滬深300股指期貨套利及其實(shí)證研究

作者簡(jiǎn)介：丁曉微（1994.08-），女，浙江紹興，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)，在校大學(xué)生，專業(yè)：金融工程。

摘要：自滬深300股指期貨推出以來，我國(guó)金融市場(chǎng)的交易品種變得更加豐富。同時(shí)基于滬深300股指期貨的真實(shí)交易數(shù)據(jù)，我們可以獲取并利用該數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，設(shè)計(jì)一系列的統(tǒng)計(jì)套利模型，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前市場(chǎng)所存在的套利機(jī)會(huì)。就目前我國(guó)的金融市場(chǎng)現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)有效性還有所欠缺，所以仍舊存在著較多的套利機(jī)會(huì)。本文利用真實(shí)交易數(shù)據(jù)對(duì)滬深300股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利實(shí)證研究，以進(jìn)一步完善股指期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。

關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨；套利；實(shí)證研究