對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)整及因果關(guān)系檢驗(yàn)

摘 要：改革開放以來，福建省的經(jīng)濟(jì)有了飛速的發(fā)展，實(shí)際GDP（以GDP的價(jià)格平減指數(shù)計(jì)算，同時(shí)以1978年的不變價(jià)格計(jì)算）由1985年的200.48億元增長到了2005年的6 053.14 億元，年平均增長率達(dá)到15.73%，與此同時(shí)，福建省的物價(jià)也有飛速的發(fā)展，一個(gè)重要的表現(xiàn)就是福建省的貿(mào)易依存度（進(jìn)出口總額與GDP的比）為原先1985年12.3%上升到2005年的64.2%。其中，實(shí)際出口總額（以GDP的價(jià)格平減指數(shù)計(jì)算，同時(shí)以1978年的不變價(jià)格計(jì)算）由1985年的16.3億元上升到2004年的2396.8億元。而實(shí)際進(jìn)口總額（統(tǒng)計(jì)口徑如上）也由1985年的10.7億元上升到2004年的1 500.8億元，在全國位居前茅。因此，分析福建省的GDP數(shù)額與進(jìn)出口貿(mào)易總額之間的關(guān)系，有十分重大的現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)鍵詞：對(duì)外貿(mào)易；經(jīng)濟(jì)增長；協(xié)整分析；Granger因果檢驗(yàn)

中圖分類號(hào):F224.0 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1673-291X（2008）15-0175-02

引言

對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系是理論界備受討論的一個(gè)論題，其理論主要分為三種，古典貿(mào)易理論，新古典貿(mào)易理論和新經(jīng)濟(jì)增長理論。例如亞當(dāng)·斯密的“剩余產(chǎn)品出路”學(xué)說，凱恩斯的對(duì)外貿(mào)易乘數(shù)理論；以及E.哈根為代表的經(jīng)濟(jì)學(xué)家從出口貿(mào)易對(duì)技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)來尋找推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的機(jī)制；克魯格曼闡述了在規(guī)模報(bào)酬的前提下，通過出口可以擴(kuò)大產(chǎn)量，降低成本從而可以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長。近年來羅默的內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長理論對(duì)國際貿(mào)易促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的機(jī)制進(jìn)行了重新論述。幾乎所有的學(xué)者都認(rèn)為，對(duì)外貿(mào)易可以促進(jìn)一國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但是是進(jìn)口或者是出口對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)比較大則莫衷一是。

本文利用協(xié)整理論對(duì)福建省對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，包括ADF檢驗(yàn)，PP檢驗(yàn)，Johansen檢驗(yàn)和Granger檢驗(yàn)，其目的是研究福建省的進(jìn)口，出口以及GDP之間的長期穩(wěn)定關(guān)系和短期的波動(dòng)關(guān)系。從而驗(yàn)證福建的經(jīng)濟(jì)是出口導(dǎo)向型的或者是進(jìn)口導(dǎo)向型的。

一、模型

由于所用的歷史數(shù)據(jù)可能是非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)，因此，首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根過程的檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)的過程發(fā)現(xiàn)確實(shí)是非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)，則我們利用協(xié)整來檢測變量之間的關(guān)系。如果兩個(gè)變量是協(xié)整的，那么它們之間存在有一個(gè)長期穩(wěn)定的比例關(guān)系。在協(xié)整的基礎(chǔ)上，我們就可以利用Granger 因果關(guān)系檢驗(yàn)。Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)指出，如果變量之間是協(xié)整的，那么至少存在一個(gè)方向上的Granger原因，而在非協(xié)整的情況下，任何的推斷都是無效的。

以yt代表經(jīng)濟(jì)增長變量指標(biāo)，而xt代表著出口變量的指標(biāo)，如果xt與yt是I（1）的（即它們本身是非平穩(wěn)的，但是其一階差分是平穩(wěn)的）如果存在一個(gè)非零向量α，使得yt-αxt=εt是平穩(wěn)的，則稱xt與yt是協(xié)整的，序列xt與yt有一種長期穩(wěn)定的動(dòng)態(tài)均衡的關(guān)系。

如果xt與yt是協(xié)整的，可以利用誤差修正模型ECM來識(shí)別變量xt與yt之間的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。模型為:

對(duì)于協(xié)整檢驗(yàn)，一般有兩種方法，EG兩步法通常用來檢驗(yàn)兩變量之間的協(xié)整關(guān)系，但是對(duì)于多個(gè)變量則不適用，對(duì)于兩個(gè)以上的變量，常用的方法是一種向量自回歸的方法——Johansen檢驗(yàn)，它可以用于檢驗(yàn)多個(gè)變量，同時(shí)也可以求出它們之間若干種協(xié)整的關(guān)系。

在現(xiàn)實(shí)中，進(jìn)出口的數(shù)額與GDP之間是否存在相互影響？是進(jìn)出口影響著經(jīng)濟(jì)變化還是經(jīng)濟(jì)變化影響著進(jìn)出口？還是二者互為因果關(guān)系？就必須進(jìn)行Granger-Causality檢驗(yàn)方法進(jìn)行識(shí)別。其基本原理為：在做Y對(duì)其他變量（包括自身的過去值）的回歸時(shí)，如果把X的滯后值包括后能夠顯著的提高對(duì)Y的預(yù)測，我們就說X是Y的Granger原因，類似的定義Y是X的Granger原因。為此有一個(gè)檢驗(yàn)方程：

二、數(shù)據(jù)分析

1.數(shù)據(jù)處理

本文采用的數(shù)據(jù)是來自《福建省統(tǒng)計(jì)年鑒》以及《中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫》，其樣本來自于1985年到2004年的年度的福建GDP，進(jìn)口總額，出口總額的年度時(shí)間序列數(shù)據(jù)，進(jìn)出口值由當(dāng)年的平均匯率進(jìn)行換算為人民幣進(jìn)行計(jì)算。之后 GDP ，進(jìn)出口值通過物價(jià)消費(fèi)指數(shù)（CPI）進(jìn)行換算成為以1978年為不變價(jià)格的值，之后取自然對(duì)數(shù)消除數(shù)據(jù)的異方差，并且使其數(shù)據(jù)線形趨勢化。

在進(jìn)行回歸分析時(shí)，其數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則會(huì)產(chǎn)生“偽回歸”的問題，然而我們用于經(jīng)濟(jì)分析的數(shù)據(jù)往往是不平穩(wěn)的，破壞了平穩(wěn)性的假定。因此，我們?cè)诜治鰯?shù)據(jù)時(shí)候，為了使得分析有意義，使其平穩(wěn)化，常常對(duì)水平序列進(jìn)行差分。

2.協(xié)整分析

由于 LOG（GDP） LOG（IM） LOG（EX）都是一階單整的變量，可以利用EG兩步法來檢驗(yàn)兩兩之間是否存在有協(xié)整的關(guān)系 。

從上表可以看出，LGDP與LIM不存在有協(xié)整關(guān)系，但是，LGDP與LEX存在有協(xié)整關(guān)系，LEX每增長1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)LGDP的貢獻(xiàn)為0.51個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，LIM與LEX之間也存在有協(xié)整關(guān)系。LEX上升1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)LIM的貢獻(xiàn)為0.82個(gè)百分點(diǎn)。

通過模型選擇的聯(lián)合檢驗(yàn)，可以確定常數(shù)項(xiàng)約束在協(xié)整空間內(nèi)且協(xié)整方程有截距的模型為最合適的協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?/p>

3.Granger因果檢驗(yàn)

現(xiàn)在我們來分析LGDP LIM LEX之間的因果關(guān)系，根據(jù)赤池信息準(zhǔn)則（AIC）確定各個(gè)變量的滯后階數(shù)為2。

由表2可以看出，LEX沒有引致LGDP的零假設(shè)的概率為0.04368，在5%的顯著性水平下這一假設(shè)被拒絕。

結(jié)論

本文通過福建省的國內(nèi)生產(chǎn)總值，實(shí)際出口總額與實(shí)際進(jìn)口總額進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)來分析經(jīng)濟(jì)增長，出口增長與進(jìn)口增長之間的關(guān)系，得到了以下結(jié)論：

（1）實(shí)際GDP ，出口總額與進(jìn)口總額之間存在有唯一的協(xié)整關(guān)系，即三者之間存在有長期均衡的關(guān)系，從系數(shù)來看，出口前的系數(shù)為4.96，對(duì)GDP的拉動(dòng)能力稍稍勝過對(duì)進(jìn)口的拉動(dòng)。說明了出口導(dǎo)向，是福建省的有效的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，通過大規(guī)模的出口，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍，可推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

（2）從因果分析來看，出口并沒有對(duì)福建省的GDP有單向因果關(guān)系。可以說明出口對(duì)福建經(jīng)濟(jì)的重要性，基本上符合了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的出口導(dǎo)向理論。說明了福建的經(jīng)濟(jì)是出口導(dǎo)向型的經(jīng)濟(jì)。

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[責(zé)任編輯 吳明宇]