為外生變量加入研究框架，但是正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)卻始終沒有把制度變遷這一因素納入經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究體系。直到科斯于1960年提出“若交易無成本，則新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的有效競(jìng)爭(zhēng)結(jié)論就能成立”，接著他又論證了交易成本存在的必然性以及制度在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)研究中的必要性。隨后制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究成果才大量涌現(xiàn)。

新中國(guó)成立至今，特別是在改革開放以來，經(jīng)濟(jì)一直保持著高速增長(zhǎng)，已經(jīng)被國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界譽(yù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的奇跡。面對(duì)這一“奇跡”，國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量的研究，甚至美國(guó)著名學(xué)者弗里德曼說：“誰要搞清楚了中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)奇跡的秘密，誰就可以獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。”然而這些研究最終都沒有得出一個(gè)令人折服的結(jié)論，無論是從勞動(dòng)力資本還是資源亦或技術(shù)方面都無法完全解釋中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速平穩(wěn)增長(zhǎng)這一無可爭(zhēng)議的事實(shí)。新中國(guó)成立后的1950年進(jìn)行了土地改革，1953年開始實(shí)施農(nóng)村合作化運(yùn)動(dòng)，1978年又實(shí)行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，這一系列的土地制度改革提高了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。而1978年的十一屆三中全會(huì)后，我國(guó)的分配制度進(jìn)行了改革，實(shí)行以按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度。改革開放使中國(guó)無論是經(jīng)濟(jì)體制、政治體制還是社會(huì)制度都有了一定程度的變化，而這些制度的變化無疑會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)產(chǎn)生一定的影響。因此研究制度變遷與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，不僅可以給中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“奇跡”提供另一種解讀方式，同時(shí)還可以為今后經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)提供一種路徑選擇。

二、國(guó)內(nèi)外研究綜述

自1981年諾斯提出制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系以來，制度對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用成為熱點(diǎn)。諾斯在其著作《制度、制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)》一書中提出，種種社會(huì)制度的連續(xù)性把現(xiàn)在、未來和過去連接在了一起，制度的演化會(huì)創(chuàng)造出一種適宜的環(huán)境，有助于通過合作的方式來完成復(fù)雜的交換，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。同時(shí)諾斯也表示并非所有的制度變遷都會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及并非所有的人類合作都具有社會(huì)生產(chǎn)性。之后的Acemolu et al.(2002)，Khan and Sokoloff (2004)，Klein(2005)等都對(duì)制度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系做了一定的研究。Assane and Grammy(2003)對(duì)制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究，證明了制度質(zhì)量越高人均收入水平越高，間接說明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平也越高，但對(duì)于制度質(zhì)量該如何測(cè)定他們卻并沒有明確的說明。而關(guān)于制度對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用機(jī)制，Doucouliagos and Ulubasoglu(2004)做了細(xì)致的研究，結(jié)果表明制度導(dǎo)致了各國(guó)間的人力資本積累、物質(zhì)資本積累以及生產(chǎn)效率的差異，最終使得各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度出現(xiàn)巨大差異；而Acemoglu(2005)則證明了在不同環(huán)境和不同的約束條件下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與制度變遷并不是總保持一致，Gwartney et al.(2006)涉及了制度的度量問題，用經(jīng)濟(jì)自由度來表示質(zhì)量，檢驗(yàn)了制度質(zhì)量對(duì)投資的影響，進(jìn)而影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但是制度質(zhì)量并不僅僅對(duì)投資產(chǎn)生影響，并且投資因素也只是影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素之一，因此僅僅從投資角度來說明制度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響是不全面的。

而國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系的研究則相對(duì)較晚，但也取得了豐碩的成果。如柴華(2004)在柯布-道格拉斯函數(shù)中加入制度因素，將其作為勞動(dòng)與資本作用于經(jīng)濟(jì)時(shí)的彈性因素，得到修改后的索洛均衡結(jié)論，認(rèn)為均衡的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率與勞動(dòng)力有關(guān)，但他僅僅把制度作為勞動(dòng)與資本的彈性因素，顯然沒有對(duì)制度進(jìn)行充分的研究，故而是不完全的；杜婷和龐東(2006)對(duì)制度進(jìn)行了量化，使用市場(chǎng)化程度、非國(guó)有化、開放程度對(duì)GDP 增長(zhǎng)率建立模型，分析了制度因素對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的沖擊，但是其量化制度的模型過于簡(jiǎn)單，無法準(zhǔn)確地計(jì)算出制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用；王林輝和董直慶(2008)分析了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的制度決定機(jī)制，得出初始資源稟賦和控制權(quán)結(jié)構(gòu)將會(huì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)制度形成，從而影響到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的結(jié)論，其實(shí)證檢驗(yàn)也只簡(jiǎn)單說明制度因素與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間關(guān)系，而沒有描述制度沖擊經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)特征；楊友才(2008)從一般均衡的角度出發(fā)，將制度因素引入內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，說明了制度質(zhì)量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，但并沒有進(jìn)行實(shí)證研究；胡曉珍和張衛(wèi)東(2010)則從實(shí)證角度將制度因子引入資本和勞動(dòng)的產(chǎn)出份額，使用省級(jí)面板數(shù)據(jù)分析了制度中各因子對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)制度的變化在某個(gè)階段內(nèi)是漸進(jìn)式邊際修改的。

如上所述，國(guó)內(nèi)外對(duì)制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的分析，一部分僅停留在理論階段沒有進(jìn)行實(shí)證研究，另一部分雖然進(jìn)行了實(shí)證分析，但要么是模型的構(gòu)建過于簡(jiǎn)單，無法準(zhǔn)確度量制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，要么就是變量指標(biāo)的選擇過于草率，不能完全度量制度及制度的變遷。因此本文在已有研究的基礎(chǔ)上重點(diǎn)對(duì)制度這一變量進(jìn)行分析，盡可能呈現(xiàn)制度變量的全貌，并構(gòu)造一個(gè)數(shù)理模型對(duì)制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。

三、相關(guān)理論概述

1.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論概述

自政治經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生以來，有關(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究一直都是西方政治經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)者所關(guān)注的重點(diǎn)，最早的如古典政治經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的理論研究，其代表人物有重農(nóng)學(xué)派的奎奈、重商主義的配第、主張供給創(chuàng)造需求的法國(guó)庸俗古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩伊以及勞動(dòng)價(jià)值論的創(chuàng)造者斯密和創(chuàng)造收入分配理論的李嘉圖。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論經(jīng)過了一系列的演變，從最初的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)增長(zhǎng)理論演化為古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論，繼而演變?yōu)樾鹿诺浣?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論，隨后又演變?yōu)閮?nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論，最后又過渡到新制度學(xué)派的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論。其中在1776年到1870年是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論的高產(chǎn)時(shí)代，而在19世紀(jì)70年代經(jīng)過了一段停滯，19世紀(jì)80年代隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的興起，增長(zhǎng)理論又迎來了第二次復(fù)興，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論開始發(fā)展起來。

古典政治學(xué)派的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，如Adam Smith(1776)，David Ricardo(1817)為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論提供了很多基本要素，包括競(jìng)爭(zhēng)行為和均衡動(dòng)態(tài)的研究方法，收益率遞減的影響因素及其同物資資本和人力資本的積累關(guān)系，人均收入和人口增長(zhǎng)率之間的關(guān)系，勞動(dòng)分工深化的作用。然而由于此時(shí)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論所重視的是土地、勞動(dòng)力和資本等生產(chǎn)要素的作用，認(rèn)為勞動(dòng)和資本積累是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉，而在19世紀(jì)末20世紀(jì)初第二次工業(yè)革命的到來使得科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，此時(shí)經(jīng)濟(jì)也大幅度增長(zhǎng)，在此背景下，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論無法再對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)進(jìn)行解釋了。之后就進(jìn)入了新古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論階段，稱為現(xiàn)代增長(zhǎng)理論。其起點(diǎn)是Ramsey(1928)的經(jīng)典文章，構(gòu)造了具有消費(fèi)者最優(yōu)化的增長(zhǎng)模型——拉姆齊模型。這一模型后被Cass (1965)和Koopmans(1965)完善。如今，如果不使用由Ramsey和Fischer(1930)引入經(jīng)濟(jì)學(xué)的最優(yōu)化條件，就很難對(duì)消費(fèi)理論、資產(chǎn)定價(jià)甚至是經(jīng)濟(jì)周期理論進(jìn)行討論。然而直到20世紀(jì)60年代，經(jīng)濟(jì)學(xué)界逐漸接受Ramsey對(duì)家庭跨期決策的處理方式。

在Ramsey之后，Harrod(1939)和Domar(1946)試圖將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要素融入凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)分析當(dāng)中，他們使用投入要素之間缺乏替代性的生產(chǎn)函數(shù)來論證資本主義體制所固有的不穩(wěn)定性，由于他們的研究成果基本相同，所以后人把他們的增長(zhǎng)模型合稱為哈羅德—多馬模型。這一模型假定技術(shù)不變，資本和勞動(dòng)不能相互替代，并且分別是在大蕭條期間和剛經(jīng)歷大蕭條之后寫成的，因此得出現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，即均衡增長(zhǎng)不具有穩(wěn)定性的結(jié)論。在當(dāng)時(shí)，他們的研究激發(fā)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家們的研究熱情，產(chǎn)生了大量的研究成果，但是這些分析對(duì)今天經(jīng)濟(jì)學(xué)家的思考幾乎沒有影響。接著Solow(1956)和Swan(1956)從生產(chǎn)函數(shù)形態(tài)的角度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)行研究。他們提出了新古典主義的生產(chǎn)函數(shù)，該函數(shù)滿足規(guī)模報(bào)酬不變、私人投入的收益為正且遞減、投入要素之間存在正的平滑替代彈性的特征。這種生產(chǎn)函數(shù)和不變的儲(chǔ)蓄率假設(shè)結(jié)合在一起，構(gòu)造出了一個(gè)極其簡(jiǎn)單的一般均衡模型——索落—斯旺模型。該模型預(yù)測(cè)在缺乏技術(shù)進(jìn)步的情況下，人均增長(zhǎng)最終會(huì)停止。20世紀(jì)50年代后期和60年代的新古典主義增長(zhǎng)理論家們認(rèn)識(shí)到索落—斯旺模型的缺陷，并采取了一系列的方法對(duì)這一模型進(jìn)行修補(bǔ)，如技術(shù)的外生化、儲(chǔ)蓄的內(nèi)生決定，Arrow(1962)和Sheshinski(1967)構(gòu)建了干中學(xué)模型。此后新古典增長(zhǎng)理論開始變得過于技術(shù)化而逐漸失去了與應(yīng)用的聯(lián)系?；蛟S由于脫離了現(xiàn)實(shí)關(guān)懷，到20世紀(jì)70年代早期，曾經(jīng)非常活躍的增長(zhǎng)理論變得死氣沉沉。到了20世紀(jì)80年代中期，以Romer(1986)和Lucas(1988)為開端，關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究又迎來了新的繁榮時(shí)期。這一時(shí)期的增長(zhǎng)理論必須要擺脫新古典主義增長(zhǎng)模型緊身衣般的束縛，因?yàn)樾鹿诺渲髁x增長(zhǎng)模型中，長(zhǎng)期人均增長(zhǎng)率被外生的技術(shù)進(jìn)步所限定，所以最近的理論都是以不同的方式在模型內(nèi)部決定長(zhǎng)期的增長(zhǎng)率，故被稱為內(nèi)生增長(zhǎng)模型。

隨著技術(shù)因素被引入經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，制度這個(gè)一直被主流經(jīng)濟(jì)學(xué)作為既定的前提而外生給定的因素也逐步被人們重視起來。新制度學(xué)派的創(chuàng)始人科斯認(rèn)為，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論皆認(rèn)為交易是不存在成本的，因此制度在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中也就無關(guān)緊要，而科斯經(jīng)過研究，認(rèn)為交易不僅存在成本，并且交易費(fèi)用有時(shí)還會(huì)很高甚至?xí)恋K一些交易的進(jìn)行。因?yàn)榻灰踪M(fèi)用的存在，則需要靠制度創(chuàng)新來降低交易費(fèi)用。所以有必要將制度因素納入生產(chǎn)函數(shù)來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究。

2.制度變遷理論概述

學(xué)術(shù)界一般認(rèn)為凡勃倫是制度學(xué)派的創(chuàng)始人。在20世紀(jì)初美國(guó)成為最強(qiáng)大的帝國(guó)主義國(guó)家之一的同時(shí)，資本主義的矛盾也非常深刻，而在社會(huì)階級(jí)斗爭(zhēng)日趨尖銳的情況下，一些資產(chǎn)階級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始積極尋找為資本主義制度辯護(hù)的新方法和新形式，此時(shí)凡勃倫以資產(chǎn)階級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)的“批評(píng)家”的面目出現(xiàn)，在他1899年出版的《有閑階級(jí)論》一書中以有閑階級(jí)為視角研究了制度的變遷對(duì)于人們勞動(dòng)、創(chuàng)造和生活的影響。凡勃倫以19世紀(jì)末在美國(guó)產(chǎn)生的新心理學(xué)為基礎(chǔ)，創(chuàng)立了制度經(jīng)濟(jì)學(xué)。他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對(duì)象應(yīng)該是人類生活借以實(shí)現(xiàn)的各種制度，而制度是由思想和習(xí)慣形成的，而思想和習(xí)慣又是從人類的本能產(chǎn)生的，所以制度歸根到底是受本能支配的，個(gè)人和社會(huì)的行動(dòng)都受本能的支配和指導(dǎo)，這些行動(dòng)逐漸形成思想和習(xí)慣，進(jìn)而形成制度，制度產(chǎn)生之后就對(duì)人類的活動(dòng)產(chǎn)生約束力。凡勃倫認(rèn)為，社會(huì)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)是制度上的一個(gè)自然淘汰過程，人類性格與人類制度的一些已有的與正在取得的進(jìn)步，可以概括地認(rèn)為是出于最能適應(yīng)的一些思想習(xí)慣的自然淘汰，是個(gè)人對(duì)環(huán)境的強(qiáng)制適應(yīng)過程，而這種環(huán)境是隨著社會(huì)的發(fā)展，隨著人類賴以生存的制度的變化而逐漸變化的。他認(rèn)為制度是一種流行的精神態(tài)度或生活理論，又可歸結(jié)為性格上的一種流行的類型，因此和德國(guó)的新歷史學(xué)派類似，都是從人們的心理或精神出發(fā)解釋社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。而與凡勃倫具有社會(huì)學(xué)含義的制度定義不同,康芒斯對(duì)于制度的定義更具有經(jīng)濟(jì)學(xué)含義?？得⑺挂宰约核鶇⒓舆^的集體活動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，以包含沖突、依存和秩序的“交易”為研究單位，認(rèn)為制度是一套人為設(shè)立的習(xí)慣假設(shè)?？得⑺拐J(rèn)為交易活動(dòng)是以財(cái)產(chǎn)權(quán)利包括無形財(cái)產(chǎn)而不是以實(shí)際物品為對(duì)象，是人與人之間對(duì)自然物的權(quán)利的讓與和取得關(guān)系，而在交易過程中難免會(huì)造成利益沖突和集體行動(dòng)，因此需要制度來協(xié)調(diào)這些沖突。之后的阿里斯起到了承前啟后的作用，他的學(xué)說一方面繼承了舊制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想和研究方法，另一方面又在原來的基礎(chǔ)上有所發(fā)展，為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的萌芽奠定了基礎(chǔ)。阿里斯從文化層次對(duì)制度變遷進(jìn)行研究，認(rèn)為社會(huì)力量的斗爭(zhēng)是推動(dòng)制度變遷的主要因素，并且和技術(shù)發(fā)展互為條件、互相補(bǔ)充，共同促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。以上所列舉的凡勃倫、康芒斯和阿里斯都是舊制度經(jīng)濟(jì)學(xué)派的代表人物，采用實(shí)用主義的傾向和集體主義的方法論。隨后的新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然是在舊制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)上建立起來的，但研究重點(diǎn)卻放在對(duì)制度運(yùn)行的成本考察上，特別是對(duì)“交易成本”的考察。交易費(fèi)用的提出改變了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)把企業(yè)視為生產(chǎn)函數(shù)、市場(chǎng)交易在瞬間完成以及交易費(fèi)用為零的狀況,使經(jīng)濟(jì)學(xué)家重新思考企業(yè)存在的原因、不同的公司組織形式和契約形式的變化等現(xiàn)實(shí)問題。新制度主義學(xué)派一般指以哈耶克、奧爾森、諾斯等為代表的,以產(chǎn)權(quán)制度和交易費(fèi)用以及契約理論為主要研究對(duì)象的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)研究領(lǐng)域,其中諾斯為集大成者。諾斯在批判地吸收新古典理論的基礎(chǔ)上，提出要在制度變遷理論中構(gòu)建理性主義觀點(diǎn)，并以“經(jīng)紀(jì)人”假設(shè)為基礎(chǔ)將制度因素引入經(jīng)濟(jì)模型，把產(chǎn)權(quán)制度、法律制度和意識(shí)形態(tài)納入傳統(tǒng)的分析框架。諾斯對(duì)制度是這樣定義的：制度是一個(gè)社會(huì)的博弈規(guī)則，是一些人為設(shè)計(jì)的、形塑人們互動(dòng)關(guān)系的約束。制度通過為人們提供日常生活的規(guī)則來減少不確定性，從而構(gòu)造了人們?cè)谡?、社?huì)或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里交換的激勵(lì)。諾斯從人類行為理論、交易費(fèi)用理論和生產(chǎn)理論，研究制度變遷的路徑選擇和制度變遷與經(jīng)濟(jì)績(jī)效的關(guān)系，認(rèn)為相對(duì)價(jià)格的變化是制度變遷的源泉，并且制度能從根本上改變個(gè)人支付的價(jià)格，最后諾斯還研究了政府在制度變遷中所起的作用。從歷史上看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)往往出現(xiàn)在政治高度發(fā)展的制度框架內(nèi)，而另一方面，國(guó)家強(qiáng)制力量在歷史上的大部分時(shí)期對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)卻是有害無益的，表明國(guó)家的存在是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，而國(guó)家又認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)衰退的根源，這一悖論使國(guó)家成為經(jīng)濟(jì)史研究的核心。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一方面取決于可利用的自然資源，另一方面在于人的行為。在各個(gè)不同的歷史階段，有不同的生產(chǎn)要素成為重要的生產(chǎn)要素，如土地、資本、技術(shù)。在最初的階段自然資源的匱乏顯然使人均產(chǎn)出的增長(zhǎng)受到很大限制，但是也很明顯有些國(guó)家擁有大致相同的資源，可是它們的發(fā)展卻有巨大的差異，因此討論影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的人的行為差異非常必要，而你的行為又和制度有很大的關(guān)聯(lián)。

四、模型構(gòu)建及實(shí)證分析

1.模型的建立

1nY=μ1nA+α1nK+β1nL+λ1nI+ε

2.變量的選取及數(shù)據(jù)處理

(1)GDP：對(duì)于產(chǎn)出水平Y(jié)一般以一國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值即以國(guó)際通用的GDP來表示，數(shù)據(jù)來源于中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(各期)[10]。由于各年的價(jià)格水平不同，本文以1978年為基期，采用GDP平減指數(shù)對(duì)各年GDP進(jìn)行平減，從而得到每年的實(shí)際生產(chǎn)總值。

(2)L:勞動(dòng)力資本。它的選取參照張朝[11]的畢業(yè)論文，勞動(dòng)力資本L以每年年末三次產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人數(shù)總量為準(zhǔn),數(shù)據(jù)也來自各期的統(tǒng)計(jì)年鑒。同時(shí)由于模型中含有單獨(dú)的技術(shù)因素，因此模型只是簡(jiǎn)單地選取三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)作為勞動(dòng)力資本，而沒有考慮技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致的勞動(dòng)力質(zhì)量的提升。

(3)A:因?yàn)槟Ｐ屠镆呀?jīng)將技術(shù)進(jìn)步A單獨(dú)列出，所以A僅表示狹義的技術(shù)進(jìn)步。又由于技術(shù)進(jìn)步的量化方法有很多，而在中國(guó)主要是以政府倡導(dǎo)的科技投入為主，因此本文以財(cái)政支出中用于科研經(jīng)費(fèi)的支出額作為狹義的技術(shù)進(jìn)步[12]，同時(shí)為了使模型更為精確，A也以1978年為基期進(jìn)行平減。

(4)對(duì)于物質(zhì)資本K用一時(shí)期的資本存量來表示，由于無法直接從中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)網(wǎng)頁上找到物質(zhì)資本的數(shù)據(jù)，所以采取間接測(cè)量的方法。通常用到的計(jì)算方法有會(huì)計(jì)核算中的永續(xù)盤存法即PIM法，此種方法涉及基期資本存量、本期固定資產(chǎn)投資額和折舊額[13]，用公式表示為Kt=Kt-1(1-φt)+It’，其中I’t是固定資產(chǎn)投資額，φt為資本折舊率，而資本的使用量屬于存量，所以先必須對(duì)資本總值的初始存量進(jìn)行估算，根據(jù)鄒至莊的估算方法，1978年的資本總存量是14 112億元(1978年當(dāng)年價(jià))，其中包括了流動(dòng)資金，本文按照慣例以流動(dòng)資金占總資金的30%為準(zhǔn)，從而計(jì)算出1978年的資本使用額，而每年的固定資產(chǎn)投資額可以從《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》[10]和《新中國(guó)六十年統(tǒng)計(jì)資料匯編》[14]中找到。至于折舊率，由于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局并未公布固定資產(chǎn)折舊序列，因此也只能間接地計(jì)算，本文根據(jù)王小魯和樊綱[15]的方法均使用5%的折舊率來進(jìn)行估算，最后得到的數(shù)據(jù)如表1所示。

表1　我國(guó)1978～2014年GDP、資本量(K)、勞動(dòng)力(L)和科研支出統(tǒng)計(jì)

而對(duì)于制度因素I的度量，國(guó)內(nèi)外學(xué)者因?qū)χ贫鹊睦斫飧鞑幌嗤虼怂x的量化指標(biāo)也不一樣，國(guó)外學(xué)者一般以國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)即ICRG指數(shù)和商業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)BER作為制度的代理變量，這些指數(shù)主要是對(duì)產(chǎn)權(quán)制度的量化，而國(guó)內(nèi)學(xué)者通常是用經(jīng)濟(jì)自由指數(shù)來度量，所選定的指標(biāo)主要有非國(guó)有化率、市場(chǎng)化指數(shù)、產(chǎn)權(quán)多元化程度和對(duì)外開放度及分配格局變化度[16]。而根據(jù)林毅夫的研究，制度可以分為誘發(fā)性的和強(qiáng)制性的，即正式的法律法規(guī)和非正式的風(fēng)俗習(xí)慣，制度的這兩種形式相輔相成、互為補(bǔ)充，制度的實(shí)施主要表現(xiàn)在政治制度、經(jīng)濟(jì)制度及社會(huì)生活方面，因此本文選取政府對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)程度，用政府財(cái)政支出占GDP的比重來衡量，而經(jīng)濟(jì)制度的變遷用對(duì)外開放度和市場(chǎng)自由度表示，其中的對(duì)外開放度用貿(mào)易出口額占GDP的比重表示，而市場(chǎng)自由度則以利用外資和自籌投資占GDP的比重表示，最后以非國(guó)有化率和分配格局的變化代表產(chǎn)權(quán)制度的變化，各種代理變量表現(xiàn)形式如下：

政府干預(yù)程度I1=財(cái)政支出/GDP，對(duì)外開放度I2=貿(mào)易出口額/GDP，市場(chǎng)自由度I3=(外資利用額+自籌投資額)/GDP，非國(guó)有化率I4=非國(guó)有經(jīng)濟(jì)工業(yè)總產(chǎn)值/全部工業(yè)總產(chǎn)值。

由于以上指標(biāo)都是采用比值形式，所以不需要以1978年為基期的平減。最后對(duì)制度因素進(jìn)行綜合。常用的方法有主觀賦值法和客觀的主成分分析法。由于直接賦值法具有較大的主觀性，因此為了精確地體現(xiàn)制度的屬性，本文采用第二種方法按主成分分析法計(jì)算出的權(quán)重，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行加成后得出一個(gè)綜合指標(biāo)，用以指代制度因素。因?yàn)橹贫鹊淖冞w最終是由4個(gè)指標(biāo)按照各自的加權(quán)系數(shù)綜合而成的，因此需要對(duì)4個(gè)指標(biāo)進(jìn)行賦值。本文采用SAS軟件的主成分分析法提取主成分因子進(jìn)行加權(quán)。根據(jù)SAS軟件的操作，得到以下的結(jié)果：

表2　樣本相關(guān)矩陣

根據(jù)表2我們可以看到樣本之間具有很強(qiáng)的相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)竟高達(dá)0.911，因此在合成制度因素時(shí)要去除至少應(yīng)降低變量間的相關(guān)系數(shù)，因此選擇主成分分析法對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)賦值，以降低彼此的相關(guān)度，得到表3。

表3　樣本相關(guān)矩陣

樣本相關(guān)矩陣表中包含特征值、每個(gè)主成分的貢獻(xiàn)率和前幾個(gè)主成分的累計(jì)貢獻(xiàn)率，并且通常累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到80%～90%就可以認(rèn)為這幾個(gè)主成分可以代表原來的變量，觀察表3可以看到前兩個(gè)主成分的累計(jì)貢獻(xiàn)率已經(jīng)達(dá)到94.41%，因此我們選取兩個(gè)主成分來指代制度因素，于是提取這兩個(gè)主成分的特征向量如表4所示。

表4　特征向量

從表4可以得出最終制度變遷的表達(dá)式，即：

I(1)=-0.193I1+0.578I2+0.521I3+0.596I4

I(2)=0.904I1-0.03I2+0.423I3-0.04I4

I=0.675I(1)+0.269I(2)

把上面三個(gè)算式結(jié)合起來得到，I=0.112I1+0.382I2+0.465I3+0.392I4

3.模型的計(jì)量檢驗(yàn)

(1)平穩(wěn)性檢驗(yàn)。在進(jìn)行回歸分析前，必須對(duì)模型進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，表5為運(yùn)用單位根檢驗(yàn)方法得到的結(jié)果。

表5　平穩(wěn)性檢驗(yàn)1

結(jié)果顯示，變量是非平穩(wěn)的，因此我們運(yùn)用差分的方法去消除非平穩(wěn)性，結(jié)果見表6。

表6　平穩(wěn)性檢驗(yàn)2

可以看出，經(jīng)過一階差分后，各個(gè)變量都變?yōu)槠椒€(wěn)性的序列，接下來則進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，以判斷變量間是否存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系。

(2)協(xié)整檢驗(yàn)。在進(jìn)行了平穩(wěn)性檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)各個(gè)變量雖然都是非平穩(wěn)的，但是一階差分后都變?yōu)槠椒€(wěn)序列，所以接下來進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。如果通過該檢驗(yàn)，則說明變量間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，于是可以建立回歸方程。如下是基于回歸殘差的協(xié)整檢驗(yàn)，稱為AEG檢驗(yàn)。

Null Hypothesis:D(RESID) has a unit root

Exogenous:Constant

Lag Length:0(Automatic-based on SIC,maxiag=9)

t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststa-tistic-6.8858330.0000Testcriticalvalues: 1%level-3.632900 5%level-2.948404 10%level-2.612874

從檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，殘差序列是平穩(wěn)序列，所以回歸方程的各個(gè)變量之間存在協(xié)整關(guān)系，即可以進(jìn)行回歸分析。下面為計(jì)量模型的回歸分析結(jié)果：

Dependent Variable:Y_

Method:Least Squares

Date:11/25/25 Time:09:20

Sample:1978 2014

Included observations:37

VariableCoefficientStd.Errort-Statisiticprob.T_0.3967890.0951534.1700040.0002L_1.5845170.12597812.577760.0000K_0.1183610.0747741.5829190.1233I0.2266130.2659510.8520870.4005C-11.402751.463078-7.7936680.000R-squared0.985882Meandependentvar9.172034AdjustedR-Squared0.984117S.D.dependentvar0.616834S.E.ofregres-sion0.077739Akaikeinfocriterion-.145836Sumsquaredresid0.193386Schwarzcriterion-1.928144Loglikelihood44.69796Hannan-Quinncriter.-2.069089F-statisitic558.6347Durbin-Watsonstat0.979816Prob(F-sta-tistic)0.000000

圖1　回歸結(jié)果殘差圖

根據(jù)模型結(jié)果，我們可以得出最終的結(jié)論：

1nY=0.3971nA+0.1181nK+1.5841nL+0.2261nI-11.4

從回歸結(jié)果看，經(jīng)過協(xié)整檢驗(yàn)后，變量之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系?；貧w方程告訴我們，制度因素和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在密切的聯(lián)系，即制度因素每變動(dòng)1個(gè)百分點(diǎn)，GDP就會(huì)增加0.226個(gè)百分點(diǎn)，而在所構(gòu)成制度的4個(gè)因素中，市場(chǎng)自由度的貢獻(xiàn)度最大，這也剛好與改革開放對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所起的積極作用相吻合。并且制度因素除直接促進(jìn)GDP的增長(zhǎng)外，還會(huì)對(duì)勞動(dòng)力(L)和固定資本(K)，甚至技術(shù)進(jìn)步(A)產(chǎn)生影響，進(jìn)而間接地影響經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。但是因?yàn)橹贫鹊闹贫ê蛯?shí)施需要一定的時(shí)間，稱之為制度的滯后性，因此模型的測(cè)量結(jié)果并不能完全反映制度因素的作用，并且只能反映前一期的制度效用。

五、結(jié)論及建議

根據(jù)上文的分析，制度的變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)有正向的促進(jìn)作用，并且在合成制度的4個(gè)因素中，市場(chǎng)化程度和非國(guó)有化率的貢獻(xiàn)率相比較高，所占份額分別為0.465和0.392，因此提高市場(chǎng)化程度和降低國(guó)有化率的制度安排將會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)起到積極的推動(dòng)作用。從這個(gè)意義上講，提高中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量，不僅需要促進(jìn)實(shí)用技術(shù)的應(yīng)用、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，也需要完善與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的制度安排。同時(shí)，為完成向“提高質(zhì)量”這一路徑演變，非市場(chǎng)的制度建設(shè)也很有必要，傳統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)增加資本和減少經(jīng)濟(jì)扭曲的重要性，但進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還需要更為根本的社會(huì)轉(zhuǎn)型。從研究結(jié)果看，有效的制度變遷是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量變化的重要原因，不僅存在短期效應(yīng)，而且也存在長(zhǎng)期增長(zhǎng)效應(yīng)。但是一項(xiàng)制度從其實(shí)施至產(chǎn)生一定的效果，當(dāng)中需要一定的時(shí)間，并且還是比較長(zhǎng)的一段時(shí)間，而在這時(shí)間段內(nèi)我們必須堅(jiān)信當(dāng)初的制度選擇，并且努力堅(jiān)持下去。我國(guó)經(jīng)濟(jì)要實(shí)現(xiàn)數(shù)量與質(zhì)量同步增長(zhǎng)，不僅需要在技術(shù)、固定資本和人力資本上加大投入，提高相應(yīng)的貢獻(xiàn)率，同時(shí)還要完善相應(yīng)的制度建設(shè)，并且還要保證此項(xiàng)制度建設(shè)能夠被很好地貫徹下去。

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[7]胡曉珍,張衛(wèi)東,楊龍.制度環(huán)境、技術(shù)效率與區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)差異.公共管理學(xué)報(bào),2010,(2):79-88.

[8]凡勃侖.有閑階級(jí)論.臺(tái)北：商務(wù)印書館，1989.

[9]康芒斯.制度經(jīng)濟(jì)學(xué).臺(tái)北：商務(wù)印書館，1998.

[10]中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒.2014.

[11]張朝.制度變遷對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響.

[12]江元,無垠.外在制度、內(nèi)在制度與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)——基于SVAR模型的實(shí)證分析.制度經(jīng)濟(jì)學(xué)研究,2014,(3)：97-44.

[13]王艾青.制度變遷對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響——參量選擇與量化方法.學(xué)術(shù)月刊,2008,(5):68-74.

[14]新中國(guó)六十年統(tǒng)計(jì)資料匯編.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司.北京:中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社,2009.

[15]王小魯,樊綱,馬光榮.中國(guó)市場(chǎng)化進(jìn)程對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn).經(jīng)濟(jì)研究，2011,(9):4-16.

[16]康繼軍.中國(guó)轉(zhuǎn)型期的制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng).重慶：重慶大學(xué)博士論文，2006.

責(zé)任編校：田旭，馬軍英

收稿日期：2016-04-05

基金項(xiàng)目：教育部人文社會(huì)科學(xué)青年基金項(xiàng)目(12YJC630220)

作者簡(jiǎn)介：余欣泉，男，江西景德鎮(zhèn)人，碩士，研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)計(jì)量分析與預(yù)測(cè)。

DOI:10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2016.03.006

中圖分類號(hào)：F061.2

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1007-9734(2016)03-0030-08