全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建探討

唐婧

摘 要：銀行經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)相伴而生，這是由經(jīng)濟(jì)氣候和微觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不確定性決定的。

關(guān)鍵詞：全面風(fēng)險(xiǎn)管理；商業(yè)銀行

2008年發(fā)起于美國(guó)次貸風(fēng)暴的國(guó)際金融危機(jī)引起了全球的金融動(dòng)蕩，美國(guó)金融市場(chǎng)的運(yùn)作模式也隨之被歷史性地改寫(xiě)。在這場(chǎng)次貸危機(jī)中盡管擁有158年歷史的美國(guó)第四大投資銀行雷曼兄弟也申請(qǐng)破產(chǎn)，在之后的短短十幾天里，美國(guó)聯(lián)邦政府以控股方式監(jiān)管了世界最大的保險(xiǎn)公司美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG），投資銀行模式出現(xiàn)的一系列事件，標(biāo)志著銀行業(yè)內(nèi)部控制、監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的不健全，同時(shí)也表明了銀行負(fù)債經(jīng)營(yíng)的獨(dú)特性質(zhì)成為此次金融危機(jī)的根源之一。

由于2008年全面爆發(fā)了全球性金融危機(jī)這讓各國(guó)家政府都意識(shí)到想要國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定地全面發(fā)展則必須穩(wěn)定全球金融系統(tǒng)的重要性，國(guó)際銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)管理能力，金融體系的安全和經(jīng)濟(jì)的有效增長(zhǎng)都離不開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，這一關(guān)鍵因素甚至對(duì)其有著至關(guān)重要的影響。

一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念

銀行是一種特殊的企業(yè)，無(wú)時(shí)無(wú)刻不伴隨著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境日益多樣化，銀行業(yè)務(wù)范圍日益擴(kuò)大，金融產(chǎn)品層出不窮，而其面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也隨之越來(lái)越多。20世紀(jì)70年代，法國(guó)從美國(guó)引進(jìn)了內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多樣的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的增加。在此同時(shí)，日本也開(kāi)始著手研究風(fēng)險(xiǎn)管理。20年后，眾多的發(fā)達(dá)國(guó)家也都先后創(chuàng)立了風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)，其中包括英國(guó)、德國(guó)、日本以及美國(guó)。風(fēng)險(xiǎn)管理走向?qū)嵺`化是1983年風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)在年會(huì)上討論并通過(guò)的“101條風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則”的推出。20世紀(jì)90年代中后期，金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素更加多樣化，全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念在此背景下誕生。1995年澳大利亞和新西蘭聯(lián)合制訂了ERM標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行了明確定義，世界上第一個(gè)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)就此誕生。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念產(chǎn)生的內(nèi)在推動(dòng)力主要表現(xiàn)為以下兩方面：第一，金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)多樣化的風(fēng)險(xiǎn)因素源于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其中表現(xiàn)為銀行因風(fēng)險(xiǎn)控制措施不當(dāng)因而發(fā)生損失的案例；其次，基于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模型初步建立，風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)需要不斷提升，特別是在信用風(fēng)險(xiǎn)和操作性風(fēng)險(xiǎn)量化等方面必須取得了突破性的進(jìn)步，才能全面為風(fēng)險(xiǎn)管理提供有力的技術(shù)支持。2003年7月，美國(guó)著名職業(yè)機(jī)構(gòu)COSO委員會(huì)公布《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ERM框架），該框架將企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程進(jìn)行了全方位的描述，強(qiáng)力識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)，從而使企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有效規(guī)避，以確保企業(yè)取得既定的目標(biāo)。ERM框架內(nèi)容可以簡(jiǎn)單概括為“348”框架，即企業(yè)三個(gè)維度：全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)層級(jí)；企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理有四個(gè)目標(biāo)，分別為：戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)、營(yíng)運(yùn)目標(biāo)、遵循目標(biāo)；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理具有八大要素即：控制內(nèi)部環(huán)境、設(shè)定企業(yè)目標(biāo)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、活動(dòng)控制、信息與溝通、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。第三維企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)層級(jí)涉及到戰(zhàn)略決策層、經(jīng)營(yíng)決策層以及各職能部門(mén)的每一支業(yè)務(wù)線(xiàn)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理八個(gè)要素的設(shè)定是為了更好的實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)層級(jí)必須從八大要素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，將企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)貫穿于企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)之中。

銀行監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定者巴塞爾委員會(huì)于2004年6月26日正式發(fā)布巴塞爾新資本協(xié)議，新資本協(xié)議正式提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理概念且詳細(xì)地表達(dá)出了監(jiān)管當(dāng)局是怎樣處理銀行集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管思想。巴塞爾新資本協(xié)議最重要的核心理念是對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)層次的業(yè)務(wù)以及各個(gè)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，其中包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作性風(fēng)險(xiǎn)等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，其中資產(chǎn)、負(fù)債和中間業(yè)務(wù)等各個(gè)階層的業(yè)務(wù)都承擔(dān)著這些風(fēng)險(xiǎn)。在最后對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量與評(píng)估，從而對(duì)企業(yè)所有業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深度管控。巴塞爾新資本的初衷是將資本要求與風(fēng)險(xiǎn)管理緊密相連，一個(gè)完整的銀行業(yè)資本充足率監(jiān)管框架必須由最低資本要求、外部監(jiān)管以及市場(chǎng)約束三大支柱構(gòu)成。若要保證全球銀行體系的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)則必須構(gòu)建完整而全面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系。

通常我們所說(shuō)的統(tǒng)一集中管理整個(gè)機(jī)構(gòu)的各種風(fēng)險(xiǎn)指的就是全面風(fēng)險(xiǎn)管理。全面風(fēng)險(xiǎn)管理僅僅是一種理論指導(dǎo)，并不是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的具體技術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)一體化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，企業(yè)必須采用科學(xué)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量來(lái)加總企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理指的是由董事會(huì)倡導(dǎo)推動(dòng)，各級(jí)業(yè)務(wù)和管理部門(mén)來(lái)具體實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程，以確保銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。都包含了銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理、各風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和業(yè)務(wù)單元都在銀行的戰(zhàn)略制定和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)之中，最終的目的在于對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，最終實(shí)現(xiàn)銀行的既定盈利目標(biāo)。銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素涵蓋了信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略、聲譽(yù)、法律與合規(guī)等其他風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)這全面的風(fēng)險(xiǎn)因素銀行必須站在整體的角度進(jìn)行評(píng)估與整合，絕不只是進(jìn)行簡(jiǎn)單的匯總和羅列。

二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的功能概述

金融風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下最具普遍性的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，如果在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制，就很可能量變引起質(zhì)變，使風(fēng)險(xiǎn)在積累到一定程度后受到外部力量的作用，最終形成金融危機(jī)。金融風(fēng)險(xiǎn)很容易使銀行存在的可能性損失轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際損失，所以，現(xiàn)代銀行務(wù)必應(yīng)采取有效措施來(lái)應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)并且盡可能的進(jìn)行事前預(yù)警與控制。

1.金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的概念

金融預(yù)警機(jī)制是以經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，利用信息技術(shù)反映金融風(fēng)險(xiǎn)的組織形式、評(píng)估體系以及預(yù)警方法等所構(gòu)成的全面風(fēng)險(xiǎn)防范體系同時(shí)也是國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控體系的組成部分之一。金融預(yù)警機(jī)制最主要的兩個(gè)作用是：金融管理和經(jīng)營(yíng)狀況的診斷。其運(yùn)行的程序必須嚴(yán)格依據(jù)金融業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)則，建立一套科學(xué)合理的預(yù)警機(jī)制，在預(yù)警模式運(yùn)行的過(guò)程中，一旦出現(xiàn)不符合規(guī)定或逾越警戒范圍的狀況，預(yù)警機(jī)制就會(huì)立即出現(xiàn)警兆反映給監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以提醒有關(guān)部門(mén)盡早做好金融監(jiān)管措施，規(guī)避、調(diào)節(jié)、改善金融風(fēng)險(xiǎn)，最終達(dá)到穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目的?，F(xiàn)代銀行業(yè)采取金融預(yù)警機(jī)制可以隨時(shí)掌握金融機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)，并且可以依據(jù)經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)資料對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)有效的評(píng)估，及早對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)采取適當(dāng)?shù)乇O(jiān)管措施。金融預(yù)警機(jī)制在現(xiàn)代銀行業(yè)的運(yùn)用為實(shí)地檢查頻率和檢查重點(diǎn)提供了有效地參考并且大大地降低了銀行的運(yùn)營(yíng)成本使金融監(jiān)管成效得到大幅提升。

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的功能

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制并不是簡(jiǎn)單地對(duì)銀行系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而是要建立在度量模型、評(píng)價(jià)方法、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及預(yù)警知識(shí)的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和科學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)銀行運(yùn)營(yíng)過(guò)程中各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，幫助銀行決策者和各級(jí)管理層做出科學(xué)合理的決策。因此，本文站在全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念的角度，認(rèn)為構(gòu)建一個(gè)具有較高輔助決策功能的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制必須具備以下幾種功能。

第一，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制必須具備風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能。預(yù)警指標(biāo)數(shù)據(jù)分析功能是風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)最核心的功能，它的作用在于銀行系統(tǒng)可以對(duì)選定的任意一項(xiàng)預(yù)警、基準(zhǔn)指標(biāo)進(jìn)行分析和評(píng)估并作為依據(jù)以此來(lái)判斷該指標(biāo)相對(duì)于基準(zhǔn)指標(biāo)的可行性、合理性或者是滯后性。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)研究最重要的方法就是風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，這一功能覆蓋銀行運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)之中，一旦出現(xiàn)逾越警戒范圍的風(fēng)險(xiǎn)，該功能可立即發(fā)布商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警警示，能有效為銀行有關(guān)部門(mén)提供事前預(yù)控及預(yù)警決策依據(jù)。

第二，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制必須具備決策模擬功能。在同一時(shí)間段內(nèi)，決策制定者無(wú)法在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境中對(duì)比不同管理決策實(shí)施的最終效果，因此，必須通過(guò)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，模擬外界各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)對(duì)預(yù)先設(shè)定的不同內(nèi)外生變量組合的影響，來(lái)保證商業(yè)銀行決策的科學(xué)性與有效性。從這個(gè)意義上講，決策模擬功能的基礎(chǔ)就是建立風(fēng)險(xiǎn)度量模型。風(fēng)險(xiǎn)度量模型是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法的重要補(bǔ)充和方法，現(xiàn)如今，世界各大金融機(jī)構(gòu)和各國(guó)的中央銀行在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中進(jìn)行決策分析時(shí)均使用風(fēng)險(xiǎn)度量模型作用主要工具。

第三，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制必須具備全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控功能。以往風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制重點(diǎn)對(duì)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警管理，卻忽略了銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)而很容易在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中使風(fēng)險(xiǎn)釀為金融危機(jī)。因此，現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面預(yù)控。

三、全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建

目前，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建要求越來(lái)越高。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制本身的復(fù)雜性決定了其變化的多樣性，再加上商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的普遍性特點(diǎn)，現(xiàn)代銀行業(yè)亟需一種更好的框架來(lái)滿(mǎn)足全面風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。

1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的整體運(yùn)行結(jié)構(gòu)

本文在設(shè)計(jì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制解決方案的整體架構(gòu)時(shí)，主要參考了我國(guó)某股份制商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的內(nèi)部建構(gòu)，讓銀行從整體風(fēng)險(xiǎn)控制管理出發(fā)，將銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期等級(jí)、預(yù)期損失、流動(dòng)性?xún)纛^寸、操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及整體風(fēng)險(xiǎn)敞口預(yù)算結(jié)果統(tǒng)一架構(gòu)在體系中。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制必須將各部件之間的工作流程逐步完善，以達(dá)到有效收集信息數(shù)據(jù)并及時(shí)反饋結(jié)果的目的。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制主要有監(jiān)測(cè)層、分析層等兩個(gè)功能區(qū)，其主要作用分別是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析以及分析報(bào)告輸出與反饋。后臺(tái)管理系統(tǒng)對(duì)銀行運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，之后再根據(jù)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)擬合，從而對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行科學(xué)準(zhǔn)確的測(cè)量，以確保管理層決策的科學(xué)性與合理性。

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)層結(jié)構(gòu)

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的基礎(chǔ)就是數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)層。商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理在日常業(yè)務(wù)中需要對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，其中包括市場(chǎng)數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)以及后臺(tái)數(shù)據(jù)等等，這些數(shù)據(jù)都被按照要求標(biāo)準(zhǔn)化的收集在各個(gè)儲(chǔ)存器中，分別由業(yè)務(wù)前臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)以及業(yè)務(wù)后臺(tái)進(jìn)行集中辦理。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)層實(shí)際上就是一個(gè)數(shù)據(jù)集市，從這個(gè)集市中銀行工作人員可以很明確的了解到各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的源數(shù)據(jù)，其中主要包括國(guó)內(nèi)外行情、外幣交易、本幣交易、新產(chǎn)品交易、實(shí)時(shí)限額、交易授權(quán)管理、信貸監(jiān)管、流動(dòng)性監(jiān)管、操作損失事件統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)波動(dòng)監(jiān)管等等數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)，之后再組合結(jié)構(gòu)生成報(bào)告列表，最終構(gòu)成商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)庫(kù)。

3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的分析層結(jié)構(gòu)

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的核心是風(fēng)險(xiǎn)模擬與分析功能，該功能通過(guò)一系列強(qiáng)大、靈活的風(fēng)險(xiǎn)分析方法和風(fēng)險(xiǎn)度量模型將金融風(fēng)險(xiǎn)深入透徹的進(jìn)行分析，為銀行管理層的決策提供科學(xué)的依據(jù)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制分析層主要由流動(dòng)性、信用、操作以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量模型、銀行整體風(fēng)險(xiǎn)度量模型構(gòu)成，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)層提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解各類(lèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)走勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，測(cè)算銀行所面臨的整體風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制分析層為銀行的發(fā)展提供多層次的技術(shù)支持以及近乎透明的風(fēng)險(xiǎn)分析，使銀行可以獲得各層次風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量。

四、結(jié)語(yǔ)

目前，銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念在面臨信用、操作、市場(chǎng)、流動(dòng)性等眾多風(fēng)險(xiǎn)的大環(huán)境下越來(lái)越受到重視。現(xiàn)階段，國(guó)際銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素已轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)管理能力，并且這一能力還直接影響著本國(guó)金融體系的安全和經(jīng)濟(jì)的有效增長(zhǎng)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制必須引入全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，并從數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)層、分析層有效采集與分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的整體運(yùn)行結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對(duì)銀行整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

參考文獻(xiàn)：

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