基于主成分分析模型的商業(yè)銀行績效評價(jià)估計(jì)

趙麗娟　霍麗芳　鐘麗華

(河北建筑工程學(xué)院，河北 張家口 075000)

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基于主成分分析模型的商業(yè)銀行績效評價(jià)估計(jì)

趙麗娟1霍麗芳2鐘麗華3

(河北建筑工程學(xué)院，河北 張家口 075000)

為了客觀評價(jià)和分析當(dāng)下中國商業(yè)銀行的競爭力態(tài)勢，首先選擇了合適的績效指標(biāo)評價(jià)體系，然后以國內(nèi)比較重要的20家商業(yè)銀行作為研究對象，建立主成分分析模型，對各個商業(yè)銀行的綜合績效水平進(jìn)行排名，最后對商業(yè)銀行的績效水平作出評價(jià)分析.

商業(yè)銀行；績效指標(biāo)評價(jià)體系；主成分分析模型；綜合績效水平

0　引　言

金融業(yè)的全面對外開放，迎來了中國商業(yè)銀行前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn).對于商業(yè)銀行績效評價(jià)估計(jì)，國內(nèi)外學(xué)者和專家們從不同側(cè)面做了大量的研究，目前我國商業(yè)銀行界的評價(jià)方法不成體系、指標(biāo)重疊、邏輯性、層次性不強(qiáng)而且涉及到的商業(yè)銀行比較單一.因此研究我國商業(yè)銀行經(jīng)營績效的綜合評價(jià)方法有重要的現(xiàn)實(shí)意義.

本文從國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行這3個類別的銀行中選取了20家商業(yè)銀行，采用新建立的指標(biāo)評價(jià)體系，建立了主成分分析模型，對各個商業(yè)銀行的綜合績效水平排名.客觀評價(jià)和分析當(dāng)下中國商業(yè)銀行的競爭力態(tài)勢，對于銀行制定競爭性策略、維護(hù)金融業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展至關(guān)重要，對深化金融體制改革具有全局性意義.

1　建立商業(yè)銀行績效評價(jià)體系

績效指標(biāo)的選取是評價(jià)工作的第一步.一般認(rèn)為，主成分分析法選取的指標(biāo)以8至15個為宜，具體至本文的應(yīng)用中，根據(jù)商業(yè)銀行的特點(diǎn)，考慮了盈利性、安全性和流動性的商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)，參考世界上較為通用的駱駝(CAMELS)評級指標(biāo)、巴塞爾新資本協(xié)議以及中國銀監(jiān)會設(shè)定的主要監(jiān)管指標(biāo)，建立了商業(yè)銀行績效評價(jià)指標(biāo)體系如下表1所示：

表1　商業(yè)銀行績效評價(jià)體系

2　建立主成分分析模型

2.1主成分分析法的思想及優(yōu)點(diǎn)

主成分分析是設(shè)法將原來眾多具有一定相關(guān)性的指標(biāo)(比如p個指標(biāo))，重新組合成一組新的互相無關(guān)的綜合指標(biāo)來代替原來的指標(biāo).其主要思想是利用降維過程簡化初始的計(jì)算指標(biāo)，在盡量不減少指標(biāo)信息量的前提下，用線性變換的方式產(chǎn)生出數(shù)量顯著小于原始指標(biāo)的新指標(biāo)，即主成分.這些主成分是原始指標(biāo)的線性組合，它們彼此之間既互不相關(guān)，又能綜合反映原始指標(biāo)的絕大部分信息，從而把統(tǒng)計(jì)分析問題從多維空間轉(zhuǎn)為低維空間.解決變量之間存在共線性的問題.

2.2樣本選取及數(shù)據(jù)說明

按照前述建立的商業(yè)銀行績效評價(jià)指標(biāo)體系，以國內(nèi)比較重要的20家商業(yè)銀行作為研究對象進(jìn)行分析.本文采用的所有數(shù)據(jù)都收集或整理自樣本銀行2009年年報(bào)，并運(yùn)用sas軟件對其進(jìn)行了適當(dāng)?shù)奶幚?，采用量化方式對這些指標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)，建立主成分分析模型，保證了結(jié)論的可靠性.具體的銀行名稱、變量名稱及使用的數(shù)據(jù)如下表2所示：

表2　商業(yè)銀行名稱、變量名稱及相關(guān)數(shù)據(jù)

2.3提取主成分

表3　特征值和方差貢獻(xiàn)率

由上表3可知，第一、二、三、四主成分對方差的貢獻(xiàn)率達(dá)到33.1%、25.32%、10.19%、10.19%，又根據(jù)特征值原則,選取前四個主成分能有較強(qiáng)的解釋力，累計(jì)方差貢獻(xiàn)率達(dá)到86.42%.前四個主成分的得分表達(dá)式如下所示(其中Xi是原始指標(biāo)變量，ZXi是Xi的標(biāo)準(zhǔn)化后的指標(biāo)變量)

Z1=0.355ZX1+0.413ZX2+0.313ZX3+0.258ZX4-0.437ZX5-0.423ZX6-0.145ZX7+0.178ZX8+0.105ZX9+0.323ZX10——解釋為盈利性評價(jià)指標(biāo)

Z2=0.436ZX1+0.354ZX2+0.209ZX3-0.454ZX4+0.318ZX5+0.377ZX6-0.371ZX7-0.016ZX8+0.207ZX9-0.092ZX10——解釋為盈利性與安全性綜合評價(jià)指標(biāo)

Z3=0.154ZX1+0.137ZX2+0.419ZX3-0.243ZX4-0.063ZX5-0.043ZX6+0.518ZX7+0.102ZX8-0.568ZX9-0.339ZX10——解釋為安全性評價(jià)指標(biāo)

Z4=0.038ZX1+0.080ZX2-0.298ZX3+0.152ZX4+0.158ZX5+0.039ZX6+0.069ZX7+0.897ZX8+0.067ZX9-0.198ZX10——解釋為安全性與流動性綜合評價(jià)指標(biāo)

2.4各個銀行的前4個主成分得分

通過計(jì)算可得各個銀行的前4個主成分的得分如下表4所示

2.5加權(quán)綜合得分

為了進(jìn)行綜合評價(jià)，按各主成分對應(yīng)的方差貢獻(xiàn)率為權(quán)數(shù)計(jì)算如下綜合主成分?jǐn)?shù)：

Z4=0.383Z1+0.293Z2+0.206Z3+0.118Z4

得到各銀行的綜合主成分得分及排名如下表5所示

表5　加權(quán)綜合得分

表4前4個主成分得分

ObsnameZ1Z2Z3Z41深發(fā)展3.9810.4400.8570.2492寧波銀行-0.426-0.235-0.5090.0753浦發(fā)銀行2.1411.6600.372-1.3454華夏銀行0.878-1.142-0.0790.2375民生銀行0.606-0.135-0.6680.3406招商銀行1.300-0.046-0.2610.2787南京銀行-2.7881.9850.2541.0678興業(yè)銀行3.2593.2500.4750.3619北京銀行-2.8702.9420.4511.27510交通銀行-0.567-0.1890.344-1.19911工商銀行-2.2090.5111.117-0.92012建設(shè)銀行-1.342-0.0910.829-0.73513中國銀行-1.187-0.7030.279-0.56214中信銀行-0.234-1.067-0.9180.26215農(nóng)業(yè)銀行-1.175-2.4102.5880.07616光大銀行-0.141-1.414-1.043-2.30317恒豐銀行-1.0160.523-1.5130.28518廣發(fā)銀行1.121-3.1970.8872.33419浙商銀行-0.129-0.610-4.1690.47620上海銀行0.797-0.0710.707-0.251

3　商業(yè)銀行績效評價(jià)結(jié)果分析

位居前三名的興業(yè)銀行、深發(fā)展和浦發(fā)銀行，這三家銀行在盈利性、安全性、流動性方面都表現(xiàn)不錯，同屬于全國性股份制商業(yè)銀行，其余的全國性股份制商業(yè)銀行，受到集團(tuán)的干預(yù)較多，從而很大程度上影響了商業(yè)銀行的績效.

五大國有商業(yè)銀行排名都在12名之后，說明國有股持股比重占絕對優(yōu)勢，要提升國有商業(yè)銀行的績效，首先應(yīng)當(dāng)大力推進(jìn)國有股減持、降低股權(quán)集中度，同時通過引入股權(quán)競爭機(jī)制等方式，促使國有股股東歸位.

排在第19名的是光大銀行，它的OEPS(每股營業(yè)收入)是20家銀行里面最小的，排最后一名的浙商銀行，其PC撥備覆蓋率高達(dá)401.84%，這些極端值說明這兩個銀行在盈利性或是安全性上與其他銀行差距太大，致使排名靠后，浙商銀行至今還未上市，說明其績效水平還有待提高.

綜合來看，我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的發(fā)展，各個方面都有了長足的進(jìn)步，但是國有股東的缺位和控股股東施加干預(yù)的負(fù)面影響很大，這是我們要努力的方向.

[1]李建軍.國有商業(yè)銀行績效評價(jià)-理論、方法與實(shí)證[M].北京：中國金融出版社，2004

[2]陳宗華.基于主成分分析法的我國上市商業(yè)銀行績效評價(jià)研究[J].創(chuàng)新論壇，2011.1

[3]劉積余.美國新駱駝銀行評級制度與銀行監(jiān)管[J].中國金融，2001(4)：55-56

[4]張文彤,等.SAS統(tǒng)計(jì)分析教程(高級篇).北京：北京希望電子出版社，2002

Estimation of Evaluation on Commercial Bank Performance based on Principal Component Analysis Model

ZHAO Li-juan1,HUO Li-fang2,ZHONG Li-hua3

(Hebei University of Architecture，Zhangjiakou 075000,China)

In order to objectively evaluate and analyze the current competitive situation of Chinese commercial banks,the appropriate performance evaluation index system is first selected.Then,taking 20 important domestic commercial banks as the research object,principal component analysis model is established,ranking the performance levels of each commercial bank.At last,the performance level of commercial banks is evaluated.

Commercial Bank；performance evaluation index system；principal component analysis model；pomprehensive performance level

2016-01-23

趙麗娟(1990-)，女，助教.

F 832.33；F 224

A