新形勢(shì)下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題研究

劉妍

摘 要：隨著我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)逐步開(kāi)放，商業(yè)銀行也面臨著多方面的競(jìng)爭(zhēng)。新形勢(shì)下，銀行信貸面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題不容忽視。由于受到國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。受到各種因素的影響，銀行信貸中的不良貸款率上升，銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，給銀行的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：新形勢(shì);銀行管理;信貸風(fēng)險(xiǎn)

引言

在全球金融風(fēng)暴的背景下，人們對(duì)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)預(yù)期會(huì)更加悲觀。全球金融風(fēng)暴就是在全球范圍內(nèi)貨幣大幅度貶值，經(jīng)濟(jì)總量與經(jīng)濟(jì)規(guī)模都出現(xiàn)巨大的損失，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遭受嚴(yán)重的打擊。隨著金融風(fēng)暴的影響，許多企業(yè)紛紛倒閉，失業(yè)率隨之上升，社會(huì)整體呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)蕭條的局面，有時(shí)甚至?xí)绊懙秸螌用?。在?jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際結(jié)構(gòu)性矛盾日益增強(qiáng)的背景下，國(guó)家層面內(nèi)尋經(jīng)濟(jì)升級(jí)轉(zhuǎn)型新動(dòng)能，外擴(kuò)一帶一路新空間;市場(chǎng)層面面臨傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域整體進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代、消費(fèi)性社會(huì);近來(lái)新冠疫情爆發(fā)又對(duì)整個(gè)金融行業(yè)產(chǎn)生沖擊。在此形勢(shì)下，商行傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式已逐漸顯示出與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不適配性，其規(guī)模驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式已成為過(guò)去式。作為區(qū)分不同商行核心競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)管理能力及管理“風(fēng)險(xiǎn)管理”的水平，重要性日益突出。

1新形勢(shì)下信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

1.1不良貸款出現(xiàn)的頻率高

在近代以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)迎來(lái)了大發(fā)展的時(shí)代，同時(shí)還帶動(dòng)了社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展，隨著網(wǎng)絡(luò)和金融不斷地融合，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出了多極化的發(fā)展前景，借此機(jī)會(huì)，我國(guó)的金融行業(yè)也在不斷地創(chuàng)新和進(jìn)步。要發(fā)展就需要大量的資金投入，由于沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的信貸準(zhǔn)側(cè)，使得我國(guó)各類商業(yè)銀行以及國(guó)有銀行都或多或少的存在著不良貸款的問(wèn)題。我國(guó)堅(jiān)持以公有制為主體，多種所有制共同發(fā)展的經(jīng)濟(jì)制度，在遇到這些問(wèn)題時(shí)，首先要從國(guó)有銀行開(kāi)始管理整治，主要通過(guò)對(duì)銀行資產(chǎn)的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行整治，來(lái)降低出現(xiàn)不良貸款的頻率。而商業(yè)銀行余額為2萬(wàn)億元，其遠(yuǎn)高于6455億元的世界平均標(biāo)準(zhǔn)，這種整治的措施對(duì)商業(yè)銀行的效果很低，會(huì)嚴(yán)重影響銀行的收益，還會(huì)影響我國(guó)銀行整體的發(fā)展。

1.2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)落后

在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，采用定量分析工具，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容?，F(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)管理主要是采用分析按計(jì)量模型開(kāi)展定量分析與評(píng)估，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，評(píng)級(jí)方法是常見(jiàn)的定量分析方法，評(píng)價(jià)法具有簡(jiǎn)單便于推廣的特點(diǎn)，但是評(píng)級(jí)法無(wú)法真實(shí)準(zhǔn)確的描述信貸風(fēng)險(xiǎn)，而且受到其他因素的影響。在當(dāng)前的一些銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中，有些銀行采用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)合并Oscar預(yù)警模型對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析，但是由于缺乏動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，無(wú)法對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)管理分析，影響信貸風(fēng)險(xiǎn)管理效果。

1.3風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程重視形式合規(guī)，實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管控弱化

國(guó)內(nèi)商行雖已按照新資本協(xié)議構(gòu)建其內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，但在管理工具的使用上常表現(xiàn)出“舶來(lái)主義”，存在靜態(tài)割裂狀況。另在現(xiàn)有營(yíng)銷和風(fēng)控職能分設(shè)大背景下，部分商行客戶經(jīng)理崗位存在身兼二職現(xiàn)象，其在營(yíng)銷業(yè)績(jī)壓力下易以信貸風(fēng)險(xiǎn)控制底線來(lái)作為盡職免責(zé)的指引開(kāi)展工作，甚至?xí)霈F(xiàn)協(xié)助借款人規(guī)避政策監(jiān)管，以促成交易，完成績(jī)效目標(biāo)。目前部分商行審查人員在遠(yuǎn)離客戶情況下，僅通過(guò)客戶經(jīng)理過(guò)濾后的信息進(jìn)行決策，只能實(shí)現(xiàn)的是形式合規(guī)。近年頻頻暴雷的商行大額客戶信貸違約事件，例如，曾有資本市場(chǎng)“西南王”之稱的某集團(tuán)在信貸問(wèn)題上出現(xiàn)的違約現(xiàn)象，反映了普遍存在的實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管控弱化的問(wèn)題。

2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

2.1完善經(jīng)濟(jì)制度，改善銀行現(xiàn)狀

在經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的今天，我國(guó)有關(guān)部門(mén)也要充分利用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的作用，對(duì)當(dāng)前信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題進(jìn)行把握、控制和解決，能夠把銀行行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式統(tǒng)一起來(lái)。國(guó)家應(yīng)根據(jù)銀行的需求制定相關(guān)的規(guī)范，對(duì)銀行工作人員采取獎(jiǎng)勵(lì)處罰機(jī)制，設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格監(jiān)督所有銀行工作人員，保證工作人員的目標(biāo)都是以銀行的發(fā)展為準(zhǔn)心。社會(huì)各界應(yīng)該學(xué)習(xí)與貸款有關(guān)的法律，按照規(guī)章制度走合法程序，減少不良貸款出現(xiàn)的次數(shù)。最重要的是，為了做到更好的對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行控制，我國(guó)政府部門(mén)應(yīng)該給相應(yīng)的部門(mén)提供一定的支持，銀行要按照各界的總體發(fā)展規(guī)劃而發(fā)展，調(diào)整自己的信貸管理模式，根據(jù)政策方向，分別和及時(shí)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)，防止信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。

2.2優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)

信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)生直接的影響。從國(guó)外先進(jìn)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量來(lái)看，采用符合銀行的計(jì)量方式，能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)預(yù)測(cè)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)能夠造成的損失進(jìn)行分類，從而確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。為了確保風(fēng)險(xiǎn)定量分析準(zhǔn)確預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)，需要優(yōu)化當(dāng)前的信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，具體的對(duì)策如下：（1）采用先進(jìn)的計(jì)量模型，根據(jù)銀行的信貸業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)適合銀行信貸業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)預(yù)警模型，以信貸組合替代單筆貸款作為基礎(chǔ)，對(duì)資產(chǎn)組合的違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，從而對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效評(píng)估;（2）確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具是以龐大的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)的計(jì)量工具，計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)于計(jì)量結(jié)果具有直接的影響。因此需要了解計(jì)量所需要的數(shù)據(jù)，指定數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)來(lái)源真實(shí)可靠，未經(jīng)過(guò)其他處理。

2.3強(qiáng)化借貸人的誠(chéng)信考核工作

在金融風(fēng)暴的影響下，我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)在不斷增加，為了控制信貸風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該采取科學(xué)有效的對(duì)策措施，強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，全面提升銀行績(jī)效，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。為此，首先要做好借貸人或企業(yè)的誠(chéng)信考核工作，如果缺少誠(chéng)信，則信貸風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大幅度增加。為了提高借貸人或企業(yè)誠(chéng)信考核工作的水平，可以從以下幾個(gè)方面入手：首先，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的誠(chéng)信考核工作。因?yàn)椋谛刨J危機(jī)中，房地產(chǎn)泡沫是核心原因，也是觸發(fā)全球金融風(fēng)暴的關(guān)鍵點(diǎn)。我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期處在價(jià)格上漲的趨勢(shì)下，造成我國(guó)房產(chǎn)價(jià)格信號(hào)失真、資源配置失衡等問(wèn)題。房產(chǎn)價(jià)格如果出現(xiàn)大幅的波動(dòng)，很有可能帶來(lái)巨大的信貸風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)部分房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)銷售額負(fù)增長(zhǎng)的情況，銀行同樣也需要面對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)，所以要多加注意;其次，金融風(fēng)暴不僅范圍較大，且影響較深，其對(duì)實(shí)質(zhì)經(jīng)濟(jì)會(huì)造成多大的影響難以預(yù)料。所以，銀行要建立相應(yīng)的誠(chéng)信評(píng)價(jià)體系，依靠完善的體系和管理辦法來(lái)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)問(wèn)題;再次，完善信用監(jiān)控體系，采取有效的監(jiān)控和預(yù)警措施，掌握借貸企業(yè)的賬款來(lái)往情況，調(diào)查企業(yè)的償付能力、信用水平，準(zhǔn)確鑒別虛假信息，避免受到蒙騙;最后，在金融危機(jī)下，采集新的誠(chéng)信評(píng)價(jià)信息，可以利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)建立誠(chéng)信管理系統(tǒng)，全面提升誠(chéng)信評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性，并及時(shí)進(jìn)行信息反饋。

結(jié)語(yǔ)

本文在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與帶動(dòng)下正在逐步擴(kuò)張，在這種形勢(shì)下就要求銀行積極對(duì)自身信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整，并根據(jù)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢(shì)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)銀行應(yīng)該積極改善自身的信用風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，抓住市場(chǎng)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，并針對(duì)存在的問(wèn)題積極尋求解決方案，在提高自身信用管理能力的同時(shí)，促進(jìn)我國(guó)金融業(yè)未來(lái)的蓬勃發(fā)展，從而推動(dòng)我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。

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（遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院? 遼寧 鞍山? 114000）