供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制研究

陳柱城

摘 要：隨著時(shí)間的推移和時(shí)代的不斷改革創(chuàng)新，我國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到了充足的發(fā)展，而且金融風(fēng)險(xiǎn)這一詞匯對(duì)于廣大的人民群眾來(lái)說(shuō)，也不再是一個(gè)十分陌生的詞匯了，而且逐漸的，企業(yè)開始從單一的內(nèi)部縱向一體化向上下游的發(fā)展方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變，以此來(lái)增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，供應(yīng)鏈金融也就由此誕生，并且隨著供應(yīng)鏈金融的應(yīng)用，還都取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成效。故此，在本文中就將對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行一定的研究和分析，并且在文章當(dāng)中還會(huì)提出一定的具有建設(shè)性的意見和對(duì)策，以幫助相關(guān)工作的進(jìn)行，這一點(diǎn)對(duì)于國(guó)內(nèi)未來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展是具有非常重要的意義的。

關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈? 金融風(fēng)險(xiǎn)? 風(fēng)險(xiǎn)控制? 風(fēng)險(xiǎn)分析? 研究分析

對(duì)我國(guó)整體的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行一定的調(diào)查之后，其實(shí)就能發(fā)現(xiàn)非常明顯的一點(diǎn)，那就是在整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)當(dāng)中，中小企業(yè)是占據(jù)著很大的一部分的，甚至一度占據(jù)著整體的百分之九十以上，但是就目前來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的中小型企業(yè)都面臨著一個(gè)共同的困難，那就是融資比較困難，但是供應(yīng)鏈金融在產(chǎn)生之后，對(duì)于中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)就能將這一問(wèn)題解決，除此之外，還能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行的未來(lái)發(fā)展開拓一定的空間，這一點(diǎn)對(duì)于國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)發(fā)展是具有著舉足輕重的作用的。

一、供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法主要是在險(xiǎn)價(jià)值（VaR），它是在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上，在給定的持有期間內(nèi)，某一投資組合預(yù)期可能發(fā)生的最大損失;或者說(shuō)，在正常的市場(chǎng)條件和給定的持有期間內(nèi)，該投資組合發(fā)生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要具有幾種類型。首先是匯率風(fēng)險(xiǎn)，顧名思義，如果貨幣的匯率出現(xiàn)一定的變化的話，銀行的經(jīng)濟(jì)效益也會(huì)受到或好或壞的影響，匯率風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的主要原因是匯率敝口，如果能夠使用同種貨幣的話，就能夠規(guī)避掉許多相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)了。

其次就是較為常見的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)了，產(chǎn)生價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原因主要就是商品價(jià)格的變化，在供應(yīng)鏈金融當(dāng)中，商品價(jià)格的變化會(huì)給銀行方面帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，而且需要注意的一點(diǎn)是，商品的價(jià)格產(chǎn)生變化其實(shí)是比較常見的一種情況，因此，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)常出現(xiàn)的。最后就是利率風(fēng)險(xiǎn)了，利率水平的變化會(huì)給銀行造成一定的損失，就目前來(lái)說(shuō)，利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行正常運(yùn)行所存在的一種潛在風(fēng)險(xiǎn)，而這種潛在的風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)給銀行帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)上的損失，所以相關(guān)的銀行要做出一定的針對(duì)性的措施，這樣無(wú)論是風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生還是經(jīng)濟(jì)上的損失，都會(huì)大大的降低。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)分析

1、道德風(fēng)險(xiǎn)

所謂道德風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)就是指企業(yè)由于自身的各種原因，使得銀行在貸款這一業(yè)務(wù)方面產(chǎn)生一定的損失，在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)當(dāng)中，借款的企業(yè)，或者核心的企業(yè)都會(huì)具有這種可能性，由此就產(chǎn)生了道德風(fēng)險(xiǎn)。其中具體的行為就包含借款企業(yè)產(chǎn)生違約行為，或者是借款企業(yè)提供了不符合銀行要求的抵押品等等。

2、借款企業(yè)自身原因所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)當(dāng)中，其對(duì)象一般就是上下游的中小型企業(yè)，但是眾所周知的是，中小型企業(yè)雖然自成體系，但是無(wú)論是償還能力還是信用遵守能力，其實(shí)都是非常有限的，這樣在供應(yīng)鏈金融當(dāng)中，其實(shí)就相當(dāng)于無(wú)形的增加了銀行進(jìn)行貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

3、核心企業(yè)變化而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

核心企業(yè)與上下游的中小型企業(yè)進(jìn)行比較的話，雖然核心企業(yè)比較穩(wěn)定，但是在長(zhǎng)時(shí)期的發(fā)展進(jìn)程當(dāng)中，還是會(huì)發(fā)生一定的變化的，而核心企業(yè)的這些變化，很可能會(huì)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，影響借款企業(yè)的償還能力，進(jìn)而影響整個(gè)供應(yīng)鏈的金融業(yè)務(wù)。

二、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制和管理策略

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略

供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制和管理策略不同于傳統(tǒng)的金融業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈金融主要利用的其實(shí)是核心企業(yè)自身的信用，而也正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，銀行在進(jìn)行相關(guān)的金融業(yè)務(wù)的時(shí)候，要針對(duì)信用這一方面嚴(yán)格的進(jìn)行，并且在必要的情況下，要采取必要的措施。

1、實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度

經(jīng)過(guò)一定的了解和相關(guān)的民生新聞就能夠知曉，近幾年銀行在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中產(chǎn)生虧損的情況是比較多的，而造成這種情況最主要的原因就是沒(méi)有一個(gè)十分嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，使得一些不符合標(biāo)準(zhǔn)的中小型企業(yè)完成貸款的行為，而這些中小型的企業(yè)其實(shí)并沒(méi)有完全償還的能力，這種情況就會(huì)使得放款的銀行產(chǎn)生不同程度上的損失。但是如果準(zhǔn)入制度十分嚴(yán)格的話，就會(huì)使得銀行失去一些經(jīng)濟(jì)上的收益，所以，在準(zhǔn)入制度的制定這一方面，相關(guān)的工作人員要盡量的做到科學(xué)和合理，這樣就能在較小的風(fēng)險(xiǎn)之下，獲取到比較大且比較穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收益了，從另一方面上來(lái)說(shuō)，這一點(diǎn)無(wú)論是對(duì)于貸款的企業(yè)還是相關(guān)的銀行，都相當(dāng)于具有了一定的保障。

2、統(tǒng)一授信并規(guī)定最高授信額度

所謂的統(tǒng)一授信，其實(shí)就是指，銀行在授信的工作過(guò)程當(dāng)中，需要按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并且嚴(yán)格的按照相關(guān)的程序步驟，對(duì)單一的客戶統(tǒng)一確定授信的額度，并且在這一工作過(guò)程完成之后，還需要對(duì)授信的客戶進(jìn)行統(tǒng)一的管理，這種做法主要就是方便進(jìn)行管理。

而其中的授信額度，其實(shí)就是借款的企業(yè)的信用級(jí)別，這里需要對(duì)企業(yè)的信用級(jí)別進(jìn)行判定，具體的判斷標(biāo)準(zhǔn)是比較多的，其中就包括企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況以及財(cái)務(wù)狀況等等，并且，在進(jìn)行判定的過(guò)程當(dāng)中，要保證所得到的一系列數(shù)據(jù)都是真實(shí)且準(zhǔn)確的，以此來(lái)完成授信額度的評(píng)定，這樣做的好處是，授信額度比較科學(xué)合理，利于貸款企業(yè)的自我發(fā)展，也避免銀行產(chǎn)生不必要的損失，而且在這種情況之下，即便是產(chǎn)生損失，也是比較小的。

3、提高對(duì)抵質(zhì)押物的要求

這一點(diǎn)同樣是為了使得銀行產(chǎn)生比較小的損失，因此，銀行在進(jìn)行相關(guān)的工作的過(guò)程當(dāng)中，要對(duì)抵質(zhì)押物進(jìn)行合格的判定，需要其具有以下幾種主要特點(diǎn)，首先是質(zhì)量合格，為了達(dá)到這一點(diǎn)，銀行可以聘請(qǐng)相關(guān)的專業(yè)工作人員，以便得到最準(zhǔn)確的結(jié)果;其次就是容易變現(xiàn)，對(duì)于貸款銀行來(lái)說(shuō)，抵質(zhì)押物容易變現(xiàn)無(wú)疑是最重要的一個(gè)特點(diǎn)了。除以上兩點(diǎn)之外，還需要抵質(zhì)押物品質(zhì)能夠得到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，且至少是市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)以上。

（二）供應(yīng)鏈金融的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1、抵質(zhì)押物的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)管理策略

在這一管理策略當(dāng)中，需要應(yīng)對(duì)兩種不同的情況，如果商品的購(gòu)置價(jià)格與實(shí)際的評(píng)估價(jià)格差距比較大的時(shí)候，銀行就需要按照當(dāng)今時(shí)代的市場(chǎng)價(jià)值對(duì)商品進(jìn)行合理的評(píng)估，在進(jìn)行這一過(guò)程當(dāng)中，需要對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格進(jìn)行一定的調(diào)查，切勿以過(guò)高或者過(guò)低的價(jià)格來(lái)對(duì)商品的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。如果商品的購(gòu)置價(jià)格與實(shí)際的評(píng)估價(jià)格相差不大的時(shí)候，也就說(shuō)明企業(yè)與銀行之間，對(duì)于商品的實(shí)際價(jià)值沒(méi)有過(guò)多的爭(zhēng)議，此時(shí)，為了加快工作的進(jìn)度，銀行方面就可以按照抵質(zhì)押物的賬面價(jià)值對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，這樣無(wú)論是工作的質(zhì)量還是工作的效率，都能夠具有非常大的提升，而這一點(diǎn)，無(wú)論是對(duì)于貸款的企業(yè)，還是對(duì)于銀行方面，都是具有非常大的裨益的。

2、供應(yīng)鏈金融匯率風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

對(duì)于供應(yīng)鏈金融當(dāng)中的銀行來(lái)說(shuō)，其遇到匯率風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)率還是比較大的，并且一旦遇到這種情況，就不可避免的會(huì)產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)損失，為了應(yīng)對(duì)這種情況，銀行方面能夠采取的措施還是比較多的，其中包括外匯遠(yuǎn)期以及貨幣互換等等，這些方式或者說(shuō)是工具，在一定的程度上能夠限制匯率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，也能減小匯率風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失。對(duì)于匯率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，其敝口管理主要是進(jìn)行限額，這樣就相當(dāng)于減小了敝口的大小，由此，風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失都是比較小的。除此之外，相關(guān)的工作人員要時(shí)刻關(guān)注匯率的變化，因?yàn)閰R率是隨時(shí)都在進(jìn)行著變化的，如果想要盡量小的產(chǎn)生損失，那就要時(shí)刻關(guān)注，這樣就能夠提前采取相關(guān)的措施，損失也就能很少的產(chǎn)生了。

三、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制的意義

隨著時(shí)間的推移，國(guó)內(nèi)的中小型企業(yè)變得越來(lái)越多，而經(jīng)過(guò)一定的調(diào)查就能夠知曉，這些中小型企業(yè)能夠存活的時(shí)間都是比較短的，而這其實(shí)也正是供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的原因。

但是近年以來(lái)，銀行在中小型企業(yè)所產(chǎn)生的損失是越來(lái)越多的，因此，對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一定的研究和風(fēng)險(xiǎn)控制，是非常重要的一項(xiàng)社會(huì)性工作，這一工作內(nèi)容能夠增加中小型企業(yè)的存活率，并且能夠完成社會(huì)經(jīng)濟(jì)的多樣性，這對(duì)于國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的發(fā)展都是具有非常重要的意義的。

四、結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，就是目前為止的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理研究了，從文中敘述的內(nèi)容當(dāng)中不難看出，供應(yīng)鏈金融雖然對(duì)國(guó)內(nèi)的中小型企業(yè)具有非常重要的意義，但是因?yàn)橹行⌒推髽I(yè)所產(chǎn)生的損失也是比較多的，為此，銀行方面有絕對(duì)的必要進(jìn)行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的控制。

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