金融動(dòng)蕩+ICAAP 銀行業(yè)從資本規(guī)劃突圍

楊潔

在國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)所要面臨的眾多風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)中,開(kāi)發(fā)內(nèi)部程序和系統(tǒng)以確保自身長(zhǎng)期擁有足夠的資本資源已經(jīng)成為最重要的一項(xiàng),尤其是對(duì)銀行而言。無(wú)論是金融危機(jī)引發(fā)的銀行系統(tǒng)的信用和資本危機(jī),還是巴塞爾協(xié)議的存在,都使得銀行高層管理人員對(duì)于資本金風(fēng)險(xiǎn)管理的需求日益旺盛。

在國(guó)際金融危機(jī)席卷全球的同時(shí),中國(guó)銀行業(yè)卻是一塊難得的綠洲?！霸?004年~2010年之間,中國(guó)銀行業(yè)營(yíng)收將達(dá)到1300億~1800億美元,增長(zhǎng)超過(guò)25%?！奔坠俏墓窘鹑诜?wù)軟件有限公司日本及亞太區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理和法規(guī)遵從解決方案高級(jí)架構(gòu)師撒羅尼P ·羅摩克里希納(Saloni P Ramakrishna)預(yù)測(cè)說(shuō)?！半m然躲過(guò)了國(guó)際金融危機(jī)的沖擊,但是中國(guó)的銀行不可避免地要面臨另一個(gè)問(wèn)題:一輛飛速行駛的車子必須擁有一個(gè)可以靈活制動(dòng)的車閘。這時(shí),風(fēng)險(xiǎn)管理就變得至關(guān)重要。對(duì)于中國(guó)的銀行來(lái)說(shuō),棘手問(wèn)題還有一個(gè),那就是從2010年開(kāi)始,中國(guó)的大型商業(yè)銀行將要開(kāi)始執(zhí)行的巴塞爾II協(xié)議。其中適用于所有銀行的‘內(nèi)部資本金充足率評(píng)估協(xié)議(ICAAP)無(wú)疑是國(guó)內(nèi)銀行業(yè)將要面對(duì)的主要挑戰(zhàn)?！?/p>

為了應(yīng)對(duì)這一情況,國(guó)內(nèi)多數(shù)大中型商業(yè)銀行已經(jīng)開(kāi)始著手自己的資本風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。由于歷史數(shù)據(jù)的缺陷、數(shù)據(jù)整合的高難度以及整個(gè)實(shí)施過(guò)程所需的長(zhǎng)時(shí)間、大投入,造成了很多銀行在IT規(guī)劃上的困難。在這種情況下,銀行業(yè)需要的是一套能夠囊括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)量化、壓力測(cè)試、資本規(guī)劃的綜合性解決方案,而不是會(huì)導(dǎo)致同步、成本增加、使用障礙等問(wèn)題的多套解決方案。羅摩克里希納重點(diǎn)介紹了甲骨文的Reveleus ICAAP解決方案,它能使金融機(jī)構(gòu)識(shí)別、測(cè)量、管理整個(gè)機(jī)構(gòu)的各種風(fēng)險(xiǎn),計(jì)算抵御風(fēng)險(xiǎn)所需的經(jīng)濟(jì)資本,同時(shí)滿足巴塞爾協(xié)議中新資本協(xié)議的全部ICAAP要求。在此基礎(chǔ)上,它能為銀行帶來(lái)穩(wěn)健的資本規(guī)劃,確保銀行擁有充足的資本,來(lái)滿足其在標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)從重壓力下對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的需求,并能應(yīng)對(duì)各種監(jiān)管措施。