新時(shí)代首席風(fēng)險(xiǎn)官的風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化工作

何大勇

銀行要做好未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，很大程度上取決于首席風(fēng)險(xiǎn)官（CRO）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理 部門進(jìn)行職能轉(zhuǎn)型的能力，使其從純粹的業(yè)務(wù)支持職能轉(zhuǎn)向更積極的職能定位，主動(dòng)與高管合作，為銀行決策提供支持，并幫助銀行抓住商業(yè)機(jī)會(huì)。新時(shí)代CRO正積極參與銀行的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)優(yōu)化工作，并指導(dǎo)稀缺資源的部署工作，進(jìn)而成為銀行的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)所在。

在不斷變化的監(jiān)管環(huán)境中持續(xù)做好合規(guī)工作是銀行取得成功的關(guān)鍵。為了實(shí)現(xiàn)該目 標(biāo)，也為了使風(fēng)險(xiǎn)管理部門能夠?yàn)檎麄€(gè)銀行創(chuàng)造價(jià)值，CRO需要重點(diǎn)采取以下四項(xiàng)舉措：

· 持續(xù)對(duì)全球和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管變化進(jìn)行戰(zhàn)略性監(jiān)控和管理，識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)。

· 擴(kuò)大并利用風(fēng)險(xiǎn)部門的數(shù)據(jù)和分析能力，從而加強(qiáng)銀行內(nèi)部決策，并拓展商業(yè)機(jī)會(huì)和客戶服務(wù)。

· 推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的數(shù)字化。

· 與監(jiān)管科技公司和其他金融科技公司合作，引進(jìn)尖端技術(shù)。

條理清晰、洞察深刻地執(zhí)行以上舉措將給銀行帶來(lái)顯著的效益提升。

實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃，保障全面監(jiān)管合規(guī)

監(jiān)管合規(guī)的根本保障在于CRO對(duì)監(jiān)管類項(xiàng)目的全面把握，關(guān)鍵在于緊跟監(jiān)管形勢(shì)，管理好傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)類型，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。除此以外，CRO 還要識(shí)別和管理新的風(fēng)險(xiǎn)類型，例如網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)。

將風(fēng)險(xiǎn)管理變成一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

一些富有遠(yuǎn)見(jiàn)的CRO正在改造風(fēng)險(xiǎn)部門的知識(shí)、數(shù)據(jù)資源和能力，使其成為銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。要做到這一點(diǎn)，CRO至少可以在以下三方面與銀行業(yè)務(wù)部門開(kāi)展合作：

· 采取全面的視角看待資產(chǎn)負(fù)債表上的資源，及時(shí)做出關(guān)鍵決策，從而在風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間做出最佳權(quán)衡。

· 從管理者視角看待非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，采取以事實(shí)為依據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，優(yōu)化內(nèi)部資源配置。

· 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)部門的能力和數(shù)據(jù)，為公司銀行客戶提供決策支持，并為此類客戶開(kāi)發(fā)新的咨詢服務(wù)和專門的分析工具。

以上是風(fēng)險(xiǎn)部門創(chuàng)造附加價(jià)值的三種方式，能夠?yàn)殂y行本身以及銀行的客戶服務(wù)注入獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

綜合資產(chǎn)負(fù)債表管理。鑒于監(jiān)管變化對(duì)銀行商業(yè)模式的影響，銀行有必要采取全方位視角看待整個(gè)組織的資源消耗情況，這需要將關(guān)鍵的資產(chǎn)負(fù)債表和監(jiān)管比率指標(biāo)與銀行的盈虧和管理狀況關(guān)聯(lián)起來(lái)。風(fēng)險(xiǎn)部門可以與司庫(kù)、財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門合作，通過(guò)以下三種方式制定綜合的資產(chǎn)負(fù)債表管理框架：

· 利用風(fēng)險(xiǎn)部門豐富的數(shù)據(jù)資源和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕７椒?，制定資本、流動(dòng)性和資金消耗方面的高級(jí)監(jiān)控和管理指標(biāo)。

· 發(fā)揮情景分析壓力測(cè)試能力，開(kāi)發(fā)先進(jìn)的管理決策支持工具。

· 識(shí)別并量化分析管理舉措，共同優(yōu)化資本、流動(dòng)性、資金、IFRS 9條例和杠桿率。

風(fēng)險(xiǎn)、司庫(kù)和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)合作起來(lái)，推動(dòng)整個(gè)銀行從孤立、逐個(gè)風(fēng)險(xiǎn)或業(yè)務(wù)部門的視角轉(zhuǎn)向從客戶或行業(yè)出發(fā)的整體視角，有這樣才能對(duì)資產(chǎn)負(fù)債情況擁有全面的認(rèn)知。只從這樣的整體視角出發(fā)，銀行才能夠通盤考慮，在風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)之間做出最佳決策。

比如壓力測(cè)試框架近期的調(diào)整就顯現(xiàn)了這一向整體視角轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，要求銀行將壓力測(cè)試與內(nèi)部業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行對(duì)接，比如，將不同的情景壓力測(cè)試結(jié)果納入到業(yè)務(wù)規(guī)劃中。通過(guò)將這種全局視角融入到管理工作中，銀行能夠?qū)毫y(cè)試從一項(xiàng)高成本監(jiān)管合規(guī)工作變成一項(xiàng)切實(shí)有效的管理規(guī)劃指導(dǎo)工具。

思路清晰、以事實(shí)為依據(jù)， 制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響也越來(lái)越不容忽視，這類風(fēng)險(xiǎn)涉及數(shù)據(jù)保護(hù)、 網(wǎng)絡(luò)安全、市場(chǎng)濫用和反洗錢等領(lǐng)域。銀行高管和董事會(huì)需要思路清晰、以事實(shí)為依據(jù)的看待這些風(fēng)險(xiǎn)，從而制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。例如，針對(duì)管控體系不完善的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)管控系統(tǒng)和監(jiān)控力度。同時(shí)，這一視角也有利于銀行優(yōu)化資源配置并簡(jiǎn)化管控框架。BCG在多個(gè)行業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)表明，這一視角通常會(huì)幫助銀行在風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)部門的職能范疇之外識(shí)別成本削減機(jī)會(huì)。例如，我們通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目 在以下部門識(shí)別出了成本優(yōu)化空間：銀行的業(yè)務(wù)部門（與客戶數(shù)據(jù)保護(hù)有關(guān)）、運(yùn)營(yíng)部門（通過(guò)減少前后臺(tái)的人工操作）和IT部門（金融工具市場(chǎng)指導(dǎo)II法規(guī)執(zhí)行導(dǎo)致的系統(tǒng)變更）。

為終端客戶提供以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的咨詢服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)部門可以利用自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，包括識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)敞口的能力，為銀行客戶提供商業(yè)服務(wù)，從而創(chuàng)造新的收入來(lái)源。例如，風(fēng)險(xiǎn)部門可以與面向客戶的前臺(tái)部門攜手，為中小企業(yè)客戶提供風(fēng)險(xiǎn)咨詢或評(píng)級(jí)咨詢服務(wù)。這類服務(wù)能夠使客戶清楚地了解影響信用評(píng)級(jí)的主要因素。同樣，與對(duì)沖相關(guān)的咨詢服務(wù)能夠幫助客戶了解自己的風(fēng)險(xiǎn)敞口，并制定合適的對(duì)沖方案。通過(guò)發(fā)展咨詢服務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門能夠利用其強(qiáng)大的內(nèi)部資源來(lái)服務(wù)于 客戶，進(jìn)而深化與業(yè)務(wù)部門的合作。

風(fēng)險(xiǎn)部門數(shù)字化

數(shù)字化作為銀行戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)，如今正在改變銀行運(yùn)作方式的方方面面。各種數(shù)字化創(chuàng)新正在給幾乎所有的銀行工作提供新的支持。隨著數(shù)字化重新定義客戶旅程和客戶體驗(yàn)，銀行的核心流程，包括風(fēng)險(xiǎn)管理流程，也要跟上步伐。

相比其他部門，風(fēng)險(xiǎn)部門一直在采用和部署創(chuàng)新技術(shù)方面走在前列，例如建模和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)。但風(fēng)險(xiǎn)部門并沒(méi)有很積極地應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)來(lái)改進(jìn)核心風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的另一重要價(jià)值在于提高流程效率。

能夠應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)部門數(shù)字化的技術(shù)有很多，但落實(shí)到具體的單個(gè)銀行則可能只有少數(shù)幾項(xiàng)技術(shù)最適宜其數(shù)字化轉(zhuǎn)型。銀行CRO需要盡快找到啟動(dòng)轉(zhuǎn)型的最佳方式，而非依賴于傳統(tǒng)的線性的試錯(cuò)做法，因?yàn)榕c開(kāi)發(fā)面向客戶的最小可行產(chǎn)品時(shí)的情況不同，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)部門而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型失誤的潛在成本很高。

對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潛在成本和效益進(jìn)行量化分析是必不可少的一步。數(shù)字化可以幫助銀行實(shí)現(xiàn)監(jiān)管報(bào)告自動(dòng)化、支持決策，提高透明度；另外，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)的使用可以提高計(jì)量模型結(jié)果的準(zhǔn)確性。這兩點(diǎn)都能提高銀行的效能。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的另一重要價(jià)值在于提高流程效率。例如，通過(guò)強(qiáng)化自動(dòng)化和數(shù)據(jù)分析能力，銀行能夠建立端到端信貸流程，并降低操作風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而將成本降低25%或更多。

針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景快速興起。以獲客流程為例，金融機(jī)構(gòu)必須適應(yīng)新的客戶互動(dòng)方式，采取多渠道方法，并充分考慮智能手機(jī)在日常生活中不可或缺的地位。另一個(gè)例子是模型生命周期（MLC）管理。隨著模型變得愈發(fā)復(fù)雜，銀行在使用模型時(shí)面臨越 來(lái)越多的挑戰(zhàn)，而模型生命周期管理能夠幫助。

銀行實(shí)現(xiàn)模型開(kāi)發(fā)、文檔記錄、驗(yàn)證和使用跟蹤等端到端流程的自動(dòng)化。

要實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，風(fēng)險(xiǎn)部門需要變革其運(yùn)營(yíng)模式、工作職責(zé)和資源配置。實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變需要采取以下五項(xiàng)行動(dòng)：

· 將一些純生產(chǎn)性工作，例如根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)制作報(bào)告，轉(zhuǎn)移至作為風(fēng)險(xiǎn)第一道防線的業(yè)務(wù)部門或共享服務(wù)中心。

· 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)部門的監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力。

· 利用智能技術(shù)大幅削減成本并提高效能。

· 采取新的工作方式，如敏捷式工作方式。

· 調(diào)整銀行文化和員工技能組合，促進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造，推動(dòng)交流與合作。

與監(jiān)管科技公司合作，促進(jìn)創(chuàng)新、建立優(yōu)勢(shì)

監(jiān)管科技等金融科技公司數(shù)量飛速增長(zhǎng)，成功的CRO有必要了解此類潛在合作伙伴或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

作為銀行的潛在合作伙伴，監(jiān)管科技公司能夠幫助銀行的風(fēng)險(xiǎn)部門獲得創(chuàng)新和優(yōu)勢(shì)，其發(fā)展勢(shì)頭正在上升。許多監(jiān)管科技公司能夠?yàn)殂y行提供數(shù)字化創(chuàng)新，使銀行更高效地完成合規(guī)、報(bào)告以及其他風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管任務(wù)。

同時(shí)，在將重要的監(jiān)管合規(guī)工作委派給第三方時(shí)，銀行必須謹(jǐn)慎對(duì)待其中的風(fēng)險(xiǎn)。在落實(shí)監(jiān)管科技公司提供的數(shù)字化創(chuàng)新方案和服務(wù)時(shí)，CRO既要盡可能為公司創(chuàng)造價(jià)值，又要避免潛在風(fēng)險(xiǎn)和復(fù)雜化，必須在二者之間作出適當(dāng)權(quán)衡。

BCG的數(shù)據(jù)和研究平臺(tái)“金融科技控制塔”對(duì)數(shù)千家金融科技公司進(jìn)行跟蹤，其中包括遍布全球的360多家監(jiān)管科技公司。這類公司專門從事監(jiān)管相關(guān)服務(wù)，其數(shù)量在不斷增加（如下頁(yè)圖）。

兩個(gè)因素正在不斷推動(dòng)監(jiān)管科技公司的增長(zhǎng)：監(jiān)管要求越來(lái)越多，越來(lái)越復(fù)雜；監(jiān)管科技公司能提供更高效、更有效的新技術(shù)來(lái)滿足監(jiān)管要求。此類技術(shù)通常包括人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)。另外，區(qū)塊鏈和生物識(shí)別技術(shù)也很常見(jiàn)，盡管它們的應(yīng)用還在不斷改進(jìn)的過(guò)程中。

監(jiān)管科技公司主要集中于三個(gè)市場(chǎng)：美國(guó)130 家，英國(guó) 80 家，澳大利亞 25 家。其服務(wù)專注于七大領(lǐng)域：數(shù)據(jù)采集和整合、一般性合規(guī)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)管分析和培訓(xùn)、報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分析和賬戶驗(yàn)證。其中，賬戶驗(yàn)證在監(jiān)管科技服務(wù)中的占比高達(dá) 25%。

監(jiān)管科技應(yīng)用場(chǎng)景多種多樣。在初期，監(jiān)管科技的作用主要是幫助銀行通過(guò)規(guī)模化更有效地應(yīng)對(duì)日益繁復(fù)的監(jiān)管合規(guī)要求。如今，監(jiān)管科技的作用還包括改善風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管合規(guī)效果。越來(lái)越多的監(jiān)管科技技術(shù)為客戶提供越來(lái)越好的數(shù)字化體驗(yàn)。許多監(jiān)管科技技術(shù)通過(guò)消除繁冗的人工操作流程創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，不斷證明合規(guī)部門也能幫助提高金融服務(wù)的收入。

對(duì)銀行而言，監(jiān)管科技目前主要有如下應(yīng)用場(chǎng)景：

· 減少了解客戶（KYC）流程中的人工操作

· 對(duì)反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）工作進(jìn)行監(jiān)測(cè)，減少誤報(bào)

· 整合全行數(shù)據(jù)

· 快速識(shí)別監(jiān)管變化

許多監(jiān)管機(jī)構(gòu)自己也使用監(jiān)管科技服務(wù)，他們目前通常不會(huì)對(duì)銀行如何使用監(jiān)管科技解決方案進(jìn)行監(jiān)督。到目前為止，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的參與僅限于觀察監(jiān)管科技生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)并提升相關(guān)能力專長(zhǎng)，以白皮書的形式提供行業(yè)意見(jiàn)，并與監(jiān)管科技公司和金融機(jī)構(gòu)合作開(kāi)發(fā)落實(shí)監(jiān)管規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

同時(shí)，對(duì)于監(jiān)管科技解決方案在反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，許多監(jiān)管機(jī)構(gòu)也表達(dá)了強(qiáng)烈興趣。

盡管銀行管理層及合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)部門普遍擔(dān)心與監(jiān)管科技公司合作的風(fēng)險(xiǎn)可能大于回報(bào)，銀行與監(jiān)管科技公司的互動(dòng)仍呈上升趨勢(shì)。監(jiān)管科技創(chuàng)新解決方案的回報(bào)并不明確，而且一旦實(shí)施失敗，將給銀行造成巨大損失，因此銀行需要做出合理權(quán)衡。同時(shí)，銀行必須妥善管理將部分工作委派給第三方時(shí)面臨的外包風(fēng)險(xiǎn)，以及與監(jiān)管科技公司交換數(shù)據(jù)時(shí)面臨的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。

總而言之，監(jiān)管科技公司在全球銀行生態(tài)系統(tǒng)中的重要性將會(huì)不斷增加，作用也會(huì)更加明顯。富有遠(yuǎn)見(jiàn)的CRO將會(huì)尋求更多、更深入的合作，以推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)部門的長(zhǎng)遠(yuǎn)轉(zhuǎn)型，使風(fēng)險(xiǎn)部門成為銀行新的價(jià)值創(chuàng)造之源。