運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法在大數(shù)據(jù)環(huán)境下挖掘民間融資網(wǎng)絡(luò)

摘 要：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，民間融資日益普遍，資金盤越來越大，其中涉及人員眾多，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)也給銀行帶來不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)，且風(fēng)險(xiǎn)呈擴(kuò)大趨勢(shì)?；诖?，本文基于民間融資網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)即檢查難點(diǎn)，運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法在大數(shù)據(jù)環(huán)境下可視化展示民間融資網(wǎng)絡(luò)、旨在提高銀行對(duì)民間融資網(wǎng)絡(luò)滲透風(fēng)險(xiǎn)的防控效果。

關(guān)鍵詞：社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法;大數(shù)據(jù);民間融資網(wǎng)絡(luò);風(fēng)險(xiǎn)

目前，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，民間融資現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，資金交易涉及人員眾多，銀行的授信客戶和員工的參與導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)向銀行蔓延。針對(duì)大數(shù)據(jù)環(huán)境下，日常檢查中挖掘民間融資網(wǎng)絡(luò)的困難，筆者從事銀行審計(jì)工作，經(jīng)過近年來的探索，運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法在大數(shù)據(jù)環(huán)境下將民間融資網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行可視化的圖形展示、分析，鎖定檢查重點(diǎn)，取得了良好的效果。

一、民間融資網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)和檢查遇到的困難

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行周期，社會(huì)融資難的矛盾較為突出，從而催生了日趨龐大的民間融資市場(chǎng)，由于利益驅(qū)動(dòng)，銀行的信貸客戶或員工參與民間融資的現(xiàn)象并不鮮見，民間融資網(wǎng)絡(luò)的資金風(fēng)險(xiǎn)向銀行蔓延的風(fēng)險(xiǎn)隱患需引起高度關(guān)注。

目前民間融資網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出三個(gè)新特點(diǎn)給銀行日常防控帶來了不少困難。僅通過單點(diǎn)、單線分析，很難掌握民間融資網(wǎng)絡(luò)的全貌，需要適應(yīng)大數(shù)據(jù)環(huán)境下，挖掘和分析民間融資網(wǎng)絡(luò)的新挑戰(zhàn)。一是民間融資交易網(wǎng)絡(luò)化，民間融資現(xiàn)象不再局限于個(gè)別地區(qū)、個(gè)別人員之間，而是呈現(xiàn)出日趨龐大，涉及人員眾多，資金交易頻繁的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)態(tài)勢(shì)。資金交易不再是線性的，而是分布式的。二是民間融資行為中介化，民間融資逐漸從個(gè)人與個(gè)人之間、企業(yè)與企業(yè)之間的直接交易演化成為多方參與的復(fù)雜交易模式，社會(huì)上各類財(cái)富管理公司、理財(cái)公司，以及網(wǎng)絡(luò)上的P2P平臺(tái)都通過各種形式吸收資金參與民間融資網(wǎng)絡(luò)。僅僅關(guān)注少數(shù)賬戶的交易可能會(huì)忽略重大線索。三是民間融資網(wǎng)絡(luò)交易渠道多樣化，支付結(jié)算手段的發(fā)展，使得資金可以在各家銀行之間，通過各種渠道方便快速的流動(dòng)，導(dǎo)致審計(jì)線索容易中斷，提高了銀行管控民間融資網(wǎng)絡(luò)的難度。

二、思路與方法

針對(duì)上述民間融資網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的新特點(diǎn)和帶來的困難，筆者嘗試運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法（簡稱SNA）在現(xiàn)有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將復(fù)雜交易網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行圖形化展示，確定審計(jì)重點(diǎn)，取得了良好的效果。以下簡單介紹思路與方法：

1.社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法簡介

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法（SNA）是目前較為流行的研究一組行動(dòng)者的關(guān)系的研究方法。一組行動(dòng)者可以是人、社區(qū)、群體、組織、國家等，他們的關(guān)系模式反映出的現(xiàn)象或數(shù)據(jù)是網(wǎng)絡(luò)分析的焦點(diǎn)。這一方法有兩個(gè)重要特點(diǎn)：可視化和可測(cè)量。而銀行客戶間的交易關(guān)系本質(zhì)上是社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)子集，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法可以應(yīng)用在客戶間的交易關(guān)系分析上。

2.使用工具介紹

SQL數(shù)據(jù)庫客戶端：提取數(shù)據(jù)，進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的整理、加工;

Pajek：社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析工具，根據(jù)交易數(shù)據(jù)，分析和生成子網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)文件;

Graphviz：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)文件生成可視化圖片。

3.流程圖

4.實(shí)現(xiàn)步驟

（1）數(shù)據(jù)整理

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析需要的三個(gè)要素，分別為節(jié)點(diǎn)，關(guān)系和特征。與民間融資網(wǎng)絡(luò)相對(duì)應(yīng)，需要整理的數(shù)據(jù)為：個(gè)人（節(jié)點(diǎn)）、資金往來（關(guān)系）和金額（特征）。需要將分行的一定時(shí)間區(qū)間內(nèi)的個(gè)人間交易數(shù)據(jù)按上述要求進(jìn)行整理。實(shí)踐中，首先選取了個(gè)人5萬元（含）以上的交易明細(xì)，然后用客戶號(hào)加名字作為節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行匯總，形成節(jié)點(diǎn)A轉(zhuǎn)賬至節(jié)點(diǎn)B累計(jì)金額的二維數(shù)據(jù)。最后從數(shù)據(jù)中將二維數(shù)據(jù)提取出來，形成符合社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析分析需要的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)文件。

（2）網(wǎng)絡(luò)化分析

將上述網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到Pajek分析工具中，根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，如5個(gè)節(jié)點(diǎn)以上的網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行子網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)和提取，工具將會(huì)將網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)切分為一個(gè)個(gè)獨(dú)立的子網(wǎng)絡(luò)文件。

（3）生成可視化交易網(wǎng)絡(luò)圖

將子網(wǎng)絡(luò)文件整理成符合Graphviz可視化展現(xiàn)工具所需的格式，通過該工具把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為直觀的圖形展示，可以根據(jù)需要標(biāo)注節(jié)點(diǎn)和線條的色彩，加以區(qū)分。

（4）確定重點(diǎn)延伸檢查

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖展現(xiàn)出來的關(guān)系，重點(diǎn)選擇作為交易關(guān)系中心的聚集核心節(jié)點(diǎn)、大網(wǎng)絡(luò)中兩個(gè)子網(wǎng)絡(luò)的橋節(jié)點(diǎn)、交易金額比較大、節(jié)點(diǎn)數(shù)眾多的子網(wǎng)絡(luò)等，對(duì)這些節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)客戶的背景和交易情況進(jìn)行重點(diǎn)追蹤排查。

審計(jì)檢查中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注授信客戶關(guān)系人、員工及員工家屬涉及的子網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合賬戶流水，授信情況和資金流向進(jìn)行深入排查。

（5）明確風(fēng)險(xiǎn)因素關(guān)系

明確的風(fēng)險(xiǎn)因素作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)間存在關(guān)聯(lián)。通過德爾菲法研究風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。為盡量降低由于專家的主觀判斷引起的評(píng)估誤差，本文僅采用“存在影響”和“不存在影響”這兩種非選項(xiàng)。使用二進(jìn)制0-1矩陣（風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)矩陣，RSM）來表示風(fēng)險(xiǎn)因素之間存在的各種相互作用。假設(shè)存在風(fēng)險(xiǎn)因素X，風(fēng)險(xiǎn)因素Y，0表示X對(duì)Y無影響。1表示X對(duì)Y有影響。風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系與項(xiàng)目具備的不同特點(diǎn)有關(guān)，因此，在確定風(fēng)險(xiǎn)因素之間的關(guān)系時(shí)需要根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行Delphi研究。通過訪談?wù){(diào)查，結(jié)合調(diào)查結(jié)果可為風(fēng)險(xiǎn)因素之間的關(guān)系分配值。影響值是：X不會(huì)影響Y = 0，而X會(huì)影響Y = 1。其中X是影響的實(shí)施方，而B是影響的接收方，因此，因素之間的關(guān)系通過下列式子描述：

Mij= 1，第 i 行因素對(duì)第 j 列因素產(chǎn)生影響;0，第 i 行因素不會(huì)對(duì)第 j 列因素產(chǎn)生影響

通過調(diào)查獲得的數(shù)據(jù)可以用于模型，獲得風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)構(gòu)矩陣，關(guān)系調(diào)查具有有向性，因此所得到的鄰接矩陣不對(duì)稱，對(duì)角線為0。

（6）融資風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析指標(biāo)

1）網(wǎng)絡(luò)密度

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法計(jì)算“圖密度”以顯示網(wǎng)絡(luò)圖的緊密程度。通過計(jì)算社會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖中邊數(shù)（代表關(guān)系數(shù)）和節(jié)點(diǎn)數(shù)來求解社會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖密度。如果每個(gè)節(jié)點(diǎn)均存在關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)，并且沒有孤立的節(jié)點(diǎn)，則社會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖是完備的。如本次研究獲得風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)構(gòu)試驗(yàn)E0密度為0.5184> 0.500，邊數(shù)108。這表明該社會(huì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)密度超出平均值，并且風(fēng)險(xiǎn)因素之間存在緊密關(guān)聯(lián)，且相互作用。

2）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)圖

將明確的風(fēng)險(xiǎn)因素作為網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)，各因素之間的關(guān)系用連線表示，節(jié)點(diǎn)、連線構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)因素網(wǎng)絡(luò)，這些風(fēng)險(xiǎn)因素決定了民間融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楸疚难芯康娘L(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是有方向性的，指代的因果關(guān)系是有方向性的。因此，可以利用Ucinet 6.0（用于社交網(wǎng)絡(luò)分析的軟件）的可視化功能繪制網(wǎng)絡(luò)社區(qū)圖。圖1顯示了獲取的融資風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)圖。通過為節(jié)點(diǎn)分配Degree值，節(jié)點(diǎn)的大小反映了該節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)的關(guān)聯(lián)緊密度，箭頭指示影響的轉(zhuǎn)移關(guān)系，連接密度表示網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的緊密度。

三、審計(jì)成果

筆者在日常審計(jì)檢查中，運(yùn)用上述檢查方法，發(fā)現(xiàn)了部分參與人數(shù)較多、交易金額龐大的民間融資網(wǎng)絡(luò)，個(gè)別銀行員工參與其中，也存在著較嚴(yán)重的失范行為，簡要介紹如下：

1.員工參與的民間融資網(wǎng)絡(luò)

在A分行的檢查中，發(fā)現(xiàn)了多名員工參與民間融資的網(wǎng)絡(luò)：如，多名員工歸集資金，通過投資有限合伙企業(yè)等方式，參與民間融資網(wǎng)絡(luò)，從事資金借貸;個(gè)別員工及親屬賬戶與分行合作的擔(dān)保公司及關(guān)聯(lián)人、擔(dān)保公司群內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)存在大額異常往來;B支行部分員工參與以客戶M為核心的民間融資網(wǎng)絡(luò)，交易金額較大，該網(wǎng)絡(luò)涉嫌通過支行的小企業(yè)客戶套取信貸資金。

2.以資金掮客為核心與沃德客戶、員工組成的飛單網(wǎng)絡(luò)。

在C分行的檢查中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以離職的理財(cái)經(jīng)理和民間資金掮客為核心的龐大民間融資網(wǎng)絡(luò)。H支行的少數(shù)員工和多名該支行的沃德客戶參與其中，網(wǎng)絡(luò)中的資金往來金額巨大，主要用于參與民間投資活動(dòng)，獲取高收益，其中不排除存在客戶經(jīng)理介紹客戶參與投資的“飛單”情況。

四、擴(kuò)展應(yīng)用

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法重點(diǎn)關(guān)注節(jié)點(diǎn)之間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，從而幫助審計(jì)在大數(shù)據(jù)環(huán)境中快速地確定審計(jì)重點(diǎn)。審計(jì)檢查中，除了用于挖掘民間融資網(wǎng)絡(luò)外，只要數(shù)據(jù)符合節(jié)點(diǎn)、關(guān)系和特征三個(gè)要素，都可以使用該方法進(jìn)行分析并直觀展示。如，客戶股權(quán)或者交易對(duì)手形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系網(wǎng)絡(luò);企業(yè)之間的擔(dān)保情況組成的擔(dān)保網(wǎng)絡(luò);信用卡養(yǎng)卡套現(xiàn)形成的還款網(wǎng)絡(luò);客戶集資購買理財(cái)產(chǎn)品并分配收益形成的資金網(wǎng)絡(luò)等等。

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作者簡介：倪思嘉（1986-），男，上海人，交通銀行股份有限公司審計(jì)監(jiān)督局，高級(jí)審計(jì)，研究方向：大數(shù)據(jù)審計(jì)，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)化分析。