基于“三個課堂”的金融工程教學(xué)改革與實踐研究*

程潘紅 （1 上海理工大學(xué)；2 滁州學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院）

一 引言

金融工程是20 世紀(jì)90 年代初西方國家出現(xiàn)的一門融現(xiàn)代金融學(xué)理論知識、數(shù)理統(tǒng)計與工程方法、信息技術(shù)于一體的新興交叉學(xué)科[1]。它的特點是運用各種基礎(chǔ)產(chǎn)品與金融衍生產(chǎn)品，設(shè)計、開發(fā)和實施新型金融產(chǎn)品，以達到創(chuàng)造性地解決金融問題、度量與管理金融風(fēng)險的根本目標(biāo)。

我國金融衍生品市場發(fā)展較晚，20 世紀(jì)90 年代初國內(nèi)首家期貨試點單位——鄭州商品交易所成立[2]。2002 年經(jīng)教育部批準(zhǔn)，國內(nèi)5 所重點高校開設(shè)金融工程課程，逐步摸索如何培養(yǎng)高層次金融人才。

隨著經(jīng)濟金融全球化，國內(nèi)不斷進行金融創(chuàng)新。2010 年股指期貨作為第一個金融期貨上線交易充實了期貨市場。2015年上證50ETF 期權(quán)在上證交易所掛牌交易，開啟了國內(nèi)期權(quán)時代。2016 年豆粕期權(quán)和白糖期權(quán)這兩個期貨期權(quán)也依此上市交易，豐富了投資者的選擇。2018 年銅期權(quán)在上海期貨交易所掛牌交易，使得期權(quán)品種多樣化，有利于投資者充分運用期權(quán)進行套期保值、風(fēng)險管理。與此同時，金融機構(gòu)和企事業(yè)單位及政府部門對掌握金融工程基本理論、具備創(chuàng)新意識和金融建模應(yīng)用能力的金融人才需求不斷增加。

因此，為滿足社會發(fā)展對金融人才的需求和適應(yīng)滁州學(xué)院的“十二五”期間的“地方性、應(yīng)用型、高水平”“十三五”期間的“開放式與信息化”的辦學(xué)定位及目標(biāo)，數(shù)學(xué)與金融學(xué)院金融工程課程組的教師致力于探討課程教學(xué)改革與實踐，以期望培養(yǎng)學(xué)生理解并掌握金融工程理論，具備設(shè)計、定價與應(yīng)用金融衍生產(chǎn)品的專業(yè)素養(yǎng)，從而為步入銀行、證券、基金、保險、私募等金融機構(gòu)從事技術(shù)、實務(wù)及管理工作奠定基礎(chǔ)。

本文將基于“專業(yè)實踐教學(xué)、專項實踐活動、專題社會實踐”三個課堂，從教學(xué)模式改革、實踐活動創(chuàng)新、師資隊伍建設(shè)、教學(xué)活動評價這四個方面，深入探究金融工程課程教學(xué)與實踐。

二 “三個課堂”概述

“三個課堂”包括：第一課堂的專業(yè)實踐教學(xué)、第二課堂的專項實踐活動、第三課堂的專題社會實踐。

第一課堂通過課堂教學(xué)、專業(yè)認(rèn)知實習(xí)及畢業(yè)設(shè)計或論文等，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維和專業(yè)實踐能力；第二課堂通過專業(yè)社團活動、學(xué)科競賽及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類比賽等，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)以致用和團隊協(xié)作的能力；第三課堂通過寒暑期社會實踐及志愿服務(wù)社區(qū)等活動，增強學(xué)生的責(zé)任意識和服務(wù)意識，教育引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的價值觀，培養(yǎng)學(xué)生適應(yīng)職業(yè)崗位的能力，提升學(xué)生的綜合素質(zhì)[3-4]。

三 教學(xué)改革與實踐研究

1 教學(xué)模式改革

金融工程是一門應(yīng)用性較強的課程，因此我們注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新性思維和實操能力。但是傳統(tǒng)的課堂教學(xué)模式在學(xué)生的能力培養(yǎng)方面存在著些許不足。如：（1）缺乏課前自主學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)，忽視了學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)。（2）課堂教學(xué)課時有限，不能實現(xiàn)以教師為主導(dǎo)，學(xué)生為主體的教學(xué)過程，從而不能充分調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性、激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，也使得學(xué)生的主觀能動性未能得到較好地發(fā)揮。（3）忽略課后學(xué)習(xí)效果反饋，教師未能對學(xué)生的學(xué)習(xí)活動及時展開有效地評價。

基于傳統(tǒng)教學(xué)模式存在的問題，我們致力于構(gòu)建翻轉(zhuǎn)式的第一課堂對金融工程課程實施教學(xué)改革，使得學(xué)習(xí)活動貫穿課前、課中和課后，徹底顛覆知識傳授和內(nèi)化的過程。具體表現(xiàn)為：(1）課前，教師在教學(xué)平臺上發(fā)布微視頻，學(xué)生觀看教學(xué)視頻，實時提交觀看進度，參與小組課程討論，并在看完視頻后預(yù)約上課時間。這樣極大程度地培養(yǎng)了學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力。(2）課中，教師根據(jù)學(xué)生匯報的學(xué)習(xí)情況，有針對性設(shè)計課堂學(xué)習(xí)活動，實施教學(xué)過程，引導(dǎo)學(xué)生獨立探究問題，鼓勵學(xué)生開展團隊合作，共同解決問題。如：當(dāng)學(xué)生匯報金融工程課程中期權(quán)這個衍生品的定價問題時，教師可設(shè)置循序漸進的問題啟發(fā)式引導(dǎo)學(xué)生開展討論研究。即為什么對期權(quán)進行定價，構(gòu)建什么模型對期權(quán)進行定價，模型的效果如何衡量，怎樣對國內(nèi)期權(quán)價格進行實證分析等。(3）課后，學(xué)生在學(xué)習(xí)平臺上傳課程作業(yè)或在線答題，教師及時對其學(xué)習(xí)活動和效果進行評價，并擴充學(xué)習(xí)資源。如：及時查閱學(xué)生作業(yè)，并就學(xué)生的答題情況給予相應(yīng)的學(xué)習(xí)資料以鞏固所學(xué)知識。

第一課堂與翻轉(zhuǎn)式教學(xué)的融合，不僅培養(yǎng)了學(xué)生的專業(yè)實踐能力，也使得“教師主導(dǎo)、學(xué)生主體”的學(xué)習(xí)理念得以踐行，更促進了教師教學(xué)能力的提升，增強了課堂教學(xué)效果，增進了師生友誼。

2 實踐活動創(chuàng)新

2010 年《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》強調(diào)了務(wù)必注重大學(xué)生實踐能力的培養(yǎng)[5]。金融工程屬于實踐性較強的課程，因此如何組織安排實踐活動以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維及加強學(xué)生的實操能力、理論聯(lián)系實際的能力、責(zé)任意識和服務(wù)意識等尤為重要。

傳統(tǒng)的實踐活動依托于實驗實訓(xùn)中心的第一課堂教學(xué)，即開展實驗實習(xí)實訓(xùn)工作。雖然在第一課堂里，可以充分運用實驗實訓(xùn)中心的硬軟件資源，開展實踐教學(xué)活動。如課堂教學(xué)、實習(xí)實訓(xùn)及畢業(yè)論文指導(dǎo)工作。但實踐能力的培養(yǎng)和責(zé)任服務(wù)意識的加強僅局限于第一課堂教學(xué)所開展的實踐活動是遠遠不夠的。因此，為豐富學(xué)生的實踐活動，需要推進第二課堂和第三課堂建設(shè)。

第二課堂，積極組織學(xué)生參加專業(yè)社團活動、學(xué)科競賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類比賽，鼓勵學(xué)生申報大學(xué)生科研項目，讓學(xué)生將所學(xué)理論知識與實踐緊密結(jié)合，并在團隊比賽和項目合作中充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，以實現(xiàn)共同解決問題的目標(biāo)，領(lǐng)略學(xué)以致用的魅力。

第三課堂，教師可以利用寒暑假時間帶領(lǐng)學(xué)生參加社會實踐活動和志愿服務(wù)工作。這不僅是實踐活動的一種創(chuàng)新，更是為學(xué)生步入社會搭建橋梁，培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)適應(yīng)能力的一種有效模式。

滁州學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院于2012 年開設(shè)金融工程課程，有5 位教師擔(dān)任該課程的教學(xué)工作。在授課過程中，我們除了依托金融工程綜合實訓(xùn)中心開展第一課堂教學(xué)外，更是積極推進第二課堂和第三課堂建設(shè)。具體措施：（1）依托金融學(xué)社、省級量化投資創(chuàng)客實驗室和“向日葵”創(chuàng)客實驗室，開展第二課堂教學(xué)活動。如：基于金融學(xué)社，舉辦金融產(chǎn)品知識問答競賽、金融建模比賽、量化投資比賽及期貨模擬交易大賽。旨在激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神，加強學(xué)生理論聯(lián)系實踐的能力。此外，依托兩個創(chuàng)客實驗室，挑選創(chuàng)客團隊入駐實驗室，金融工程與數(shù)學(xué)建模課程組教師跟蹤指導(dǎo)其策略研發(fā)、推廣及應(yīng)用，并鼓勵學(xué)生將創(chuàng)客作品作為素材積極參加學(xué)科競賽，申報大學(xué)生科研項目，開展專項課題研究。如：研究不分紅歐式期權(quán)價格的Black-Scholes 定價和等價鞅測度定價[6-7]。（2）依托實習(xí)實訓(xùn)基地，開展第三課堂教學(xué)活動。如：利用寒暑假時間組織學(xué)生赴實習(xí)實訓(xùn)企業(yè)進行課題調(diào)研，并在調(diào)研結(jié)束后，隊伍匯報其調(diào)研成果，院部對參與專題社會實踐表現(xiàn)優(yōu)秀的隊伍予以嘉獎。此外，教師還可以帶領(lǐng)學(xué)生開展志愿服務(wù)工作。入社區(qū)進行金融小知識講解及金融風(fēng)險防范宣傳工作，提醒居民謹(jǐn)慎投資，時刻銘記高收益高風(fēng)險，切勿受到高收益的誘惑損失本金。如此形式的實踐活動不僅能夠鍛煉學(xué)生的言語表達能力，更能提升學(xué)生的責(zé)任意識和服務(wù)意識，也引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的價值觀。

3 師資隊伍建設(shè)

教學(xué)活動的有效開展、實踐活動的銳意創(chuàng)新。需要一支綜合能力較強的教師隊伍組織安排。因此建設(shè)一支學(xué)歷學(xué)位學(xué)緣結(jié)構(gòu)合理、教科研能力突出、實踐能力優(yōu)秀的師資隊伍是極其有必要的。

具體措施：第一，以課程群建立課程團隊，推進課程建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)資源建設(shè)。金融工程與金融學(xué)、期權(quán)與期貨實務(wù)、金融計算與建模等課程緊密相關(guān)，因此以課程的緊密相關(guān)性建立課程團隊，共同推進第一課堂中金融工程課程內(nèi)容、教學(xué)方式方法改革，并擴充網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)資源。第二，采取“走出去，請進來”的策略。（1）鼓勵教師積極參加相關(guān)教科研會議。通過交流學(xué)習(xí)，獲悉與時俱進的教學(xué)方式方法、教學(xué)手段，了解學(xué)術(shù)前沿，掌握學(xué)術(shù)動態(tài)，拓寬眼界。（2）支持教師赴企業(yè)掛職鍛煉，這不僅有利于教師實踐能力的加強，更有利于教師開展橫向課題研究，與企業(yè)進行產(chǎn)學(xué)研合作。（3）推進實施“博士化”工程。鼓勵教師攻讀博士或做博士后研究，實現(xiàn)全員博士化。（4）柔性引進領(lǐng)域?qū)＜?，帶領(lǐng)教師團隊從事研究工作，逐步培養(yǎng)高水平的金融人才。第三，校院級制度保障。學(xué)校學(xué)院為青年教師的成長安排資歷較深的老師進行指導(dǎo)，并建立相應(yīng)的獎勵機制鼓勵青年教師投身于教科研工作中。

滁州學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院在建設(shè)師資隊伍模塊的具體舉措：（1）按照課程相關(guān)性組建團隊，制定小組教科研研討計劃，要求團隊成員定期進行交流，探討如何更有效地組織課程教學(xué)，深究培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新意識和實踐能力的路徑。（2）鼓勵團隊教師外出參加金融工程學(xué)科建設(shè)與學(xué)術(shù)研討會，且將會議精神與重要內(nèi)容形成報告在院部分享交流。此外，依托第二課堂由專業(yè)社團舉辦講座，與同學(xué)們分享課程最新進展。（3）鼓勵教師赴實習(xí)實訓(xùn)單位洽談橫向課題，開展產(chǎn)學(xué)研合作，加強教師的實踐能力。這樣對于第三課堂活動的開展也有著促進作用。（4）柔性引進專家，帶領(lǐng)團隊從事科學(xué)研究工作，提升科研水平，從而更好地為教學(xué)工作服務(wù)。（5）青年教師導(dǎo)師制度的實施能夠幫助教師提升教學(xué)水平、加強教學(xué)能力、取得教科研創(chuàng)新成果。制度要求給每個青年教師安排導(dǎo)師，導(dǎo)師對青年教師進行聽課，錄制其課堂教學(xué)活動，對其在教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教態(tài)、板書設(shè)計以及引導(dǎo)學(xué)生思考的啟發(fā)性用語等方面給予適合的建議。其次，導(dǎo)師組織團隊成員觀摩優(yōu)秀教師示范課。學(xué)習(xí)他們在教學(xué)內(nèi)容組織、教學(xué)重難點把握、學(xué)生學(xué)習(xí)積極性的調(diào)動及學(xué)生主觀能動性的發(fā)揮等方面的安排。最后，導(dǎo)師定期組織學(xué)術(shù)研討活動，小組成員進行教科研論文匯報，研討氛圍濃厚，效果逐漸突顯。

4 教學(xué)活動評價

教師是一所學(xué)校的主要資源，教師的綜合素養(yǎng)不僅與學(xué)校的發(fā)展前景有著密不可分的關(guān)系，更是對受教育者有著較為深遠的影響。而在對教師綜合素養(yǎng)進行評價時，教學(xué)活動實施的效果是一個重要的考察對象。

教學(xué)活動實施效果的傳統(tǒng)評價模式是由學(xué)生通過評教系統(tǒng)對教師進行評價，學(xué)院通過教學(xué)督導(dǎo)組的聽課意見反饋給予評價，同行通過觀摩聽課進行打分，評價結(jié)果大多以口頭闡述告知教師本人。這種評價模式一定程度上能夠反映出教師的教學(xué)水平和能力，但在激勵教師進行第一課堂的教學(xué)改進時無法發(fā)揮較好的作用。因此，可以在保留傳統(tǒng)評價模式的同時補充新的評價模式。

基于翻轉(zhuǎn)式的第一課堂，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及同行通過教師課前發(fā)布的教學(xué)視頻對其教學(xué)活動進行評價，作為對課堂聽課打分評價模式的補充。學(xué)生的評教將依據(jù)教師課前、課中和課后的表現(xiàn)。如此，三方對教師展開的評價，有利于教師發(fā)現(xiàn)自身在教學(xué)過程中存在的不足，調(diào)動教師在工作中“以學(xué)生為中心”的積極性，激勵教師反思，不斷改進教學(xué)，提升教學(xué)能力，提高教學(xué)效果；有利于構(gòu)建和諧的亦師亦友關(guān)系；有利于學(xué)校的管理和學(xué)校教風(fēng)建設(shè)，保持學(xué)校的核心競爭力，促進學(xué)校長遠發(fā)展。

此外，教師在第一課堂的表現(xiàn)也為學(xué)生尋找老師指導(dǎo)課題研究、實踐活動實施提供參考依據(jù)，能夠有效推進第二課堂和第三課堂活動的開展。

四 結(jié)語

基于金融工程課程的應(yīng)用性與實踐性特點，可以依托實習(xí)實訓(xùn)中心、專業(yè)社團、校企合作單位，應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)，穩(wěn)步推進三個課堂建設(shè)，以實現(xiàn)教學(xué)活動貫穿課前課中課后，實踐活動豐富多樣，加強師資力量，創(chuàng)新教學(xué)評價模式的目標(biāo)。從而有利于培養(yǎng)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的應(yīng)用型、信息化、開放式人才。