利率市場化對我國商業(yè)銀行信用風險的影響探討

王嘉蕾

摘 要：利率市場化改革進程隨著我國經(jīng)濟水平的不斷增長而進行了優(yōu)化改革。目前我國銀行的存款利率已經(jīng)全面取消了利率上限，這些改革工作對銀行，尤其是商業(yè)銀行的發(fā)展管理產(chǎn)生了不同的影響。本文對利率市場化對我國城市商業(yè)銀行信用風險的影響展開探討。

關鍵詞：利率市場化：商業(yè)銀行：信用風險

利率市場化是指金融機構通過市場供求關系來決定經(jīng)營融資的利率水平。實際上，這就是將利率調(diào)整的決策權交給了金融機構，金融機構根據(jù)對金融市場的分析判斷以及自身的資金情況來調(diào)整自身利率水平，進而保證自身在金融市場上的穩(wěn)定性。我國早在2013年7月20日，中國人民銀行就決定全面放開金融機構貸款利率管制。隨著經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，又于2015年10月24日起，中國人民銀行決定對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構取消存款利率浮動上限。這直接標志我國的金融利率全面取消限制。

一、在利率市場化之下的商業(yè)銀行風險的影響分析

利率管制被放開以后，因市場化進程的影響，商業(yè)銀行的利率調(diào)整變化受到了市場利率波動的影響而變化，這就產(chǎn)生了一定的利率風險。而隨著我國市場化進程力度的不斷加大，對商業(yè)銀行的管制放松，導致了商業(yè)銀行抗風險能力的下降，也就表示商業(yè)銀行的利率風險會同樣加大。通過利率市場化，國內(nèi)外銀行的競爭壓力下，會擠壓各銀行的利潤空間。尤其是商業(yè)銀行，通過提高存款利率來增強自身市場競爭力，卻導致銀行利潤減少，更容易受到外界市場環(huán)境波動的影響，加大了低效率銀行的風險。另外，銀行的相關管理人員在進行利率管理時，因為市場的波動影響逐漸放寬管理機制，這就會導致利率的變化波動難以控制，這樣也會給商業(yè)銀行帶來一定風險?，F(xiàn)在很多商業(yè)銀行的盈利模式仍然是傳統(tǒng)的存貸所帶來的利潤，但隨著利率市場化的發(fā)展，傳統(tǒng)利潤勢必減少，商業(yè)銀行若不會進行產(chǎn)品的創(chuàng)新改革，還會給這類商業(yè)銀行帶來較大風險。所以，相關商業(yè)銀行應該進行風險管理模式的創(chuàng)新，加強自身風險管理，密切關注國家政策導向和經(jīng)濟環(huán)境的變化，做出金融產(chǎn)品的創(chuàng)新與改革，增強自身的競爭力，從而消減利率市場化帶來的風險。

二、商業(yè)銀行利率風險管理工作中存在的問題

（一）市場利率的波動加大了商業(yè)銀行的利率風險

我國的利率市場化在宏觀經(jīng)濟環(huán)境調(diào)控政策下，在不同時期對銀行的存款和貸款基準利率進行了數(shù)次的調(diào)整，這種調(diào)整是不平衡的，影響了部分將存貸款業(yè)務作為主要盈利模式的商業(yè)銀行。中國人民銀行同樣針對類似問題做出了一系列的調(diào)整，在市場經(jīng)濟熱度虛高的時候增加存款及貸款基準利率，控制經(jīng)濟發(fā)展的程度和風險。在國家經(jīng)濟疲軟的時候降低存貸款利率，鼓勵消費和投資，加快經(jīng)濟的發(fā)展。國家的宏觀調(diào)控政策對于一些商業(yè)銀行來說是不可控的，銀行分析預測市場經(jīng)濟發(fā)展也會出現(xiàn)一定的失誤，這就導致相關的商業(yè)銀行必須受到利率波動的影響，加大了商業(yè)銀行的市場風險。

（二）市場利率的波動加大了商業(yè)銀行的流動性風險及信用風險

利率市場化后，我國商業(yè)銀行的盈利模式受到了較大影響，對商業(yè)銀行的發(fā)展也有不利的一面。利率市場化增大了存貸款利率的波動幅度，縮小了存貸款利潤差，銀行傳統(tǒng)的利息利潤減少，銀行為了盈利，資金流動會變得越來越頻繁，導致銀行可用資金減少，無法滿足客戶的資金需求，從而引發(fā)流動性風險。而在取消了貸款利率上限后，貸款利率上升，信貸成本提高。低風險信貸客戶無法承擔高額的信貸成本而轉(zhuǎn)向其他融資渠道，留下高風險的信貸客戶，存在較大的違約風險，容易導致較大的信用風險。商業(yè)銀行為了吸引客戶，增加利潤而實行更大的市場競爭政策，這也會導致信用風險的上升。

（三）存款與貸款之問的利潤減小

利率市場化改革以后，我國商業(yè)銀行需要面臨國內(nèi)外各大銀行的競爭，很多商業(yè)銀行為了提高自身市場競爭力，會主動下調(diào)貸款利率。同時為了吸引存款，還會提高存款利率。這就導致了存貸款問的利潤差減少，傳統(tǒng)盈利模式下的商業(yè)銀行利潤嚴重下降。一些商業(yè)銀行通過改革創(chuàng)新，開發(fā)了一些新的金融產(chǎn)品和理財產(chǎn)品，逐漸實現(xiàn)盈利模式轉(zhuǎn)型，將傳統(tǒng)的存貸利潤差轉(zhuǎn)向為投資理財產(chǎn)品代理等新型產(chǎn)業(yè)上，用于補充傳統(tǒng)盈利下滑的缺失，但是一些小型商業(yè)銀行的改變是微小的，帶來的利潤也是較為微薄的。長期之下，這類銀行甚至面臨倒閉風險。

（四）商業(yè)銀行之問利率的定價競爭越來越激烈

在市場化進程之前，中國主要銀行的存款利率是相對均勻且利潤相同的。這表明這些商業(yè)銀行的競爭比較小，競爭的主要方向是服務水平和一些優(yōu)先政策，表明這些商業(yè)銀行之間不存在嚴重的威脅。但是，隨著利率市場化，大型商業(yè)銀行為了提高利率，必須降低利息和降低貸款利率而降低利潤利率。在這種營銷模式下，水平高、市場利息變化不充分分析的商業(yè)銀行受到嚴重的影響，大多數(shù)情況下，可能存在著對商業(yè)銀行發(fā)展的影響。

三、我國商業(yè)銀行利率風險管理的措施

（一）加強我國利率市場的改革

改革既要實現(xiàn)我國利率市場化的全面完成，又要避免商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險的發(fā)生。要將銀行整體進行改革，深層次的調(diào)整商業(yè)銀行的業(yè)務政策制度和管理機制，而不是僅僅變化利率。推進利率市場化改革，還要考慮到國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策的變化和貨幣政策的穩(wěn)定性，控制銀行的凈利潤差在合理區(qū)間內(nèi)。在調(diào)整利率變化的同時，相對利率變化出現(xiàn)的各種問題也要一一調(diào)整解決，做好預案。一些政策和相關要求要及時配套改革發(fā)展，在利率波動變化的同時做好相關工作，積極培訓增強內(nèi)部管理水平，提升業(yè)務能力，完善業(yè)務政策等，保證利率的波動與銀行經(jīng)營模式和水平互相協(xié)調(diào)，保證銀行的穩(wěn)步調(diào)整。只有達到了多層次的改革標準，才能確定市場改革的成功。

（二）加強金融市場產(chǎn)品創(chuàng)新和管理

商業(yè)銀行需要注重自身的健康發(fā)展。在利率市場化改革的背景下，調(diào)整并創(chuàng)新業(yè)務結構。在傳統(tǒng)盈利模式減少的同時，商業(yè)銀行應該積極轉(zhuǎn)變盈利模式，由傳統(tǒng)的存貸款利差轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌漠a(chǎn)品結構模式，發(fā)展新的中間業(yè)務，控制風險。而在近階段，我國商業(yè)銀行的主要盈利點也慢慢調(diào)整為金融產(chǎn)品的銷售及代理，這也是一種有較高風險的業(yè)務。而隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，很多商業(yè)銀行也與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作開發(fā)了新的金融產(chǎn)品及衍生品。因為互聯(lián)網(wǎng)的特殊性和風險性，這類產(chǎn)品需要更嚴格的管理，但同時也不要因噎廢食，商業(yè)銀行要在競爭中生存下去，需要推出品種更多更全的金融產(chǎn)品，不斷滿足客戶的需求，增加客戶資金流量，在保證風險可控的同時也會給銀行帶來較好的收益。

（三）完善利率市場化改革的工作

隨著利率市場化的實施，商業(yè)銀行也隨著市場的需求轉(zhuǎn)型，到目前為止逐步改變以往依靠存貸款實現(xiàn)盈利的模式。在這樣的背景下，相關金融監(jiān)管部門要積極建立完善的保證體制，確保商業(yè)銀行實現(xiàn)完美轉(zhuǎn)型，并幫助商業(yè)銀行進一步發(fā)展、順利轉(zhuǎn)型、引導業(yè)務、引導商業(yè)銀行向前發(fā)展。必須確保實現(xiàn)真正的轉(zhuǎn)變。為了實現(xiàn)這一良好目標，金融監(jiān)管部門必須根據(jù)商業(yè)銀行市場化改革的實際情況，改善和調(diào)整相關業(yè)務方法和目標，確保監(jiān)管部門之問的積極合作和溝通。根據(jù)商業(yè)銀行市場化改革的實際情況，充實相關業(yè)務方式和業(yè)務目標的調(diào)整，保證監(jiān)管部門與商業(yè)銀行之間的積極合作和溝通，更好地支持商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型成功。

（四）加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，推出特色業(yè)務

利率市場化以后，商業(yè)銀行面臨國內(nèi)外銀行的競爭，想要在如今的市場環(huán)境中生存下去，銀行必須要加快自身調(diào)整，轉(zhuǎn)型發(fā)展新的產(chǎn)品體系和新的服務項目。從而才能吸引客戶，保證自身健康發(fā)展。銀行需要緊抓國家經(jīng)濟政策，規(guī)劃預測利率變化，根據(jù)自身的發(fā)展需求來調(diào)整發(fā)展方向，同時也要針對客戶的需求，推出特色業(yè)務和針對性的金融產(chǎn)品，并根據(jù)客戶的要求來完善自身的服務水平。同時，銀行也可以引進新的客戶體系，針對中小型企業(yè)等發(fā)展新的產(chǎn)品來提高客戶群體的占有率，從而由傳統(tǒng)的存貸款利差的盈利模式轉(zhuǎn)型為新的金融產(chǎn)品盈利模式。

四、結束語

綜上所述，隨著利息市場化的發(fā)展，利息的變化帶來了風險。因此，相關商業(yè)銀行應積極實施預測風險、避免風險的有效措施，以最小化因利率變動引起的經(jīng)濟損失。同時，優(yōu)化銀行風險管理機制，提高風險管理能力，提高銀行的競爭力，推動商業(yè)銀行的發(fā)展。

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