跨境系統(tǒng)“三化”建設(shè)助力外匯管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

文/黃向慶 編輯/韓英彤

國(guó)家外匯管理局黨組在專題學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神中指出，要堅(jiān)持用黨的二十大精神指導(dǎo)謀劃外匯管理工作，健全外匯市場(chǎng)“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理框架，加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)宏觀審慎管理，強(qiáng)化預(yù)期引導(dǎo)，完善外匯市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)外匯市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

經(jīng)過十多年的探索和實(shí)踐，我國(guó)外匯管理工作已在數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用與共享等方面取得了顯著成效，作為外匯局信息化、現(xiàn)代化建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)與典型成果，跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)（下稱“跨境系統(tǒng)”）的推廣和使用，為全面提升科技賦能外匯管理的能力水平，助力外匯管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。

跨境系統(tǒng)“三化”建設(shè)特色

2014年初，國(guó)家外匯管理局開發(fā)建設(shè)的跨境系統(tǒng)在全國(guó)試運(yùn)行，經(jīng)過多輪迭代升級(jí)，跨境系統(tǒng)為強(qiáng)化事后監(jiān)測(cè)分析、防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提供了重要手段，其主要特色如下：

宏觀審慎，實(shí)現(xiàn)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可視化。外匯局利用數(shù)據(jù)可視化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了跨境資金流動(dòng)全景展示、外匯形勢(shì)與業(yè)務(wù)綜合分析等可視化分析功能。其中，跨境資金流動(dòng)全景展示通過采取多圖表組合分析、銀行代客涉外收付款熱力圖和時(shí)間維度變換等分析方法，直觀、動(dòng)態(tài)、集中地展示跨境收支、銀行結(jié)售匯和外匯儲(chǔ)備等宏中觀數(shù)據(jù)；外匯形勢(shì)與業(yè)務(wù)綜合分析，主要是采用熱力圖、柱狀圖、折線圖和餅狀圖等展示方法，從國(guó)際、國(guó)內(nèi)視角，分別從本外幣、交易項(xiàng)目、對(duì)手國(guó)家、海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑等維度提供快速、便捷的數(shù)據(jù)報(bào)表，輔助專業(yè)分析人員進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和形勢(shì)判斷。

中觀過渡，助力監(jiān)測(cè)分析指標(biāo)靈活化。外匯局通過構(gòu)建一套統(tǒng)一、完整、規(guī)范的數(shù)據(jù)體系，在基本實(shí)現(xiàn)外匯業(yè)務(wù)主要監(jiān)管數(shù)據(jù)全覆蓋基礎(chǔ)上，搭建可擴(kuò)展的、分布式的、開放的跨境數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，向用戶提供明細(xì)查詢、匯總查詢等自定義查詢功能，靈活設(shè)置查詢條件和過濾條件。如通過靈活分析與查詢模塊可自定義查詢分析語(yǔ)句，按照統(tǒng)計(jì)分析需求重新組織各業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)；主題分析模塊設(shè)置了外匯賬戶、國(guó)際收支、貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和資本項(xiàng)目等多類業(yè)務(wù)領(lǐng)域，讓數(shù)據(jù)變得可閱讀、易理解，實(shí)現(xiàn)全流程、實(shí)時(shí)、靈活的監(jiān)測(cè)預(yù)警。

微觀監(jiān)管，推進(jìn)異常線索發(fā)現(xiàn)智能化。外匯局依托海量外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)，集成機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、專家系統(tǒng)、圖計(jì)算等多項(xiàng)人工智能技術(shù)，將跨境系統(tǒng)人工智能模塊構(gòu)建為“功能工具”，打造可復(fù)用的通用智能模型。用戶從業(yè)務(wù)需求角度出發(fā)，根據(jù)自身監(jiān)管思路或者業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)入源數(shù)據(jù)或?qū)︻A(yù)處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，基于圖形界面的人工智能平臺(tái)將機(jī)器學(xué)習(xí)建模流程各環(huán)節(jié)抽象為標(biāo)準(zhǔn)化的功能服務(wù)，探索交互式數(shù)據(jù)應(yīng)用與機(jī)器學(xué)習(xí)建模，構(gòu)建地下錢莊、虛假貿(mào)易等多場(chǎng)景的人工智能算法模型，對(duì)主體開展穿透式分析，精準(zhǔn)識(shí)別異常線索，大大提升外匯微觀監(jiān)管主體監(jiān)測(cè)的針對(duì)性和有效性。

以上三個(gè)模塊并不是相互獨(dú)立的，而是“探索+共享”的同心圓關(guān)系（見附圖）。作為內(nèi)圈的微觀監(jiān)管，面對(duì)外匯領(lǐng)域違法違規(guī)主體呈現(xiàn)的專業(yè)化、團(tuán)伙化、網(wǎng)絡(luò)化和跨區(qū)域等新特征，亟需引入人工智能方法，從海量的監(jiān)管服務(wù)對(duì)象中快速精準(zhǔn)識(shí)別異常線索，進(jìn)而通過固化指標(biāo)模型實(shí)現(xiàn)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)共享；作為中圈的中觀過渡，類似于數(shù)據(jù)分析的試驗(yàn)田，提供靈活、開放的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，用戶根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求自主設(shè)置指標(biāo)，最大限度地推動(dòng)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源高效利用，打通數(shù)據(jù)服務(wù)“最后一公里”；作為外圈的宏觀審慎，通過可視化技術(shù)，直觀展示外匯市場(chǎng)整體性、結(jié)構(gòu)性和趨勢(shì)性數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮跨境系統(tǒng)在大數(shù)據(jù)資源統(tǒng)籌與共享方面的重要作用，為業(yè)務(wù)分析和管理決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。通過中間探索、內(nèi)外雙向循環(huán)，形成外匯市場(chǎng)“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”同心圓監(jiān)測(cè)分析格局。

跨境系統(tǒng)“探索+共享”的同心圓圖解

跨境系統(tǒng)助力實(shí)現(xiàn)外匯監(jiān)管“兩位一體”框架

跨境系統(tǒng)自應(yīng)用以來，在提升外匯監(jiān)管水平與效能、服務(wù)外匯領(lǐng)域改革發(fā)展實(shí)踐等多個(gè)方面已結(jié)出碩果，有效提升了外匯管理部門應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的能力。

主體畫像助力微觀主體監(jiān)測(cè)

跨境系統(tǒng)應(yīng)用前，外匯局已擁有海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但從這些數(shù)據(jù)中篩查異常線索、異常主體則較為困難，僅能憑借傳統(tǒng)的人工經(jīng)驗(yàn)判斷。而跨境系統(tǒng)提供的靈活查詢功能，通過設(shè)置指標(biāo)以及過濾查詢條件，可以精準(zhǔn)找出異常線索，省去了人工逐一排查的步驟。同時(shí)，在數(shù)據(jù)的高效采集、共享、整合與運(yùn)用的基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)據(jù)可視化技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)主體的多維、縱深評(píng)價(jià)，并使用雷達(dá)圖、折線圖等圖表進(jìn)行直觀畫像，供外匯局監(jiān)管端用戶分析判斷企業(yè)各類行為特征，依據(jù)各維度分值中顯著突出或異常的情況，有針對(duì)性地對(duì)企業(yè)開展監(jiān)管，是人工智能與大數(shù)據(jù)在跨境系統(tǒng)相互結(jié)合、應(yīng)用的一大成果。

例如，虛假外資作為跨境資金異常流入的重點(diǎn)關(guān)注渠道，擁有全額、快速結(jié)匯的重要特征，而通過跨境系統(tǒng)的靈活分析和查詢功能，可以實(shí)現(xiàn)特定區(qū)域、特定時(shí)間、特定行業(yè)、特定主體的自定義篩選。該功能也是近年來外匯檢查部門打擊虛假外資、地下錢莊等非法跨境金融活動(dòng)中使用的重要工具。外匯局利用異常線索篩查出相應(yīng)的異常企業(yè)后，可通過主體畫像模塊從交易規(guī)模、交易復(fù)雜度、合規(guī)性、異常性等指標(biāo)直觀地了解到異常企業(yè)的情況，為后續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)以及現(xiàn)場(chǎng)檢查提供監(jiān)測(cè)分析思路。

多維分析實(shí)現(xiàn)宏觀審慎監(jiān)管

跨境系統(tǒng)的另一應(yīng)用成果，在外匯局評(píng)估中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的沖擊和影響中得到充分展示。自2018年開始，中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易產(chǎn)生較大沖擊。外匯局各分支局以抽樣調(diào)查或重點(diǎn)分析為微觀切入口，利用跨境系統(tǒng)的靈活分析與查詢功能開展了一系列具有針對(duì)性的主題分析。隨后，通過全系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)共享，再擴(kuò)展到針對(duì)不同行業(yè)、不同類型、不同規(guī)模涉稅企業(yè)的多維度統(tǒng)計(jì)分析，形成了高質(zhì)量的形勢(shì)分析報(bào)告。

2020年，外匯局總結(jié)前期分析成果，將中美貿(mào)易分析作為固化功能添加到跨境系統(tǒng)，提供進(jìn)出口企業(yè)監(jiān)測(cè)、商品監(jiān)測(cè)、進(jìn)出口企業(yè)聚類分析等功能，支持由單個(gè)企業(yè)、單個(gè)行業(yè)直至全國(guó)對(duì)外貿(mào)易走勢(shì)的統(tǒng)計(jì)與分析，并在全國(guó)推廣使用，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管監(jiān)測(cè)經(jīng)驗(yàn)的有效共享。

未來外匯業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)不斷增多，數(shù)據(jù)深度挖掘需求不斷增加，新技術(shù)會(huì)不斷涌現(xiàn)，跨境系統(tǒng)將緊盯外匯管理改革需要，不斷應(yīng)用新理念、新技術(shù)提升監(jiān)管效能，助力完善外匯市場(chǎng)“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理框架，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。