基于財經(jīng)新聞的金融品種價格走向探討

劉天

摘 要：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，經(jīng)濟全球化趨勢的加強，國際間的經(jīng)濟活動越來月頻繁，在商品交易中出現(xiàn)各種貿易壁壘等情況，這加劇了金融活動的不確定性。金融品種價格的走向預測一直是金融界關注的重點問題，人們希望通過準確的預測來掌握金融商品價格的走向，提高自身的經(jīng)濟效益。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各種媒介形式不斷出現(xiàn)，由此出現(xiàn)大量財經(jīng)新聞信息，這些財經(jīng)新聞通過對金融商品歷史價格的數(shù)據(jù)進行分析，在結合市場金融的變化元素，對金融品種的價格走向進行預測。針對這種情況，建設自動分析模型，應用金融價格走勢預測方法，通過具體數(shù)據(jù)進行實驗，以此觀察實際預測效果。

關鍵詞：財經(jīng)新聞；金融品種；價格走向

金融品種價格走向實際上是金融品種的實際價格進行預測，通過客觀、科學的預測效果，來開展金融活動。在金融品種價格的走向預測中，財經(jīng)新聞信息提供的相關數(shù)據(jù)信息能夠幫助預測活動，在這一預測過程中，以金融品種的歷年數(shù)據(jù)作為基礎，應用各種科學分析方法來預測金融價格，降低金融品種價格的不確定性，為金融計劃、決策提供參考依據(jù)。相比較數(shù)字數(shù)據(jù)信息的預測，文本信息的預測范圍更廣、預測信息更加豐富，在金融價格的走向預測中，大多選用數(shù)據(jù)預測的方法，通過定量模型的建設來分析價格趨勢。

一、財經(jīng)新聞信息的作用

隨著現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，信息獲取的途徑不斷增多，信息的利用率逐漸提高?，F(xiàn)階段，金融品種價格走向的預測中，財經(jīng)新聞信息與金融市場聯(lián)系起來，其成為金融價格預測的一個重要標準，也成為金融投資者了解金融信息的一個重要渠道。

在現(xiàn)代的金融投資中，財經(jīng)新聞能夠主導金融參與者的心理，很多的金融活動參與者都將財經(jīng)信息作為投資的一個量化標準，通過財經(jīng)新聞信息來對金融品種的未來前景進行觀察，以此來預測金融品種價格的走向。

二、金融品種價格走向預測

（一）情感傾向

金融財經(jīng)新聞屬于文本數(shù)據(jù)，在信息的傳遞上，會表現(xiàn)出某種情感傾向或者是情緒狀態(tài)，而財經(jīng)新聞的情感主要是指在傳達金融信息的情緒狀態(tài)，其中包含著對金融市場的預期發(fā)展狀態(tài)、金融價格的預期走向等，可以說這些新聞信息包含著判斷、評估的意味。金融財經(jīng)新聞的情感傾向，情感衡量公式如下：

Polarity=

代表某一篇財經(jīng)新聞對金融價格走向的預測。

其中，mn代表財經(jīng)新聞中積極詞匯、消極詞匯的個數(shù)，Npos代表積極詞匯的詞頻，Nneg代表消極詞匯的詞頻，而代表積極詞匯詞頻的求和，則是代表所有消極詞匯的求和，通過積極詞匯以及消極詞匯的作用，能夠從財經(jīng)新聞中獲得對金融價格預測的基本情感情感傾向。

在金融品種價格走向的預測中，將一天的財經(jīng)新聞的走向預測與新聞數(shù)量結合起來，綜合得出對金融價格走向最基本的情感態(tài)度，然后結合金融市場的發(fā)展情況，引導投資者更好地進行投資，由此可見在金融品種價格走向的預測建立在財經(jīng)新聞信息的基礎上十分必要。

（二）多元線性回歸模型

在財經(jīng)新聞中，金融品種價格的預測實際上是一個比較復雜的過程，在預測過程中可以建設相關的模型幫助了解價格趨勢。

由于財經(jīng)新聞的數(shù)量較多，以一天為單位，將每一篇新聞作為研究對象，則可以對每一篇新聞進行獨立觀測，即假設新聞的數(shù)量為n，則構建的研究模型為：

yi=θ0+θ1x1i+…+θk xki+ui，其中i=1，2…n

其中，θ0代表常數(shù)項，即為定量，θk xki則代表回歸系數(shù)，即為變量。

在多元線性回歸模型的建設中，首先要將權威性高、影響力大的金融財經(jīng)新聞作為研究對象，并對新聞信息進行分類處理，能夠根據(jù)新聞的積極、消極詞匯來判斷情感傾向，獲得相應的情感指標；其次，在價格預測中，要關注財經(jīng)新聞的數(shù)量，能夠將全天的新聞進行分類，獲得全天的情感指標；最后，要將情感指標與金融品種的歷史價格組合起來，通過模型的構建來對金融品種價格走向進行預測。

現(xiàn)代投資者要想更好地了解金融品種的市場變化情況，金融財經(jīng)新聞是重要途徑，但在市場中，金融品種的類型較多，品種價格不能一概而論，因此要按照金融品種對金融財經(jīng)新聞進行分類，選擇財經(jīng)新聞的關鍵詞，能夠對相同新聞進行去重處理，選擇恰當?shù)年P鍵詞來幫助投資者了解金融品種價格的走向，以此獲得更加準確的預測結果。

根據(jù)財經(jīng)新聞，可以基本了解金融品種價格走向，觀察金融價格的未來變化，同時也能夠對來的金融市場產(chǎn)生影響，進一步影響金融品種的價格。

三、結語

在現(xiàn)代金融品種價格的走向預測中，以金融新聞信息和歷史價格數(shù)據(jù)為基礎，構建模型來完成價格預測。在模型的建設中，將多元線性回歸和定量模型組合起來，通過對財經(jīng)新聞情感信息的預測來獲得比較比較準確的情感傾向值。在未來金融價格走向的預測中，要將新聞信息的短期預與歷史價格的變動趨勢結合起來，獲得比較好的預測效果。

參考文獻：

[1]陳海文，蔡志平，方峰. 應用財經(jīng)新聞挖掘的金融品種價格走勢預測[J]. 計算機工程與科學，2016，（09）：1909-1916.

[2]蔡志平，陳海文. 結合財經(jīng)新聞挖掘和金融歷史數(shù)據(jù)的金融品種價格預測方法[P]. 湖南：CN105022825A，2015-11-04.