有交易費(fèi)用和分紅的歐式期權(quán)定價公式
2012-04-29 19:08:49黃道增
中國市場 2012年14期
關(guān)鍵詞：交易費(fèi)用
黃道增
［摘 要］為了更接近現(xiàn)實(shí)證劵市場的交易情況,本文通過對B-S模型的假設(shè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?假定在存在交易費(fèi)用和連續(xù)分紅的條件下,得到看漲歐式期權(quán)價格所滿足的方程,并利用偏微分方程的有關(guān)知識導(dǎo)出更一般的歐式期權(quán)定價公式。
［關(guān)鍵詞］歐式期權(quán);交易費(fèi)用;分紅
［中圖分類號］F832［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A［文章編號］1005-6432（2012）14-0083-02
猜你喜歡
商場現(xiàn)代化(2016年21期)2016-10-21 20:50:17
商場現(xiàn)代化(2016年18期)2016-07-19 17:01:13
商(2016年20期)2016-07-04 15:06:48
科技視界(2016年15期)2016-06-30 12:01:17
商(2016年8期)2016-04-08 09:39:53
中國市場(2016年1期)2016-03-11 10:24:45
中國市場(2016年7期)2016-03-07 10:08:25
商(2016年1期)2016-03-03 11:55:28
商業(yè)會計(2016年2期)2016-02-18 21:21:53
中國市場(2016年3期)2016-01-15 09:15:37
