我國商業(yè)銀行的全面風險管理探究

劉強

摘要：隨著國際金融風暴的席卷，國際經(jīng)濟領域中各大行業(yè)均受到一定的影響，在這樣的時代背景下出現(xiàn)了很多適應時代發(fā)展的產(chǎn)物。在商業(yè)銀行進行各種商業(yè)活動時也就出現(xiàn)了全面風險管理模式，以此來維持商業(yè)銀行自身的穩(wěn)定持久發(fā)展。對于商業(yè)銀行來說，風險的產(chǎn)生與否關乎著銀行的經(jīng)濟效益，因此對于風險的預測和避免能夠讓商業(yè)銀行謀取更大的利益。文章圍繞我國商業(yè)銀行實行全面風險管理進行詳細的探究，提出了相關建議幫助商業(yè)銀行合理有效的實施全面風險管理模式。

關鍵詞：商業(yè)銀行：全面風險管理：系統(tǒng)建設

一、引言

如何通過有效的途徑來完善全面風險管理工作是目前我國商業(yè)銀行所面臨的一大難題，在國際當中已經(jīng)有諸多成功經(jīng)驗值得我國商業(yè)銀行去學習和引進，并且我國商業(yè)銀行需要在這方面做足功課來不斷滿足時代發(fā)展過程中經(jīng)濟市場的需求，這樣才能有助于其在激烈競爭的國際形勢當中穩(wěn)定持久的發(fā)展。

二、商業(yè)銀行風險管理的內(nèi)涵

為了商業(yè)銀行持久穩(wěn)定的發(fā)展，建立一套符合自身發(fā)展現(xiàn)狀，有助于自身符合時代發(fā)展的需要的健全的全面風險管理體系就必須要充分了解商業(yè)銀行風險管理的內(nèi)涵，并以此為基礎進行商業(yè)銀行的創(chuàng)新改進不斷滿足經(jīng)濟時代發(fā)展過程中的需要。從廣義上來說，商業(yè)銀行會在各種商業(yè)活動開展前進行相應的風險預估工作，以此來謀取最大的經(jīng)濟效益，而實際過程中受到諸多不確定因素的影響或者在商業(yè)活動開展過程中發(fā)生了各種無法預料的變化等情況使得最終結果與事先預估的結果不符或者完全背離，這時商業(yè)銀行就會在經(jīng)濟上蒙受一定程度的損失或者失去謀取額外經(jīng)濟利益的機會，這是廣義上的商業(yè)銀行風險管理。從狹義上來說，商業(yè)銀行風險管理僅僅是指商業(yè)銀行在商業(yè)活動中可能會發(fā)生經(jīng)濟損失的可能性。

商業(yè)銀行是一種存在于市場經(jīng)濟當中的特殊產(chǎn)業(yè)，在其開展工作的過程中必然會受到政府相關部門經(jīng)濟政策的限制和約束或者會受到社會現(xiàn)階段經(jīng)濟形勢或者經(jīng)濟體系的影響，因此商業(yè)銀行風險管理這項工作的開展是避免商業(yè)銀行產(chǎn)生過多經(jīng)濟損失的重要環(huán)節(jié)，有效地對商業(yè)銀行風險進行防范和控制將很大程度上促進商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展。從實際的商業(yè)銀行風險上來看主要是包括銀行自身的信用風險、市場風險、銀行利率風險、銀行聲譽風險等，從這些方面人手進行風險管理能夠有效促進商業(yè)銀行風險防范和控制工作。

風險管理是指商業(yè)銀行在各種商業(yè)性活動當中，通過必要的風險評估、風險甄別、風險處理等工作對風險進行前期的預測，并采取一定的措施來避免、分散或者轉(zhuǎn)移風險，以此來防止商業(yè)銀行產(chǎn)生過多的經(jīng)濟損失的工作，這項-作的有效開展能夠有效地保障商業(yè)銀行自身資產(chǎn)的安全。根據(jù)風險管理的經(jīng)驗和實踐可以將商業(yè)銀行風險管理劃分為五個主要的管理階段，分別是銀行自身資金的風險管理、銀行負債方面的風險管理、銀行資產(chǎn)負債風險管理、銀行資本充足率風險管理以及全面風險管理。

三、商業(yè)銀行實行全面風險管理的具體事例以及管理要求

（一）荷蘭銀行全面風險評估流程的優(yōu)化

作為業(yè)務水平處于國際領先地位的荷蘭銀行對于一些行為風險的應付能力稍弱，例如在荷蘭銀行全球營業(yè)機構中對于反洗錢和反欺詐行為的反應速度和應對能力等。在相關的風險管理公司的幫助下開始對客戶進行風險評估流程的優(yōu)化，與此同時重點關注反洗錢和反欺詐系統(tǒng)的升級改造工作。通過風險管理公司制定出完善的全面風險管理評估體系，開始就統(tǒng)一風險評估和評價標準的問題進行改善，不斷改進并完善荷蘭銀行的反洗錢預警系統(tǒng)的級別，在完善的管理制度體系和符合同際標準的評估流程下，荷蘭銀行逐漸實行全面風險管理。荷蘭銀行的這項舉措是其在全球范圍內(nèi)同時開展的大型工程，通過對全球各地區(qū)不同的要求從各個角度開展風險管理工作。

（二）比利時富通銀行

比利時富通銀行為了維護其商品在未來的潛在價值以及在國際領先商業(yè)銀行中的地位，開始對自身的信用問題進行風險管理。通過不斷將全球范圍內(nèi)的銀行中的商業(yè)程序標準化來逐漸將客戶服務統(tǒng)一，在富通銀行開展全面風險管理工作之后銀行相關部門在對風險監(jiān)控工作上的效率明顯提高。

在實行全面風險管理過程中，處于國際領先地位的商業(yè)銀行已經(jīng)逐漸深入開展這項工作，通過對這些成功案例的分析能夠看出要想更好的實行全面風險管理就需要遵循以下五項原則：（1）全面性的管理原則;（2）集中性的管理原則;（3）垂直性的管理原則;（4）獨立性的管理原則;（5）程序化的管理原則。在遵循著五項原則的前提下建立一套符合自身發(fā)展的全面風險管理制度體系，不僅能夠提高我同商業(yè)銀行在風險評估方面的工作效率，還能夠縮短我國商業(yè)銀行與國際前沿商業(yè)銀行之問的差距，加快我國商業(yè)銀行的發(fā)展。

四、我國商業(yè)銀行全面風險管理系統(tǒng)建設

（一）強化全面風險管理理念，建立完善的風險管理體系

在國際經(jīng)濟發(fā)展的過程中，我國商業(yè)銀行的風險管理水準同發(fā)達國家相比還有一定的差距，因此需要我們不斷借鑒國外的先進經(jīng)驗，不斷強化我國商業(yè)銀行中管理人員的全面風險管理理念。在開展這項工作時，管理人員要對經(jīng)濟市場中的相關政策有充分的了解和掌握，從而提高風險預測和評估的準確性，確保在全面風險管理理念不斷強化的前提下依據(jù)銀行自身的工作辦法對銀行商業(yè)活動中可能存在的各種風險進行準確的預估工作。此外，我國商業(yè)銀行還可以在借鑒國際先進經(jīng)驗的情況下采取相應有效的方法來建立符合自身發(fā)展的風險管理制度體系，從制度體系中研究出適用于自身發(fā)展的管理結構以及有效的內(nèi)控體系。根據(jù)我國的發(fā)展現(xiàn)狀，我國商業(yè)銀行應當主要針對銀行決策、方法實施、制度執(zhí)行、工作監(jiān)督等方面建設相關的管理結構，建立一套完善健全、切實可行的風險管理體系。建立風險管理體系的主要內(nèi)容：（1）將傳統(tǒng)風險管理模式下的各個分散開的風險管理部門進行全面整合，形成統(tǒng)一由管理階層進行管理的風險管理部門，還可以通過設立必要的風險管理委員會的方式來將銀行從事的各種商業(yè)活動中所存在的風險進行集中的處理，并由統(tǒng)一的負責人員進行決策;（2）在商業(yè)銀行中或多或少的都會設有重要的部門，這些部門都需要設置自身的風險管理崗位，并且在這些崗位中的主要負責人應南銀行高層管理人員直接進行管控，在重點部門的風險管理崗位中，工作人員主要針對本部門在日常工作中涉及的各種風險并對其進行有效的、準確的風險評估，通過這樣的分支結構的風險管理能夠讓商業(yè)銀行負責風險管理的相關責任部門在第一時問掌握銀行所從事的商業(yè)活動中的風險，并在風險發(fā)生前采取相應的措施進行避免或者轉(zhuǎn)移，以此來減少風險帶來的經(jīng)濟損失。

（二）加強風險管理手段，提高風險管理水平

在商業(yè)銀行建立完善的風險管理體系之后，就需要完善相關的風險管理設施，這方面工作的開展可以通過以下方法來完成建設工作。（1）在建立風險管理制度體系的過程中需要收集充足的歷史數(shù)據(jù)完善信息的采集以及建立有效的、可實行的、完備的處理數(shù)據(jù)的系統(tǒng)來實現(xiàn)風險管理制度體系的建設，因此風險管理設施的建立首先要擁有自身獨立性、質(zhì)量系數(shù)高的數(shù)據(jù)庫。在國際上有關資料協(xié)議中都有相關建立風險管理設施數(shù)據(jù)庫以及相應的管理信息系統(tǒng)的要求，因此我國商業(yè)銀行也可以通過建立相應完備的、獨立的、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)信息庫，不斷加強在信息收集方面的工作，不僅能夠為我國商業(yè)銀行從事商業(yè)活動是的風險評估提供大量的數(shù)據(jù)信息支撐，還能夠不斷獲取經(jīng)濟發(fā)展前沿的最新信息，以便能夠提前進行風險管理的改進和完善。此外在建設風險管理設施之后銀行自身還應該增強銀行數(shù)據(jù)信息收集系統(tǒng)方面的資金投入，保證所獲取的相關信息數(shù)據(jù)的時效性。（2）通過全面風險管理模式的實施能夠很明顯地看出銀行風險管理的主要發(fā)展方向之一是建立相關的風險度量方式以及度量模型，風險量化、模型化已經(jīng)成為風險管理的主流模式，而對風險進行量化這項技術已然成為銀行實施全面風險管理的強有力的技術支撐，因此在建設風險管理設施的過程也有必要從各方面探索能夠有效識別商業(yè)銀行風險、準確量化風險、有效控制風險的工具，通過采用科學適用的風險管理模型來建設商業(yè)銀行全面風險管理設施成為完善風險管理制度體系的重要環(huán)節(jié)。

在加強風險管理手段的同時，也應當提高風險管理水平，不斷增強工作人員對全面風險管理工作實施重要性的認識，加強對全面風險管理文化內(nèi)涵的認識。對商業(yè)銀行中的工作人員主要從風險意識、風險理念等方面進行全面性的素質(zhì)培養(yǎng)，樹立良好的風險預防意識，并且培養(yǎng)員工在風險發(fā)生時要采取適當?shù)慕鉀Q措施來降低商業(yè)銀行蒙受的損失。

（三）培養(yǎng)并引進專業(yè)性人才，加強風險管理隊伍建設

現(xiàn)階段我國在商業(yè)銀行全面風險管理方面的高端人才比較缺乏，因此在這一方面亟須培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)水平高的、風險管理水平高的人才來彌補我國商業(yè)銀行全面風險管理人才的空位。在進行引進專業(yè)人才的過程當中，商業(yè)銀行應該利用高投入的方式在一些大型銀行中吸收高技能人才，并根據(jù)我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段的發(fā)展現(xiàn)狀研究}}{符合我國國情的風險管理制度體系。在進行人才培養(yǎng)的過程中，主要是對現(xiàn)有人才進行定期的培訓工作和優(yōu)化調(diào)整工作，以此來保證所建立的風險管理制度體系具有前沿性、適用性的特點。商業(yè)銀行需要在現(xiàn)有的人才中選出綜合素質(zhì)水平相對較高的人才去成功開展并取得良好效果的一些銀行學習先進經(jīng)驗，以此來進一步提高自身技能素質(zhì)水平，還要經(jīng)常性地開展思想和銀行業(yè)務的培訓T-作，提高員工整體上的素質(zhì)水平，一步一步打造出高素質(zhì)水平的風險管理團隊。

五、結束語

綜上所述，實行全面風險管理模式已經(jīng)勢在必行，完成這項工作不僅能夠促進商業(yè)銀行穩(wěn)定的發(fā)展，還能夠有效縮短與發(fā)達國家之問的差距，促進我國經(jīng)濟的發(fā)展。

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