基于時(shí)間序列回歸模型對(duì)工業(yè)增加值的影響分析

閆志鵬

摘 要：隨著中國(guó)GDP增速?gòu)?010年后的逐漸下降，中國(guó)面臨著能否進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的嚴(yán)重問題。工業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)是其重要的組成部分，近15年，中國(guó)工業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率均達(dá)到了35%以上。所以，本文選取影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的重要指標(biāo)“全部工業(yè)增加值”作為因變量，選取“進(jìn)出口金額、市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額、中國(guó)總?cè)丝凇弊鳛樽宰兞?，同時(shí)，為了分析經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)工業(yè)增加值的影響，引入了“虛擬變量Crisis”作為自變量。本文對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了平穩(wěn)性檢驗(yàn)，DW檢驗(yàn)，再將原數(shù)據(jù)進(jìn)行了一階差分處理，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行回顧分析。研究結(jié)果表明：促進(jìn)中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展，加大市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資力度，適度調(diào)整中國(guó)的人口政策有利于中國(guó)工業(yè)的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：時(shí)間序列回歸模型；ADF檢驗(yàn)；工業(yè)增加值

一、引言

GDP是投資、消費(fèi)、凈出口這三種需求之和，因此經(jīng)濟(jì)學(xué)上常把投資、消費(fèi)、出口比喻為拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的“三駕馬車”。內(nèi)需是經(jīng)濟(jì)的主要?jiǎng)恿?；投資是輔助性的擴(kuò)大內(nèi)需；出口通過本國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大自己的產(chǎn)品銷路。本文從“投資、消費(fèi)、凈出口”這三個(gè)角度出發(fā)，對(duì)中國(guó)工業(yè)增加值進(jìn)行分析。分別引入與“投資”有關(guān)的“市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額”、與“凈出口”相關(guān)的“進(jìn)出口金額”、與“消費(fèi)”相關(guān)的“中國(guó)總?cè)丝凇弊鳛樽宰兞?，同時(shí)引入虛擬變量Crisis來表明發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)。由2000年至2014年中國(guó)三大產(chǎn)業(yè)以及工業(yè)在GDP中的構(gòu)成比例可以看出，工業(yè)在GDP中的構(gòu)成比例大，選取“工業(yè)增加值”作為因變量具有一定經(jīng)濟(jì)解釋意義。

二、變量解釋說明以及相關(guān)數(shù)據(jù)來源

對(duì)變量的解釋如下：因變量：Y，全部工業(yè)增加值，差分后的符號(hào)：DY；自變量，X1，進(jìn)出口金額差分后的符號(hào)：DX1；X2，市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額，差分后的符號(hào)：DX2；X3，中國(guó)總?cè)丝?，差分后的符?hào)：DX3；CRISIS，經(jīng)濟(jì)危機(jī)，差分后的符號(hào)：CRISIS。本文數(shù)據(jù)來源于wind資訊。（注：由于2014年X2的數(shù)據(jù)空白，根據(jù)該變量取值變化趨勢(shì)進(jìn)行賦值）。

三、數(shù)據(jù)擬合及檢驗(yàn)

（一）ADF單位根檢驗(yàn)：由于經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列通常是非平穩(wěn)的單整序列，為防止回歸過程中可能導(dǎo)致的偽回歸現(xiàn)象，避免虛假回歸現(xiàn)象的出現(xiàn)，在采用模型進(jìn)行分析之前，第一步就要對(duì)模型中包含的時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，因此，本文首先要檢驗(yàn)X1、X2、X3、CRISIS、Y的平穩(wěn)性。本文采用ADF單位根檢驗(yàn)法，對(duì)進(jìn)出口金額、市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額、中國(guó)總?cè)丝?、中?guó)工業(yè)增加值、虛擬變量經(jīng)濟(jì)危機(jī)各變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，模型零假設(shè)為存在單位根。由ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果可知，序列X1、序列X2、序列X3、序列CRISIS和序列Y均為一階單整序列，序列X1、序列X2、序列X3、一階差分后通過1%的顯著性檢驗(yàn)，序列Y一階差分后通過5%的顯著性檢驗(yàn)，因此，各變量一階差分后均為平穩(wěn)序列。

（二）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（R2檢驗(yàn)）：用統(tǒng)計(jì)量R2的值來說明多元線性回歸方程與數(shù)據(jù)的擬合程度。結(jié)果中給出的R2=0.899，相對(duì)比較而言，R2的值較高，由此可見自變量與因變量的相關(guān)程度較高。

（三）變量顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）：通過t檢驗(yàn)我們可以看出每個(gè)自變量對(duì)因變量的影響，如果某個(gè)自變量對(duì)因變量影響并不顯著，應(yīng)該將它從回歸方程中剔除。由于各回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)值分別為t1=9.57，t2=1.92，t3=，故拒絕系數(shù)為0的原假設(shè)，說明DX1、DX2、DX3對(duì)DY有顯著性影響。雖然t4=1.51，但是t值并不是很低，說明Crisis對(duì)DY的影響近似有一定的顯著性，可以接受。

（四）方程顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）：用統(tǒng)計(jì)量F的值來說明總體上因變量與所有自變量之間的線性關(guān)系是否顯著。結(jié)果中給出的F檢驗(yàn)值為68.651，說明DX1、DX2、DX3、CRISIS與DY之間的回歸效果非常顯著。

（五）DW檢驗(yàn)：由于多重共線性對(duì)多元線性歸模型的合理性造成很大影響，應(yīng)用DW檢驗(yàn)判斷各個(gè)自變量之間是杏存在多重共線性。DW的值接近于2，p的值趨近于0，即隨機(jī)誤差項(xiàng)間不相關(guān)。實(shí)際問題中，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量的值在2左右時(shí)，可判定回歸模型不存在自相關(guān)，此時(shí)回歸模型有效。結(jié)果分析中的DW的值為2.262，可判定回歸模型不存在自相關(guān)，此時(shí)回歸模型有效。

四、回歸模型及相關(guān)分析

DY=8330.0+2.5DX1+1.2DX2–5.2DX3+2437.2CRISIS

（3.56） （9.57） （1.92） （—3.02） （1.51）

（注：回歸模型下的括號(hào)內(nèi)數(shù)值是對(duì)應(yīng)估計(jì)參數(shù)的t值）

模型分析：在其他條件不變的情況下，進(jìn)出口金額的變化率增加1%，全部工業(yè)增加值的變化率增加2.7%；在其他條件不變的情況下，市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額的變化率增加1%，全部工業(yè)增加值的變化率增加1.6%；在其他條件不變的情況下，中國(guó)總?cè)丝诘淖兓试黾?%，全部工業(yè)增加值的變化率減少4.54%；在其他條件不變的情況下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生與否對(duì)因變量的影響為2392.61億元。

五、對(duì)策建議

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，經(jīng)濟(jì)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸顯得不明顯，如何進(jìn)一步提升中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益成為中國(guó)發(fā)展所需解決的問題。通過結(jié)果可以看出，能夠采用以下方法來提升中國(guó)的工業(yè)增加值。

1、促進(jìn)中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展。中國(guó)政府可以通過調(diào)整各種財(cái)政政策來促進(jìn)中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展，例如調(diào)整關(guān)稅政策，優(yōu)化各種稅收政策，加大進(jìn)出口相關(guān)產(chǎn)業(yè)的財(cái)政支出力度。促進(jìn)中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展，從而帶動(dòng)中國(guó)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展提供動(dòng)力。

2、加大市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資力度。加大基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，可以為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展打下基礎(chǔ)，促進(jìn)區(qū)域間商品流動(dòng)、人才流動(dòng)、物質(zhì)流動(dòng)，為經(jīng)濟(jì)區(qū)域一體化發(fā)展創(chuàng)造條件。

3、適度調(diào)整中國(guó)的人口政策。新出臺(tái)的“二孩政策”在一定程度上有助于改善中國(guó)不太合理的人口結(jié)構(gòu)，同時(shí)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供“消費(fèi)”的動(dòng)力，但是從回歸模型可以看出，人口政策不能夠太激進(jìn)，過于快速的人口增加速度不利于中國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)。

4、通過模型可以看出，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)生提升工業(yè)增加，可以理解為國(guó)家采用宏觀調(diào)控政策抵消了一部分的危機(jī)的影響；也可理解為中國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)的不太同步降低了危機(jī)的影響。

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