基于VAR模型的山西省進出口貿(mào)易和經(jīng)濟增長互動關系研究

摘 要：本文基于向量自回歸（VAR）模型對山西省1990—2017年的進口、出口與經(jīng)濟增長的進行動態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)進口、出口和山西經(jīng)濟增長之間存在長期均衡關系，而且短期內(nèi)山西省進出口貿(mào)易的沖擊對經(jīng)濟增長的影響是正向的。

關鍵詞：進出口貿(mào)易；生產(chǎn)總值；VAR模型；脈沖響應函數(shù)

一、引言

2017年山西的經(jīng)濟增速較上年有所提升，當前山西經(jīng)濟正處于爬坡過坎的關鍵時期，經(jīng)濟發(fā)展中還存在不少的問題，轉(zhuǎn)型之路任重道遠。外貿(mào)是拉動一個地區(qū)經(jīng)濟增長的三駕馬車之一，加快外貿(mào)發(fā)展，對于重塑山西開放形象，提振山西開放信心，推動經(jīng)濟增長具有重要意義。

一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟增長受多重因素影響，但進出口貿(mào)易是影響經(jīng)濟增長的一個重要因素。進出口貿(mào)易與經(jīng)濟增長關系問題的研究一直是各界關注的熱點。林毅夫等（2001）認為出口的增長除了能夠直接推動經(jīng)濟增長外，還對消費、投資、政府支出、進口造成影響，間接刺激經(jīng)濟增長。關于出口與經(jīng)濟增長關系，范柏乃等（2005）運用Granger因果關系模型和廣義差分回歸的方法，指出中國出口貿(mào)易與 GDP之間存在著十分明顯的單向因果關系，出口貿(mào)易是推動中國經(jīng)濟增長的重要原因。關于進口與經(jīng)濟增長關系，陳家勤（2009）采用進出口依存度、進口GDP增長彈性來分別衡量一國經(jīng)濟對進出口貿(mào)易的依賴程度以及進口對GDP增長率的影響，認為進口對經(jīng)濟增長有較大的促進作用。已有文獻缺乏對地區(qū)性的具體分析，大多限于分析進出口某些方面的指標，本文運用山西省最新的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，利用理論基礎完備的VAR模型，從現(xiàn)狀描述和實證分析的角度分析山西省進出口與經(jīng)濟增長的相互關系。

二、數(shù)據(jù)加工與模型方法

（一）數(shù)據(jù)來源與加工

本文數(shù)據(jù)來源于1990 年～2017年《中國統(tǒng)計年鑒》及《山西統(tǒng)計年鑒》。為了幫助降低異方差性，我們對實際數(shù)據(jù)時間序列取其對數(shù)。

（二）模型方法

向量自回歸模型（VAR）最早由Sims在1980年提出，不以經(jīng)濟理論為基礎，采用自回歸模型的聯(lián)立形式，在模型的每一個方程中，內(nèi)生變量對模型的全部內(nèi)生變量的滯后值進行回歸，從而估計全部內(nèi)生變量的動態(tài)關系。VAR模型的結(jié)構(gòu)與所含變量個數(shù)m和最大滯后階數(shù)k有關，VAR（k）模型表示如下：

Yt= u+A 1Y t-1 +A2Y t-2+ … +A kYt-k + μt μt ～（0，∑μ）

VAR模型可用來預測相互聯(lián)系的時間序列系統(tǒng)和分析隨機擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)沖擊，很好地解釋動態(tài)沖擊對經(jīng)濟變量形成的影響。

三、計量方法與實證結(jié)果

（一）實證分析

1.單位根檢驗

為保證VAR模型的有效性，首先采用ADF方法對數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性進行單位根檢驗，結(jié)果顯示所有變量均為I（1）序列，在取對數(shù)后都穩(wěn)定。

2.VAR模型最優(yōu)滯后期的確定

VAR模型的關鍵是選擇滯后期的長度，協(xié)整分析的結(jié)果對滯后期很敏感，依據(jù)各信息準則指標進行選擇，檢測發(fā)現(xiàn)所有準則中k的最優(yōu)值都為5，故選擇VAR（5）模型，且該模型的特征方程所有的根的倒數(shù)都小于1，即位于單位圓內(nèi)，說明VAR（5）模型是平穩(wěn)的。

3.Johansan協(xié)整檢驗

所有變量均為I（1）序列，且模型穩(wěn)定，滿足協(xié)整檢驗的前提，采用Johansan 協(xié)整檢驗法，結(jié)果表明山西省地區(qū)生產(chǎn)總值與進出口、出口額和進口額之間存在顯著的協(xié)整關系（2個），即它們之間長期均衡。

（二）結(jié)果分析

1.脈沖響應函數(shù)

脈沖響應函數(shù)是用以反映在擾動項加上一個單位標準差的新息沖擊所導致的對內(nèi)生變量當前值和未來值的影響。結(jié)果可知第1期和第2期，進出口總額、出口額、進口額正向沖擊，并都在第二期內(nèi)達到最大值后呈下降趨勢。其中進出口總額對GDP的正向沖擊在第3期到第5期內(nèi)在0附近徘徊，第6期達到負向波動最低值后在第8期影響漸趨于零，表示影響作用的消失；而出口額在第3期內(nèi)趨于0；進口總額向沖擊一直延續(xù)到第5期，在第6期內(nèi)達到最小值后在第8期漸趨于零。表明短期內(nèi)進出口總額、出口額、進口額對地區(qū)GDP的總體影響都為正，即地區(qū)GDP會隨它們的增加有不同程度的增加。

2.方差分解結(jié)果分析

為了進一步分析影響因素對山西省GDP的相對作用大小，對DLNGDP 進行方差分解，可知第一期內(nèi)GDP只受自身影響，第二期不僅受到自身的影響，還受到了進出口貿(mào)易影響，進出口總額、出口額、進口額的方差貢獻率分別為 3%、43%、5%。在分析期內(nèi)，出口額對GDP的影響最大（除自身影響外），而且隨著時間的推移，出口額貢獻率穩(wěn)定在43%左右，而且進口額與進出口總額影響作用逐漸增強，滯后期較長，對GDP的影響較小?？傮w而言，出口額對GDP的影響作用較大，其次是進口額、進出口總額。

四、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

通過構(gòu)建VAR模型，可以得出山西GDP與進出口之間存在長期穩(wěn)定關系；短期內(nèi)山西省進出口貿(mào)易的沖擊對經(jīng)濟增長的影響是正向的，其中進出口總額對地區(qū)生產(chǎn)總值的累計影響作用很?。怀隹陬~對地區(qū)生產(chǎn)總值的影響作用較大，進口額與進出口總額對地區(qū)生產(chǎn)總值的影響作用逐漸增強。

（二）建議

從實證看出，出口對經(jīng)濟增長變化影響較大，故而應進一步優(yōu)化山西對外商品結(jié)構(gòu)，促進山西加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。推動自主創(chuàng)新，不斷轉(zhuǎn)變外經(jīng)貿(mào)發(fā)展方式，合理引導外資，促進產(chǎn)業(yè)升級。積極參與“一帶一路”建設，加強與周邊及中部省份的交流合作。

參考文獻

[1] 孫夫啟，邵建春，李霞.進出口貿(mào)易與中國經(jīng)濟增長：基于VAR模型的研究[J].經(jīng)濟縱橫，2009，03：100-101.

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[3] 林毅夫，李勇軍.必要的修正——對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長的再考察[J].國際貿(mào)易，2001，（9）：22-26.

作者簡介：韓麗娜（1995—），女，山西呂梁人，山西財經(jīng)大學2017（統(tǒng)計學）學術碩士研究生，研究方向：宏觀統(tǒng)計學。