信息不對稱對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響

陳志祥

摘 要：因受當(dāng)前社會主義市場經(jīng)濟(jì)所帶來的影響，使得商業(yè)銀行之間所面臨的競爭也越發(fā)激烈。在此趨勢下，在一定程度上加劇信貸風(fēng)險，這種情況出現(xiàn)的主要原因就是信息不對稱。而本文主要就對信息不對稱條件下對商業(yè)銀行信貸所產(chǎn)生風(fēng)險影響進(jìn)行分析，并就此提出相關(guān)的策略。以期能夠有效規(guī)避信息不對稱對我國商業(yè)銀行所帶來的信貸風(fēng)險影響。

關(guān)鍵詞：信息不對稱 商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險 影響

中圖分類號：F832 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）06（a）-066-02

在通常情況下，作為微觀因素的信息不對稱，很容易受到多方面因素的影響，對商業(yè)銀行信貸帶來一定的風(fēng)險。在這種情況下，為了能夠有效避免該風(fēng)險的出現(xiàn)，則需要銀行重視信息不對稱這個問題。立足于信息經(jīng)濟(jì)學(xué)角度上，能夠發(fā)現(xiàn)有關(guān)信息不對稱主要表現(xiàn)為兩個方面：一是，指進(jìn)行交易的雙方，有一方所獲取的相關(guān)信息較少，因而處于薄弱地位；二是，當(dāng)雙方已經(jīng)完成具體交易后，則需要進(jìn)行簽約這個環(huán)節(jié)。由于某一方對其所進(jìn)行交易的伙伴缺少一定的管理，促使其所掌握的信息比較有限。

1 關(guān)于信息不對稱對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險產(chǎn)生影響的具體表現(xiàn)

1.1 信息不對稱所引發(fā)利率風(fēng)險

所謂的利率風(fēng)險，能夠在商業(yè)銀行資產(chǎn)價值與實際經(jīng)營利潤收益所帶來的經(jīng)濟(jì)損失充分體現(xiàn)。這種風(fēng)險的出現(xiàn)，在通常情況下就是因資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)與各個利潤不相符而造成的。結(jié)合近幾年發(fā)現(xiàn)，我國在利率風(fēng)險管理上還存在的一定的不足，即疏于對這方面的有效管理。而在當(dāng)前利潤管理體制改革工作的推進(jìn)中，使得銀行所面臨的利潤風(fēng)險對其發(fā)展帶來不同程度的影響。在這種形勢下，也使得商業(yè)銀行越發(fā)重視利潤風(fēng)險管理工作的開展。在相關(guān)信貸中，多數(shù)商業(yè)銀行與企業(yè)在投資風(fēng)險上存在相同的問題，即投資風(fēng)險信息不對稱。

1.2 信息不對稱所引發(fā)的契約風(fēng)險

在一般情況下，有關(guān)商業(yè)銀行與合作企業(yè)具有緊密關(guān)系。具體來說就是說合作企業(yè)是借貸方和資金的使用者，需要全面了解各方面信息，如資金去向、投資收益水平以及貸款償還概率等信息。在雙方的協(xié)議關(guān)系中，經(jīng)常會出現(xiàn)道德風(fēng)險這個問題。這就是指企業(yè)在與銀行完成業(yè)務(wù)合作后，沒有按照規(guī)定時間履行合同中的內(nèi)容，也及時違背相關(guān)簽約內(nèi)容。這些問題的出現(xiàn)，勢必會給借款方帶來極大的風(fēng)險。對于一些企業(yè)，為了能夠獲得更高的經(jīng)濟(jì)利益，其都會將資金投入在比較高的風(fēng)險項目中。在這方面，如果企業(yè)投資失敗，則會對銀行的借款帶來嚴(yán)重的影響。

1.3 信息不對稱所引發(fā)的貸款抵押風(fēng)險

針對商業(yè)銀行與合作企業(yè)之間所建立的借貸關(guān)系，作為銀行，必須要重視企業(yè)所具有的信譽度和規(guī)模。當(dāng)企業(yè)在向銀行申請相關(guān)借款業(yè)務(wù)時，其首先就要能夠按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對借款者所擁有的資產(chǎn)，作為其貸款的抵押物。

這也就說如果企業(yè)在借貸合作中，違背契約時，銀行是有權(quán)利對企業(yè)所抵押的物品進(jìn)行變賣，以此獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。通過這種方式能夠在一定程度上降低銀行虧損。這種情況的出現(xiàn)，也使得部分商業(yè)銀行信貸部門在這方面存在較多的誤區(qū)。具體表現(xiàn)在：貸款抵押會規(guī)避銀行一定的信貸風(fēng)險。但是在實際中，能夠發(fā)現(xiàn)，有些抵押物本身就帶有一定的風(fēng)險隱患，這就使得抵押物的估值不夠準(zhǔn)確，以及抵押人對相關(guān)抵押物較為隨意的處理等都會讓銀行在對這些抵押物進(jìn)行回收時，比較容易產(chǎn)生風(fēng)險。

1.4 信息不對稱引發(fā)的信貸配給風(fēng)險

由于企業(yè)所具有的還款能力和銀行貸款會直接影響信貸部門的收益潛力，因而其會比較注重利率水平。而商業(yè)企業(yè)則比較關(guān)心貸款的信用風(fēng)險。在這個環(huán)節(jié)中，對信用風(fēng)險與相關(guān)利率水平處于獨立狀態(tài)時，作為商業(yè)銀行，則就需要不斷提高利率水平。之所以這樣做，主要是為了能夠更好地增加實際收益。結(jié)合實際調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于銀行與企業(yè)在業(yè)務(wù)合作過程中，存在信息不對稱問題，進(jìn)而造成企業(yè)在投資上以具有高風(fēng)險的項目為主。進(jìn)而增加銀行所需要承擔(dān)的信貸風(fēng)險。

2 運用信息不對稱理論加強(qiáng)信貸風(fēng)險管理的策略

對于上述中所分析的信息不對稱對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險產(chǎn)生影響的具體表現(xiàn)，相關(guān)人員則可采用以下幾種策略予以解決。

2.1 提高信貸活動的信息對稱程度

為了能夠進(jìn)一步提高信貸活動的信息對稱程度，則需要相關(guān)人員根據(jù)實際情況，建立較為完善的信貸管理信息系統(tǒng)。在該系統(tǒng)中，要注重對相關(guān)客戶和信貸業(yè)務(wù)信息等綜合信息的收集，同時還要對系統(tǒng)實施數(shù)字化監(jiān)控。之后，相關(guān)人員還要進(jìn)一步分析和研究信貸管理信息，并建立相應(yīng)的模型。這樣做能夠確保數(shù)據(jù)更加可靠。此外，相關(guān)人員還要建立客戶經(jīng)理制，以此能夠不斷的完善制度。

2.2 建立較為激勵的約束機(jī)制

建立激勵約束激勵，既包括企業(yè)，還針對信貸部門。在該機(jī)制中要能夠公平對待交易雙方。為了能夠建立有效的激勵約束機(jī)制，相關(guān)人員則需要注重以下幾個方面。一是，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，注重對有關(guān)產(chǎn)權(quán)約束機(jī)制的建立。在建立該機(jī)制過程中，不僅要包括對交易雙方所履行的內(nèi)容和權(quán)利，同時還要就結(jié)合實際情況，不斷加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)制度改革工作的開展；二是，對相關(guān)行政約束予以適當(dāng)?shù)募訌?qiáng)。在實際中，市場經(jīng)濟(jì)在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有一定基礎(chǔ)性的作用，但是為了能夠保障其更好的發(fā)揮，則就需要對其進(jìn)行必要的行政約束；三是，進(jìn)行企業(yè)激勵機(jī)制約束，主要是為了能夠更好地完善當(dāng)前商業(yè)銀行對企業(yè)在自身信用等級上的評定。以此能夠在一定程度規(guī)避道德風(fēng)險；四是，結(jié)合實際需要，成立商業(yè)銀行同業(yè)公會。這樣做，能夠有效減少企業(yè)擾亂信貸市場正常運行的秩序。

2.3 建立全面管理信貸檔案

為了能夠使得信貸信息的來源進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)人員則需要注重對信貸檔案體系的完善和構(gòu)建。當(dāng)企業(yè)或個人向銀行申請貸款時，需要銀行對其進(jìn)行全面的了解和調(diào)查。這樣做，不僅能夠使得貸款信息更加及時，還極大的保證貸款決策的準(zhǔn)確性和及時性。另外，工作人員還要能夠不斷學(xué)習(xí)過去國外銀行在管理上的經(jīng)驗，結(jié)合實際情況，建立具有統(tǒng)一性的授信制度。在這其中，可通過相關(guān)技術(shù)手段來降低信貸風(fēng)險。與此同時要準(zhǔn)確評定借款人的信用等級與授信額度。工作人員在建立有關(guān)貸款時期審查的均衡機(jī)制時，要能夠充分的考慮到借款是否具有合作能力。只有這樣才能夠更好的確定貸款利率和抵押率以及適當(dāng)?shù)膶σ恍┎皇匦庞媒杩钊说膽土P。在具體簽訂貸款過程中，銀行與企業(yè)必須要明確雙方之間所需要的履行的義務(wù)和具有的權(quán)利，特別是要能夠清楚的明確違約懲罰的相關(guān)條款。

2.4 堅持先評級后授信的原則

對于商業(yè)銀行來說，要想能夠有效避免信息不對稱給商業(yè)銀行帶來的信貸風(fēng)險。其就在放貸前，需要全面了解和掌握借款企業(yè)的行業(yè)背景和實際業(yè)務(wù)狀況等，以此能夠采取相應(yīng)的營銷手段來保證銀行有效發(fā)展。在具體實施中，工作人員要通過合理的方式來評判企業(yè)風(fēng)險，并實施信用評級。只有通過良好的企業(yè)資產(chǎn)評級才能夠較好的明確企業(yè)的資信等級。在資信評價機(jī)構(gòu)中，主要就是評定和預(yù)測企業(yè)是否具有一定的資金實力和償債能力。以此能夠進(jìn)一步完善企業(yè)資產(chǎn)的信用評級制度。

針對信息不對稱所產(chǎn)生的道德風(fēng)險，則需要工作人員根據(jù)實際情況，創(chuàng)設(shè)出良好的銀行企業(yè)文化以及建立良好員工理念。這樣做，能夠使得這些工作人員具備工作責(zé)任心，確保銀行工作有序開展。

3 結(jié)語

綜合上述，隨著我國金融市場所面臨的競爭越發(fā)激烈，使得信貸部門開展有關(guān)信息不對稱與信貸風(fēng)險間的博弈。這是因信息不對稱對我國商業(yè)銀行帶來極大的風(fēng)險影響，如信息不對稱所引發(fā)利率風(fēng)險、貸款抵押風(fēng)險、契約風(fēng)險和信貸配給風(fēng)險等。為了能夠有效規(guī)避這些風(fēng)險，相關(guān)人員首先就要注重信貸風(fēng)險管理工作開展的重要性，并通過上述中所探討的策略，具體有：提高信貸活動的信息對稱程度、建立較為激勵的約束機(jī)制、建立全面管理信貸檔案以及堅持先評級后授信的原則等方式來降低信貸風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)

[1] 姜珊.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險以及與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系研究[J].經(jīng)營者， 2017，31（8）.

[2] 程傳勇.基于信息不對稱視角下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險博弈分析[J].湖北社會科學(xué)，2015（11）.

[3] 沈治寰.基于內(nèi)部控制的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究[J].中國商論，2017（10）.

[4] 孫美林.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險形成的內(nèi)部因素[J].科技經(jīng)濟(jì)市場， 2016（4）.

[5] 劉耘.試述宏觀經(jīng)濟(jì)周期下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險[J].時代金融（下旬），2016（11）.

[6] 黃薷丹.江蘇商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題研究——以無錫市為例[J].中國商論，2016（35）.