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      基于產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)比對的我國經(jīng)濟周期波動分析

      2012-10-21 06:26:24
      統(tǒng)計與決策 2012年5期
      關(guān)鍵詞:經(jīng)濟波動第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)

      齊 爽

      (吉林大學(xué) 東北亞研究院,吉林 長春 130117)

      0 引言

      眾所周知,由于當前我國經(jīng)濟發(fā)展所處的階段,我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次嚴重偏低,例如第二產(chǎn)業(yè)占有相當大的比重,第三產(chǎn)業(yè)比例偏低,而且經(jīng)濟增長也主要是依靠第二產(chǎn)業(yè)帶動的,因此國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展與否在很大程度上是依靠第二產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長。而且,由于在三大產(chǎn)業(yè)中第二產(chǎn)業(yè)的投資額是最大的,因此工業(yè)經(jīng)濟周期波動的幅度通常都要比農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)要大,極容易發(fā)生大起大落,從而引發(fā)宏觀經(jīng)濟的劇烈波動,因此通常第二產(chǎn)業(yè)的波動是宏觀經(jīng)濟波動的基礎(chǔ)。我國第二產(chǎn)業(yè)的增長方式仍然比較粗放,極容易受到?jīng)_擊,因此從第二產(chǎn)業(yè)的角度并兼以第三產(chǎn)業(yè)作比較來研究我國的經(jīng)濟周期波動,對于理解我國的行業(yè)經(jīng)濟波動機制、以及研究如何從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度來調(diào)控并減緩整個宏觀經(jīng)濟波動具有重要意義。所以本文對我國1978年以來的第二產(chǎn)業(yè)周期波動的特征和原因進行比較分析。

      1 1949年以來,我國第二產(chǎn)業(yè)周期波動性歷史回顧

      我們先把1953年以來的工業(yè)增長率繪制于圖1,它紀錄了我國工業(yè)經(jīng)濟周期波動的歷史,也記錄了我國工業(yè)的繁榮與蕭條。從圖1可知,大致來看,我國工業(yè)增長與波動大概可分成三個階段:即改革之前,80年代期間至90年代初期,90年代期間和加入WTO之后,總的來說,這三個階段工業(yè)波動的平均振幅是依次遞減的,總的特征是由劇烈趨向平緩。

      為了進一步揭示我國工業(yè)波動的特征,接下來我們對我國工業(yè)波動的曲線進行結(jié)構(gòu)分析,由于1978年是我國改革開放的起點,1992年是我國市場經(jīng)濟體制改革的起點,而2001年我國開始加入WTO,因此筆者猜測這三年應(yīng)該是我國工業(yè)波動曲線的結(jié)構(gòu)突變或結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)折點。為了對這一點進行驗證,我們對1953年以來的工業(yè)增長率序列進行鄒檢驗。

      圖1 我國工業(yè)總產(chǎn)值增長率波動曲線(%)

      所謂鄒檢驗(Chow test)是一種計量經(jīng)濟檢驗,主要是用來檢驗時間序列中是否存在結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變,它是由經(jīng)濟學(xué)家鄒至莊創(chuàng)立的。鄒檢驗的主要思想如下:

      假設(shè)我們的數(shù)據(jù)模型是:

      如果我們把時間序列分成兩組,則:

      鄒檢驗就是檢驗是否a1=a2,b1=b2和c1=c2。假設(shè)SC是組合時間序列的殘差平方和,S1是第一組序列的殘差平方和,S2是第二組序列的殘差平方和。N1和N2分別是每一組時間序列的觀察數(shù)目,k是參數(shù)的總數(shù)。

      鄒檢驗的檢驗值是:

      鄒檢驗的檢驗值呈F-分布,它的自由度為k和N1+N2-2k。

      因此鄒檢驗的第一步是要構(gòu)造一個回歸方程,由于工業(yè)波動是經(jīng)濟波動的一部分,我們以GDP增長率(Y)為自變量、工業(yè)增長率(G)為因變量構(gòu)造一個回歸方程:

      然后利用EVIEWS軟件包估計如(2)式所示:

      根據(jù)EVIEWS5.0軟件包進行CHOW檢驗可知(如表1),當設(shè)定結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)折點為1978年、1992年和2001年時,F(xiàn)統(tǒng)計值、似然比以及WALD統(tǒng)計值的概率值都是零,表明這3年確是我國工業(yè)波動的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)折點。

      其次我們對我國第三產(chǎn)業(yè)序列也進行鄒檢驗分析,其結(jié)果如表2所示,由表2可知,1953年以來的第三產(chǎn)業(yè)序列也存在與第二產(chǎn)業(yè)同樣的三個轉(zhuǎn)折點。

      最后我們把工業(yè)波動按以上的CHOW檢驗分割的四個時期進行縱向和橫向比較,結(jié)果如表3所示。從表3分析可知,從縱向來看,工業(yè)波動最突出的特征,是隨著時間的推進,其波動的振幅越來越小。例如,1953~1963年期間的波動屬于巨幅波動,平均振幅達到了45%;而1986~2008年期間的平均振幅只有7%;另外波長也大幅度上升了,這表明我國工業(yè)行業(yè)的波動頻率大幅度下降了,可以認為,隨著市場化改革的逐漸推進,我國工業(yè)的抗衰退能力大大增強。但與服務(wù)業(yè)相比較,工業(yè)下降的幅度依然不夠大,改革以來工業(yè)波動振幅下降的幅度為77%,而服務(wù)業(yè)下降了將近90%。

      表1 1953年以來我國工業(yè)波動的結(jié)構(gòu)檢驗

      表2 1953年以來我國第三產(chǎn)業(yè)波動的結(jié)構(gòu)檢驗

      表3 我國工業(yè)及服務(wù)業(yè)波動的縱向回顧

      從橫向來看,我國工業(yè)波動幅度依然屬于大起大落,與服務(wù)業(yè)相比,改革之前二者振幅的平均比值為1.6%,改革之后上升到了3.3%,這說明我國工業(yè)周期波動比服務(wù)業(yè)要大得多,仍然極不穩(wěn)定,因此促進工業(yè)經(jīng)濟波動的緩和化任重道遠,對國民經(jīng)濟的發(fā)展也意義重大。

      2 基于二階導(dǎo)數(shù)處理的我國第二產(chǎn)業(yè)周期波動性及其特征

      這一部分我們利用二階導(dǎo)數(shù)來分析我國工業(yè)周期波動特征,利用二階導(dǎo)數(shù)處理工業(yè)波動的原理如下:

      我們用kt來表示第t年的第二產(chǎn)業(yè)增長率,則

      因此我們可以用相鄰兩年增長率的差來度量工業(yè)波動的振幅大小,如增長率的差的絕對值大則表明增長率變動劇烈,工業(yè)總產(chǎn)值振幅大,而且最重要的是表明拐點急促,經(jīng)濟波動的轉(zhuǎn)折點劇烈,工業(yè)經(jīng)濟的“急剎車”和“硬著陸”特征明顯。如圖2是我國1954~2008年工業(yè)增長率的二階導(dǎo)數(shù)處理曲線。從圖2可看到,根據(jù)二階導(dǎo)數(shù)的大小,我國工業(yè)波動也如同前面一樣可分成三個階段,第一階段的二階導(dǎo)數(shù)值達到近0.4,第二階段的轉(zhuǎn)折的劇烈程度稍小了一些,其絕對值一般都在0.07以下,波動轉(zhuǎn)折劇烈程度最小的是第三階段,其絕對值一般都在0附近波動,而且與GDP波動相比,第一階段和第二階段的二階導(dǎo)數(shù)值都大于GDP的二階導(dǎo)數(shù)值,尤其是第一階段,表明這段時期的工業(yè)增長率的轉(zhuǎn)折比GDP波動要劇烈得多,而第三個階段則與GDP的二階導(dǎo)數(shù)相差不大,其原因是由于前兩個階段基本上還是屬于計劃經(jīng)濟,供求矛盾突出,再加上國家對于宏觀經(jīng)濟的調(diào)控缺乏經(jīng)驗,常常是大松大緊,而且工業(yè)增長又常常是先行指標,由此導(dǎo)致了工業(yè)經(jīng)濟的劇烈轉(zhuǎn)折,多次出現(xiàn)“硬擴張”和“硬著陸”,而自從加入WTO以來,我國的市場化程度空前提高,與國際經(jīng)濟接軌的程度也空前提高,供需矛盾得到了極大的緩解,因此工業(yè)增長和宏觀經(jīng)濟增長也實現(xiàn)了“軟著陸”和“軟擴張”。

      圖2 我國1954~2008年工業(yè)總產(chǎn)值與GDP總值的二階導(dǎo)數(shù)處理曲線(%)

      其次我們對第三產(chǎn)業(yè)的二階導(dǎo)數(shù)處理曲線進行分析,如圖3所示,我們發(fā)現(xiàn),第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的二階導(dǎo)數(shù)處理曲線的振幅比GDP的二階導(dǎo)數(shù)處理曲線要略低些,前者平均為5%,后者平均5.4%,這說明GDP波動的拐點比第三產(chǎn)業(yè)要急促,轉(zhuǎn)折點也比第三產(chǎn)業(yè)要更加劇烈,而第三產(chǎn)業(yè)的“軟著陸”與“軟擴張”的特征比GDP要突出。

      圖3 GDP與第三產(chǎn)業(yè)的二階導(dǎo)數(shù)處理曲線

      因此,從以上分析可得出以下結(jié)論:即第二產(chǎn)業(yè)波動曲線的轉(zhuǎn)折是最劇烈的,GDP次之,第三產(chǎn)業(yè)最小。這也說明我國第二產(chǎn)業(yè)對宏觀調(diào)控是最敏感的。

      3 我國第二產(chǎn)業(yè)對宏觀經(jīng)濟沖擊的杠桿效應(yīng)分析

      這一部分我們先把第二產(chǎn)業(yè)波動曲線與GDP波動曲線的擬合圖繪制于圖4,由圖4可知,第二產(chǎn)業(yè)波動曲線的振幅也遠遠大于GDP波動的振幅,并且?guī)缀趺恳惠喼芷诘恼穹家笥贕DP波動,因此我們推測第二產(chǎn)業(yè)比例的增大是否會加劇經(jīng)濟波動?這一部分我們從HP濾波和非對稱效應(yīng)的角度來進行驗證。

      圖4 第二產(chǎn)業(yè)波動與GDP波動曲線比較

      3.1 基于HP濾波角度的我國第二產(chǎn)業(yè)對宏觀經(jīng)濟沖擊的杠桿效應(yīng)實證檢驗

      利用HP濾波來對二者的關(guān)系進行實證檢驗的基本思路是:先用HP濾波公式求出歷年經(jīng)濟波動的振幅指標,然后再看第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比值(用SY表示)與歷年GDP波動的振幅的關(guān)系。而用HP濾波求歷年經(jīng)濟波動振幅的方法是:采用HP濾波法求出我國改革以來的潛在經(jīng)濟增長率之后,再求出每一年的GDP增長率與潛在經(jīng)濟增長率的差的絕對值即是歷年的振幅指標,我們用Kt表示。如圖5是SYt與Kt的曲線圖,由圖5可知,二者總的趨勢是下降,也就是說,隨著第二產(chǎn)業(yè)比例的減小,經(jīng)濟波動幅度是逐漸趨向平緩的。

      圖5 第二產(chǎn)業(yè)比重與歷年GDP振幅曲線比較

      為了更加準確的分析二者的關(guān)系,我們再對SY與Kt的關(guān)系進行回歸分析,依靠EVIEWS軟件,我們可得以下回歸式:

      由(3)式可知,各變量擬合得很好,T統(tǒng)計值顯著,而且(3)式表明,當其它因素不變時,第二產(chǎn)業(yè)比例每減少一個百分點,就會使得經(jīng)濟波動的振幅減少0.04%,二者的變化方向一致,這與前面的分析是一致的。

      其次我們再對第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比值(TY)與Kt的關(guān)系進行分析,先繪制二者的擬合曲線圖如圖6所示。圖6中兩變量的關(guān)系更加清晰,隨著第三產(chǎn)業(yè)比例的增大,經(jīng)濟波動的振幅逐漸減小,經(jīng)筆者通過GRANGER因果檢驗表示,得知前者單向作用于后者。再者,我們同樣可以建立兩變量的回歸式如(4)式所示:

      與第二產(chǎn)業(yè)剛好相反,(4)式表明,當?shù)谌a(chǎn)業(yè)比例每增加一個百分點時,會導(dǎo)致經(jīng)濟波動幅度減少0.1%,這說明第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟波動的作用與第二產(chǎn)業(yè)是剛好相反的。

      3.2 基于非對稱效應(yīng)的我國第二產(chǎn)業(yè)對宏觀經(jīng)濟沖擊的杠桿效應(yīng)分析

      圖6 第三產(chǎn)業(yè)比重與歷年GDP振幅曲線比較

      這一部分我們用TARCH模型來對第二產(chǎn)業(yè)對宏觀經(jīng)濟的杠桿效應(yīng)進行實證檢驗,所謂TARCH模型,即是指以下的均值方程與條件方差方程:

      均值方程:

      條件方差方程:

      我們對工業(yè)增長率與GDP增長率構(gòu)造均值方程和條件方差方程如式(7)、(8)所示:

      均值方程(INDt與Yt分別為工業(yè)增長率和GDP增長率):

      條件方差方程:

      再利用EVIEWS5.0軟件包,以1978~2009年上述兩變量的數(shù)據(jù)作樣本,可求得相應(yīng)的計量經(jīng)濟模型如式(9)、式(10):

      均值方程:

      方差方程:

      接下來我們再建立第三產(chǎn)業(yè)增長率(SEVt)與GDP增長率的均值方程和方差方程如(11)、(12)式:

      均值方程:

      方差方程:(10)

      在以上各式中,各系數(shù)的T統(tǒng)計值都較顯著,TARCH項γ的系數(shù)顯著不為零,說明第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)都對經(jīng)濟波動具有非對稱效應(yīng)。而且第二產(chǎn)業(yè)方差方程中TARCH的系數(shù)γ是大于零的,這再次證明改革以來第二產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟波動的非對稱性影響是越來越大的,同理,第三產(chǎn)業(yè)方差方程中的非對稱項的系數(shù)是小于零的,也表明第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟波動確實具有緩和作用。

      4 結(jié)論

      本文以第三產(chǎn)業(yè)為參照,對第二產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟波動特征進行了分析,可得出以下幾點結(jié)論:(1)通過利用鄒檢驗方法對我國工業(yè)周期波動的分析,得知從1953年以來我國第二產(chǎn)業(yè)波動分別在1978年、1992年和2001年出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)突變,按被這三年分割的四個時期進行比較,發(fā)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟波動的振幅是顯著減小,另外工業(yè)波動的波長也大幅度上升了,因此隨著市場化改革的逐漸推進,我國工業(yè)的抗衰退能力大大增強。但與服務(wù)業(yè)相比較,工業(yè)下降的幅度依然不夠大。(2)通過對工業(yè)總產(chǎn)值進行二階導(dǎo)數(shù)分析,得知其二階導(dǎo)數(shù)值(絕對值)也是一個逐漸下降的過程,但與同時期的GDP相比,工業(yè)總產(chǎn)值的二階導(dǎo)數(shù)值明顯大于GDP,而第三產(chǎn)業(yè)的二階導(dǎo)數(shù)值略小于GDP,因此筆者認為,第三產(chǎn)業(yè)波動的轉(zhuǎn)折點最平緩,經(jīng)濟的“軟擴張”和“軟著陸”特征明顯,而工業(yè)波動的轉(zhuǎn)折點劇烈,尤其是九十年代之前,多次出現(xiàn)“急剎車”和“硬著陸”,這種結(jié)果比經(jīng)濟的大起大落對經(jīng)濟的沖擊更大,對人民生活的福利損失也更大。(3)通過用HP濾波法對工業(yè)經(jīng)濟對宏觀經(jīng)濟沖擊的效果進行分析,得知隨著工業(yè)占GDP比例的減小,經(jīng)濟波動的振幅也隨之減小,而且通過用非對稱性方法進行分析,得知非對稱項γ的系數(shù)顯著大于零,這說明工業(yè)經(jīng)濟對宏觀經(jīng)濟有著杠桿沖擊效應(yīng);對第三產(chǎn)業(yè)進行分析時剛好相反,隨著第三產(chǎn)業(yè)占GDP比例的增加,經(jīng)濟波動的幅度是越來越小的,而且通過非對稱性方法進行分析得知,其回歸式的非對稱項是小于零的,表明第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟波動確實有著緩和作用。

      [1]徐敬君,劉恒.中國經(jīng)濟周期波動的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征[J].云南民族大學(xué)學(xué)報,2005,(3).

      [2]庇古.工業(yè)波動論[M].北京:商務(wù)印書館,1999.

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      [4]雎國余,藍一.中國經(jīng)濟周期性波動微觀基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)變[J].中國社會科學(xué),2005,(1).

      [5]Baxter,M.,King,R.Measuring Business Cycle:Approximate Bandpass Filter for Economic Time Series[J].Review of Economics and Statis?tics,1999,(81).

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