從層次分析角度對商業(yè)銀行風(fēng)險評價探究

摘要：風(fēng)險評價是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)，而風(fēng)險管理能力作為當前商業(yè)銀行競爭力的核心部分，更是每一家商業(yè)銀行所極為關(guān)注的能力。風(fēng)險評價在風(fēng)險識別和風(fēng)險估測的基礎(chǔ)之上進行，是對于風(fēng)險發(fā)生的可能性以及損失程度記性定量分析的過程，需要面對和分析大量的風(fēng)險識別和估測的數(shù)據(jù)和因素，是商業(yè)銀行風(fēng)險管理過程中最為關(guān)鍵而且最為復(fù)雜的環(huán)節(jié)，而從層次分析的角度出發(fā)則會有效的降低風(fēng)險評價環(huán)節(jié)的復(fù)雜程度，提高風(fēng)險評價的精準性，為商業(yè)銀行的風(fēng)險管理做出保障。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險管理；風(fēng)險評價；層次分析

中圖分類號：F830 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）007-0-01

按照國家政策，從2006開始，銀行業(yè)已經(jīng)逐步對外全面開放，在迎來更廣闊的發(fā)展空間之于也迎來了諸多的挑戰(zhàn)，提高風(fēng)險管理能力成為我國每一家商業(yè)銀行所必須要解決的問題。風(fēng)險評價作為風(fēng)險管理中最為重要同時也是最為復(fù)雜的一環(huán)，其對于風(fēng)險管理的總體效果有著決定性的作用，也是確保商業(yè)銀行正常運行的重要環(huán)節(jié)。

一、層次分析法應(yīng)用的必要性分析

針對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的風(fēng)險評價，國內(nèi)外學(xué)者對此做出了大量的研究和實踐。如VAR法、內(nèi)部評級法、駱駝評級體系等等，這些風(fēng)險管理的方法為商業(yè)銀行的風(fēng)險管理提供了非常可靠的依據(jù)，但是這些風(fēng)險管理方法都存在著諸多的局限性，如VAR方法主要針對的風(fēng)險是市場風(fēng)險，而我國目前的金融體系并沒有實現(xiàn)完全的自由化，VAR所基于的是完全自由化的市場金融體制，所以VAR法在我國商業(yè)銀行風(fēng)險評價中有一定的局限性。而內(nèi)部評級法則具有高復(fù)雜性，適用的客觀條件較多，而我國銀行業(yè)體系還沒有達到這種水平。另外駱駝評級體系則對銀行從業(yè)人員的個人素質(zhì)有著較高的要求，在現(xiàn)階段的我國商業(yè)銀行風(fēng)險評價過程中的適用性并不是很高。

較比于以上三種方法，層次分析法更適合于我國商業(yè)銀行體系，其具有的發(fā)掘復(fù)雜問題本質(zhì)和影響因素及其內(nèi)在關(guān)系的特點能夠更好的應(yīng)對我國目前尚處于完善階段的商業(yè)銀行體系。層次分析法能夠?qū)⒈碚鳑Q策方法的相關(guān)指標值之間、帶有一定主觀性的兩兩相對總要性判斷轉(zhuǎn)化為這些指標在決策目標之中的權(quán)重[1]，有利于風(fēng)險評價過程對于風(fēng)險因素發(fā)生概率和損失程度進行定量的評價。層次分析法還能夠有效的避免因個人素質(zhì)問題而造成的風(fēng)險因素權(quán)重分析不當而對于整體風(fēng)險評價造成的偏差，因為層次分析法將商業(yè)銀行運行過程中的各個風(fēng)險因素分別獨立評價，這也就使得各個因素的評價指標對于決策目標的影響都是片面的，并不會造成整體風(fēng)險評價的偏差。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險評價的層次結(jié)構(gòu)分析

風(fēng)險評價的基本前提是風(fēng)險識別和風(fēng)險估測，在風(fēng)險識別過程中運用層次分析法需要將風(fēng)險因素進行層次化處理，以確定各項風(fēng)險因素對于決策目標的影響權(quán)重。我國商業(yè)銀行體系的風(fēng)險因素主要包括不良資產(chǎn)比例、自有資金持有率、抗風(fēng)險能力、信貸資金流動性、資產(chǎn)長期占用率、信貸資金盈利率等等，圍繞這些風(fēng)險因素形成可以量化估計的指標，形成指標體系。再將指標體系進行層次化處理，分為目標層、準則層和指標層，形成遞進式的層次結(jié)構(gòu)。

層次分析法有意將各個風(fēng)險因素分解成若干個風(fēng)險因素指標，然后定量確定風(fēng)險指標變化對于總目標的影響程度，確定各個風(fēng)險因素指標的權(quán)重。層次分析法不僅考慮了各個風(fēng)險指標的獨立性，還考慮到各指標之間的依賴性，采用專家評分法和德爾菲法形成可供決策判斷的加權(quán)矩陣。

三、層次分析法在風(fēng)險評價的具體應(yīng)用分析

應(yīng)用層次分析法進行風(fēng)險評價首先要將指標體系的全部系統(tǒng)元素分成兩個部分，第一部分元素為能夠影響目標和決策的因素，是具有控制性的因素層次。這個層次內(nèi)的各系統(tǒng)元素相互獨立，都會對目標和決策產(chǎn)生獨立的影響。第二部分為網(wǎng)絡(luò)層，其內(nèi)部之間相互影響，彼此聯(lián)系形成網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，這部分系統(tǒng)元素均受到控制層的元素支配。

在商業(yè)銀行風(fēng)險評價中，首先要對可能存在的風(fēng)險因素進行分類，確定各風(fēng)險因素之間的相互影響和依存關(guān)系，每一層的各類因素都會從屬于上一層因素，且對下一層因素產(chǎn)生影響。最上一層可以定位目標層，其并不從屬于更上一層的某一因素，這一層往往只有一個因素。

中間層為準則層或者是指標層，最下層為方案層或?qū)ο髮?。在商業(yè)銀行風(fēng)險評價中，層次分析法有著非常廣泛的應(yīng)用，因為層次分析法能夠?qū)⒎N類繁多的風(fēng)險因素進行系統(tǒng)性的梳理，根據(jù)風(fēng)險因素的性質(zhì)和相互依存、影響關(guān)系確定各風(fēng)險因素的層次，然后針對每一個層次進行再分類，以為最下層風(fēng)險評價方案和具體定量對象提供指導(dǎo)。

顯然層次化的風(fēng)險分析讓商業(yè)銀行體系所面臨的的各項風(fēng)險因素及其權(quán)重關(guān)系清晰可見，這對于決策者做出應(yīng)對風(fēng)險的正確策略有著非常準確的指導(dǎo)作用，而且還能夠?qū)⒅匾L(fēng)險因素之間的內(nèi)在影響關(guān)系體現(xiàn)的非常明顯，讓后續(xù)的風(fēng)險應(yīng)對工作能夠做到更具系統(tǒng)性和有效性。

總而言之，商業(yè)銀行是國家經(jīng)濟運轉(zhuǎn)的重要支柱，隨著我國商業(yè)銀行的對外開發(fā)，其面臨的風(fēng)險也越來越大，采用有效的方法來提高自身的風(fēng)險管理能力有著很積極的意義。層次分析法作為現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行采用的較為廣泛的一種風(fēng)險評價方法，是我國商業(yè)銀行風(fēng)險評價過程中應(yīng)當積極推廣的一種評價方法。

參考文獻：

[1]徐芳，王恒山.基于AHP的農(nóng)戶個人信用度評價研究[J].商業(yè)研究，2006（6）.

[2]李俊麗.基于層次分析法的農(nóng)戶信用評估[J].商業(yè)研究，2009（10）.

[3]張雪麗，楊中原.基于組合賦權(quán)的銀行信用評價模型研究[J].商業(yè)研究，2010（9）.

[4]于瑞賢，周將.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的新思路[J].北京機械工業(yè)學(xué)院學(xué)報，2007（2）.

[5]朱建軍.層次分析法的若干問題研究及應(yīng)用[D].東北大學(xué)，2005.

作者簡介：齊慧民（1973-），女，陜西吳旗人，經(jīng)濟師，主要從事銀行人力資源管理，銀行風(fēng)險評估研究。