基于AHP模型的江浙滬城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力定量分析*

張　咪，吳禮斌

(1.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)院，安徽 蚌埠 233030；2.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院，安徽 蚌埠 233030)

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基于AHP模型的江浙滬城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力定量分析*

張咪1，吳禮斌2

(1.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)院，安徽 蚌埠 233030；2.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院，安徽 蚌埠 233030)

摘要:文章針對(duì)江浙滬等地選取的6家城市商業(yè)銀行，依據(jù)流動(dòng)性、安全性、盈利性三個(gè)層面，建立基于層次分析法(AHP)的評(píng)價(jià)模型，對(duì)其進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)，并提出促進(jìn)江浙滬區(qū)域金融協(xié)調(diào)發(fā)展的相應(yīng)措施．

關(guān)鍵詞:城市商業(yè)銀行；銀行競(jìng)爭(zhēng)力；AHP；區(qū)域金融

城市商業(yè)銀行，是由城市的農(nóng)村信用社以及金融服務(wù)社等金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展而來(lái)的，具有以下幾點(diǎn)特征：由于金融機(jī)構(gòu)的控股方是地方政府，難免受地方政府的干預(yù)；小規(guī)模經(jīng)營(yíng)，資本充足率低，面臨的風(fēng)險(xiǎn)大；靈活經(jīng)營(yíng)，利于快速適應(yīng)市場(chǎng)，具有服務(wù)中小企業(yè)和居民的優(yōu)勢(shì)．當(dāng)前，國(guó)內(nèi)更偏重于對(duì)大型國(guó)有控股銀行競(jìng)爭(zhēng)力的分析，而對(duì)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的分析卻少見(jiàn)．因此，研究城市商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力并提出經(jīng)營(yíng)建議具有一定的意義.

1城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力影響因素分析

銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，是指銀行在兼顧社會(huì)責(zé)任和公眾服務(wù)的同時(shí)，在“安全性、流動(dòng)性、盈利性”的經(jīng)營(yíng)原則下，利用自身資源，提供適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求和銀行業(yè)發(fā)展規(guī)律的存貸款、支付結(jié)算、信息咨詢(xún)等產(chǎn)品和服務(wù)，使之在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所表現(xiàn)出的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力，是銀行綜合能力的體現(xiàn)．安全性是要求銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，必須保持足夠的清償能力，隨時(shí)應(yīng)付客戶(hù)提存，可通過(guò)核心資本充足率、不良貸款比率以及撥備覆蓋率等指標(biāo)衡量．流動(dòng)性反映的是銀行保持隨時(shí)能以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格取得可用資金的能力，可通過(guò)存貸比、流動(dòng)性比率等指標(biāo)衡量．盈利是銀行經(jīng)營(yíng)的最終目標(biāo)，它要求經(jīng)營(yíng)者在滿(mǎn)足一定的條件下使得利潤(rùn)最大化，盈利性可通過(guò)凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標(biāo)衡量．

2指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來(lái)源

2.1指標(biāo)選取

考慮數(shù)據(jù)的可獲得性以及研究的簡(jiǎn)便，選取核心資本充足率、不良貸款比率、撥備覆蓋率、存貸比、流動(dòng)性比率、凈資產(chǎn)收益率、每股收益7項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)．此外，從江浙滬等地區(qū)選擇6家城市商業(yè)銀行參與評(píng)價(jià)，分別是南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、寧波銀行、溫州銀行、上海銀行．

2.2數(shù)據(jù)來(lái)源

搜集各城市商業(yè)銀行2006～2015年各年度報(bào)表中披露的數(shù)據(jù)，將10年的數(shù)據(jù)平均化處理，從而得到各家銀行各項(xiàng)指標(biāo)的平均水平，最終處理后的數(shù)據(jù)見(jiàn)表1．

3基于AHP模型的銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

AHP是對(duì)定性問(wèn)題進(jìn)行定量分析的一種簡(jiǎn)便、靈活而又實(shí)用的多準(zhǔn)則決策方法．它的特點(diǎn)是把復(fù)雜問(wèn)題中的各種因素通過(guò)劃分為相互聯(lián)系的有序?qū)哟危瑢⒁粚哟卧貎蓛杀容^的重要性進(jìn)行定量描述，利用數(shù)學(xué)方法計(jì)算反映每一層次元素的相對(duì)重要性次序的權(quán)值，通過(guò)所有層次之間的總排序計(jì)算所有元素的相對(duì)權(quán)重并進(jìn)行排序．該方法以其定性分析與定量分析相結(jié)合地處理各種決策因素的特點(diǎn)，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用.

表1　城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)表

3.1構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

(1)建立評(píng)價(jià)系統(tǒng)的遞階層次結(jié)構(gòu).首先對(duì)7項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分層，將決策問(wèn)題分為3個(gè)層次：目標(biāo)層，準(zhǔn)則層，方案層，如圖1所示．

其中，目標(biāo)層：城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)；準(zhǔn)則層：X1安全性、X2流動(dòng)性、X3盈利性；方案層：指標(biāo)X11，X12，X13，X21，X22，X31，X32．

圖1　城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

(2)構(gòu)造比較判別矩陣.首先分析準(zhǔn)則層對(duì)目標(biāo)層的影響，將7個(gè)指標(biāo)分成3類(lèi)，aij表示Xi和Xj對(duì)上層目標(biāo)的影響比．經(jīng)過(guò)對(duì)比安全性、流動(dòng)性、盈利性對(duì)一級(jí)指標(biāo)的貢獻(xiàn)率，可近似得到以下系數(shù)a12=3：1，a13=2:1，a23=1:1，從而得到正互反矩陣

(3)層次單排序及一致性檢驗(yàn).利用MATLAB求矩陣A的最大特征值得λ=3.0183；對(duì)正互反矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，采用T.L.Satty一致性指標(biāo)：CI=(λ-n)/(n-1)=0.00915；根據(jù)Satty的隨機(jī)一致性指標(biāo)，得RI=0.58；一致性比例CR=CI/RI=0.00915/0.58=0.015776<0.1，即通過(guò)了一致性檢驗(yàn)．經(jīng)過(guò)MATLAB進(jìn)行歸一化處理，得到標(biāo)準(zhǔn)化特征向量ω=(0.5499,0.2098,0.2402)，即安全性、流動(dòng)性、盈利性對(duì)一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分別為0.5499,0.2098,0.2402．

(4)計(jì)算權(quán)向量.在二級(jí)指標(biāo)對(duì)一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重計(jì)算后，開(kāi)始構(gòu)造方案層對(duì)準(zhǔn)則層的每個(gè)準(zhǔn)則的正互反矩陣．

X11，X12，X13對(duì)X1的正互反矩陣：

ω1=(0.5455,0.2727,0.1818),

λmax=3.0183,CI=0.00915,CR=0.015776.

X21，X22對(duì)X2的正互反矩陣

ω2=(0.75,0.25),λmax=2,CI=0,CR=0.

X31，X32對(duì)X3的正互反矩陣

ω3=(0.5,0.5),λmax=2,CI=0,CR=0.

根據(jù)以上矩陣的一致性比例處理，均滿(mǎn)足CR<0.1，即通過(guò)了一致性檢驗(yàn)．

綜合上述過(guò)程中二級(jí)指標(biāo)對(duì)一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重以及三級(jí)指標(biāo)對(duì)二級(jí)指標(biāo)的權(quán)重，即可得到如表2所示的權(quán)重系數(shù)表．

表2　權(quán)重系數(shù)

3.2建立評(píng)價(jià)模型

(1)原始數(shù)據(jù)無(wú)量綱化.根據(jù)正指標(biāo)和逆指標(biāo)的不同性質(zhì)，分別進(jìn)行正、逆變化，將原始數(shù)據(jù)壓縮在[0,1]之間，具體做法如下：

設(shè)Φ={φ1,φ2,…,φ6}是待評(píng)價(jià)的6家城市商業(yè)銀行，V={v1，v2,…,v7}是評(píng)價(jià)指標(biāo)因素集合，將Φ中的每家銀行用V中的每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，得到一個(gè)觀測(cè)值矩陣B

(2)建立理想方案

φ=(16.261,0.701,260.012,70.257,

51.748,22.838,1.467)

(3)建立相對(duì)偏差模糊矩陣

(4)建立評(píng)價(jià)模型

(5)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力大小排名.根據(jù)F值大小對(duì)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行排名，根據(jù)所構(gòu)造的偏差矩陣的性質(zhì)，F(xiàn)值越小，競(jìng)爭(zhēng)力越大．競(jìng)爭(zhēng)力排名表如表3所示.

表3　銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名

4結(jié)論及建議

(1)結(jié)論.總而言之，江浙滬各城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)良好，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力．相對(duì)來(lái)說(shuō)，上海和江蘇城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力稍遜色于浙江．但從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，上海銀行的落后與上海經(jīng)濟(jì)實(shí)力和金融中心地位不相稱(chēng)，可能是由于眾多中外資企業(yè)聚集在上海，相互之間激烈的金融競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的．影響江浙滬城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的外部因素是金融環(huán)境，江浙滬發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)為城市商業(yè)銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造了有利的條件．銀行自身發(fā)展戰(zhàn)略定位是影響江浙滬城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)部因素，浙江城市商業(yè)銀行以服務(wù)中小企業(yè)和居民為主，是其培養(yǎng)較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵．

(2)建議.浙江、江蘇和上海的城市商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)施共同發(fā)展戰(zhàn)略，密切合作并形成以上海為中心，努力加快整體競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展．上海銀行應(yīng)在服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的同時(shí)，嘗試跨區(qū)域發(fā)展以開(kāi)拓新的道路．浙江城市商業(yè)銀行應(yīng)充分利用發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)之長(zhǎng)，為中小企業(yè)和城鎮(zhèn)居民服務(wù)，扎根基礎(chǔ)服務(wù)，發(fā)展相對(duì)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該為本地區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)與發(fā)展服務(wù)．

參考文獻(xiàn)：

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(責(zé)任編輯:陳衍峰)

Quantitative Analysis on Comparison of City Commercial Bank from Jiangsu-Zhejiang-Shanghai Based on the AHP Model

ZHANG Mi，CAO Qiang，CHENG Fei-yang

(1.SchoolofFinance,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,Bengbu,Anhui,233030,China;2.SchoolofStatisticsandAppliedMath,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,Bengbu,Anhui,233030,China)

Abstract:City commercial bank in promoting regional economic development and plays an important role in small and medium-sized enterprise financing,the category of financial organizations become essential to social life.However,city business development is very uneven,even leads the level of economic and financial development in Jiangsu,Zhejiang,Shanghai and other regions,also to a certain extent,restrict the overall development of regional economy.Three levels according to the liquidity,safety and profitability,based on the fuzzy comprehensive evaluation model in the case of analytic hierarchy process,respectively,from Jiangsu,Zhejiang and Shanghai such as the selection of six city firm competitiveness evaluation,and puts forward corresponding measures to promote the development of regional financial coordination.

Key words:City commercial banks;Bank competitiveness;AHP;Regional financial

DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2016.06.011

*收稿日期：2015-12-04

基金項(xiàng)目：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(12BTJ008)；安徽省教育廳自然科研項(xiàng)目“分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的信用衍生品定價(jià)研究”(KJ2013Z001)；國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目“對(duì)信貸周期產(chǎn)生原因的多角度研究”(201510378231)

作者簡(jiǎn)介：張咪,女,安徽金寨人,安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院在讀；吳禮斌,安徽安慶人,副教授，碩士生導(dǎo)師．

中圖分類(lèi)號(hào)：O159；F832.33

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

文章編號(hào)：1008-7974(2016)03-0029-03