“雙支柱”調(diào)控框架對我國金融波動的動態(tài)影響機制分析

王晶

摘要：本文應(yīng)用SV-TVP-VAR模型對“雙支柱”調(diào)控框架對我國金融波動的動態(tài)影響機制進行了分析，結(jié)果顯示宏觀審慎政策和貨幣政策工具都能在一定程度上平抑經(jīng)濟周期波動。

關(guān)鍵詞：“雙支柱”;調(diào)控;金融波動;時變參數(shù)模型