鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 趙奇諾
淺析車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)理賠的多方博弈關(guān)系
鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 趙奇諾
隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展、私家車(chē)的逐漸普及,汽車(chē)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng):車(chē)險(xiǎn))也成為國(guó)內(nèi)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。研究車(chē)險(xiǎn)承保與理賠環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題及治理策略有強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)意義。本文分析了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)理賠的多方博弈關(guān)系。
車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng) 理賠 博弈
近幾年來(lái),我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步上升,增長(zhǎng)比例穩(wěn)中有升,從2000年開(kāi)始,我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的數(shù)額出現(xiàn)了逐年遞增的趨勢(shì),據(jù)統(tǒng)計(jì)2008年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為 1702.5億元,幾乎是2000年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的近五倍,同時(shí),車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)比例持續(xù)維持在15%左右,超過(guò)了同階段9.6%的GDP增長(zhǎng)率,綜合反映出我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊、潛力巨大。
(一)參數(shù)設(shè)置
筆者在此博弈中設(shè)置以下6個(gè)參數(shù):a,b,c,J,P,M。其中:a是投保方選擇欺詐的概率,則投保方不欺詐的概率為1-a,b是保險(xiǎn)人選擇調(diào)查的幾率,則1-b是保險(xiǎn)人不調(diào)查的概率。如果投保方選擇不欺詐,則他不能產(chǎn)生期望收益。在投保方選擇欺詐時(shí),投保方將預(yù)先支付一部分欺詐成本C,而不管其欺詐是否獲得成功。投保方在選擇欺詐且被保險(xiǎn)人通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的情況下,將受到懲罰,我們將p作為其受到的懲罰;如果投保方作出欺詐行為,保險(xiǎn)人沒(méi)有調(diào)查或者經(jīng)過(guò)調(diào)查仍沒(méi)有發(fā)現(xiàn)時(shí),則投保方可以得到詐騙金J。在保險(xiǎn)事故發(fā)生后,保險(xiǎn)人基于保險(xiǎn)合同可以作出以下兩種選擇:調(diào)查或不調(diào)查,保險(xiǎn)人在選擇調(diào)查的情況下,應(yīng)當(dāng)先行支付相關(guān)調(diào)查費(fèi)用M。
上述博弈設(shè)置,主要基于p的一個(gè)條件:P>J,即投保方不欺詐的收益大于其欺詐時(shí)的收益,換一種解釋?zhuān)梢员硎緸樵谕侗7狡墼p被發(fā)現(xiàn)的情況下受到的懲罰要大于其由于欺詐沒(méi)被發(fā)現(xiàn)獲得的額外收益投。這種情況下,才能對(duì)投保人產(chǎn)生約束。
(二)博弈模型
本博弈分為以下兩個(gè)階段。
階段1,本階段中,投保人提出購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司有兩種選擇:承?;蛘卟怀斜#诒kU(xiǎn)公司不承保的情況下,博弈階段終止,雙方各自得到0的收入。在保險(xiǎn)人選擇承保的情況下,保險(xiǎn)人與投保人簽訂保險(xiǎn)合同,則該博弈階段繼續(xù)進(jìn)行。在此情況下發(fā)生保險(xiǎn)事故,則雙方按照合同的約定進(jìn)行賠償投保人,在不發(fā)生保險(xiǎn)事故的情況下,則投保人的保費(fèi)將無(wú)法收回,投保人凈損失。為了避免出現(xiàn)凈損失的情況,只要存在一定的獲利可能,投保人由于利益驅(qū)動(dòng),都有選擇欺詐行為的可能性。
(一)模型假設(shè)
第一種假設(shè),保險(xiǎn)人和代理人都是有限理性經(jīng)濟(jì)人,一方面為了達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)的中性化,另一方面也追求自身效益最大化。代理人和保險(xiǎn)人的初始財(cái)富分別為W1和W2;第二種假設(shè),保險(xiǎn)人因誠(chéng)信工作獲得收益E。代理人實(shí)施欺詐行為而被保險(xiǎn)人發(fā)現(xiàn),代理人除了被解聘外,還將被罰款P,但是這不妨礙其繼續(xù)尋找工作,繼續(xù)獲得市場(chǎng)保留工資W0;在他實(shí)施保險(xiǎn)欺詐行為保險(xiǎn)人不調(diào)查或者警告調(diào)查未發(fā)現(xiàn)的情況下,則代理人會(huì)獲得大小為V'(a)的額外收益,a是代理人代理權(quán)限,v'(a)>0,可見(jiàn)代理人權(quán)限越大,其欺詐成功而得到的額外收益就更多,對(duì)保險(xiǎn)人的損害也越大;第三種假設(shè),保險(xiǎn)人發(fā)現(xiàn)代理人實(shí)施欺詐行為的方式有兩種:一保險(xiǎn)人單獨(dú)設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督體系;二發(fā)生保險(xiǎn)事故后保險(xiǎn)客戶(hù)沒(méi)有得到正常賠付而向保險(xiǎn)公司索賠。
(二)博弈模型
本博弈模型分為以下三個(gè)階段。
階段一,在博弈起始點(diǎn)0上,代理人有欺詐和不欺詐兩種選擇。代理人不欺詐記為事件L,博弈階段至A2點(diǎn)結(jié)束,代理人收益為E。代理人選擇欺詐,則記為事件L-,博弈階段通過(guò)A1點(diǎn)繼續(xù)。本階段中保險(xiǎn)人可以通過(guò)提高代理人在A2階段的收益,或者降低代理人在A1階段的期望收益,造成代理人在A1的期望收益小于在A2上的收益,則代理人經(jīng)過(guò)取舍選擇A2而不選擇欺詐。上述情況無(wú)論保險(xiǎn)人能否預(yù)測(cè)代理人的欺詐行為保險(xiǎn)人都可以實(shí)行。
階段二,保險(xiǎn)人通過(guò)加強(qiáng)自身監(jiān)督體系的完善,發(fā)現(xiàn)代理人保險(xiǎn)欺詐的概率P1,如果確認(rèn)代理人實(shí)施了欺詐行為N,則本博弈階段至B2終結(jié),代理人只能獲得E0-P的收益;如保險(xiǎn)人雖經(jīng)調(diào)查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)代理人有欺詐行為則記為 N-,則本博弈階段通過(guò)B1后向下一階段發(fā)展。
階段三,以重大事故是否發(fā)生為依據(jù)(事件N),其發(fā)生概率設(shè)為P2,險(xiǎn)種決定P2。由于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的的險(xiǎn)種確定為機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn),因此P2共同認(rèn)識(shí)。保險(xiǎn)事故是否發(fā)生,給代理人帶來(lái)的收益是不同的:發(fā)生(N)則代理人收益為E0-P,博弈階段至C1結(jié)束;不發(fā)生(N-),代理人的收益為E0+V(a),博弈階段至C2結(jié)束。
在市場(chǎng)成本許可的前提下,保險(xiǎn)人可能采取的保險(xiǎn)費(fèi)率策略有三類(lèi):①繼續(xù)現(xiàn)行費(fèi)率;②降低費(fèi)率;③提升費(fèi)率。
當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,采取策略③提升保費(fèi)后市場(chǎng)份額必然會(huì)被其他保險(xiǎn)人所侵吞,可見(jiàn)策略③已經(jīng)不具有操作性而不被采用。
策略①、②在許多情況下存在著緊密聯(lián)系。如甲、乙兩保險(xiǎn)人各占有市場(chǎng)份額的80%、20%,如果同時(shí)采用策略①,兩方獲得利潤(rùn)的數(shù)額為8、2;如果同時(shí)采用策略②可分別獲益0.8、0.2 (正常利潤(rùn));
但是如果兩方采用不同策略,則采用策略①的人會(huì)失去全部市場(chǎng)份額而獲益-10,采取策略②的獲取全部市場(chǎng)份額。這造成雙方都認(rèn)識(shí)到同時(shí)采用策略①會(huì)更有利,但雙方也會(huì)害怕對(duì)方會(huì)采用策略②而讓自己蒙受損失,造成結(jié)果是都采用策略②。
通過(guò)上述博弈分析也得出了在實(shí)際中保險(xiǎn)公司可根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)的投保人設(shè)置不同的費(fèi)費(fèi)與免賠率,激勵(lì)投保人安全守法駕車(chē),避免保險(xiǎn)事故發(fā)生,有利于保險(xiǎn)市場(chǎng)向良性化發(fā)展,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。從長(zhǎng)遠(yuǎn)上看要,需要加快保險(xiǎn)公司的體制改革,使其真正體現(xiàn)所有者的權(quán)益,不再單純地追求規(guī)模或者保費(fèi)收入的擴(kuò)大,樹(shù)立注重效益、強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的理念,這才是解決問(wèn)題的出路所在。
[1]楊學(xué)坤等:《汽車(chē)保險(xiǎn)與理賠》,北京理工大學(xué)出版社,2007版
[2]常穎:《保險(xiǎn)監(jiān)管尋租模型分析》,《保險(xiǎn)研究》,2006年第9期
[3]曹瑞、李萍、高原:《車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中基于最優(yōu)博弈策略的激勵(lì)契約》,載《統(tǒng)計(jì)與決策》2006年第10期
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