影子經(jīng)濟(jì)如何影響全要素生產(chǎn)率
——基于高質(zhì)量發(fā)展視角的分析

鄺勁松，石校菲，盧丹丹，黃小絲

（1.湖南工商大學(xué) 湖南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)與高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，湖南 長沙 410205；2.交通銀行湖北省分行 營業(yè)部，湖北 武漢 430021；3.中央民族大學(xué) 法學(xué)院，北京 100071）

一、引言及文獻(xiàn)綜述

中國經(jīng)濟(jì)在過去40 余年呈現(xiàn)出持續(xù)的中高速增長態(tài)勢(shì)，創(chuàng)造了世界罕見的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奇跡，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量不盡如人意。2010 年起，中國經(jīng)濟(jì)的增長趨勢(shì)發(fā)生了重大變化，GDP 增速從10.4%降至2018 年的6.6%，該現(xiàn)象背后折射出經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的核心指標(biāo)——全要素生產(chǎn)率增長率持續(xù)下滑。與歐美發(fā)達(dá)國家相比，中國全要素生產(chǎn)率水平較低，2014 年的水平僅相當(dāng)于美國的43%、德國的46%、英國與日本的60%、韓國的68%①數(shù)據(jù)來源：Feenstra et.al.所作The Next Generation of the Penn World Table 文中測(cè)算。。此外，按照李元旭等（2019）［1］的估計(jì)，1978—2015 年期間，中國全要素生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率僅為22.03%，不及資本貢獻(xiàn)率的三分之二。為此，黨的十九大報(bào)告正式提出，新時(shí)代中國經(jīng)濟(jì)已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，需推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革，全面提升全要素生產(chǎn)率。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展已刻不容緩，這是應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜局面和內(nèi)外部不確定風(fēng)險(xiǎn)的重要抓手（田國強(qiáng)，2019［2］）。在此背景下，探索影響經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主要因素，成為一個(gè)亟需推進(jìn)的理論問題和現(xiàn)實(shí)問題。這些問題的答案，不僅可為當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)擺脫粗放式發(fā)展痼疾提供思路，且有助于推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)增長模式從根本上轉(zhuǎn)向全要素生產(chǎn)率支撐模式（蔡昉，2013［3］）。

圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展影響因素的研究日漸升溫，包括環(huán)境規(guī)制（王群勇等，2018［4］）、金融包容性與資本效率（徐盈之 等，2019［5］）、霧霾污染與政府治理（陳詩一 等，2018［6］）、對(duì)外開放（江三良 等，2018［7］）、技術(shù)創(chuàng)新（李元旭 等，2019［1］）、人力資本（高淑桂，2018［8］）、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（涂正革，2019［9］）、城市化（彭宇文 等，2017［10］）等因素，都對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量具有較為顯著的影響作用。然而，上述研究基本上都建立在官方經(jīng)濟(jì)視域下對(duì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的討論，鮮有文獻(xiàn)考慮到存在影子經(jīng)濟(jì)作用的情景。影子經(jīng)濟(jì)主要是指游離在現(xiàn)行國民經(jīng)濟(jì)核算體系之外的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)，涵蓋地下經(jīng)濟(jì)、非法經(jīng)濟(jì)和非正規(guī)經(jīng)濟(jì)等形式（李金昌 等，2005［11］）。據(jù)王小魯（2007）［12］預(yù)測(cè)，2007 年中國僅城鎮(zhèn)居民的影子經(jīng)濟(jì)收入已相當(dāng)于4.8 萬億元，占當(dāng)年GDP 的10%，而王永興（2018）［13］對(duì)2007—2016 年間的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算發(fā)現(xiàn)全國影子經(jīng)濟(jì)絕對(duì)規(guī)模介于2 萬億到7 萬億元人民幣之間。如此規(guī)模的影子經(jīng)濟(jì)，必然會(huì)對(duì)官方經(jīng)濟(jì)形成直接或者間接作用，進(jìn)而傳導(dǎo)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各個(gè)方面，影響中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。

國外學(xué)者較早意識(shí)到，影子經(jīng)濟(jì)與官方經(jīng)濟(jì)之間存在復(fù)雜的作用機(jī)制。首先，影子經(jīng)濟(jì)通過偷逃稅收、壓低成本和爭奪生產(chǎn)要素等方式與官方經(jīng)濟(jì)展開競爭，以逃稅和低價(jià)格擾亂正常市場秩序（Dell’Anno，2007［14］）；其次，影子經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出天然的隱蔽性和非正規(guī)性等特征，政府監(jiān)管極其困難，容易導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息失真，誤導(dǎo)經(jīng)濟(jì)主體決策的方向，影響決策的準(zhǔn)確性，這也是政策失靈的一個(gè)重要原因；最后，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)官方經(jīng)濟(jì)也具有一定的積極作用。影子經(jīng)濟(jì)可以通過促進(jìn)非正規(guī)就業(yè)、提升商貿(mào)流通效率以及提高居民收入等方面正向推動(dòng)官方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。影子經(jīng)濟(jì)的存在，可以增加由于工會(huì)勢(shì)力、最低工資制度以及個(gè)人所得稅等因素導(dǎo)致的失業(yè)群體的福利與機(jī)會(huì)（Smith，2002［15］）。Schneider et al.（2000）［16］認(rèn)為，影子經(jīng)濟(jì)中三分之二的收入會(huì)消費(fèi)在官方經(jīng)濟(jì)體中，從而促進(jìn)官方經(jīng)濟(jì)增長和改善資源配置效率。

在影子經(jīng)濟(jì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的研究方面，國內(nèi)學(xué)者也積累了不少成果，特別是有關(guān)影子經(jīng)濟(jì)影響環(huán)境污染、收入不平等、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率以及綠色創(chuàng)新等方面的研究頗具啟示意義。余長林等（2015）［17］認(rèn)為影子經(jīng)濟(jì)對(duì)中國環(huán)境污染具有顯著的負(fù)面作用，且環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度越高時(shí)影子經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染的負(fù)面作用越強(qiáng)。黃壽峰（2016）［18］認(rèn)為，影子經(jīng)濟(jì)與收入不平等之間呈現(xiàn)顯著的雙向促進(jìn)作用。影子經(jīng)濟(jì)帶來稅收流失，弱化政府使用社會(huì)保障手段進(jìn)行再分配調(diào)節(jié)的力量，促使收入不平等程度提高，收入不平等程度的提高反過來又會(huì)導(dǎo)致影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大；楊燦明等（2010）［19］以改進(jìn)后的貨幣需求方法計(jì)算1978—2008 年的全國影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模，發(fā)現(xiàn)樣本期間影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大顯著促進(jìn)了收入差距擴(kuò)大，進(jìn)而提高居民收入不平等程度。這些研究表明，影子經(jīng)濟(jì)通過偷逃稅收和躲避監(jiān)管等方式對(duì)技術(shù)創(chuàng)新水平、環(huán)境質(zhì)量和收入公平等方面產(chǎn)生作用，進(jìn)而可能促使資源配置效率發(fā)生變化，影響全要素生產(chǎn)率或者經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量水平的漲落。戚磊（2013）［20］選取產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)生產(chǎn)率視角發(fā)現(xiàn)，影子經(jīng)濟(jì)通過水平效應(yīng)和上下游垂直關(guān)聯(lián)效應(yīng)負(fù)面作用于正規(guī)經(jīng)濟(jì)的勞動(dòng)生產(chǎn)率；鄺嫦娥等（2019）［21］選擇2000—2018 年的中國省際面板數(shù)據(jù)，采用多指標(biāo)多原因模型（MIMIC）測(cè)算影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模，發(fā)現(xiàn)影子經(jīng)濟(jì)對(duì)綠色創(chuàng)新效率的影響呈現(xiàn)雙重效應(yīng)——促進(jìn)作用與抑制作用皆有，樣本期間，兩者存在顯著的倒U 型非線性關(guān)系。但聚焦影子經(jīng)濟(jì)直接研究其對(duì)以全要素生產(chǎn)率為表征指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展效應(yīng)的文獻(xiàn)，還較為鮮見。

本文在考慮存在影子經(jīng)濟(jì)的前提下，探索影子經(jīng)濟(jì)影響全要素生產(chǎn)率的內(nèi)在機(jī)理，然后在此基礎(chǔ)上以中國2000—2018 年的省際面板數(shù)據(jù)加以實(shí)證檢驗(yàn)。與現(xiàn)有研究相較，本文主要有以下幾點(diǎn)邊際貢獻(xiàn)：一是將影子經(jīng)濟(jì)作為影響全要素生產(chǎn)率的重要因素，探究可能存在的非線性關(guān)系；二是分別運(yùn)用MIMIC 方法和DEA-Malmquist 模型計(jì)算影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模與全要素生產(chǎn)率，選取2000—2018 年中國省際數(shù)據(jù)實(shí)證檢驗(yàn)了影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的效應(yīng)。余文部分安排如下：第二部分是變量選取和模型設(shè)計(jì)，以MIMIC 方法和DEA-Malmquist 模型分別測(cè)算影子經(jīng)濟(jì)指數(shù)與全要素生產(chǎn)率指數(shù)；第三部分是實(shí)證分析；第四部分是結(jié)論和政策建議。

二、變量選取與模型設(shè)定

（一）模型設(shè)定

作為檢驗(yàn)非線性關(guān)系的重要計(jì)量方法，面板門檻回歸模型具有一般線性回歸模型所不具有的特點(diǎn)，它可以通過選擇適當(dāng)門檻變量以識(shí)別不同樣本區(qū)間核心解釋變量對(duì)被解釋變量的不同影響效應(yīng)。參考Hansen（1999）［22］提出的門檻回歸模型，選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平作為門檻變量，在不確定門檻個(gè)數(shù)的前提下，構(gòu)建影子經(jīng)濟(jì)影響全要素生產(chǎn)率的“多門檻效應(yīng)”模型，模型具體表達(dá)式如下所示：

其中tfpit為被解釋變量全要素生產(chǎn)率，heit為解釋變量影子經(jīng)濟(jì)，gdpit為門檻變量，Xit為控制變量，I（·）為示性函數(shù)，γ 表示本文所選取的門檻變量的門檻值，εit為隨機(jī)干擾項(xiàng)，η、β、λ 為參數(shù)向量。

（二）變量選取與數(shù)據(jù)來源

1. 被解釋變量。以全要素生產(chǎn)率（tfp）為被解釋變量。全要素生產(chǎn)率作為能夠綜合反映發(fā)展效率和發(fā)展質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，得到國內(nèi)外較為廣泛的認(rèn)可。參考向國成等（2018）［23］和李元旭等（2019）［1］的研究，本文選取基于DEA-Malmquist 指數(shù)測(cè)算模型計(jì)算得到的全要素生產(chǎn)率變化率連乘指數(shù)，用以衡量全要素生產(chǎn)率。在所選樣本時(shí)間段2000—2018 年中，產(chǎn)出數(shù)據(jù)為省區(qū)市以2000年為基期的實(shí)際GDP（萬億元）。投入的資本存量數(shù)據(jù)按照張軍等（2004）［24］的方法進(jìn)行計(jì)算。其中，基期2000 年的資本存量以當(dāng)年固定資本形成額除以10%得到，2001—2018 年的資本存量按照永續(xù)盤存法計(jì)算，折舊率取9.6%，單位為億元。投入的勞動(dòng)力數(shù)據(jù)為各省區(qū)市年末就業(yè)人數(shù)（萬人）。測(cè)算工具選擇DEA2.1 程序。

從時(shí)間趨勢(shì)看，自2001 年以來，全要素生產(chǎn)率經(jīng)歷了三個(gè)變化較為顯著的階段（參考圖1）。第一個(gè)階段（2001—2008 年），全要素生產(chǎn)率處于改進(jìn)狀態(tài)。2001 年中國加入世界貿(mào)易組織，國外資金和技術(shù)迅速進(jìn)入中國改革開放的前沿陣地，然后逐漸波及內(nèi)陸省份，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起到了推動(dòng)作用，全要素生產(chǎn)率增長率由7.9%下降至3.3%，但遠(yuǎn)低于同期GDP 增長率10%。第二個(gè)階段（2009—2014 年），全要素生產(chǎn)率大幅下滑，增長率由正轉(zhuǎn)負(fù)。由于2008 年全球金融危機(jī)的波及，中國全要素生產(chǎn)率增長率一路滑落，從2008 年的1.6%降至2014 年的-1.9%，與同期GDP 增長率呈反方向變動(dòng)。這也從側(cè)面驗(yàn)證，2008 年中國決定實(shí)施的“四萬億計(jì)劃”盡管有助于保持中國經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)性與穩(wěn)定性，但對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的提升作用甚微。第三個(gè)階段（2015—2018年），全要素生產(chǎn)率逐漸回升。隨著中國“三去一降一補(bǔ)”（即去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板）政策和措施的逐步實(shí)施，全要素生產(chǎn)率增長率的降幅在2015 年及2016 年逐漸收窄，并于2017年開始轉(zhuǎn)為正數(shù)。總的來說，全要素生產(chǎn)率的發(fā)展趨勢(shì)表明，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量增長趨勢(shì)并未與經(jīng)濟(jì)增長速度協(xié)同并進(jìn)，而是呈現(xiàn)L 型走勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量提升之路十分艱難。

圖1 tfp 增長率與GDP 增長率趨勢(shì)

2. 解釋變量。以影子經(jīng)濟(jì)（he）為核心解釋變量。影子經(jīng)濟(jì)作為現(xiàn)代社會(huì)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，其規(guī)模估算方法一直是學(xué)者們關(guān)注的熱點(diǎn)。目前較為成熟的方法主要有基于個(gè)人信息和企業(yè)收入申報(bào)的直接估算法（如微觀收入消費(fèi)差異法、官方統(tǒng)計(jì)和實(shí)際勞動(dòng)力差異法等），以及基于官方經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料痕跡的間接估算法（如微觀收入消費(fèi)差異法、官方統(tǒng)計(jì)和實(shí)際勞動(dòng)力差異法、貨幣需求法及結(jié)構(gòu)方程模型法等）。鑒于數(shù)據(jù)來源可得性和結(jié)果可信度，結(jié)合國別的實(shí)際情況，中國學(xué)者們普遍采用結(jié)構(gòu)方程模型中的多指標(biāo)多原因模型（MIMIC）進(jìn)行測(cè)算（楊燦明等，2010［19］）。參考這些學(xué)者的做法，本文選取政府管制、稅收負(fù)擔(dān)、居民收入等三個(gè)原因變量和失業(yè)率、自我就業(yè)率、公共服務(wù)等三個(gè)觀察變量，結(jié)合李金昌等（2005）［11］和Tedds et al.（2007）［25］分別提出的影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模指數(shù)換算方法，選取經(jīng)濟(jì)增長率和勞動(dòng)參與率作為指標(biāo)變量，運(yùn)用Amos23.0 軟件估計(jì)結(jié)構(gòu)方程系數(shù)，測(cè)算得到中國30 個(gè)省區(qū)市影子經(jīng)濟(jì)指數(shù)（見圖2，不含香港、澳門、臺(tái)灣和西藏）。從圖2 中可以看出，2000 年至2013 年，中國影子經(jīng)濟(jì)指數(shù)呈波動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)，2014 年以后表現(xiàn)為快速上升態(tài)勢(shì)，年均增長率為1.78%。其中，東部地區(qū)影子經(jīng)濟(jì)指數(shù)年均增長率最高，達(dá)2.41%，中部地區(qū)次之，年均增長率為1.53%，西部地區(qū)最低，年均增長率為1.36%。

圖2 影子經(jīng)濟(jì)指數(shù)增長趨勢(shì)

3. 門檻變量。選取經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平（gdp）作為門檻變量。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平（gdp）：在不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，人們對(duì)全要素生產(chǎn)率的偏好會(huì)存在差異，一般而言，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，人們對(duì)全要素生產(chǎn)率的要求也越高。這也是經(jīng)濟(jì)增長階段轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展階段的題中之義。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以人均GDP 進(jìn)行測(cè)度，以2000 年為基期計(jì)算各地區(qū)各年度的實(shí)際GDP，再除以相應(yīng)地區(qū)及年份的總?cè)丝跀?shù)求得人均GDP。

4. 控制變量。將環(huán)境規(guī)制、研發(fā)投入、對(duì)外開放、人力資源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為全要素生產(chǎn)率的控制變量。環(huán)境規(guī)制（er）：環(huán)境規(guī)制對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量具有門檻效應(yīng)（王群勇等，2018［4］），在存在影子經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)體中，環(huán)境規(guī)制對(duì)全要素生產(chǎn)率提升可能具有雙重效應(yīng)，選擇三廢綜合利用產(chǎn)品產(chǎn)值除以總?cè)丝跀?shù)作為其替代指標(biāo)。研發(fā)投入（rd）：有學(xué)者發(fā)現(xiàn)，研發(fā)投入強(qiáng)度對(duì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有較為顯著的正效應(yīng)，通過促進(jìn)分工深化和技術(shù)進(jìn)步，研發(fā)投入有利于推動(dòng)全要素生產(chǎn)率提高（向國成等，2018［23］），選擇各省區(qū)市研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出占GDP 的比重來衡量。對(duì)外開放（open）：對(duì)外開放程度較高的省區(qū)市，容易獲得更大的市場范圍與更前沿的創(chuàng)新技術(shù)，有利于提高全要素生產(chǎn)率和改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，選擇外商投資額與工業(yè)總產(chǎn)值的比值來衡量。人力資源（hum）：較高的人力資源水平主要來自受教育的程度，有利于促進(jìn)全要素生產(chǎn)率水平提升，因此選用普通高等學(xué)校畢業(yè)生人數(shù)來衡量。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（ind）：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)能有效促進(jìn)生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升全要素生產(chǎn)率，特別是技術(shù)落后產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向新興高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，有利于提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，選擇第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP 比重來衡量。

鑒于數(shù)據(jù)的可得性及完整性，本文采用的樣本數(shù)據(jù)集為2000—2018 年中國30 個(gè)省區(qū)市的面板數(shù)據(jù)（不含港澳臺(tái)，西藏指標(biāo)缺失較多，故亦不納入考量），所有原始數(shù)據(jù)均來自歷年的中國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》、各省區(qū)市統(tǒng)計(jì)年鑒以及《中國稅務(wù)統(tǒng)計(jì)年鑒》、中國財(cái)政統(tǒng)計(jì)年鑒、《中國人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》等。各變量的描述性統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 變量描述性統(tǒng)計(jì)

三、實(shí)證分析

（一）門檻個(gè)數(shù)及門檻值的確定

運(yùn)用stata15 軟件的門檻回歸函數(shù)，以影子經(jīng)濟(jì)自身和上述選擇的4 個(gè)門檻變量，分別檢驗(yàn)門檻的存在性及門檻個(gè)數(shù)。參考面板門檻回歸的一般原則，采取Bootstrap 自抽樣方法，抽樣次數(shù)為500 次，得到不同門檻變量時(shí)門檻個(gè)數(shù)的檢驗(yàn)結(jié)果如表2 所示。

表2 門檻效應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果

由表2 給出的結(jié)果可知，自抽樣500 次，選擇不同門檻變量時(shí)門檻的存在性及門檻數(shù)量結(jié)果如下：1.以影子經(jīng)濟(jì)自身作為門檻變量時(shí)，無門檻；2.以經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平作為門檻變量時(shí)，存在雙重門檻，第一個(gè)門檻在1%的顯著性水平下通過了檢驗(yàn)，第二個(gè)門檻在5%的顯著性水平下通過了檢驗(yàn)，且第一個(gè)門檻估計(jì)值為45 171.300 8，95%置信區(qū)間為［43 778.900 4，45 421.898 4］，第二個(gè)門檻估計(jì)值為9 931.009 8，95%置信區(qū)間為［8 292.135 0，9 954.940 4］。據(jù)此，本文基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的雙重門檻模型進(jìn)行回歸分析。

（二）門檻模型估計(jì)及結(jié)果分析

基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平門檻變量，本文分區(qū)間估計(jì)影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的回歸結(jié)果（如表3和表4 所示）。根據(jù)表中Hausman 檢驗(yàn)結(jié)果可知，無論是否以經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平為門檻變量，在各個(gè)門檻區(qū)間中，固定效應(yīng)模型均為最佳選擇。顯然，影子經(jīng)濟(jì)與全要素生產(chǎn)率之間表現(xiàn)為一種比較復(fù)雜的非線性關(guān)系，尤其在選擇不同門檻變量時(shí)，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響效應(yīng)也呈現(xiàn)出較大的異質(zhì)性特征。1.在低GDP 區(qū)域（gdp≤9 931.009 8），回歸系數(shù)為0.156 918。其經(jīng)濟(jì)含義是，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率具有正效應(yīng)，并在5%的顯著性水平下顯著，影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模每提高1%，則相應(yīng)推動(dòng)全要素生產(chǎn)率提高15.69%?？赡艿脑蚴牵诮?jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低的階段，影子經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有助于補(bǔ)充官方經(jīng)濟(jì)的不足，促進(jìn)資源配置效率提升。2.在中GDP 區(qū)域（9 931.009 8＜gdp≤45 171.300 8），影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響顯著為負(fù)，作用系數(shù)為-0.836 507。其經(jīng)濟(jì)含義是，影子經(jīng)濟(jì)由此前的促進(jìn)作用轉(zhuǎn)為抑制作用，并且影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模每提升1%，全要素生產(chǎn)率則降低83.65%，抑制作用較為明顯。此時(shí)，隨著影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大，影子經(jīng)濟(jì)部門可能以價(jià)格優(yōu)勢(shì)與正規(guī)經(jīng)濟(jì)部門展開生產(chǎn)要素和市場的爭奪，從而降低正規(guī)經(jīng)濟(jì)部門的資源配置效率，導(dǎo)致影子經(jīng)濟(jì)抑制全要素生產(chǎn)率。3.在高GDP 區(qū)域（gdp＞45 171.300 8），影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響仍然顯著為負(fù)，且作用系數(shù)為-4.426 35，比中GDP 區(qū)域的抑制作用更為強(qiáng)烈。表明在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的區(qū)域，影子經(jīng)濟(jì)部門活動(dòng)的擴(kuò)張對(duì)官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具有顯著的擠出作用，不利于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。例如，在北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，市場機(jī)制較為完備，資源配置在官方經(jīng)濟(jì)部門遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于影子經(jīng)濟(jì)部門，有利于提升全要素生產(chǎn)率，而影子經(jīng)濟(jì)擴(kuò)大則不利于全要素生產(chǎn)率的提升。因此，在以經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平作為門檻變量時(shí)，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)高質(zhì)量發(fā)展的影響并非線性關(guān)系，而是存在門檻值，在兩個(gè)門檻值分割的三個(gè)區(qū)間中，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異影響到省區(qū)市專業(yè)化經(jīng)濟(jì)和分工經(jīng)濟(jì)水平差異，影子經(jīng)濟(jì)與全要素生產(chǎn)率之間存在顯著不同的效應(yīng)。由此，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平門檻關(guān)系成立。

表3 基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的門檻模型估計(jì)結(jié)果

（三）穩(wěn)健性檢驗(yàn)設(shè)計(jì)與估計(jì)結(jié)果

為了保證研究結(jié)論的可靠性、準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性，考察評(píng)價(jià)模型和指標(biāo)解釋能力的強(qiáng)壯性，本文以影子經(jīng)濟(jì)的滯后一期進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)。

從表4 可見，低、中、高三個(gè)門檻區(qū)間的影響系數(shù)分別為0.091 6、-0.224 2 和-2.690 0，盡管估計(jì)結(jié)果在數(shù)據(jù)上與前文研究有些差異，但基本趨勢(shì)一致，因此本文的研究結(jié)論較為穩(wěn)健。

表4 基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的門檻模型估計(jì)結(jié)果

四、結(jié)論與建議

經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展影響因素的識(shí)別和探究，是推動(dòng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向長期可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的前提。采用MIMIC 方法和DEA-Malmquist 模型測(cè)算影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模和全要素生產(chǎn)率，在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建以經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平為門檻變量的面板門檻回歸模型，利用中國2000—2018 年的省際面板數(shù)據(jù)實(shí)證檢驗(yàn)了影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的非線性效應(yīng)。計(jì)量結(jié)果表明：1.影子經(jīng)濟(jì)與全要素生產(chǎn)率之間總體上表現(xiàn)為非線性相關(guān)關(guān)系，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率具有顯著的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平雙重門檻效應(yīng)；2. 從2000 年至2018 年，影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模總體上呈溫和擴(kuò)大趨勢(shì)，而全要素生產(chǎn)率增長趨勢(shì)在2008 年前后經(jīng)歷了趨勢(shì)性變化，呈U 型下滑形態(tài)；3.影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率呈現(xiàn)顯著的倒U 型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平門檻效應(yīng)，不同門檻區(qū)域的影響效應(yīng)具有異質(zhì)性，在低GDP 區(qū)域，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率具有顯著的促進(jìn)作用，在中GDP 區(qū)域，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率轉(zhuǎn)為抑制作用，而在高GDP 區(qū)域，影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的抑制作用更為強(qiáng)烈。此外，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)全要素生產(chǎn)率存在抑制作用，而人力資源水平、開放程度、環(huán)境規(guī)制均對(duì)全要素生產(chǎn)率能力的提升發(fā)揮著積極作用。

由上述結(jié)論可見，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，不僅要重視環(huán)境規(guī)制、技術(shù)創(chuàng)新、對(duì)外開放、人力資源以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的積極作用，也不可忽視影子經(jīng)濟(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線和方向的干擾，努力控制影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率的負(fù)面影響。具體而言，本文的研究結(jié)論可以為政策制定者提供以下參考。

第一，加強(qiáng)對(duì)影子經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)管力度。過度旺盛的影子經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不僅降低社會(huì)整體福利水平，也不利于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，政府有必要成立影子經(jīng)濟(jì)常設(shè)管理機(jī)構(gòu)，通過現(xiàn)代大數(shù)據(jù)信息化手段，識(shí)別和監(jiān)督影子經(jīng)濟(jì)部門的活動(dòng)。一方面，對(duì)于可容納老百姓靈活就業(yè)的非正規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要進(jìn)行合理地引導(dǎo)與梳理；另一方面，嚴(yán)厲打擊從事走私、販毒、洗錢、制假售假等危害國家安全和人民健康的非法活動(dòng)。

第二，積極推動(dòng)減稅降費(fèi)政策舉措落實(shí)落地?？刂朴白咏?jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大已經(jīng)成為各地區(qū)面臨的重要任務(wù)。高額的稅收負(fù)擔(dān)是催生影子經(jīng)濟(jì)的“制度溫床”，因此，減費(fèi)降稅是減少影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)張的主要手段。由于中小微企業(yè)、小規(guī)模納稅人和實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域是影子經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要載體，減費(fèi)降稅的針對(duì)性與有效性將更為凸顯。通過減費(fèi)降稅促使影子經(jīng)濟(jì)“顯性化”，有利于制約影子經(jīng)濟(jì)對(duì)全要素生產(chǎn)率提升的抑制作用。為此，需要政府財(cái)稅部門伸出“有形之手”，推出具體實(shí)效財(cái)稅改革舉措，激發(fā)市場主體活力，提升市場信心，遏制影子經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)張趨勢(shì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

第三，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力。在新時(shí)代背景下，首先，中國經(jīng)濟(jì)應(yīng)從以GDP 為中心的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)向以人為中心的高質(zhì)量發(fā)展，從理念上把“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大新發(fā)展理念落實(shí)為高質(zhì)量發(fā)展的基本要求和行為準(zhǔn)則，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革和制度變革。同時(shí)，政府還需要立足于高質(zhì)量發(fā)展的宏偉藍(lán)圖，制定合理的環(huán)境規(guī)制政策，加大對(duì)科技教育、基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生等公共領(lǐng)域的穩(wěn)步投入，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放程度，提高人力資源水平，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。