中國糧食價格影響因素實證分析

本文首先分析歷年糧食價格指數(shù)，找出糧食價格的根本走勢.然后對糧食的價格影響因素實證分析，提出了對于糧食市場的建議.

一、影響我國糧價波動因素的實證分析

1.選取適當(dāng)指標(biāo)。本文選取人口增長率、農(nóng)民生產(chǎn)資料價格、人民幣匯率，家庭收入，人均GDP等為主要影響因素，實證分析這些因素對我國糧價的影響.

2.變量設(shè)定及說明。因變量Y為我國歷年來糧價，人口增長率影響其變動的因素，農(nóng)民生產(chǎn)資料價格，人民幣匯率，居民收入，人均GDP作為自變量.分別用X1，X2 ，X3、X4，X5表示.其中由于統(tǒng)計年鑒中所提供的糧價不斷變化指數(shù)不完整，農(nóng)民生產(chǎn)資料價格等指標(biāo)數(shù)據(jù)均來自1997～2010中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒、中國統(tǒng)計年鑒等并經(jīng)過整理、計算而得.

3.構(gòu)造線性回歸方程。將選定的因變量與自變量構(gòu)造如下方程：

4.模型參數(shù)估計及ADF檢驗法

①單位根檢驗。由于采用了時間序列樣本，需要考察樣本是否平穩(wěn).利用Eviews進行ADF檢驗t是時間變量，代表時間序列隨時間變化的某種趨勢；原假設(shè)都是H0：δ=0，即存在單位根.模型（1）與另兩個模型的差別在于是否含有常數(shù)項和趨勢項.實際檢驗時從模型（3）開始，接下來檢驗?zāi)Ｐ停?）和模型（1）.檢驗前，根據(jù)AIC信息準(zhǔn)則確定最優(yōu)滯后期間為1，結(jié)果如表1所示.

表1 樣本ADF檢驗結(jié)果

從模型回歸結(jié)果看，ADF=-2.271577，分別大于顯著性水平為10%、5%和1%的臨界值，因此不能拒絕時間序列Y存在單位根的原假設(shè)，需要進一步檢驗?zāi)Ｐ停?）.模型（2）選取1階滯后，ADF=-0.748224，分別大于顯著性水平為10%、5%和1%的臨界值，不能拒絕原假設(shè)，需要進一步檢驗?zāi)Ｐ停?）.模型（3）選取1階滯后，ADF=1.276932，分別大于顯著性水平為10%、5%和1%的臨界值，仍不能拒絕原假設(shè).由此可斷定我國小麥期貨價格時間序列Y是非平穩(wěn)的.同樣，可以檢驗得到變量X1～X5均是非平穩(wěn)的.

②單整檢驗。對我國小麥期貨價格時間序列Y進行單整檢驗時仍采用AIC信息準(zhǔn)則.經(jīng)檢驗，結(jié)果如表2所示.

表2 樣本單整檢驗結(jié)果

經(jīng)檢驗可知，ADF=-3.726032，分別小于顯著性水平為10%、5%和1%的臨界值，因此拒絕時間序列Y存在單位根的原假設(shè)，時間序列Y在95%的置信區(qū)間內(nèi)是1階單整的.按照同樣的方法進行檢驗，發(fā)現(xiàn)X1、X2、X3、X4、X5、在95%的置信區(qū)間內(nèi)是單整的，這些解釋變量均為平穩(wěn)的.

③協(xié)整檢驗。通過以上探討和發(fā)現(xiàn)可以看出，解釋變量與被解釋變量間具有大致相同的增長和變化趨勢，說明它們之間可能存在協(xié)整關(guān)系.由各變量的平穩(wěn)性檢驗可知，它們均滿足協(xié)整檢驗前提.采用EG協(xié)整檢驗法對模型中的殘差進行平穩(wěn)性檢驗，若隨機干擾項E具有平穩(wěn)性，則對E進行單位根檢驗，結(jié)果如表3所示.

表3 隨機干擾項E的ADF檢驗結(jié)果

從表中的系數(shù)和P值來看，在1%顯著水平下，人口增長率、城鎮(zhèn)居民收入、人均GDP這三個變量對我國糧價表現(xiàn)出顯著影響，這也說明近年來我國糧價上漲，除了受國際高糧價的影響外，還受到國內(nèi)影響因素一人口增長率、城鎮(zhèn)居民可支配收入、人均GDP的顯著影響.此外，10%顯著水平下，農(nóng)民生產(chǎn)資料價格對我國糧價的影響也很顯著.

（作者單位：湖北大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院）