基于協(xié)整理論的中美兩國國防R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的比較研究

作者簡(jiǎn)介：徐晴雅（1991.03-），女，漢族，江蘇省江陰市陜西西安，西安財(cái)經(jīng)學(xué)院，碩士研究生，國防經(jīng)濟(jì)。

摘要：基于協(xié)整理論，借助R語言分析軟件，對(duì)中美兩國1990-2013年的國防R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究，建立了兩者之間的長期均衡方程，并進(jìn)行了格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。最后根據(jù)研究結(jié)論提出了對(duì)我國國防R&D投入問題的幾點(diǎn)啟示。

關(guān)鍵詞：協(xié)整；國防R&D；經(jīng)濟(jì)增長

一、引言

國防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)是每個(gè)國家都要面臨的重要課題，兩者間往往互為競(jìng)爭(zhēng)又相互促進(jìn)。而軍民融合式發(fā)展是實(shí)現(xiàn)富國強(qiáng)軍的必經(jīng)之路，也是國防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的必然趨勢(shì)。其中，國防研究與開發(fā)（Research and Development，即R&D）是連接軍民融合發(fā)展的重要紐帶。軍民兩用技術(shù)的開發(fā)源自于國防R&D的不斷投入，這種投入所獲得的成果會(huì)促進(jìn)軍用與民用技術(shù)的相互轉(zhuǎn)換并有效的運(yùn)用到未來的國防建設(shè)中去。因此國防R&D投入是推動(dòng)軍民融合深度發(fā)展的前提，更是促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)有效發(fā)展的保證。

為了探究國防R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長的相互關(guān)系，本文將以中美兩國為研究對(duì)象，基于協(xié)整理論，建立國防R&D與GDP的長期均衡關(guān)系，實(shí)證分析國防R&D和GDP間的相互作用。大致過程如下：首先介紹研究方法并對(duì)變量與歷史數(shù)據(jù)的選取進(jìn)行說明；然后利用歷史數(shù)據(jù)，對(duì)兩個(gè)國家的國防R&D與GDP關(guān)系進(jìn)行協(xié)整分析及實(shí)證檢驗(yàn)；最后提出本論文的結(jié)論和建議。

二、協(xié)整理論的提出及其分析方法

（一）協(xié)整的定義和分析方法

變量間的協(xié)整關(guān)系最早是由恩格爾（Engle）和格蘭杰（Granger）[1]提出的，目的是為檢驗(yàn)非平穩(wěn)序列間是否存在某種平穩(wěn)的線性組合，以便找出兩變量間所具有的長期穩(wěn)定關(guān)系。

在應(yīng)用協(xié)整理論解決實(shí)際問題時(shí)，應(yīng)首先對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，常用ADF（Augented Dickey-Fuller Test）方法進(jìn)行檢驗(yàn)。該檢驗(yàn)法的基本原理是通過n次差分的方法將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。其次是檢驗(yàn)變量間的協(xié)整關(guān)系，本文采用Johansen檢驗(yàn)[2]，即通過確定變量之間的協(xié)整向量數(shù)量來判斷是否存在協(xié)整關(guān)系。最后是用格蘭杰因果檢驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證變量間是否構(gòu)成因果關(guān)系。

（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析軟件R語言的應(yīng)用

R語言是一種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析軟件，包括內(nèi)置命令和分析功能等。本研究應(yīng)用了R語言軟件中自帶的軟件包對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了序列平穩(wěn)性分析、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)等。

三、數(shù)據(jù)處理與實(shí)證研究

（一）變量選取及數(shù)據(jù)來源

基于所要研究的問題，本文選用國防研發(fā)費(fèi)用、GDP分別表示國防R&D投入和經(jīng)濟(jì)增長的狀況，樣本區(qū)間為1990-2013年。其中，美國的GDP和國防R&D數(shù)據(jù)均來源于OECD（經(jīng)濟(jì)合作與開發(fā)組織）所公布的數(shù)據(jù)；由于中國目前還沒有官方公布國防R&D數(shù)據(jù)，國防R&D根據(jù)估算，約占國防費(fèi)比重的5%～7%。本文在估算中取國防費(fèi)比重的5%作為國防R&D數(shù)據(jù)①。此外，GDP數(shù)據(jù)和國防費(fèi)數(shù)據(jù)均來源于歷年的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》[4]。

（二）變量統(tǒng)計(jì)性描述

通過對(duì)給出變量的統(tǒng)計(jì)性描述發(fā)現(xiàn)，中、美兩國在1990至2013年間，中國的GDP和國防R&D的均值和標(biāo)準(zhǔn)差都遠(yuǎn)低于美國，美國始終處于世界領(lǐng)先的軍事經(jīng)濟(jì)大國的地位，但其GDP和國防R&D的增長速度較為緩慢，我國GDP和國防R&D的增長率分別是美國GDP和國防R&D增長率的6.5倍和25.8倍。此外，本文對(duì)兩變量間進(jìn)行相關(guān)性檢驗(yàn)，得到中國與美國的相關(guān)系數(shù)分別為0.997和0.784，表明中美兩國的國防R&D與GDP間都具有較強(qiáng)的相關(guān)性。

（三）單變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)

為了檢測(cè)各時(shí)間序列數(shù)據(jù)是否平穩(wěn)，采用ADF單位根法對(duì)各變量平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，中美兩國GDP經(jīng)過ADF檢驗(yàn)p值分別為0.98、0.70；國防R&D的p值分別為0.99、0.74。因此中美兩國GDP以及國防R&D均為非平穩(wěn)序列。

（四）變量間協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)

本文采用Johansen方法分別對(duì)中美兩國的GDP和國防R&D進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。結(jié)果顯示，Johansen檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的5%、1%的臨界值分別為14.90、19.19，中國在1%水平下統(tǒng)計(jì)量為19.41，美國在5%水平下為15.73，因此中美兩國的GDP和國防R&D分別在1%與5%的顯著性水平上存在唯一的協(xié)整關(guān)系，即在樣本區(qū)間內(nèi)中美兩國國防R&D與GDP之間存在長期均衡關(guān)系。

（五）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果只是證明了國防R&D與GDP之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，但這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系還需要進(jìn)一步的驗(yàn)證。因此，本文分別對(duì)中美兩國的國防R&D與GDP之間的格蘭杰因果關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。其中，中國GDP對(duì)國防R&D及國防R&D對(duì)GDP的格蘭杰檢驗(yàn)p值在5%水平下分別為0.0236、0.0005；美國分別為0.0411、0.3407。

因此，中國國防R&D投入一直是GDP的格蘭杰原因。這說明國防R&D投入會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長起到促進(jìn)作用。同時(shí)，GDP也是國防R&D投入增加的格蘭杰原因。這說明隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的日益強(qiáng)大，同樣也會(huì)促進(jìn)國防R&D投入水平的不斷提升。而美國與中國的情況略有不同，檢驗(yàn)結(jié)果顯示GDP是國防R&D投入增加的格蘭杰原因，但國防R&D增加并不是GDP增加的格蘭杰原因，這可能是因?yàn)槊绹鴩姥邪l(fā)實(shí)力已足夠強(qiáng)大，此時(shí)增加R&D投入反而可能產(chǎn)生“擠出”，并不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長起到促進(jìn)作用。

四、結(jié)論與建議

上述研究結(jié)果表明，中美兩國的國防R&D與GDP之間均存在長期均衡關(guān)系。格蘭杰因果檢驗(yàn)表明，在中國，國防R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長互為彼此的格蘭杰原因，國防R&D投入推動(dòng)軍民融合的發(fā)展進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，同時(shí)伴隨經(jīng)濟(jì)增長又會(huì)在一定程度上刺激國防R&D投入的增加。在美國，GDP增長是國防R&D增加的格蘭杰原因，但國防R&D卻不是GDP增長的原因，這可能是國防R&D支出增加導(dǎo)致民用資源的減少，對(duì)民用技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生消極影響進(jìn)而抑制經(jīng)濟(jì)增長，即發(fā)生了“擠出效應(yīng)”。

本文通過對(duì)中美兩國國防R&D與GDP的協(xié)整關(guān)系比較研究，對(duì)于我國國防R&D投入問題有著非常重要的借鑒意義。鑒于美國在軍民融合高度化的后期，由于國防R&D的持續(xù)增加會(huì)減少民用研發(fā)資源，并不會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。因此，今后我國在軍民融合的初期與中期應(yīng)適當(dāng)提高國防R&D在國防費(fèi)中的投入比例，大力發(fā)展軍民兩用技術(shù)，但在軍民融合成熟化的后期，只需維持國防R&D投入的固定比例即可促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的有效發(fā)展。（作者單位：西安財(cái)經(jīng)學(xué)院）

注解：

①姜魯鳴、王碧波：《中國國防經(jīng)濟(jì)學(xué)：2005》，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2005?！糧K）〗

參考文獻(xiàn)：

[1]Granger C Investigation causal relation by econometric models and cross-spectral methods[J].Econometrica，1969，（37）：424-438.

[2]Johansen，Soren.Statistical analysis of co-integration vectors[J].Journal of Economic Dynamics and Controls，1988，（12）：231-254.

[3]國家統(tǒng)計(jì)局.中國統(tǒng)計(jì)年鑒（1990-2013）.北京：中國統(tǒng)計(jì)局出版社.