鄭姍 宋洋 宗義湘 趙邦宏
摘要:為了揭示河北省蔬菜價格波動規(guī)律,選取1995—2014年河北省鮮菜類居民消費(fèi)年度價格指數(shù)和2009年1月至2015年11月河北省蔬菜消費(fèi)月度價格指數(shù),運(yùn)用H-P濾波分解模型對河北省蔬菜的年度和月度價格進(jìn)行周期劃分;為分析影響河北省蔬菜價格波動的因素,運(yùn)用因子分析和向量自回歸(VAR)模型進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果表明,河北省蔬菜價格波動具有明顯的季節(jié)性和周期性,年度和月度價格波動幅度均為強(qiáng)幅波動型、擴(kuò)張期長于收縮期,且周期類型均為古典型,但年度價格波動周期為短期波動,月度價格周期為長期波動;生產(chǎn)成本、購買力、人口數(shù)量等因素在不同時間段對蔬菜價格波動的影響大小和方向具有明顯的差異性,具有周期性特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:蔬菜;價格波動;價格指數(shù);影響因素;HP濾波分解;VAR模型;季節(jié)性;周期性
中圖分類號: F323.7 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號:1002-1302(2017)19-0350-08
收稿日期:2016-04-01
基金項(xiàng)目:國家特色蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)(編號:CARS-24-08B);河北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系蔬菜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目(編號:HBCT2013120202);河北省研究生創(chuàng)新資助項(xiàng)目(編號:1099009)。
作者簡介:鄭 姍(1990—),女,河北保定人,碩士研究生,主要從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究。E-mail:audacious3621@sina.com。
通信作者:宗義湘,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。E-mail:zyx_0625@126.com。 2008年以來,蔬菜價格波動幅度呈現(xiàn)擴(kuò)大的態(tài)勢,“蒜你狠”“姜你軍”等價格失衡現(xiàn)象屢見不鮮,2016年1月受全國大范圍極寒天氣影響,河北省物價局監(jiān)測的16種蔬菜價格4降12升,8種大路蔬菜平均價格為5.64元/kg,比2015年12月上漲7.4%,高于2015年同期23.7%。2016年3月天氣回暖后,菜價不降反升,同比增速達(dá)40%,蔬菜的大幅上漲和強(qiáng)勢波動嚴(yán)重影響了市場的穩(wěn)定,掌握價格波動的特征并采取針對性的調(diào)控政策來穩(wěn)定價格市場具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前國內(nèi)外學(xué)者對蔬菜價格波動進(jìn)行了較全面的分析。涂濤濤等運(yùn)用Census X12季節(jié)調(diào)整和H-P濾波法,將蔬菜價格波動分為趨勢變動、季節(jié)變動、循環(huán)變動和不規(guī)則變動要素[1]。周振亞等從不同流通方式(田間收購、批發(fā)市場、零售市場)的價格進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)造成蔬菜價格波動的關(guān)鍵因素為供過于求和不完善的流通體系[2]。郭力野運(yùn)用H-P濾波法和BP濾波法,對2004—2013年我國蔬菜及部分蔬菜品種的價格波動進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)我國蔬菜價格總體呈增長趨勢,呈明顯的季節(jié)性特征,但波動沒有呈現(xiàn)隨機(jī)性[3]。李娜運(yùn)用因子分析法和向量自回歸模型(VAR)分析法對我國蔬菜價格波動的影響因素進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)2006年以來影響我國蔬菜價格波動的因素主要有成本因素、宏觀因素、需求因素、通貨膨脹因素或貨幣因素[4]。姜雅莉立足于蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈的角度,利用VAR模型對蔬菜價格的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行研究[5]。沈辰等運(yùn)用結(jié)構(gòu)向量自回歸(SVAR)模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)發(fā)現(xiàn),造成蔬菜價格波動的重要因素是貨幣供應(yīng)量和燃油價格的變化[6]。代明慧等通過對山東省壽光、安丘2個市進(jìn)行實(shí)地調(diào)研獲得數(shù)據(jù),利用多元回歸分析方法對影響蔬菜價格波動的因素進(jìn)行顯著性分析[7]。總體上看,對蔬菜價格波動和影響因素的研究成果很多[8],對本研究的分析均具有參考性價值。
1 河北省蔬菜價格波動分析
本研究通過選取蔬菜價格指數(shù)的年度和月度數(shù)據(jù),蔬菜的價格指數(shù)均以前一年同期的價格為基期,這樣能有效地消除通貨膨脹的影響,從而可以較準(zhǔn)確地反映蔬菜價格的波動變化特征和規(guī)律。
1.1 河北省蔬菜年度價格波動分析
1.1.1 數(shù)據(jù)來源 一般蔬菜價格年度變化的指標(biāo)主要有全國零售商品價格分類指數(shù)鮮菜的價格指數(shù)、居民消費(fèi)價格分類指數(shù)中鮮菜的價格指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)中蔬菜的價格指數(shù),這3種指數(shù)分別從消費(fèi)與生產(chǎn)的角度反映蔬菜價格的波動。為了保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可獲得性,采用的蔬菜價格數(shù)據(jù)為1995—2014年河北省鮮菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(表1)。
1.1.2 河北省蔬菜價格指數(shù)年際波動的描述性統(tǒng)計(jì)分析 1995—2014年河北省鮮菜類消費(fèi)者價格指數(shù)整體上呈現(xiàn)“W”劇烈波動型下降的態(tài)勢。鮮菜類消費(fèi)者價格指數(shù)年均值為107.59%,年均降速為1.52%。2003年價格指數(shù)達(dá)到最高,為128.8%,1998年達(dá)到最低,為92.5%。20年間,蔬菜價格出現(xiàn)環(huán)比下降的有4年,分別是1998、2002、2004、2014年,其余16年蔬菜價格均環(huán)比上漲(圖1)。
1.1.3 河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)年際波動的周期性分析
1.1.3.1 H-P濾波模型[8] H-P濾波方法是一種時間序
列在狀態(tài)空間中的分解方法,運(yùn)用較靈活。它把經(jīng)濟(jì)周期看成宏觀經(jīng)濟(jì)波動對某些緩慢變動路徑的偏離,這種路徑在期間內(nèi)單調(diào)地增長,所以稱之為趨勢。H-P濾波增大了經(jīng)濟(jì)周期的頻率,使周期波動減弱。該方法的原理概述為:設(shè){Yt}是包含趨勢成分和波動成分的經(jīng)濟(jì)時間序列;{YtT}是其中含有的趨勢成分,反映原序列的長期發(fā)展趨勢;{Ytc}是其中含有的波動成分,反映原序列對其長期發(fā)展趨勢的偏離。{YtT}= YtT+Ytc,t=1,2,…,T,計(jì)算H-P濾波就是將趨勢成分{YtT}從{Yt}中分離出來。同時,可以計(jì)算波動成分對趨勢成分的偏離率RV= Ytc/YtT,RV反映了一定時期序列對其長期趨勢的偏離幅度,從而反映出序列的短期波動情況。
1.1.3.2 結(jié)果與分析 (1)分解長期趨勢。運(yùn)用Eviews 8.0對蔬菜年度價格指數(shù)進(jìn)行H-P濾波分解,分離出的趨勢成分和波動成分見圖2。其中,Y表示原價格指數(shù)序列;Trend表示濾波分離出的趨勢成分;Cycle表示濾波分離出的波動成分??梢?,濾波分解法對蔬菜價格指數(shù)的長期趨勢擬合效果較好,且波動成分通過平穩(wěn)性(ADF)檢驗(yàn)(表2),t值均小于各個顯著性水平下的臨界值,所以波動成分序列為平穩(wěn)序列。由長期趨勢曲線可知,河北省蔬菜年度消費(fèi)價格指數(shù)整體呈下降的特征,這可能與河北省蔬菜供給量增加等因素有關(guān);由波動成分曲線可知,河北蔬菜年度消費(fèi)價格周期性變化非常明顯。endprint
對表3進(jìn)行分析可知河北省蔬菜消費(fèi)價格波動周期特征:(1)波動周期平均長度為4年,屬短期波動。根據(jù)“峰-峰”為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期劃分,將近20年的河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)劃分為5個周期,平均周期長度為4年。其中第3個周期最長,從2004—2010年共7年;其次是第1個周期,從1995—1999年共5年;其他3個周期,分別為4、2、2年。整體上看,河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)屬于短期波動。(2)波動幅度較高,屬強(qiáng)幅波動型。在劃分的5個周期中,平均波動幅度高達(dá)19.48%,每個周期的波動幅度均高于10%。其中波動幅度高于20%的有2個周期,分別為第1周期(1995—1999年波動幅度為25.65%)和第2周期(2000—2003年波動幅度高達(dá)26.66%),其他3個周期的波動幅度分別為 19.26%、14.18%、11.67%。整體而言,河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)的波動屬于強(qiáng)幅波動,說明河北省蔬菜消費(fèi)價格容易受不同因素的影響,從而導(dǎo)致蔬菜價格大幅波動。(3)擴(kuò)張期長于收縮期,價格上漲具有擴(kuò)張性。在劃分的5個周期中,河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)波動擴(kuò)張期依次是3.0、1.0、5.0、1.0、1.0年,平均擴(kuò)張期是2.2年;收縮期依次是2.0、3.0、2.0、1.0、1.0年,平均收縮長度為1.8年,擴(kuò)張和收縮長度之比為1.2,說明整體上蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)上升具有一定的擴(kuò)張性。其中,第1、第3、第5周期的擴(kuò)張和收縮長度之比為1.5、2.5、1.0,第2、第4周期的擴(kuò)張和收縮長度之比為0.3、1.0,說明蔬菜消費(fèi)價格上漲持續(xù)性較強(qiáng),但價格上升速度呈下降的態(tài)勢。(4)周期類型屬于古典型。古典型周期是指當(dāng)波動處于低谷時的偏離率為負(fù)值,由圖3可知,每個周期的谷底均為負(fù)值。
1.2 河北省蔬菜價格月度波動分析
1.2.1 數(shù)據(jù)來源與處理
1.2.1.1 數(shù)據(jù)來源 為保障數(shù)據(jù)的可獲得性,選取2009年1月至2015年11月河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)(上月同期=100%)共83個月的數(shù)據(jù)(表4)。
1.2.1.2 數(shù)據(jù)處理 由圖4可知,月度價格具有明顯的季節(jié)性,整體而言近7年蔬菜價格有小幅下降的趨勢,以一整年為對象來看,蔬菜價格呈“U”形變化特點(diǎn),也就是年初和年末價格相對高。
為了消除季節(jié)性,更準(zhǔn)確地把握價格波動的變化特征,運(yùn)用Eviews 5.0對原序列進(jìn)行Census X12季節(jié)性調(diào)整,消除季節(jié)因素和不規(guī)則因素后最終得到趨勢循環(huán)序列(圖5),可見最終的趨勢循環(huán)序列雖然仍呈現(xiàn)較大的波動性,但相對原序列而言,季節(jié)調(diào)整后的序列較平滑,這就說明河北省蔬菜消費(fèi)價格受季節(jié)因素的影響較大。由圖6可知,價格指數(shù)波動幅度基本一致,存在明顯的季節(jié)性。由圖7可知,2009年11—12月,2012、2013年波動較劇烈,另外2015年波動也相對較大,而其他年份價格波動較平穩(wěn),說明這4年河北省蔬菜消費(fèi)
價格受一些其他不規(guī)則因素的影響較大。
1.2.2 河北省蔬菜價格指數(shù)月度波動的描述性統(tǒng)計(jì)分析 2009年1月至2015年11月一共有83個蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)
月度數(shù)據(jù),年平均值為101.90%,月平均增速為 0.047%。2009—2014年1—12月和2015年1—11月每月的均值分別為101.25%、101.80%、101.78%、103.8%、99.93%、10191%、102.94%。2009年1—11月價格指數(shù)小幅波動,12月價格指數(shù)驟降至61.94%,月均降速達(dá)5.31%。2010年1月至2011年12月蔬菜價格指數(shù)波動表現(xiàn)較平緩,幅度較小,上漲速度分別為0.62%、0.54%。2012年1月至2013年12月出現(xiàn)大幅波動,其中2012年1—12月價格指數(shù)基本呈3個“V”形大幅振蕩區(qū),分別為1—3、4—8、8—12月,差距分別為39.53%、40.13%、25.91%。價格指數(shù)最高出現(xiàn)在8月,達(dá)132.52%,最低出現(xiàn)在2月,為80.76%。2013年第一季度價格指數(shù)持續(xù)性下降至89.45%;第二季度上下波動較大,4月開始反彈至119.69%,5月回落至96.62%,降幅達(dá)23.07%,6月又回升至105.69%;第三季度呈“V”形小幅波動;第四季度價格指數(shù)呈驟降態(tài)勢,10月繼9月價格指數(shù)上漲后,11—12月基本呈直線下降至70.50%。2014年價格指數(shù)整體呈下降趨勢,波動幅度較小,前3個季度價格指數(shù)波動幅度都較小,第四季度呈現(xiàn)與2013年同期相同的下降態(tài)勢,12月降至95.53%,為年內(nèi)最低價格指數(shù)。2015年相對于2014年價格指數(shù)波動幅度較大,呈先“M”后“W”的變化態(tài)勢,且價格指數(shù)整體上呈上升趨勢,月均增速為3.08%。綜合來看,河北省蔬菜消費(fèi)月度價格指數(shù)的穩(wěn)定性較差,波動幅度較大。
1.2.3 河北省蔬菜價格指數(shù)月度波動的周期性分析 對河北省蔬菜價格指數(shù)月度波動的周期性分析同樣采用H-P濾波分解法。
1.2.3.1 分解長期趨勢 運(yùn)用Eviews 8.0對蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)進(jìn)行H-P濾波分解,分離出的趨勢成分和波動成分見圖8??梢?,濾波分解法對蔬菜月度價格指數(shù)的長期趨勢擬合效果較好,且波動成分通過ADF檢驗(yàn)(表5),t值均小于各個顯著性水平下的臨界值,所以波動成分序列為平穩(wěn)序列。由長期趨勢曲線可知,河北省蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)整體表現(xiàn)非常平穩(wěn),基本呈1條水平直線。由波動成分曲線可知,河北省蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)周期性變化非常明顯。
1.2.3.2 劃分波動周期 圖9較清晰地顯示出2009年1月至2015年11月河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)波動較頻繁,離散率在-39.14%~30.15%之間,其中離散率絕對值超過5%的有37個月,幾乎占研究區(qū)間的1/2,絕對值超過10%的有15個月,很大程度上說明價格指數(shù)波動幅度較大。
采用“波谷-波谷”方法對蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)進(jìn)行周期性劃分,最終劃分為5個周期(表6)。endprint
對表6進(jìn)行分析可知河北省蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)波動周期特征:(1)波動周期平均長度為16.6個月,屬長期波動。根據(jù)“谷-谷”為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期劃分,將83個月的河北省蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)劃分為5個周期,平均周期長度為16.6個月。其中第2個周期最長,從2010年1月至2012年2月共26個月;其次是第3個周期,從2012年3月至2013年12月為22個月;其他3個周期分別為12、13、10個月。整體上看,河北省蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)具有季節(jié)性,屬于長期波動。(2)波動幅度較高,屬強(qiáng)幅波動型。在劃分的5個周期中,平均波動幅度高達(dá)39.48%,每個周期的波動幅度均高于20%。其中第3個周期的波動幅度高于50%,達(dá)到 60.66%;第1個周期的波動幅度高于40%,達(dá)到48.81%;其他3個周期的波動幅度分別為38.83%、26.41%、22.70%。整體而言,河北省蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)的波動屬于強(qiáng)幅波動,說明河北省蔬菜月度消費(fèi)價格容易受不同因素的影響,從而導(dǎo)致蔬菜價格的大幅度波動。(3)擴(kuò)張期長于收縮期,價格上漲具有擴(kuò)張性。在劃分的5個周期中,河北省蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)波動擴(kuò)張期依次是7.0、13.0、10.0、6.0、6.0個月,平均擴(kuò)張期是8.4個月;收縮期依次是5.0、13.0、12.0、7.0、4.0個月,平均收縮長度為8.2個月,擴(kuò)張和收縮長度之比為1.02,說明整體上蔬菜月度消費(fèi)價格指數(shù)的上升具有一定的擴(kuò)張性。(4)周期類型屬于古典型。古典型周期是指當(dāng)波動處于低谷時的偏離率為負(fù)值,由圖9可知每個周期的谷底均為負(fù)值。
2 河北省蔬菜價格波動影響因素的實(shí)證分析
2.1 選取指標(biāo)和數(shù)據(jù)處理
為了更加全面和準(zhǔn)確地反映蔬菜價格波動的變化,在選取影響指標(biāo)時不僅考慮到供給和需求因素,還將其他因素的一些指標(biāo)納入到模型當(dāng)中,最終確定以蔬菜消費(fèi)者價格指數(shù)為因變量,自變量包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)、半機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)、機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)、化學(xué)肥料生產(chǎn)資料價格指數(shù)、居民人均可支配收入、居民消費(fèi)水平、受災(zāi)率、蔬菜產(chǎn)量、常住人口等9個指標(biāo)。各指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于《河北省農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》《河北省經(jīng)濟(jì)年鑒》。
2.2 因子分析過程
本研究利用SPSS 20.0對數(shù)據(jù)進(jìn)行因子分析。因子分析在損失較少原始數(shù)據(jù)信息的前提下,可以用較少的綜合指標(biāo)來代替較多的原始指標(biāo),達(dá)到對原始變量的重新分類和降維的效果。這些綜合指標(biāo)代表原始指標(biāo)的主要信息且互不相關(guān),稱為公共因子。
2.2.1 可行性檢驗(yàn) 采用KMO度量和Bartletts球型檢驗(yàn)進(jìn)行因子分析可行性檢驗(yàn)。KMO用來度量變量之間的偏相關(guān)性,取值為0~1之間。如果值越接近1,表示變量間公共因素越多,適宜使用因子分析。本試驗(yàn)KMO度量值為0.780,較適合作因子分析。Bartletts球形檢驗(yàn)是用于檢驗(yàn)相關(guān)矩陣是否為單位矩陣,也就是檢驗(yàn)各個變量之間是不是相互獨(dú)立。在1%的顯著性水平下進(jìn)行檢驗(yàn),如果P值小于0.01,則拒絕相關(guān)矩陣為單位矩陣的原假設(shè),即各變量之間存在相關(guān)性。本試驗(yàn)Bartletts球形檢驗(yàn)的P值為0.000,因此拒絕原假設(shè),說明可以進(jìn)行因子分析(表7)。
2.2.2 提取公因子 采用主成分法進(jìn)行公因子提取,以特征值大于1為提取原則,由圖10和表8可知,提取2個公共因子,方差累積貢獻(xiàn)率為90465%,表明2個公因子代表了90465%的信息量,能夠較充分解釋原始數(shù)據(jù)代表的信息。
2.2.3 求因子載荷矩陣 由于初步成分矩陣結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,各個公共因子中的顯著變量代表性不突出,所以會導(dǎo)致對公共因子重命名、意義解釋等造成阻礙。因此,通過最大方差旋轉(zhuǎn)法對因子載荷矩陣進(jìn)行旋轉(zhuǎn),確保代表性強(qiáng)的變量能夠在其公共因子上具有高額載荷,越趨于1表明載荷度越高,反之,越趨于0表明載荷度越低(表9)。由表9可知,居民人均可支配收入、居民消費(fèi)水平、蔬菜產(chǎn)量和常駐人口在第2個公因子F1上具有較高載荷,居民人均可支配收入、居民消費(fèi)水平指標(biāo)反映居民的收入水平和消費(fèi)能力,蔬菜產(chǎn)量反映供給量,而常駐人口反映蔬菜需求量,因此F1的定義很難界定,最終將其命名為混合因子;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料指數(shù)、半機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)、機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)、化學(xué)肥料生產(chǎn)資料價格指數(shù)在第1個公因子F2上具有較高載荷,基本反映了生產(chǎn)成本,因此可將F2稱為生產(chǎn)成本因子。
2.2.4 因子得分情況 根據(jù)因子得分序列,描繪出1995—2014 年各年在 F1和F2上的得分情況(圖11),
現(xiàn)出了不同年份蔬菜價格波動受各個因素的側(cè)重。(1)1995—1998、2001—2002、2011—2014年F2因子對河北省蔬菜價格波動影響明顯。在這幾個時間段,河北省蔬菜價格波動的因素主要是由成本推動的,成本不同幅度地降低很大程度上造成蔬菜價格的下跌。(2)2011—2012年F1因子對河北省蔬菜價格波動影響明顯。2011—2012年河北省居民消費(fèi)水平、人均可支配收入提高,購買力增強(qiáng),對蔬菜的需求量上升,需求量的上漲帶動了蔬菜價格的上漲。(3)2003—2004、2007—2008年F1、F2因子共同作用對河北省蔬菜價格波動影響明顯。這段時間蔬菜生產(chǎn)成本的增加及居民對蔬菜需求的增加等因素刺激了蔬菜價格的上漲。
2.2.5 因子分析結(jié)論 綜上可知,1995年以來影響河北省蔬菜價格波動的主要因素有生產(chǎn)成本、購買力、人口數(shù)量等,各因素在不同時間段對蔬菜價格波動的影響大小和方向具有很大的差異性。
2.3 VAR模型
通過上述因子分析獲知影響河北省蔬菜價格波動的主要因素有生產(chǎn)成本、購買力、人口數(shù)量等,在進(jìn)行VAR模型構(gòu)建過程中,將選擇各個公因子下較有代表性的指標(biāo)納入模型,對各因素的價格波動影響程度實(shí)現(xiàn)量化處理。以各個公因子下載荷值較高為選擇標(biāo)準(zhǔn),最終納入VAR模型中的指標(biāo)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料指數(shù)(X1)、機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)(X2)、居民人均可支配收入(X3)、常住人口(X4)。endprint
2.3.1 數(shù)據(jù)處理 為了消除時間序列數(shù)據(jù)可能存在的異方差情況,對數(shù)據(jù)序列取對數(shù),其結(jié)果見表10。
2.3.2 ADF檢驗(yàn) 不平穩(wěn)序列在模型的擬合過程中會出現(xiàn)偽回歸的現(xiàn)象,為判斷變量間是否存在協(xié)整關(guān)系,本研究運(yùn)用Eviews 8.0計(jì)量軟件對序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn), 滯后期及檢驗(yàn)形
式是考慮AIC準(zhǔn)則(赤池信息準(zhǔn)則)、SC準(zhǔn)則(施瓦茲準(zhǔn)則)、DW等值綜合較優(yōu)的前提下進(jìn)行確定。ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果見表11。提煉信息可知,蔬菜消費(fèi)價格指數(shù)的對數(shù)(lnY)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料指數(shù)的對數(shù)(lnX1)、機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)的對數(shù)(lnX2)為平穩(wěn)序列,居民人均可支配收入的對數(shù)(lnX3)、常住人口的對數(shù)(lnX4)為非平穩(wěn)序列,為保障VAR模型的有效性,對所有序列進(jìn)行一階差分,一階差分后為平穩(wěn)序列,所以可視序列均為I(1)單整,可進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。
2.3.3 Johansen檢驗(yàn) Johansen檢驗(yàn)是Johansen在1988年及在1990年與Juselius一起提出的一種以VAR模型為基礎(chǔ)的檢驗(yàn)回歸系數(shù)的方法,是一種進(jìn)行多變量協(xié)整檢驗(yàn)較好的方法,用于判斷序列間是否存在長期均衡的關(guān)系。進(jìn)行Johansen檢驗(yàn)前要確定最優(yōu)滯后階數(shù),由表12可知,最優(yōu)滯后階數(shù)為2。
根據(jù)最優(yōu)滯后階數(shù),Johansen檢驗(yàn)的滯后期選擇2期,結(jié)果見表13。
由表13可知,拒絕“不存在協(xié)整方程”的原假設(shè),接受“最多存在2個協(xié)整方程”的假設(shè),所以在5%顯著性水平下存在2個長期的協(xié)整關(guān)系。
2.3.4 VAR模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn) VAR模型的構(gòu)建對序列的平穩(wěn)性沒有要求,為保障結(jié)果的可解釋性,本研究對指標(biāo)數(shù)據(jù)的對數(shù)值進(jìn)行模型構(gòu)建。根據(jù)AIC準(zhǔn)則和SC準(zhǔn)則最優(yōu)準(zhǔn)則,確定滯后期為2期,得到VAR模型:
然后要對平穩(wěn)序列進(jìn)行根檢驗(yàn)來判斷VAR模型是否具有穩(wěn)定性,進(jìn)而判定是否可進(jìn)行脈沖響應(yīng)函數(shù)及方差分解。如果根模均在單位圓內(nèi),則表示VAR模型是穩(wěn)定的,可進(jìn)一步進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)。由圖12可知,根模均在單位圓之內(nèi),VAR模型具有穩(wěn)定性,可進(jìn)行脈沖響應(yīng)和方差分解。
2.3.5 脈沖響應(yīng) 脈沖響應(yīng)函數(shù)是反映VAR模型中一個內(nèi)生變量的沖擊給其他內(nèi)生變量所帶來的影響(圖13)。由圖13可知,本期給蔬菜消費(fèi)價格1個正沖擊后,對自身造成0072%的正沖擊,然后快速衰減,到第2期衰減到最低點(diǎn)(-0.05%),第3、第4期開始回升,基本呈現(xiàn)的是以4期為1個輪回的“V”形循環(huán),但沖擊力逐漸減弱。其他指標(biāo)對蔬菜消費(fèi)價格的沖擊開始值均為0,隨后除常住人口外,其他因素的作用力開始上升,經(jīng)過1期后開始回落,基本以3期或4期為周期循環(huán),但沖擊力均比較小,圍繞在0附近上下波動。
2.3.6 方差分解 方差分解(variance decomposition)是通過分析每個結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量變化(通常用方差來度量)的貢獻(xiàn)度,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)各個因素對河北省蔬菜價格波動的重要性。滯后12期內(nèi)每個因素對河北省蔬菜價格波動的影響權(quán)重系數(shù)矩陣,每行的權(quán)重系數(shù)之和均為100%。數(shù)值越大,表明該期某因素對蔬菜價格變化的影響越大(表14)。由表14可知,蔬菜價格波動主要受自身影響,最開始標(biāo)準(zhǔn)差完全自身承載,一直到12期自身承載仍達(dá)到68%。各因素對蔬菜價格波動的影響程度大小依次為常住人口、居民人均可支配收入、機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料指數(shù)。隨著時間的推移,各影響因素對蔬菜價格波動的作用也逐漸明顯。
3 結(jié)論
3.1 河北省蔬菜價格波動規(guī)律
河北省蔬菜價格波動具有明顯的季節(jié)性和周期性;河北省蔬菜年度價格波動周期為短期波動,月度價格周期為長期波動;河北省蔬菜年度和月度價格波動幅度均屬強(qiáng)幅波動型;河北省蔬菜年度和月度價格波動的擴(kuò)張期長于收縮期,但年度價格上漲的擴(kuò)張性更劇烈;河北省蔬菜年度和月度價格波動周期類型均屬于古典型。
3.2 河北省蔬菜價格波動的主要影響因素
通過因子分析發(fā)現(xiàn),1995年以來影響河北省蔬菜價格波動的主要因素有生產(chǎn)成本、購買力、人口數(shù)量等,各因素在不同時間段對蔬菜價格波動的影響大小和方向具有很大的差異性。將各個公因子下較具有代表性的指標(biāo)納入VAR模型發(fā)現(xiàn),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料指數(shù)、機(jī)械化農(nóng)具生產(chǎn)資料價格指數(shù)、居民人均可支配收入、常住人口對蔬菜價格影響沖擊力較小,呈周期性變化;蔬菜價格波動主要受自身影響,隨著時間的推移,各因素對河北省蔬菜價格波動的貢獻(xiàn)度呈不斷增加的趨勢。
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