王輝

摘 要：在現(xiàn)代生活中，商業(yè)銀行發(fā)揮著越來越重要的作用。利率市場化的發(fā)展會(huì)對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生非常重要的影響。為了推動(dòng)商業(yè)銀行的未來發(fā)展，需要推動(dòng)貸款基礎(chǔ)利率LPR在商業(yè)銀行中的應(yīng)用。本文通過分析利率市場化對(duì)商業(yè)銀行收益水平和風(fēng)險(xiǎn)把控的影響，對(duì)貸款基礎(chǔ)利率LPR在商業(yè)銀行中的應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了探討。在此基礎(chǔ)上，本文結(jié)合時(shí)代技術(shù)發(fā)展的特點(diǎn)，對(duì)貸款基礎(chǔ)利率LPR在商業(yè)銀行內(nèi)部和外部的應(yīng)用要點(diǎn)進(jìn)行了研究。這些研究對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展和貸款基礎(chǔ)利率LPR的應(yīng)用有著重要的意義，有很好的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。

關(guān)鍵詞：利率市場化;商業(yè)銀行;貸款基礎(chǔ)利率

引言：近年來，我國經(jīng)濟(jì)能力得到不斷提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也越來越受到人們的關(guān)注。商業(yè)銀行作為市場經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的未來發(fā)展有著重要的影響。長期以來，我國對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展一直十分重視，并逐漸建立起了比較成熟的相關(guān)發(fā)展體系。

由于傳統(tǒng)技術(shù)等方面的限制，原有的商業(yè)銀行發(fā)展體系已經(jīng)逐漸無法滿足市場的要求。利率市場化作為商業(yè)銀行改革的一個(gè)重點(diǎn)，對(duì)商業(yè)銀行的未來發(fā)展有著重要的意義。為了推動(dòng)商業(yè)銀行利率市場化的發(fā)展，需要實(shí)現(xiàn)貸款基礎(chǔ)利率的有效應(yīng)用。因此，貸款基礎(chǔ)利率的應(yīng)用方法研究越來越受到人們的關(guān)注。

本文擬通過分析利率市場化對(duì)商業(yè)銀行的影響，對(duì)貸款基礎(chǔ)利率在商業(yè)銀行中的應(yīng)用方法進(jìn)行研究探討。

一、利率市場化對(duì)商業(yè)銀行的影響分析

利率市場化對(duì)商業(yè)銀行的未來發(fā)展有著重要的意義。為了推動(dòng)商業(yè)銀行的未來發(fā)展，需要分析利率市場化對(duì)商業(yè)銀行的影響。本文通過分析相關(guān)資料，研究了利率市場化對(duì)商業(yè)銀行收益水平和風(fēng)險(xiǎn)把控的影響。

1.利率市場化對(duì)商業(yè)銀行收益水平的影響

銀行的收益問題一直是人們關(guān)注的重點(diǎn)之一。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)能力的發(fā)展，銀行的收益也在不斷增加。在現(xiàn)有的市場情況下，銀行的平均凈資產(chǎn)收益率已經(jīng)超出了絕大部分行業(yè)。這種現(xiàn)象在一定程度上阻礙了市場的發(fā)展，也不利于銀行的未來發(fā)展。因此，市場利率化逐漸成為了商業(yè)銀行改革的一大方向。

利率市場化是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場經(jīng)營融資的利率水平由市場供求來決定。其具體內(nèi)容主要包括由市場決定銀行的利率，并完成市場化利率傳導(dǎo)、利率結(jié)構(gòu)和利率管理的目標(biāo)。從實(shí)質(zhì)意義上講，利率市場化是將利率的決策權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)，由商業(yè)銀行自己根據(jù)資金狀況和對(duì)金融市場動(dòng)向的判斷來自主調(diào)節(jié)利率水平，最終形成以中央銀行基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，以貨幣市場利率為中介，由市場供求決定商業(yè)銀行存貸款利率的市場利率體系和利率形成機(jī)制。

通過引入利率市場化，可以限制銀行貸款利率的浮動(dòng)區(qū)間，并對(duì)銀行的收益率產(chǎn)生一定的影響。通過這種方法，就可以達(dá)到控制銀行收益水平的目的，并使其達(dá)到社會(huì)平均收益的水平。

2.利率市場化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)把控的影響

除了對(duì)商業(yè)銀行收益水平的影響外，利率市場化對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)把控也有一定的影響。在市場經(jīng)濟(jì)中，商業(yè)銀行作為一種金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)常需要面對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)。如果商業(yè)銀行不能很好地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控，就容易遭到風(fēng)險(xiǎn)沖擊，進(jìn)而影響到作為金融機(jī)構(gòu)的功能。因此，長期以來商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)把控問題一直是人們關(guān)注的重點(diǎn)之一。

隨著利率市場化的發(fā)展，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)把控面臨著更大的挑戰(zhàn)。由于銀行的利率要隨著市場進(jìn)行波動(dòng)，波動(dòng)的頻率和幅度等與原來相比都有很大的變化。如果仍然采用傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)把控體系，則無法充分對(duì)利率的波動(dòng)等進(jìn)行控制，進(jìn)而影響到銀行的風(fēng)險(xiǎn)把控程度。

此外，在利率市場化的過程中，銀行的資金結(jié)構(gòu)等也都會(huì)發(fā)生一定的變化。這些變化都會(huì)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)把控提出新的挑戰(zhàn)。

除此之外，利率市場化對(duì)銀行之間的競爭也有一定的影響?；ハ喔偁幭律嫦聛淼你y行在各方面的素質(zhì)也會(huì)有更加明顯的提升。因此，利率市場化對(duì)銀行的未來發(fā)展有很重要的幫助。

二、貸款基礎(chǔ)利率LPR應(yīng)用現(xiàn)狀分析

貸款基礎(chǔ)利率的應(yīng)用對(duì)銀行的未來發(fā)展有著重要的影響，對(duì)利率市場化的改革也有一定的幫助。本文通過分析貸款基礎(chǔ)利率的發(fā)展，對(duì)其在商業(yè)銀行中的應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了研究。

1.貸款基礎(chǔ)利率LPR的發(fā)展

在傳統(tǒng)的商業(yè)銀行運(yùn)營的過程中，面對(duì)不同的客戶執(zhí)行的貸款利率都是相同的。這種方法看似公平，在實(shí)際操作過程中則會(huì)影響到銀行的貸款收益等。貸款信息較優(yōu)的客戶在面臨一成不變的利率的情況下，很難做出直接選擇。為了改善這一問題，人們提出了貸款基礎(chǔ)利率的概念。

貸款基礎(chǔ)利率LPR是近幾年逐漸發(fā)展起來的一種新概念。其核心理念是根據(jù)客戶貸款信息的不同提供不同的貸款利率。這里的貸款信息不僅是指客戶的貸款數(shù)額，還包括貸款人的信用信息，貸款風(fēng)險(xiǎn)等等。具體的貸款信息等級(jí)劃分則由銀行根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況進(jìn)行決定。在面對(duì)最優(yōu)等的客戶群的時(shí)候，提供的貸款利率即可稱為貸款基礎(chǔ)利率。而面對(duì)其他客戶群的時(shí)候，則在此基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的加點(diǎn)或者減點(diǎn)等。

在現(xiàn)代社會(huì)中，人們對(duì)信息的需求越來越高。因此，銀行在應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率的過程中，還需要及時(shí)將相應(yīng)的信息公布出來，確?？蛻羧旱闹闄?quán)。根據(jù)現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)，在初次應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率的時(shí)候，可以先行公布一年期的貸款基礎(chǔ)利率。后續(xù)的情況則根據(jù)實(shí)際發(fā)展的情況進(jìn)行決定。

2.貸款基礎(chǔ)利率LPR在商業(yè)銀行的應(yīng)用現(xiàn)狀

由于貸款基礎(chǔ)利率LPR的應(yīng)用可以對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展帶來很大的幫助。其應(yīng)用價(jià)值主要體現(xiàn)在推動(dòng)利率市場化的發(fā)展。利率市場化需要建立新的金融市場基準(zhǔn)利率體系。由于金融市場的改革影響巨大。如果發(fā)生意外，很容易對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展造成沖擊。因此，近幾年來我國對(duì)貸款基礎(chǔ)利率在商業(yè)銀行中的應(yīng)用一直十分重視。并取得了一定的成果。

我國于2013年10月25日正式建立了貸款基礎(chǔ)利率集中報(bào)價(jià)和發(fā)布機(jī)制的運(yùn)行體系。這一舉動(dòng)意味著我國在利率市場化方面取得了重大的成果。隨后，各銀行陸續(xù)公布了相應(yīng)的貸款基礎(chǔ)利率信息。如上海浦東發(fā)展銀行于同年11月發(fā)布消息，正式對(duì)外界公布貸款基礎(chǔ)利率。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等也于同一天公布了類似信息。

隨著貸款基礎(chǔ)利率運(yùn)行體制在我國的建立，對(duì)我國利率市場化的發(fā)展起到了很好的推動(dòng)作用。這一應(yīng)用不僅有利于我國利率快速形成市場化，而且對(duì)失常的資金供求情況也有一定的影響?？梢灶A(yù)見，貸款基礎(chǔ)利率在未來一段時(shí)間內(nèi)依然會(huì)對(duì)我國商業(yè)銀行產(chǎn)生比較大的影響。

三、貸款基礎(chǔ)利率LPR在商業(yè)銀行內(nèi)部應(yīng)用要點(diǎn)分析

為了推動(dòng)貸款基礎(chǔ)利率在商業(yè)銀行中的應(yīng)用，本文通過分析多方資料，對(duì)貸款基礎(chǔ)利率在商業(yè)銀行內(nèi)部定價(jià)模型建立和風(fēng)評(píng)體系建立的應(yīng)用要點(diǎn)進(jìn)行了研究。

1.基于貸款基礎(chǔ)利率LPR的商業(yè)銀行內(nèi)部定價(jià)模型建立

貸款基礎(chǔ)利率在商業(yè)銀行內(nèi)部最重要的應(yīng)用之一是促進(jìn)其定價(jià)模型的建立。在現(xiàn)代市場中，銀行作為金融機(jī)構(gòu)，貸款定價(jià)是其重要的任務(wù)之一。貸款定價(jià)并不是隨機(jī)而定，而是需要銀行在采集各方面信息后，建立相應(yīng)的定價(jià)模型，進(jìn)行貸款定價(jià)的工作。

要完成定價(jià)模型的建立，貸款的利率是重要的基礎(chǔ)之一。通過應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率，可以針對(duì)不同的客戶群快速提供相應(yīng)的貸款利率。商業(yè)銀行在獲取相應(yīng)的信息后，即可著手進(jìn)行其他信息的采集工作，并建立符合市場發(fā)展的定價(jià)模型。

由于貸款基礎(chǔ)利率自身的特點(diǎn)，其在中長端的表現(xiàn)更為突出，而在短期內(nèi)的表現(xiàn)則存在一定的缺陷。因此，在貸款基礎(chǔ)利率實(shí)際應(yīng)用的過程中，還需要借助其他利率模型的配合。例如Shibor等，可以很好地彌補(bǔ)貸款基礎(chǔ)利率在短期內(nèi)存在的問題。通過對(duì)兩者的共同應(yīng)用，可以很好地滿足銀行內(nèi)部在定價(jià)模型建立方面的需求。

2.基于貸款基礎(chǔ)利率LPR的商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)評(píng)體系的建立

貸款基礎(chǔ)利率在商業(yè)銀行內(nèi)部中的另一項(xiàng)重要應(yīng)用是風(fēng)評(píng)體系的建立。作為金融機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行必須有很好的風(fēng)險(xiǎn)把控能力，才能夠保證長期內(nèi)的金融市場穩(wěn)定和自身的正常運(yùn)營。因此，銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)控體系的建設(shè)問題一直是人們關(guān)注的重點(diǎn)之一。

在現(xiàn)有的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)控體系中，存在著一定的問題和漏洞，主要表現(xiàn)在對(duì)長期風(fēng)險(xiǎn)把控能力不足，銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)不明確等。通過應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率，則可以很好地滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)控體系的建設(shè)要求。

在應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率建設(shè)商業(yè)銀行風(fēng)評(píng)體系的過程中，需要重點(diǎn)注意對(duì)客戶群差異性的評(píng)控?？蛻羧旱娘L(fēng)評(píng)等級(jí)會(huì)直接影響到銀行的最終收益。為了確保相應(yīng)風(fēng)評(píng)體系的建設(shè)，在應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率的同時(shí)，注意對(duì)客戶信用信息的收集，并完善銀行內(nèi)部的會(huì)計(jì)體系等，盡可能減少銀行風(fēng)評(píng)體系中存在的漏洞。

四、貸款基礎(chǔ)利率LPR在商業(yè)銀行外部應(yīng)用要點(diǎn)分析

貸款基礎(chǔ)利率除了在商業(yè)銀行內(nèi)部有著重要的應(yīng)用外，在商業(yè)銀行外部中的應(yīng)用也受到了人們的廣泛關(guān)注。本文通過分析相關(guān)資料，對(duì)基于貸款基礎(chǔ)利率的銀行貸款產(chǎn)品開發(fā)和銀行定價(jià)能力的培養(yǎng)要點(diǎn)進(jìn)行了探討。

1.基于貸款基礎(chǔ)利率LPR的商業(yè)銀行貸款產(chǎn)品的開發(fā)

在商業(yè)銀行的外部活動(dòng)中，貸款產(chǎn)品的開發(fā)是其中的重點(diǎn)之一。貸款產(chǎn)品的發(fā)展需要大量的輔助信息，如市場情況、即將面臨的客戶群信息等。如果出現(xiàn)偏差，對(duì)銀行的外部活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生極為嚴(yán)重的影響，進(jìn)而影響到銀行的收益。因此，利用貸款基礎(chǔ)利率對(duì)銀行的貸款產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)對(duì)銀行的未來發(fā)展有著重要的意義。

在應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率的過程中，需要注意產(chǎn)品多樣性的開發(fā)和產(chǎn)品配套服務(wù)體系的建設(shè)。由于金融市場的多變性，客戶群所需求的貸款產(chǎn)品又各有不同。銀行需要建立盡可能開發(fā)多種貸款產(chǎn)品，滿足不同客戶的具體應(yīng)用需求。同時(shí)，考慮到貸款產(chǎn)品自身的特殊性，還需要建設(shè)相應(yīng)的配套服務(wù)體系，為客戶群提供相應(yīng)的服務(wù)，確保貸款產(chǎn)品能夠得到獲得相應(yīng)的收益。

2.銀行定價(jià)能力的培養(yǎng)與完善

銀行定價(jià)能力的培養(yǎng)對(duì)銀行的未來發(fā)展有著重要的影響。如果一個(gè)銀行不具備完善的定價(jià)能力，則無法充分把握市場的變化，并收獲自身的利益。因此，長期以來各銀行對(duì)定價(jià)能力的培養(yǎng)一直十分重視。但由于相關(guān)技術(shù)的限制，相應(yīng)的培養(yǎng)體系的建設(shè)問題一直無法得到妥善的解決。

通過應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率，可以很好地滿足銀行在該方面的需求。貸款基礎(chǔ)利率在應(yīng)用的過程中，需要考量到當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，包括當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平，未來的市場發(fā)展趨勢等等。這些信息不僅是貸款基礎(chǔ)利率所需求，也是銀行在培養(yǎng)定價(jià)能力的過程中所需要的重要信息。通過應(yīng)用貸款基礎(chǔ)利率，可以很好地促進(jìn)銀行在收集這些信息方面的能力，對(duì)促進(jìn)銀行的未來發(fā)展也有一定的幫助。

五、結(jié)束語

利率市場化對(duì)銀行的未來發(fā)展有著重要的意義。貸款基礎(chǔ)利率的應(yīng)用有利于銀行利率市場化的發(fā)展。本文通過分析利率市場化對(duì)銀行的影響，結(jié)合貸款基礎(chǔ)利率的應(yīng)用現(xiàn)狀，對(duì)貸款基礎(chǔ)利率在銀行內(nèi)部定價(jià)模型建立、風(fēng)評(píng)體系建設(shè)和銀行外部的貸款產(chǎn)品開發(fā)與定價(jià)能力培養(yǎng)等方面的應(yīng)用要點(diǎn)進(jìn)行了探討。這些研究對(duì)利率市場化和商業(yè)銀行的未來發(fā)展有很好的幫助。

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