“一帶一路”戰(zhàn)略下商業(yè)銀行走出去的風(fēng)險及管理

摘? 要：在全球化經(jīng)濟發(fā)展與我國對外開放的時代背景下，“一帶一路”戰(zhàn)略應(yīng)運而生。黨的十九大報告提出，要通過機制創(chuàng)新、平臺創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，不斷推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。我國商業(yè)銀行抓住機遇，一方面發(fā)揮自身資金融通優(yōu)勢助力“一帶一路”戰(zhàn)略，另一方面擴大海外業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足自身發(fā)展需求，促進(jìn)商業(yè)銀行向國際化方向發(fā)展。然而，商業(yè)銀行在走出去的過程中面臨眾多風(fēng)險，如何加強風(fēng)險管理是各銀行高度關(guān)注的內(nèi)容。

關(guān)鍵詞：“一帶一路”戰(zhàn)略;國有銀行;風(fēng)險;風(fēng)險管理

一、國有銀行的主力軍作用

（1）國有銀行概況

在五大國有銀行中，工商銀行資產(chǎn)規(guī)模最大，之后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行，交通銀行位于最末。截止2019年3月末，全國大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的40.77%，與上年相比增加7.76%，負(fù)債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負(fù)債總額的40.90%，與上年相比增加7.40%，遙遙領(lǐng)先其它類金融機構(gòu)。

（2）國有銀行參與“一帶一路”的現(xiàn)狀

大型國有銀行具有規(guī)模大，資金充足，籌資能力強等優(yōu)勢，在“一帶一路”中能勝任主力軍的角色。中國銀行作為國際化水平最高的中資銀行，積極響應(yīng)“一帶一路”的倡議，目前已在24個沿線國家設(shè)立分支機構(gòu)，跟進(jìn)600多個重大項目，早在戰(zhàn)略當(dāng)年就推出了“中小企業(yè)跨境撮合服務(wù)”，成功率達(dá)到70%，成為破解中小企業(yè)發(fā)展難題的新出路。

除了中國銀行，工商銀行作為全球最大的銀行，倡導(dǎo)“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作機制，在沿線18個國家和地區(qū)擁有127家分支機構(gòu)，目前共投向212個沿線項目。農(nóng)業(yè)銀行與沿線眾多農(nóng)業(yè)國加強農(nóng)業(yè)合作，在15個國家和地區(qū)累計辦理117個項目，業(yè)務(wù)金額達(dá)925億美元。交通銀行和建設(shè)銀行也發(fā)揮自身銀行的優(yōu)勢，為“一帶一路”沿線國家提供金融支持。

二、“一帶一路”下國有銀行風(fēng)險分析

（1）國別風(fēng)險

國別風(fēng)險一定程度上也可以稱為信用風(fēng)險?！耙粠б宦贰毖鼐€共有65個國家，以發(fā)展中國家為主，有將近半數(shù)的國家經(jīng)濟處于中等水平。整體來看，沿線國家經(jīng)濟發(fā)展水平還比較低，存在基礎(chǔ)設(shè)施不完善，結(jié)構(gòu)性改革緩慢等問題，經(jīng)濟的下行風(fēng)險比較大。此外，沿線各國家或地區(qū)地緣政治、宗教文化等也差別甚大，進(jìn)一步導(dǎo)致國別風(fēng)險的增加。

（2）流動性風(fēng)險

海外流動性風(fēng)險主要體現(xiàn)在兩個方面，第一，海外無法及時有效滿足資金需求導(dǎo)致的融資流動性風(fēng)險;第二，商業(yè)銀行無法通過國際市場以合理市場價格出售資產(chǎn)獲得資金所遭受的市場流動性風(fēng)險。海外流動性風(fēng)險會隨著商業(yè)銀行海外網(wǎng)點的不斷開拓，海外市場的不斷深入而進(jìn)一步加劇。近年來，為了使人民幣匯率或利率不至于失控，中國在緩慢地取消對資本的管制，意味著跨境資金自由流動性更強，更有可能引發(fā)流動性危機。

（3）市場風(fēng)險

市場風(fēng)險主要包括利率和匯率風(fēng)險，在國際上可進(jìn)一步稱為國際利率風(fēng)險和外匯風(fēng)險。國際利率風(fēng)險產(chǎn)生于國際貨幣資本借貸過程，“一帶一路”提高了國際間貨幣的流通性，導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)、負(fù)債和轉(zhuǎn)移定價等存在不同的基準(zhǔn)利率。商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)主要集中于以外幣計價的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)，在經(jīng)濟全球化環(huán)境中，國內(nèi)外市場聯(lián)系越來越緊密，風(fēng)險的傳染效應(yīng)加重匯率的不確定性。

三、“一帶一路”下國有銀行風(fēng)險管理對策

（1）建立完備制度匹配風(fēng)險管理流程

國有銀行在“一帶一路”中業(yè)務(wù)多樣化必須差別對待。在公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域需注重專業(yè)化風(fēng)控，從行業(yè)、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品等多個維度劃分，打造專業(yè)化的審批團隊，考慮“一帶一路”沿線不同國家特點，靈活調(diào)整業(yè)務(wù)機構(gòu)和人員。在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域需注重標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)控，加強對業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品風(fēng)險的把控，將標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的零售業(yè)務(wù)批量化處理，有效分析目標(biāo)客戶的風(fēng)險特征和需求。

（2）打造專業(yè)團隊提升風(fēng)險管理水平

人的專業(yè)能力和風(fēng)險意識是提高國有銀行風(fēng)險管理質(zhì)量和效率的重要因素。首先，國有銀行應(yīng)培育良好的風(fēng)險管理文化，通過創(chuàng)造良好的外部環(huán)境來實現(xiàn)風(fēng)險文化的延伸和管理理念的統(tǒng)一。其次，嚴(yán)格選拔風(fēng)險管理人員，將全行具有高覺悟、高責(zé)任心，高業(yè)務(wù)水平的員工選拔入崗，嚴(yán)格把關(guān)考核過程，多渠道多流程審查。最后，建立多維度的績效考核制度，激發(fā)員工潛能，促進(jìn)風(fēng)險管理團隊與銀行的共同成長。

（3）發(fā)展金融科技促進(jìn)風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型

國有銀行應(yīng)加強與中國金融科技企業(yè)的合作，通過科技不斷提高國有銀行風(fēng)險管理水平。在信用風(fēng)險方面，國有銀行可以通過金融創(chuàng)新技術(shù)多渠道多維度地獲取有用信息，擴大征信數(shù)據(jù)源。在市場風(fēng)險方面，可以基于大數(shù)據(jù)和云計算，建立量化交易系統(tǒng)來預(yù)測資產(chǎn)價格波動，幫助客戶獲得長期穩(wěn)定的收益。在合規(guī)風(fēng)險方面，利用區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)對不良客戶信息的識別、保存與更新，通過監(jiān)測和分析及時有效地發(fā)現(xiàn)反洗錢等犯罪行為。

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作者簡介：趙惠嬈，女，出生年月：1995.09 ，漢，研究生，學(xué)校：上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，研究方向：商業(yè)銀行經(jīng)營管理。