數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法在企業(yè)管理中的研究進(jìn)展

伊 茹 馬占新

一、引言

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析是著名運(yùn)籌學(xué)家A.Chames和W.W.Cooper等學(xué)者在“相對(duì)效率評(píng)價(jià)”概念基礎(chǔ)上創(chuàng)建的一種非參數(shù)方法，其本質(zhì)上是根據(jù)決策單元是否位于生產(chǎn)可能集的“生產(chǎn)前沿面”上來(lái)判斷決策單元的DEA有效性，DEA的原型可以追溯到1957年，F(xiàn)arrell在對(duì)英國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力進(jìn)行分析時(shí)提出包絡(luò)思想，此后，在運(yùn)用和發(fā)展運(yùn)籌學(xué)理論與實(shí)踐基礎(chǔ)上，逐漸形成了主要依賴于線性規(guī)劃技術(shù)，并常常用于經(jīng)濟(jì)定量分析的非參數(shù)方法。數(shù)據(jù)包絡(luò)方法把單輸入單輸出的工程效率概念推廣到多輸入多輸出同類決策單元的有效性評(píng)價(jià)中，極大地豐富了微觀經(jīng)濟(jì)中的生產(chǎn)函數(shù)理論及其應(yīng)用技術(shù)，同時(shí)。在避免主觀因素、簡(jiǎn)化算法、減少誤差等方面有著不可低估的優(yōu)越性。DEA方法就其獨(dú)有的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)備受人們關(guān)注，不僅在理論研究方面有了進(jìn)步，而且實(shí)際應(yīng)用方面也得到了推廣。本文主要總結(jié)了DEA方法在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效率、績(jī)效、技術(shù)進(jìn)步、資源配置、競(jìng)爭(zhēng)力等5個(gè)方面的主要研究成果，并指出DEA方法在企業(yè)管理中的進(jìn)一步應(yīng)用趨勢(shì)。

二、DEA方法在企業(yè)管理中的應(yīng)用

(一)DEA方法在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效率評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

DEA方法較活躍的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域是對(duì)效率和效益方面的研究，用DEA方法研究企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益是一個(gè)非常有意義的課題。1990年，魏權(quán)齡等應(yīng)用DEA方法對(duì)中國(guó)紡織工業(yè)部系統(tǒng)內(nèi)的177個(gè)大、中型棉紡織企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了評(píng)價(jià)。在此基礎(chǔ)之上，曲雯毓等對(duì)DEA方法進(jìn)行了改進(jìn)，并應(yīng)用改進(jìn)的模型對(duì)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益問(wèn)題進(jìn)行了探討。1993年，王應(yīng)明等從多目標(biāo)決策角度提出了一種用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合評(píng)價(jià)的模型和方法，該模型與方法以多目標(biāo)決策中的加權(quán)法為基礎(chǔ)，運(yùn)用客觀賦權(quán)方法確定各經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)間的加權(quán)系數(shù)。1995年，馮英浚等提出參考效益、當(dāng)前效益及二次相對(duì)效益的概念，并應(yīng)用上述概念對(duì)1992年全國(guó)各省市的工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了測(cè)算。2008年，尹航等構(gòu)建了基于超效率混合DEA模型的區(qū)域工業(yè)系統(tǒng)運(yùn)行效率評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，以黑龍江為例剖析了評(píng)價(jià)體系的操作程序和分析方法。涉及到具體領(lǐng)域，1999年，謝昌云等證明了C2GS2模型對(duì)輸出具有位移不變性，使之應(yīng)用于具有負(fù)輸出的情況，對(duì)我國(guó)郵電工業(yè)企業(yè)的相對(duì)效益進(jìn)行分析，并給出應(yīng)用主成分分析對(duì)DEA有效單元再排序的方法。

(二)DEA方法在企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

2003年，騰飛等對(duì)中國(guó)電力企業(yè)的發(fā)電績(jī)效做了初步分析，結(jié)果顯示，“減員增效”并不是提高電力工業(yè)效率的捷徑。同年，何明祥等將動(dòng)態(tài)DEA方法引入物流績(jī)效評(píng)價(jià)，分析了其方法的可行性，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和動(dòng)態(tài)DEA模型。2005年，吉阿兵等嘗試?yán)脴O效率(super-efficien-cv)DEA模型對(duì)集裝箱港口的績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)。2007年，陳偉等針對(duì)傳統(tǒng)的DEA方法用于績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的缺陷，提出了改進(jìn)多目標(biāo)多標(biāo)準(zhǔn)線性DEA模型，通過(guò)實(shí)證分析說(shuō)明改進(jìn)模型的優(yōu)越性。與此同時(shí)，鄧超等應(yīng)用動(dòng)態(tài)DEA模型對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，為證券基金績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題提供了一條新的思路。楊印生等利用標(biāo)桿單元確定的限定域施加到DEA模型中形成含標(biāo)桿限定域的DEA模型，以滬深兩市22家農(nóng)業(yè)上市公司的績(jī)效評(píng)價(jià)為例說(shuō)明了模型的實(shí)用性和有效性。2008年，張寶友等運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法，從整個(gè)物流行業(yè)的角度選取2002-2005年間中國(guó)深滬兩市21家上市物流公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)績(jī)效評(píng)價(jià)，并提出了相應(yīng)對(duì)策。

(三)DEA方法在企業(yè)技術(shù)進(jìn)步中的應(yīng)用

技術(shù)進(jìn)步與生產(chǎn)函數(shù)之間關(guān)系密切，而DEA方法在刻畫(huà)生產(chǎn)函數(shù)中的重要作用使得它在評(píng)估技術(shù)進(jìn)步方面更具優(yōu)勢(shì)。1991年。魏權(quán)齡等通過(guò)由DEA模型確定生產(chǎn)前沿面的途徑給出了一種測(cè)算技術(shù)進(jìn)步水平和技術(shù)進(jìn)步速度的模型。之后，魏權(quán)齡等還提出了技術(shù)進(jìn)步滯后及超前年限的要素增長(zhǎng)型DEA模型。1993年，楊士輝對(duì)評(píng)估技術(shù)進(jìn)步的幾種方法作了分析和歸納，并借助DEA理論探討了技術(shù)進(jìn)步與規(guī)模報(bào)酬的關(guān)聯(lián)關(guān)系。在此基礎(chǔ)上，盧曉勇等應(yīng)用DEA方法從效率角度和相對(duì)評(píng)價(jià)兩個(gè)方面探討了企業(yè)間技術(shù)進(jìn)步的綜合評(píng)價(jià)。2007年，萬(wàn)興等運(yùn)用超越對(duì)數(shù)函數(shù)的隨機(jī)前沿分析(SFA)模型和基于Malmquist指數(shù)法的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)模型，測(cè)算了1998-2004年期間江蘇制造業(yè)28個(gè)部門的全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率、效率變化以及技術(shù)進(jìn)步，通過(guò)比較兩種方法的計(jì)算結(jié)果發(fā)現(xiàn)，兩種方法計(jì)算所得TFP變動(dòng)趨勢(shì)相同。2008年。吳延兵運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析檢驗(yàn)了1996-2003年我國(guó)29個(gè)省份知識(shí)生產(chǎn)中技術(shù)效率和技術(shù)進(jìn)步的收斂情況，研究發(fā)現(xiàn)知識(shí)生產(chǎn)中的技術(shù)效率和技術(shù)進(jìn)步存在著條件收斂，但不存在絕對(duì)收斂。

(四)DEA方法在企業(yè)資源配置中的應(yīng)用

非參數(shù)的DEA模型在處理某些經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，且DEA在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的應(yīng)用實(shí)質(zhì)是對(duì)資源配置狀況的分析。2000年，孫巍等基于前沿生產(chǎn)函數(shù)理論研究了產(chǎn)出資源配置效率的C-D生產(chǎn)函數(shù)參數(shù)測(cè)度模型與非參數(shù)測(cè)度模型，根據(jù)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究了產(chǎn)出效率分解，并通過(guò)實(shí)證測(cè)算分析驗(yàn)證了產(chǎn)出資源配置效率理論與方法的正確性和實(shí)用性，比較了兩種方法的差異和各自的特點(diǎn)。2002年。莫?jiǎng)Ψ嫉韧ㄟ^(guò)無(wú)效單元的分析相應(yīng)地提出價(jià)格無(wú)效、絕對(duì)冗余、相對(duì)冗余等新概念。同年，韓松等建立了具有錐結(jié)構(gòu)的資源分配模型，并用DEA的非參數(shù)方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。2006年，吳華清等從行業(yè)與系統(tǒng)兩個(gè)維度，分別建立DEA模型考察各子系統(tǒng)的相對(duì)效率。并據(jù)此評(píng)價(jià)大系統(tǒng)的總體效率，在此基礎(chǔ)上給出擴(kuò)展的DEA模型合理配置無(wú)效子系統(tǒng)間的增加投入資源。

(五)DEA方法在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

應(yīng)用DEA方法對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析，不僅可以彌補(bǔ)常規(guī)指標(biāo)比較的欠缺，并且還能給管理者提供無(wú)效單元的改進(jìn)方向。2002年，宗剛等應(yīng)用DEA方法對(duì)182家工業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力與7個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)之間的關(guān)系進(jìn)行了研究，發(fā)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新能力與競(jìng)爭(zhēng)力之間的關(guān)系并不是規(guī)模遞增型，與此同時(shí)，還提出了控制投影模型和基于相對(duì)誤差的靈敏度分析模型。2005年，張欣莉等建立了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力評(píng)價(jià)的投影尋蹤聚類模型。為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力綜合評(píng)價(jià)的多因素影響問(wèn)題提供了一條新途徑。2008年，謝里等建立的企業(yè)文化競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，運(yùn)用DEA方法建立了測(cè)評(píng)企業(yè)文化競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估模型。單純以產(chǎn)出或績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力具有一定局限性，無(wú)法科學(xué)比較企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的大小，對(duì)此，周海軍等基于改進(jìn)的DEA評(píng)價(jià)方法來(lái)評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，科學(xué)地反映了企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力，并對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱進(jìn)行了排序。

三、展望

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法作為一種統(tǒng)計(jì)分析的新方法，在理論與實(shí)際應(yīng)用方面均有待不斷地完善和發(fā)展，以往的研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)評(píng)價(jià)指標(biāo)較多時(shí)，應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法常常會(huì)出現(xiàn)多個(gè)單元有效的情況，不利于決策單元間的排序和比較。然而，樣本數(shù)據(jù)包絡(luò)方法不僅解決此類問(wèn)題具有優(yōu)越性，同時(shí)該方法拓展了原有的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析理論。因此，該方法在不斷擴(kuò)充理論的基礎(chǔ)上，在實(shí)際應(yīng)用方面可進(jìn)一步拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。