基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)研究

范玉潔 武明虎

摘 要：中國(guó)人民銀行最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2017年底，全國(guó)銀行卡發(fā)卡數(shù)量66.93億張。已經(jīng)成為大眾必備的金融服務(wù)工具，但是欺詐帶來(lái)了安全隱患，會(huì)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，必須非常重視。文章先介紹基本概念，再?gòu)牟煌矫嬲归_論述，從而促進(jìn)更好發(fā)展。

關(guān)鍵詞：BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);銀行卡反欺詐;系統(tǒng)研究

0 引言

銀行卡直接關(guān)系到企業(yè)、個(gè)人的財(cái)產(chǎn)，可以為使用提供方便，對(duì)資金進(jìn)行科學(xué)管理。近幾年媒體新聞不斷曝光欺詐事件，違法犯罪分子采用先進(jìn)手段侵害用戶利益，因此要研究反欺詐系統(tǒng)。主要目的是建立起一層保護(hù)屏障，更加安全、放心的使用銀行卡。

1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和銀行卡反欺詐模型的基本概述

1.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

采用BP算法的多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型一般被稱為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，由不同部分組成，發(fā)揮著各自的作用，有著強(qiáng)大的感知功能，能夠?qū)崿F(xiàn)多層次網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，給人們帶來(lái)不一樣的體驗(yàn)。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法是典型的由監(jiān)督學(xué)習(xí)算法，整個(gè)過(guò)程通過(guò)對(duì)信號(hào)的傳遞、轉(zhuǎn)化來(lái)完成，不斷調(diào)整網(wǎng)絡(luò)權(quán)值，直到最接近真實(shí)答案的時(shí)候才停止運(yùn)行，BP網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練才完成。其具有解決復(fù)雜的非線性問(wèn)題特點(diǎn)，過(guò)程是基于完善的數(shù)學(xué)理論，有著嚴(yán)密邏輯性。但是也存在缺陷，一是收斂速度慢，訓(xùn)練時(shí)間比較長(zhǎng)，整個(gè)建模過(guò)程很難控制;二是容易陷入局部極小值，所以還需要完善才能發(fā)揮出更大作用

1.2 銀行卡反欺詐模型

銀行卡是一種免擔(dān)保，不需要重復(fù)申請(qǐng)而且擁有循環(huán)額度的信貸工具，可以滿足用戶需求。從目前情況來(lái)看，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)三大類，要想保護(hù)自身合法權(quán)益，必須建立反欺詐模型，可以減少此類情況的發(fā)生。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展今天，很多人為了得到利益不擇手段，欺詐就是其中一種，已經(jīng)構(gòu)成違法犯罪，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。要結(jié)合銀行卡發(fā)行實(shí)際情況以及大部分用戶需求，對(duì)欺詐進(jìn)行深入研究，找到其中原因，然后再進(jìn)行設(shè)計(jì)反欺詐模型，這樣會(huì)更加具有針對(duì)性，大大提高銀行卡安全等級(jí)。

2 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)研究的意義

銀行卡由于自身特點(diǎn)，發(fā)卡行只有合理控制風(fēng)險(xiǎn)才能獲得一定受益，有利于實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。相對(duì)于西方發(fā)達(dá)國(guó)家而言，我國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)起步比較晚，風(fēng)險(xiǎn)管理水平有限，成為發(fā)展中的阻力因素。針對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理而言，在很多方面依然需要進(jìn)一步完善，不斷提高整體水平。所以要立足于實(shí)際情況，積極借鑒國(guó)外銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，研究出適合國(guó)內(nèi)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理模型。對(duì)于每一個(gè)人來(lái)說(shuō)，財(cái)產(chǎn)都是非常重要的，如果銀行卡存在較高風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)降低民眾信譽(yù)度，不利于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。反欺詐系統(tǒng)可以創(chuàng)建出安全市場(chǎng)環(huán)境，為資金提供強(qiáng)大保障。

3 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐模型分析

基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐模型分析主要從BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐模型的優(yōu)勢(shì)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐模型設(shè)計(jì)等兩個(gè)方面展開分析。

3.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐模型的優(yōu)勢(shì)

在銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理建模中，主要風(fēng)險(xiǎn)是持卡人的信用方面，很難達(dá)到預(yù)期效果。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)原因是統(tǒng)計(jì)規(guī)律簡(jiǎn)單，都是一些常規(guī)性的內(nèi)容，例如姓名、年齡、婚姻、戶籍地址等，將其和中國(guó)人民銀行的征信信息有機(jī)結(jié)合進(jìn)行綜合建模。相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，欺詐行為模式具有隱蔽、不斷變化的特點(diǎn)，這就增加了難度，調(diào)查起來(lái)根本沒有規(guī)律可循。歷史數(shù)據(jù)具有數(shù)量大、復(fù)雜性的特點(diǎn)，所以很難發(fā)現(xiàn)，一般統(tǒng)計(jì)模型用于反欺詐建模效果都不是很好。因此要加大技術(shù)研究，攻克反欺詐建模中的難題，建立起一個(gè)完整體系。

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有自學(xué)習(xí)、自組織、自適應(yīng)以及聯(lián)想記憶功能等特點(diǎn)，尤其是在解決復(fù)雜問(wèn)題上有著強(qiáng)大作用。在銀行卡反欺詐中，采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的BP算法作為反欺詐建模方法，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)訓(xùn)練樣本，可以發(fā)現(xiàn)其中蘊(yùn)含的規(guī)律，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，最終能在一定誤差允許范圍之內(nèi)接近樣本實(shí)際目標(biāo)值。另外BP算法引入了隱藏層，可以以任何精度逼近復(fù)雜的非線性問(wèn)題，具有更好的聯(lián)想、分類和記憶等功能。采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模，算法學(xué)習(xí)不再是一件困難的事情，網(wǎng)絡(luò)模型設(shè)計(jì)可以在短時(shí)間內(nèi)完成，可以順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

3.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐模型設(shè)計(jì)

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是多層前饋型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，由輸入層、隱藏層以及輸出層組成，很多隱藏層主要是為了解決復(fù)雜問(wèn)題，可以大大提高結(jié)果的精確性。但是多個(gè)隱藏層自身也存在一定的弊端，導(dǎo)致初始網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和訓(xùn)練過(guò)程中的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)調(diào)整都比較復(fù)雜，很難實(shí)現(xiàn)有效控制。確定了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的三層結(jié)構(gòu)，接下來(lái)需要確定每層的單元數(shù)目，這樣神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)才算完成。輸入層的單元數(shù)目由數(shù)據(jù)預(yù)處理中選擇的特征變量數(shù)目確定，輸出層單元數(shù)目由預(yù)測(cè)的目標(biāo)確定。只有不斷深入分析，才能得出欺詐的可能性。

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法相關(guān)設(shè)計(jì)。本文的反欺詐核心模塊，采用帶動(dòng)量項(xiàng)且引入陡度因子的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)算法，避免了整個(gè)過(guò)程中復(fù)雜程序，節(jié)省了大量時(shí)間。同時(shí)為了提高模型的泛化能力，避免過(guò)擬合情況的出現(xiàn)，我們采用公式3.4計(jì)算網(wǎng)絡(luò)誤差，使得最終網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練在綜合考察網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性時(shí)達(dá)到最優(yōu)。算法是非常重要的，可以保證符合邏輯推理規(guī)律，保證最終結(jié)果正確性。要樹立起創(chuàng)新意識(shí)，未來(lái)面臨情況會(huì)更加復(fù)雜，所以要提高BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程度，才能保護(hù)銀行卡使用安全。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)研究具有重要意義，可以提高使用安全性，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。要學(xué)會(huì)用發(fā)展眼光去看待問(wèn)題，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上不斷完善，發(fā)揮出BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，從而促進(jìn)銀行實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

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