金融創(chuàng)新背景下的商業(yè)銀行風(fēng)險管理

梁艷芳

摘要：近些年來，我國社會的改革，市場經(jīng)濟得到了改善，在金融創(chuàng)新背景下，商業(yè)銀行的發(fā)展環(huán)境變得復(fù)雜，風(fēng)險增加。為了在激烈的市場競爭中占有優(yōu)勢，適應(yīng)現(xiàn)在的經(jīng)濟環(huán)境，需要金融創(chuàng)新。面對復(fù)雜的金融創(chuàng)新環(huán)境，商業(yè)銀行如何控制風(fēng)險已經(jīng)成為一個熱點問題，不僅關(guān)系到商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績，而且對商業(yè)銀行的命運起著決定性作用。在此基礎(chǔ)上，本文將在金融創(chuàng)新的背景下對商業(yè)銀行的風(fēng)險控制進行初步研究，期待在商業(yè)銀行的風(fēng)險控制中發(fā)揮主導(dǎo)作用。

關(guān)鍵詞：金融創(chuàng)新;商業(yè)銀行;風(fēng)險管理

前言

我國金融行業(yè)的快速發(fā)展，使得商業(yè)銀行面臨著很多挑戰(zhàn)，加快創(chuàng)新、提高綜合競爭力是我國商業(yè)銀行在惡劣環(huán)境中生存和發(fā)展的必經(jīng)之路，很多銀行致力于金融創(chuàng)新和商業(yè)銀行的發(fā)展，但是我們必須意識，商業(yè)銀行進行金融創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)兼顧風(fēng)險和收益，不單方面追求收益，不重視風(fēng)險控制，在可能招致巨額損失的金融創(chuàng)新的大背景下，商業(yè)銀行進行風(fēng)險控制具有重要意義。

一、金融創(chuàng)新發(fā)展特點

金融革新是什么，通過調(diào)查相關(guān)文獻，可以很容易地發(fā)現(xiàn)金融創(chuàng)新來源于承載者的創(chuàng)新理論?；趧?chuàng)新理論，金融創(chuàng)新應(yīng)包括組織創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。很多科學(xué)家認為，金融創(chuàng)新應(yīng)遵循以下基本原則：理性原則、誠實原則和金融市場公平維護原則，這樣才能最大限度地滿足金融消費者的需求，得到金融消費者的更多支持，有效地保護相關(guān)金融機構(gòu)的利益。筆者認為，商業(yè)銀行應(yīng)該優(yōu)化金融資源，尋求金融資產(chǎn)的多樣化，提高金融市場的競爭力。對于金融消費者來說，金融創(chuàng)新有可能損害他們的利益。因此，商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新確保金融商品創(chuàng)新的透明性，提高金融消費者的金融創(chuàng)新意識是很重要的。金融創(chuàng)新是金融市場不斷發(fā)展的產(chǎn)物，金融創(chuàng)新特點主要有以下三點：一是從單一的產(chǎn)品類型逐漸發(fā)展到綜合與交叉。在金融創(chuàng)新背景下，中國金融業(yè)有著急速增長的傾向，不僅構(gòu)筑了將來混合經(jīng)營的基礎(chǔ)，還帶來了一定的風(fēng)險。第二，那就是逐漸成為合作性專業(yè)性的傾向。在不同的金融機構(gòu)之間締結(jié)合作和金融持股合同的情況下，金融合作和合并可以在確保金融機構(gòu)的經(jīng)營效率的同時實現(xiàn)資本積累，從服務(wù)方向性的觀點出發(fā)，向特定的顧客提供實用的專業(yè)的業(yè)務(wù)服務(wù)。市場。第三，個人對創(chuàng)新金融產(chǎn)品的需求正在增加。

二、金融風(fēng)險成因

上世紀60年代以后，金融創(chuàng)新不斷發(fā)生，金融市場、金融業(yè)和經(jīng)濟的快速發(fā)展，通過各種方式的變革，推動了金融領(lǐng)域各要素的再優(yōu)化和各種資源的再分配。金融創(chuàng)新在回避風(fēng)險的同時，也帶來了新的風(fēng)險。財務(wù)風(fēng)險是由于各種不確定性的影響而無法事先預(yù)測的，意味著經(jīng)營者的實際收益有可能偏離預(yù)期收益，更有效的風(fēng)險管理是實現(xiàn)風(fēng)險分擔(dān)，排除特定技術(shù)手段造成的潛在損失的不確定性，實現(xiàn)回報。

（1）金融創(chuàng)新導(dǎo)致通貨膨脹，商業(yè)銀行在進行創(chuàng)新時，擴大貨幣流通，加快銀行資產(chǎn)的使用，這部分資產(chǎn)也成為商業(yè)手段在一定程度上增加了流動性宏觀控制的難度（2）系統(tǒng)缺乏穩(wěn)定性，在金融創(chuàng)新背景下，商業(yè)銀行服務(wù)與結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，給商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了新的機會，加深了不同金融機構(gòu)之間的關(guān)系。但是，由于該合作是融資伙伴關(guān)系，所以可能會產(chǎn)生影響其他部門，其結(jié)果是，金融系統(tǒng)的風(fēng)險增大，有可能導(dǎo)致嚴重的不穩(wěn)定。（3）隨著金融市場的發(fā)展和人們需求的多樣化，不同商業(yè)銀行的創(chuàng)新性金融商品層出不窮，同時，金融市場限制的范圍也在擴大。另外，監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)部門也在增加，金融市場的監(jiān)管難度也在增加。（4）金融機構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險正在增大，金融創(chuàng)新提供的金融商品一般應(yīng)對各種水平的投資者的需求，但是，在激烈的競爭中，金融創(chuàng)新并不是同樣的商品，這些產(chǎn)品不創(chuàng)新，因為過度競爭而抑制了市場空間。在金融機構(gòu)中，即使存在與潛在的金融風(fēng)險對應(yīng)、使金融機構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險增大的風(fēng)險金融方法，也可以利用各種可能性來填補市場的空白。金融機構(gòu)為實現(xiàn)自身發(fā)展所進行的大膽創(chuàng)新給經(jīng)濟帶來了一些創(chuàng)新的想法，金融創(chuàng)新在沒有約束的情況下無限實施必然導(dǎo)致金融風(fēng)險的增加。

三、金融創(chuàng)新背景下的商業(yè)銀行風(fēng)險

金融創(chuàng)新的風(fēng)險管理只是降低風(fēng)險，不能徹底消除風(fēng)險。一方面，金融創(chuàng)新加快了商業(yè)銀行的資本轉(zhuǎn)移，加大了金融風(fēng)險，另一方面，新的金融資產(chǎn)給金融行業(yè)帶來新的風(fēng)險，出現(xiàn)難以測量金融風(fēng)險的情況。目前，商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新風(fēng)險主要分為以下幾個：

（一）信用風(fēng)險

金融創(chuàng)新的出現(xiàn)，打破了以往金融市場的信用系統(tǒng)，受到部分缺乏監(jiān)督交易的影響，交易者不能提供及時的服務(wù)。在不履行債務(wù)的情況下，銀行和債權(quán)人會遭受某種經(jīng)濟損失，對于商業(yè)銀行來說，信用是銀行存續(xù)的關(guān)鍵，失去信用，銀行可能無法生存，商業(yè)銀行出售的金融資產(chǎn)都與銀行信用密切相關(guān)。與傳統(tǒng)儲蓄業(yè)務(wù)相比，金融創(chuàng)新商品的信用風(fēng)險明顯較高，尤其是杠桿率高、創(chuàng)新自由度高、透明度低、交易部分抵消的商品。在規(guī)章制度不均衡的商業(yè)銀行，信息的不對稱性問題一般存在，同時，這些創(chuàng)新性商品的有效限制還不夠，由于限制不夠充分，對商業(yè)銀行的生存造成了重大威脅。

（二）技術(shù)與操作風(fēng)險

現(xiàn)在，計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)被商業(yè)銀行廣泛應(yīng)用，這些可以說有效地促進了商業(yè)銀行的信息化和數(shù)字化，很多金融創(chuàng)新商品很大程度上依賴于這些技術(shù)，很多情況下，失去了對這些技術(shù)的依賴，金融創(chuàng)新商品無法正常生存。但是，必須認識到這些技術(shù)正在快速發(fā)展，不成熟，有可能轉(zhuǎn)移到金融部門的安全問題上。第一，這些技術(shù)本質(zhì)上不完整，有缺陷，風(fēng)險高;第二，這些技術(shù)正在更新和發(fā)展，新舊技術(shù)之間有摩擦問題的可能性很高，也有產(chǎn)生風(fēng)險的可能性;第三，在許多情況下，這些技術(shù)可能導(dǎo)致信息失真、適時性、不完整性等問題。最后，由于這些技術(shù)應(yīng)用存在問題，商業(yè)銀行的經(jīng)營存在風(fēng)險，負責(zé)人必須迅速掌握信息技術(shù)，如果不能熟練應(yīng)用，銀行會因為利用這些技術(shù)而受到風(fēng)險的威脅。

（三）管理風(fēng)險

商業(yè)銀行擁有很多的金融創(chuàng)新機會，同時也面臨著很多問題。當(dāng)前，商業(yè)銀行在創(chuàng)新過程中缺少完善的監(jiān)督與反饋機制，內(nèi)部控制制度不合理，經(jīng)營基礎(chǔ)不健全，經(jīng)營風(fēng)險增大。金融創(chuàng)新的實施對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理提出了更高的要求。如果商業(yè)銀行沒有健全的監(jiān)督機制，銀行的金融創(chuàng)新成功的可能性低，其任務(wù)也不可能完成。但是，現(xiàn)實中，很多商業(yè)銀行的選擇仍然是市場競爭的焦點，這些問題給商業(yè)銀行帶來巨大風(fēng)險，不利于商業(yè)銀行的長期發(fā)展。

（四）項目開發(fā)失敗風(fēng)險

商業(yè)銀行對金融市場的金融創(chuàng)新認識不足，對金融項目本身的可行性認證不足，因此項目失敗的可能性很高。另外，金融創(chuàng)新項目缺乏市場知識，如果沒有相關(guān)的開發(fā)和管理經(jīng)驗，很難實現(xiàn)金融創(chuàng)新項目。如果金融創(chuàng)新項目的開發(fā)失敗，商業(yè)銀行的資源就會被浪費，商業(yè)銀行的發(fā)展能力會進一步減弱。

四、金融創(chuàng)新背景下的商業(yè)銀行風(fēng)險策略

（一）確立規(guī)范的風(fēng)險管理組織

（1）商業(yè)銀行為了進行風(fēng)險管理，防止金融風(fēng)險，必須完善自身的組織體制，明確職務(wù)和權(quán)限，實施適當(dāng)?shù)姆止?。為了建立健全的風(fēng)險管理體制，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門需要對高層決策產(chǎn)生重大影響，并擁有對其他部門的行動產(chǎn)生影響的實際權(quán)限，商業(yè)銀行必須向風(fēng)險管理部門提供一定的激勵。另外，商業(yè)銀行應(yīng)積極建立現(xiàn)代企業(yè)制度，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求設(shè)立兩會。其中，風(fēng)險控制的核心是董事會，監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)控金融風(fēng)險，經(jīng)營管理部門將糾正利用金融創(chuàng)新的行為，避免損害商業(yè)銀行的利益。（2）加快風(fēng)險識別方法轉(zhuǎn)變，目前，我國很多商業(yè)銀行已經(jīng)建立了相對完整的金融風(fēng)險評估信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)系統(tǒng)，這些模型通常包括財務(wù)分析和企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)，但是，這種狀態(tài)模式的風(fēng)險識別存在不恰當(dāng)?shù)膯栴}，這也引起了商業(yè)銀行的重視，加快了風(fēng)險識別方法的轉(zhuǎn)換，提高了信息系統(tǒng)的風(fēng)險收集能力，提高風(fēng)險識別的準確性，金融風(fēng)險的量化是商業(yè)銀行實施金融創(chuàng)新時應(yīng)該考慮的重要問題。（3）商業(yè)銀行在激烈的市場競爭中為了尋求生存和發(fā)展而進行金融創(chuàng)新的同時，也給商業(yè)銀行帶來了巨大的金融風(fēng)險，不容忽視。美國次貸危機給我們帶來了金融風(fēng)險的傳染和破壞，我國商業(yè)銀行在進行金融創(chuàng)新的同時，制定相關(guān)制度，實施良好的管理措施，實行嚴格慎重的經(jīng)營原則，堅持效率和安全的結(jié)合，防止了商業(yè)銀行的風(fēng)險。

（二）加強金融創(chuàng)新風(fēng)險梳理

（1）重視風(fēng)險數(shù)據(jù)的收集和整理。目前，我國商業(yè)銀行對金融風(fēng)險的分析主要基于管理者和專家的經(jīng)驗和分析，經(jīng)營者和專家的經(jīng)驗和分析是主觀的，需要改善，因此需要構(gòu)筑風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，將近事件詳細記錄在風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中，有助于預(yù)測未來的財務(wù)風(fēng)險。另外，歐洲、美國等發(fā)達國家也有同樣的可能性，構(gòu)建法人和自然人相關(guān)的信用信息數(shù)據(jù)庫，限制法人和自然人的信用行動，對監(jiān)視企業(yè)整體的信用秩序有利。（2）重點分析風(fēng)險累積通道。首先，要組織金融創(chuàng)新的業(yè)務(wù)流程，盡量明確地提取整個金融創(chuàng)新過程，然后組織和回顧各細化階段的過程，分析由此產(chǎn)生的風(fēng)險。此外，需要在風(fēng)險吸收和性能方面總結(jié)其他部門的風(fēng)險特性，盡可能地獲得定量信號指標。其次，商業(yè)銀行可以比較和整合相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)和實踐經(jīng)驗信息，以應(yīng)對風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)，總結(jié)分析各監(jiān)測點的風(fēng)險信號的有效性和重要性。（3）強化金融機構(gòu)的自我管理。金融風(fēng)險不僅是外部市場環(huán)境，也是金融機構(gòu)自身造成的客觀因素，因此，為了防止和回避金融風(fēng)險，更多的金融機構(gòu)加強自身的風(fēng)險管理是很重要的。首先，金融機構(gòu)要加強對金融創(chuàng)新的認識，充分認識金融創(chuàng)新的好處和壞處，美國的次級貸款危機給了我們深刻的教訓(xùn)。因此，在金融創(chuàng)新的過程中，必須確立金融風(fēng)險管理的理念，按照金融市場的法則進行創(chuàng)新活動。其次，為了更好地防止和控制金融機構(gòu)的金融風(fēng)險，應(yīng)該建立金融風(fēng)險防止體制和風(fēng)險預(yù)測評價指標體制，根據(jù)自己的實際情況和金融市場的動向來實施。最后，在金融創(chuàng)新過程中，必須遵循市場發(fā)展規(guī)律和原則，全面調(diào)整和分析市場，不能盲目行動。

（三）金融創(chuàng)新風(fēng)險防范舉措

（1）為了加速信息信道的構(gòu)建，商業(yè)銀行只有有效地構(gòu)建信息信道，才能有效地避免風(fēng)險，有必要活用信息網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，積極構(gòu)建風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫。通常，為了構(gòu)建風(fēng)險防止系統(tǒng)，需要編程、數(shù)據(jù)收集和信息處理這三個方面，數(shù)據(jù)收集是最基本和最重要的步驟。另外，現(xiàn)在的風(fēng)險管理需要強大的信息網(wǎng)絡(luò)來收集、檢索原信息，如果新原始信息可用，通常會立即添加到數(shù)據(jù)庫中。商業(yè)銀行的相關(guān)部門還應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險監(jiān)測點，確定風(fēng)險價值和性能信息的來源，在許多情況下，考慮到風(fēng)險管理的成本和效率，風(fēng)險管理點的設(shè)置不需要覆蓋所有數(shù)據(jù)源，但是重點覆蓋即可。（2）加快風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警機制的開發(fā)。首先，綜合評估金融創(chuàng)新風(fēng)險，當(dāng)風(fēng)險指標超過安全值時，通常可以基于歷史數(shù)據(jù)來檢測風(fēng)險的存在，并確定警告的初始值，表示超過正常值有風(fēng)險，為了防止風(fēng)險，需要適當(dāng)?shù)墓芾砣藛T。下一步驟是改進風(fēng)險信號的識別，但是，識別風(fēng)險信號通常需要豐富的經(jīng)驗、可靠的判斷、明確的識別方法。在我國，商業(yè)銀行為了更好地認識風(fēng)險，要進行風(fēng)險識別。最后，確定風(fēng)險并包含在初期評價中，風(fēng)險監(jiān)視系統(tǒng)可以自動地對評估的風(fēng)險信號進行分類，并輸入到風(fēng)險管理過程中。另一方面，發(fā)生新的風(fēng)險時，風(fēng)險監(jiān)視系統(tǒng)必須失去原本的功能，風(fēng)險監(jiān)視負責(zé)人必須手動應(yīng)對。（3）加快建立風(fēng)險反饋機制，通過建立風(fēng)險反饋機制有效保證信息質(zhì)量，不僅促進信息資源共享，還提高了商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險管理的能力。反饋機制是銀行內(nèi)部和外部的信息交換系統(tǒng)，員工和管理層，客戶和銀行可以進行各種形式的溝通，有助于系統(tǒng)維護部門解決某些問題，這也是從數(shù)據(jù)識別的觀點來解決問題。另外，我國商業(yè)銀行應(yīng)該致力于最新的風(fēng)險管理技術(shù)和手法的研究，在商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的背景下，有效實施風(fēng)險管理的最新規(guī)章制度，真正促進商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展。

結(jié)語

總之，在新的市場環(huán)境下，我國商業(yè)銀行的傳統(tǒng)經(jīng)營模式已經(jīng)不能適應(yīng)新時期銀行業(yè)的發(fā)展，在這種情況下，商業(yè)銀行需要進行金融革新以獲得新的開發(fā)機會。同時，應(yīng)妥善對以金融創(chuàng)新為背景的商業(yè)銀行的主動、被動業(yè)務(wù)進行風(fēng)險監(jiān)測，建立風(fēng)險管理和風(fēng)險防止機制，提高風(fēng)險控制水平。