華爾街最有名的數(shù)學家

木　遙

２００８年１１月２４日出版的《紐約時報》刊登了如下的一則新聞：伊藤清，描述隨機運動的數(shù)學家，于９３歲逝世。這則消息從某個方面來說不同尋常：一則數(shù)學家的訃告并非出現(xiàn)在科技版面而出現(xiàn)在商業(yè)版面上。

伊藤清１９１５年生于日本，是日本（以及亞洲）在２０世紀作出重要貢獻的幾位數(shù)學家之一。他工作的主要研究對象是隨機過程。伊藤清在２０世紀中葉的工作讓他得到了“現(xiàn)代隨機分析之父”的稱呼，成為隨機數(shù)學的嚴格化過程中奠基性的人物，從而名垂青史。

伊藤清于１９８７年獲得數(shù)學家的終身成就獎沃爾夫獎。他也在２００６年的國際數(shù)學家大會上獲得了首屆高斯獎，這個新設(shè)立的獎項旨在表彰“工作在數(shù)學領(lǐng)域外影響深遠的數(shù)學家”，對這個稱號伊藤清當之無愧。

伊藤清并不是任何意義上的商人，而是地地道道的一流數(shù)學家。他的名字出現(xiàn)在商業(yè)版的原因是他的工作極大地影響了人們對一切隨機現(xiàn)象的理解，這其中也包括了金融現(xiàn)象。美國經(jīng)濟學家ＲｏｂｅｒｔＭｅｒｔｏｎ和ＭｙｒｏｎＳｃｈｏｌｅｓ在伊藤清的工作的基礎(chǔ)上提出了計算金融衍生工具的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型，從而獲得了１９９７年的諾貝爾經(jīng)濟學獎。因為這個原因，伊藤清曾經(jīng)被譽為“華爾街最有名的數(shù)學家”。伊藤清的貢獻直接啟發(fā)了人們對于期權(quán)定價等一系列金融問題的研究，才使得后來種種復雜的金融衍生工具的開發(fā)成為可能。隨著人們對于金融模型掌握得日漸得心應(yīng)手，這些衍生工具在數(shù)學上越來越復雜精巧，從而也為金融大鱷們越來越隱蔽的貪婪和野心打開了方便之門，最終成為2008年席卷全球的金融危機的罪魁禍首之一。因此有人認為，要不是伊藤清開啟了這個潘多拉的盒子，也許這一切本來都不會發(fā)生。

對于一個一生以純粹理論研究為志業(yè)的數(shù)學家來說，這當然是過于苛刻的批評。復雜的現(xiàn)代數(shù)學工具在金融領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用也許永遠都會是一個有爭議性的話題，但是從紛繁復雜的現(xiàn)實中提煉出抽象的理論規(guī)律，這本來就是科學家的莊嚴使命。也許人類在可預見的未來都不可能用數(shù)學完美地解釋和控制金融運作，特別是在其間摻雜了如此復雜的人性因素的情況下。但是，伊藤清畢竟走出了歷史性的一步。