基于VAR模型對我國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長關(guān)系的實證分析

雷咪咪

摘 要：由于當前第三產(chǎn)業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)，扮演著越來越重要的角色，因此十分有必要對我國第三產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟增長做理論上的分析，從而指導實踐。本文從國家統(tǒng)計局網(wǎng)站上搜集到衡量我國經(jīng)濟狀況和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指標，所選時間序列數(shù)據(jù)為1980年-2019年。使用Eviews軟件中的操作指令，完成對第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟增長的分析。文章將從5個維度：平穩(wěn)性分析、協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗、方差分解、建立VAR模型展開研究，發(fā)現(xiàn)兩者間有著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系且第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長有強烈的促進作用，經(jīng)濟增長對第三產(chǎn)業(yè)增長有單向的格蘭杰因果原因。作出分析后對促進我國經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了政策建議。

關(guān)鍵詞：GDP;第三產(chǎn)業(yè);VAR模型

一、引言

本文中的第三產(chǎn)業(yè)是按照國家統(tǒng)計局網(wǎng)站中的規(guī)定，即服務業(yè)。目前第三產(chǎn)業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)，一是由于我國在2001年正式加入世界貿(mào)易組織，并伴隨著國際經(jīng)濟全球化程度不斷加強，各國間經(jīng)濟交流頻繁，促進了我國經(jīng)濟增長。二是由于我國政策對于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的重視，使我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)順利由工業(yè)主導型轉(zhuǎn)變?yōu)榉諛I(yè)主導型，并且符合經(jīng)濟增長形勢加大對第三產(chǎn)業(yè)的投入。

1980年至2019年第三產(chǎn)業(yè)總量增加535371.0億元，此種增長可謂是舉世矚目。我國處于發(fā)展中國家并慢慢地向發(fā)達國家邁進，因此國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)對GDP總量的貢獻率也在2012年第一次超過第二產(chǎn)業(yè)，成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比最多的產(chǎn)業(yè)。

第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是自身地位的集中體現(xiàn)。它在整個經(jīng)濟中起著積極的作用，通過生產(chǎn)、勞動和貿(mào)易多種因素作用。加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，有利于增加就業(yè)，減輕就業(yè)壓力，增加人們生活方式的豐富性，提升生活質(zhì)量，也會使經(jīng)濟更加穩(wěn)步的發(fā)展，增加社會挖掘新興產(chǎn)業(yè)的潛力。

二、研究綜述

1.國外研究現(xiàn)狀

國外對第三產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟關(guān)系的研究，可以查閱的相關(guān)文獻很少，大多是一些具體產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟增長的關(guān)系，如印度礦產(chǎn)出口與經(jīng)濟增長或是具體研究國家經(jīng)濟的文獻。

在教材和一些文獻內(nèi)容中，了解到早在1968年前后就有國外學者具體對本國的經(jīng)濟狀況、經(jīng)濟情況對第三產(chǎn)業(yè)的影響、第三產(chǎn)業(yè)本身等進行了多維度的全面分析。如加拿大學者格魯伯和沃克對本國系統(tǒng)研究以及學者Baumer和Fuchs分析了第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)能力，GDP貢獻已經(jīng)有了比較系統(tǒng)的框架。

2.國內(nèi)研究現(xiàn)狀

中國對第三產(chǎn)業(yè)的研究可以查閱的相關(guān)文獻有很多，且大致可以從以下兩個方面進行說明：第一方面，大量關(guān)于某地區(qū)或某省市的第三產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟增長關(guān)系的實證分析，其中肖琳對安徽省第三產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟增長關(guān)系進行研究、陽玉香對湖南省進行研究等，大多數(shù)省份和地區(qū)都有文獻進行具體研究，且結(jié)果相似度很高，得出地區(qū)性第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。第二方面，大量文章從某地區(qū)或某省市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出發(fā)說明，通過傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學多種分析方法進行分析有范海麗對重慶的研究，朱智文、柳晨（2012）在文獻中對于甘肅省的研究等都有類似結(jié)論，表明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動對經(jīng)濟增長有顯著影響。

3.國內(nèi)外研究的不足

在對國外文獻進行搜集，近年來并未發(fā)現(xiàn)有學者對某國或某地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長關(guān)系基于VAR模型的研究，但是較早時期對第三產(chǎn)業(yè)的研究較為系統(tǒng)。國內(nèi)文獻多是從以上兩方面進行第三產(chǎn)業(yè)分析，對第三產(chǎn)業(yè)的研究范圍不夠全面，系統(tǒng)框架也不夠健全，且近年來鮮有學者對中國的第三產(chǎn)業(yè)有較為全面的多方面研究。

三、VAR模型理論

向量自回歸（Vector Auto Regression）模型是由西姆斯提出。它可以在不清楚各變量為內(nèi)生還是外生的情況下，認為含有的所有變量都是內(nèi)生變量進行分析。根據(jù)現(xiàn)有的文獻研究，這種關(guān)系并不是唯一的，而是多種多樣的。

在一個含有n個方程的VAR模型中，每個被解釋變量的若干期滯后值回歸，若令滯后階數(shù)為k，則VAR模型的一般形式如下方公式所示：

其中εt是由隨機誤差項構(gòu)成的n維列向量，其中隨機誤差項εt（i=1，2，…n）為白噪聲過程，且滿足E（εitεjt）=0（i，j=1，2，…n，且i≠j）。

它基于數(shù)據(jù)建立了一組相互關(guān)聯(lián)的方程式，避免了單方程計量經(jīng)濟學模型無法描述變量之間相互作用的不足，是單變量時間序列Auto Regressive（AR）模型在多元時間序列上的衍生。多用在多元統(tǒng)計分析中，對有相關(guān)關(guān)系變量之間存在的關(guān)系進行研究。

VAR模型要求在各變量都處于平穩(wěn)的前提下建立。在變量不平穩(wěn)時，首先要對變量進行處理，使變量處于平穩(wěn)，處理的方式一般有對序列進行差分或取對數(shù)。若是數(shù)據(jù)經(jīng)過一次差分后，仍是非平穩(wěn)序列，可以選擇繼續(xù)差分，但是差分次數(shù)過多，會失去經(jīng)濟意義。

四、指標選取與數(shù)據(jù)處理

1.指標選取

為了研究我國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系，對國家統(tǒng)計局網(wǎng)站《中國統(tǒng)計年鑒》中的各項指標進行分析，最終選取我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）GDP和第三產(chǎn)業(yè)增加值（億元）TI兩項指標。其中用我國國民生產(chǎn)總值衡量我國經(jīng)濟發(fā)展狀況，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況用指標第三產(chǎn)業(yè)增加值來表示。下文中它們分別用GDP和TI來表示。本文選取的研究數(shù)據(jù)的周期為1980年-2019年。如圖1是TI和GDP隨時間變化而變化的趨勢圖。

2.數(shù)據(jù)處理

趨勢圖中兩變量（TI和GDP）都隨時間的變量增長速度較快，呈現(xiàn)出指數(shù)增長的態(tài)勢，根據(jù)時間序列中平穩(wěn)序列和非平穩(wěn)序列的定義來看，有明顯的時間趨勢性，由此可以判定兩變量都為非平穩(wěn)序列。因此可對它們進行取對數(shù)處理，對變量取對數(shù)后lnGDP和lnTI的時間序列圖如圖2所示。

對不平穩(wěn)數(shù)列進行取對數(shù)處理的原因分為兩方面，其一，一些情況下不平穩(wěn)序列只要進行取對數(shù)操作就可以轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)序列。其二，由于取對數(shù)可以消除時間序列中存在的異方差問題，并且不會影響原有變量間存在的關(guān)系。后續(xù)進行的協(xié)整檢驗和脈沖響應函數(shù)分析都不會受到影響。

在圖2中可以看出兩者存在較高的相關(guān)關(guān)系。此圖也具有明顯的時間趨勢性，本文初步判定lnGDP和lnTI這兩個變量都為非平穩(wěn)。

五、實證分析

對我國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟增長做實證分析，本文采取了以下五個維度進行相關(guān)分析。

1.平穩(wěn)性檢驗

進行建模之前，必須要先檢驗所使用變量的平穩(wěn)性，變量處于不平穩(wěn)狀態(tài)，不能進行后續(xù)操作，因此變量平穩(wěn)性檢驗是建立模型的前提工作。若沒有滿足平穩(wěn)條件，則要對變量處理，如：進行差分過程，使變量滿足要求。這里文章選取ADF方法檢驗各變量的平穩(wěn)性，最經(jīng)常使用的方式即ADF檢驗。使用Eviews7.2計量經(jīng)濟學軟件對模型進行建立和檢驗。

在圖2中初步判斷l(xiāng)nTI和lnGDP兩者之間存在高度的相關(guān)關(guān)系，各變量為不平穩(wěn)。本文使用Eviews對變量做了平穩(wěn)性檢驗，檢驗結(jié)果如表1所示。結(jié)果證實之前的判斷是正確的。lnTI和lnGDP的P值為0.3221和0.2641，在1%和5%水平下，都落入拒絕域，因此本文認為lnTI和lnGDP都是非平穩(wěn)，對它們一階差分處理，在5%的置信度水平下仍落入拒絕域，對它們二階差分處理，在5%的置信度水平下落入接受域，因此認為兩變量二階平穩(wěn)。

2.VAR模型

（1）最優(yōu)滯后階數(shù)確定

在建模前，模型滯后期的選擇，這一步是必不可少的。對比文獻中選擇的AIC和SC準則和文獻中最優(yōu)滯后階數(shù)的確定方式，本文將采用第二種方式，最優(yōu)滯后階數(shù)是選擇六種準則在某一階數(shù)認為該階數(shù)最優(yōu)次數(shù)最多時，選取LogL、LR、FPE、AIC、SC、HQ這六個準則為判斷依據(jù)。

表2所描述的情況為：階數(shù)為0，2，3，4無準則判定該階為最優(yōu)，在1階有五種準則（LR、FPE、AIC、SC、HQ準則）判定是最優(yōu)，因此選擇滯后階數(shù)為1階為本文模型的最優(yōu)滯后階數(shù)。

（2）建立VAR模型

上文根據(jù)多數(shù)準則判斷了1階是最優(yōu)階數(shù)，依據(jù)最優(yōu)滯后期本文建立向量自回歸模型VAR（1），以此來判斷l(xiāng)nGDP和lnTI兩變量間關(guān)系。

根據(jù)表3的結(jié)果，可將結(jié)果整理為方程形式，如下所示。

（3）VAR模型穩(wěn)定性檢驗

在模型建完后，也要確保模型的穩(wěn)定性。模型穩(wěn)定性檢驗，有圖示法和數(shù)值法，本文選擇使用圖示法，圖示法可以更直觀地看到是否所有的單位根都落入單位圓中。圖示結(jié)果如下圖3所示。

從圖3，可以很清楚地看到兩個單位根結(jié)果十分明顯地落入了單位圓中。由此證明，模型VAR（1）是穩(wěn)定的。

3.協(xié)整檢驗

（1）概念

協(xié)整指測定的所有變量都在差分次數(shù)相同的情況下處于平穩(wěn)狀態(tài)。協(xié)整理論中單整時沒有辦法運用此理論，前提必須要求變量協(xié)整即同階單整，本文表1中指出兩變量在進行二階差分后是平穩(wěn)的，則可以運用協(xié)整理論進行分析。

協(xié)整檢驗的提出是由于許多變量都是在經(jīng)過差分后才處于平穩(wěn)狀態(tài)，這時候?qū)ψ兞窟M行回歸，回歸的結(jié)果是進行差分后變量間的關(guān)系，而協(xié)整檢驗的提出可以解決此問題，即使經(jīng)過處理的變量也能知道原變量間的關(guān)系。

（2）E-G兩步法檢驗

本文采用E-G兩步法進行分析。此方法分為兩步進行：

第一步，運用回歸中最小二乘法擬合兩變量，得到它們的關(guān)系方程，在此處也可認為是處于長期均衡水平下兩變量的關(guān)系方程，方程為：

其中決定系數(shù)R2=0.997731，說明lnTI對lnGDP的擬合系數(shù)為0.997731，即第三產(chǎn)業(yè)增加值對經(jīng)濟增長的解釋強度很高。也可從F值，P值，t值看出此方程非常顯著。

第二步，根據(jù)方程容易得到序列的殘差，E-G協(xié)整檢驗是利用殘差平穩(wěn)來衡量變量間的協(xié)整關(guān)系。對獲得的殘差平穩(wěn)檢測，這里使用和上述一致的ADF檢驗，結(jié)果如表4所示。

由表4可知：置信度為5%的臨界值為-1.949856，和ADF值-3.259529相比，ADF結(jié)果小于臨界值，得出殘差序列穩(wěn)定。由此可知我國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長之間存在著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。

E-G檢驗第一步和第二步已完成，且第二步通過檢驗，則第一步中的均衡方程解釋為：在長期條件下，lnTI每有1個單位的增長，lnGDP會隨之變化0.890732個單位。

據(jù)此可看出我國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長之間存在著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系;第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展對國家經(jīng)濟增長的影響很大;我國經(jīng)濟增長對第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的彈性為0.890732。

4.Granger因果檢驗

上述協(xié)整檢驗并沒有對變量間的關(guān)系進行說明，只對長期作用進行說明，誤差修正模型結(jié)果也是在修正原有的趨勢所帶來的偏差使其回到正軌，而格蘭杰因果檢驗是判斷變量之間是否存在因果關(guān)系的一種經(jīng)典的方法，如果在原有一個時序的基礎(chǔ)上加上一個時序，原有的時序得到改善，則說明新加入的時序與原有時序間存在因果關(guān)系。

本文ADF檢驗時得知兩變量為二階單整，可以對變量進行因果檢驗，得出兩變量的因果關(guān)系結(jié)果。

在表格中可以得出以下結(jié)論：

（1）在5%的置信度水平下，P值為0.2166，原假設(shè)“l(fā)nTI不是lnGDP的格蘭杰原因”在假設(shè)檢驗中落入接受域，以此證明了第三產(chǎn)業(yè)增長并不是經(jīng)濟增長的格蘭杰原因，說明第三產(chǎn)業(yè)增長對經(jīng)濟增長沒有預測能力。

（2）在5%的置信度水平下，P值為0.0324，原假設(shè)“l(fā)nGDP不是lnTI的格蘭杰原因”落入拒絕域，說明經(jīng)濟增長是第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格蘭杰原因，經(jīng)濟發(fā)展對第三產(chǎn)業(yè)增長有預測能力。

從而得出有關(guān)因果關(guān)系結(jié)論：經(jīng)濟發(fā)展對第三產(chǎn)業(yè)有一定的預測能力，經(jīng)濟增長與第三產(chǎn)業(yè)增長不互為因果關(guān)系。

5.方差分解分析

方差分解分析可以預測模型中系統(tǒng)各變量的貢獻值，并得出這些變量影響的相對重要性。下圖4-1是lnGDP對其本身和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的方差分解圖，圖4-2為第三發(fā)展水平對本身和國民經(jīng)濟發(fā)展水平的方差分解圖。

由圖4-1中可得出，GDP解釋自己的程度不高，一直維持在20%左右;但第三產(chǎn)業(yè)增長對經(jīng)濟增長的解釋程度很高且一直維持在80%程度上。在圖4-2中可以看出第三產(chǎn)業(yè)開始對自己的解釋程度是從100%開始下降并且一直在一定程度上緩緩下降，在第10期時達到第三產(chǎn)業(yè)增長對自己的解釋程度下降至80%左右，與之對應的是國民生產(chǎn)總值增長形式對第三產(chǎn)業(yè)增長的解釋程度不斷上升，在第10期時達到了20%左右。

六、結(jié)論及建議

本文選擇了第三產(chǎn)業(yè)增加值TI和國民生產(chǎn)總值GDP代表我國經(jīng)濟增長狀況。首先，對這兩變量進行ADF檢驗，再求得二階差分后變得平穩(wěn)說明兩者之間存在著某種均衡關(guān)系;其次，對兩變量建立了VAR模型用于描述兩變量時間序列之間的變動關(guān)系。

由于兩變量都是二階單整序列，進行協(xié)整分析發(fā)現(xiàn)：我國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，我國第三產(chǎn)業(yè)增長值每增加1%，能拉動GDP增長約0.89%，說明我國第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對經(jīng)濟增長具有拉動效應。格蘭杰因果檢驗表明，我國經(jīng)濟發(fā)展對第三產(chǎn)業(yè)有一定的預測能力，經(jīng)濟增長與第三產(chǎn)業(yè)增長不互為因果關(guān)系。從方差分解分析中可以看出第三產(chǎn)業(yè)對GDP的解釋程度很高，說明第三產(chǎn)業(yè)在GDP占比中占有絕大多數(shù)，第三產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展中的重要環(huán)節(jié)，第三產(chǎn)業(yè)對自己的解釋程度很高，但GDP的解釋程度在緩慢增加說明第三產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展速度很快，期間伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國經(jīng)濟的快速發(fā)展也為第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了幫助。

由此可以看出，第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟增長之間存在著明顯的促進關(guān)系。在當前有利的經(jīng)濟環(huán)境下，加速第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟增長的協(xié)調(diào)發(fā)展，可以從以下幾個方面思考：①發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)要選擇新興的商業(yè)、服務業(yè)、旅游業(yè)為突破口，我國是文明古國，近幾年新興的網(wǎng)紅經(jīng)濟，都可以加速發(fā)展，現(xiàn)階段我國旅游服務水平還相對較低，更需要在提高中發(fā)展，在發(fā)展中提高;②增強第三產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新能力，對傳統(tǒng)的服務業(yè)進行升級改造。創(chuàng)新是第三產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力，從傳統(tǒng)的第三產(chǎn)業(yè)中脫穎而出需要強大的創(chuàng)新力，同時要注重對餐飲業(yè)類的傳統(tǒng)行業(yè)增添豐富性，進一步來提高人們生活質(zhì)量。

參考文獻：

[1]國家統(tǒng)計局.中國統(tǒng)計年鑒[J].北京：中國統(tǒng)計出版社，2000-2019.

[2]高鐵梅.計量經(jīng)濟分析方法與建?！狤Views應用及實例（第三版）[M].北京：清華大學出版社，2017：249-251.

[3]楊艷，李健.基于VAR的高速公路與經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系動態(tài)效應分析[J].交通科技與經(jīng)濟，2007（5）：123-125+128.

[4]朱智文，柳晨.甘肅省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長研究——基于VAR模型的實證分析[J].開發(fā)研究，2012（05）：26-29.

[5]王婭，杜江.應用EG協(xié)整檢驗方法的幾個注意問題[J].統(tǒng)計教育，2007（07）：10-11.