一種基于周期振蕩指標的交易系統(tǒng)

劉嵩 李文蕙

摘 要：世界上沒有單一的神奇指標能給交易者在市場上帶來成功。通過組合指標來確定趨勢是低風險高成功率交易的關鍵，了解常用的交易技術和交易工具能帶來成功的交易。知識、自律和堅持是成功交易的核心。隨著不斷地進行交易，交易者將發(fā)掘出一種適合自己個性的交易風格和交易技巧。本文介紹了一種基于振蕩指標和循環(huán)周期的交易系統(tǒng)。

一、設計振蕩指標

簡單交易信號只考慮買賣不考慮全局，通過將機械交易信號與每日和每周周期相結合，回溯歷史走勢，趨勢指標和趨勢線進入一種周期性的交易模式，交易者可以大大提高準確性和賺錢的機會。

相對于傅里葉分析和光譜分析，振蕩指標的優(yōu)點是可以明顯地觀察歷史周期的底部和頂部。這使循環(huán)交易和分析不再神秘。當你可以回顧幾十年的歷史價格，并實際看到周期的一致性和可交易性時，很容易對將要進行的交易充滿信心。大級別周期的頂部和底部不是我們所追求的，因為它們經常和趨勢反轉一起出現(xiàn)，但是小級別的頂部和底部一般會伴隨著趨勢方向。

振蕩指標的實現(xiàn)很簡單，這個過程可以很容易地編程到許多流行的交易平臺。

1. 計算與潛在交易周期相同長度的移動平均值。對于大多數(shù)市場來說，使用20根收盤價的移動平均值。不同于移動平均線會一直沿著趨勢方向前進，振蕩指標認為20日移動平均線差不多10個周期左右就會回歸中心，這被稱為中心移動平均，因為它是在循環(huán)的中心繪制的。

2. 計算方式是從每個價格k線的高低點減去移動平均值，并在每個價格k線的正下方的零軸線周圍繪制結果。零軸線表示中心20根k線的移動平均值。

3. 以零軸線為中心消除了趨勢的影響，很容易地看到交易周期的高低變化。

振蕩指標的高低點對應于交易周期的高低點。大多數(shù)周期頂部發(fā)生在超過零軸線上0.8和大多數(shù)周期底部發(fā)生在零軸以下0.8的地方。高于2.0的上升表明頂部即將出現(xiàn)，如果下降趨勢低于-2.0，底部就會出現(xiàn)。

如果你認為這是你一直在尋找的指標，那么請注意這里有一個問題。因為振蕩指標將價格滯后于周期長度的一半，即指標能很好的顯示歷史周期，但不能用于實時交易。下面要尋找一個實時振蕩指標，它匹配中心的去趨勢和周期。

通過將交易軟件上的其他振蕩指標疊加在振蕩指標指標上，可以通過振蕩的高點和低點來尋找交易周期的高點和低點。毫不奇怪，這些振蕩指標可以通過一些簡單的技術來改進用于識別交易周期頂部和底部的性能。使用振蕩指標識別交易周期中循環(huán)出現(xiàn)的頂部和底部，需要三個特性：

1. 當價格反轉時振蕩指標同步反轉。

2. 振蕩指標在循環(huán)頂部和底部沒有太多的虛假擺動。

3. 振蕩指標有足夠的振幅，使它達到允許范圍的極端位置，作為循環(huán)底部和頂部。

二、選取循環(huán)交易周期

與周期交易的關鍵是理解周期內周期的相互作用。幾乎所有的交易周期都有二分之一的交易周期。一個20根K的交易周期? 在它內有兩個10根K周期。一個10根K周期開始于20根K周期開始和底部進入20根K周期的一半。當?shù)谝粋€10根K周期結束時，第二個10根K周期開始，它結束為20根K的周期底部。因此，20根K的交易周期總是以10根K的周期開始和結束。

對二分之一周期的認識使交易者更容易準確地識別20根k的交易周期。一旦你確定了第一個10根k周期的低點，你就知道下一個10根k周期的底部將可能是20根k的底部。

在上升趨勢中，20天周期的頂部通常是第二個10天周期的頂部。從下到上的移動平均為三周15個交易日，從上到下的移動為一周5個交易日。知道了這一點，就更容易通過跌入底部來持有多頭頭寸，在第一個10天周期中，甚至增加到長期的位置，期望將利潤作為第二個10天周期的頂部。

在下降趨勢中，20天周期的頂部通常是第一個10天周期的頂部。從下到上的移動平均為一周5天，從上到下的移動為三周15天。知道這一點可以讓你有信心持有空頭頭寸，通過上升進入高點的第二個10天周期，增加到空頭頭寸。

有時10天的周期會非常明顯地出現(xiàn)。在其他時候，它似乎消失了，或者它可以是一個短周期和一個長周期的組合。例如，第一個二分之一交易周期m延遲到7天，第二個可以延長到13天?；蛘?，第一個二分之一交易周期可能會在第二個交易期間延長。

如果20天周期縮短到15天，10天周期似乎消失了，或者可能有兩個較小的周期接近相同的長度，如7天和8天。也可能存在極端情況，如4和11。如果延長到28天，二分之一的交易周期也可能更長。隨著周期的變化，它們可能是很難識別的，敏感的振蕩指標振蕩器的低點和高點對識別周期有很大的幫助。

三、擇時交易

大多數(shù)成功的交易發(fā)生在跟隨趨勢的方向上。跟隨趨勢交易的好處是，它是市場大多數(shù)交易者交易的方向，新資金進入市場所造成的趨勢很可能會繼續(xù)跟隨趨勢的方向，直到有一個很好的理由讓它反轉。

結合振蕩指標和循環(huán)交易周期的變化，交易者應該在上升周期開始時進入多頭交易，在下降周期開始時進入空頭交易。必要時可以從大周期上觀察趨勢，在小級別周期中尋找機會入場。比如在周線級別的走勢上觀察行情是否出現(xiàn)趨勢，然后在日線級別的走勢中根據(jù)振蕩指標和交易周期尋找對應趨勢的入場點位。

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