淺談銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染問(wèn)題

摘 要：銀行是金融機(jī)構(gòu)中的一種，并且現(xiàn)在銀行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)核心的重要組成部分，因此不管是國(guó)家還是個(gè)人投資者都對(duì)銀行業(yè)的關(guān)注力不斷加強(qiáng)。金融機(jī)構(gòu)一般會(huì)存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，它受到國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境因素的影響，銀行也是不可避免的具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。傳染性是銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要特征，其破壞性特別強(qiáng)，嚴(yán)重的會(huì)導(dǎo)致金融系統(tǒng)產(chǎn)生危機(jī)，于是現(xiàn)在不管是學(xué)術(shù)屆還是金融界都對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注程度不斷高。本文就銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染問(wèn)題和如何防控進(jìn)行了相關(guān)問(wèn)題的研究。

關(guān)鍵詞：銀行系統(tǒng)；風(fēng)險(xiǎn)；特征；傳染；防控

2009年金融危機(jī)給國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行帶來(lái)了巨大的負(fù)面影響，同時(shí)它的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露的更加明顯，受到金融危機(jī)的影響國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量逐漸下降，同時(shí)還對(duì)銀行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成了一定的威脅。鑒于此次風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性特征表現(xiàn)的格外明顯，傳染性極強(qiáng)，因此探究銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染問(wèn)題和商業(yè)銀行需要重點(diǎn)防范的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題是非常迫切的。

一、銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義及特征

有相關(guān)的國(guó)外文獻(xiàn)表明系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生是建立在個(gè)人或機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表上的，由資產(chǎn)負(fù)債表建立了資金鏈?zhǔn)艿搅送獠繘_擊然后傳染而形成的。還有其他的金融界學(xué)者分析認(rèn)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是具有明顯的傳染特性，它會(huì)因?yàn)橐患覚C(jī)構(gòu)到期不能履約然后引起其他機(jī)構(gòu)到期也不能履約，于是相互影響產(chǎn)生波動(dòng)性問(wèn)題和信用問(wèn)題，對(duì)市場(chǎng)的穩(wěn)定影響重大。

國(guó)內(nèi)的學(xué)者對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義是一個(gè)事件在機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)構(gòu)成的系統(tǒng)中引起一系列損失的可能性都稱之為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就是描述銀行業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)、損失及負(fù)面影響，并且銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響可以是潛在的或現(xiàn)實(shí)的。

銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的存在對(duì)銀行系統(tǒng)安全是一個(gè)很大的威脅，并且傳染性是其最典型的特征，它會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)事件沒(méi)有處理好就不斷的擴(kuò)撒影響到其他銀行等金融機(jī)構(gòu)，從而產(chǎn)生系統(tǒng)性銀行危機(jī)?，F(xiàn)代社會(huì)高科技的不斷發(fā)展給社會(huì)帶來(lái)了很多的有利之處但是也為銀行系統(tǒng)性傳染創(chuàng)造了條件，一旦出現(xiàn)了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)它就會(huì)馬上擴(kuò)散蔓延，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成極其嚴(yán)重的破壞。

二、對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染問(wèn)題的原因分析

從表面上來(lái)分析可以看出國(guó)際金融危機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)下滑是導(dǎo)致銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)及傳染的主要原因，在金融危機(jī)的影響下虛擬經(jīng)濟(jì)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐漸走弱，國(guó)內(nèi)進(jìn)出口行業(yè)及制造業(yè)資金進(jìn)入到困境，房地產(chǎn)市場(chǎng)萎縮，導(dǎo)致了銀行信貸客戶償債能力降低，這也是導(dǎo)致銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的又一誘因。其實(shí)如果再?gòu)纳钜粚哟蝸?lái)分析，可以看到銀行自身體系的不完善是銀行性風(fēng)險(xiǎn)傳染的根本原因。

首先從近幾年的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)來(lái)分析，從2003年之后經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期，2005年股權(quán)分置改革之后股市也不斷的上漲，經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的苗頭一直持續(xù)到2007年，到2008年的時(shí)候經(jīng)濟(jì)就開始出現(xiàn)了回落的現(xiàn)象，截至到2009年11月份GDP增幅回落到11.9個(gè)百分點(diǎn)。很多投資者看到經(jīng)濟(jì)不斷的上升，于是過(guò)猛的投資固定資產(chǎn)、建筑行業(yè)等，使得原材料緊張，并且高污染、高耗能的項(xiàng)目對(duì)環(huán)境污染造成了巨大的影響，這些問(wèn)題的出現(xiàn)誘導(dǎo)了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)。

其次就是銀行內(nèi)部自身的原因，我國(guó)的商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)都基本相似，并且投放對(duì)象單一，風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制缺乏，盈利途徑單一，這些問(wèn)題都是導(dǎo)致銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。

三、如何防控銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染問(wèn)題及建議

綜上所述，我們了解到了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染問(wèn)題的原因，因此可以從這些原因著手來(lái)分析如何有效的防控銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染問(wèn)題。我國(guó)的商業(yè)銀行之間都有著密切的聯(lián)系，因此傳染性極強(qiáng)，某一機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了問(wèn)題就會(huì)立馬蔓延傳染到另一機(jī)構(gòu)。在對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染問(wèn)題的防控問(wèn)題上，應(yīng)從內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境兩個(gè)方面著手，一方面改革銀行自身機(jī)制，創(chuàng)新我國(guó)商業(yè)銀行的信貸模式，多元化的盈利途徑，對(duì)投放對(duì)象采取分散性的手段，增加風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制。另一方面對(duì)投資體制、金融體制進(jìn)行改革，不斷的進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展高新科技，不盲目投資，避免金融危機(jī)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康的發(fā)展，為防控銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染問(wèn)題創(chuàng)造有利的外部條件。

銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和房地產(chǎn)業(yè)有著密切的聯(lián)系，房地產(chǎn)價(jià)格的浮動(dòng)對(duì)銀行信貸有一定的影響，價(jià)格上升能擴(kuò)張銀行信貸的供給，價(jià)格下降銀行就會(huì)面臨房地產(chǎn)資金鏈斷裂帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)和住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)，因此要防控銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范。

四、結(jié)束語(yǔ)

銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染問(wèn)題是我國(guó)現(xiàn)在關(guān)注的一個(gè)核心問(wèn)題，如何避免銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和有效的防范成為金融界學(xué)者所研究的重要問(wèn)題。本文就防控銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染問(wèn)題做出了淺析，希望對(duì)防控銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染問(wèn)題有一定的幫助。

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作者簡(jiǎn)介：李金蔚（1995- ），女，湖北襄陽(yáng)人，沈陽(yáng)師范大學(xué)國(guó)際商學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)