后金融危機(jī)背景下我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究

許晨陽

2008年，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融風(fēng)暴所帶來的嚴(yán)重后果讓人們認(rèn)識(shí)到商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性以及我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題。在后金融危機(jī)時(shí)代，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程進(jìn)一步加速，這將使我國商業(yè)銀行面臨更多、更大的挑戰(zhàn)?；谝陨显颍疚慕Y(jié)合我國商業(yè)銀行的實(shí)際情況，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，希望以此促進(jìn)我國商業(yè)銀行平穩(wěn)快速發(fā)展。

在后金融危機(jī)時(shí)代，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程進(jìn)一步加深，商業(yè)銀行數(shù)量不斷增多，外資銀行也逐漸登陸，銀行競爭日益激烈。再加上互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展、銀行跨業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，這些都給我國的商業(yè)銀行帶來了新的挑戰(zhàn)。為了更好地應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的水平是必要之舉。

一、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因

近年來，隨著金融領(lǐng)域的競爭不斷加劇，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)越來越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)形式也越來越多樣化，因此了解和掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因是化解和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的首要任務(wù)。

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程不斷加深，在國際金融危機(jī)面前，我國已經(jīng)不能獨(dú)善其身了。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，改革的深水區(qū)經(jīng)濟(jì)條件復(fù)雜，商業(yè)銀行面臨著許多挑戰(zhàn)。在我國，商業(yè)銀行還處于壟斷競爭階段，再加之商業(yè)銀行很大程度依賴于國家的行政調(diào)控，受到我國不是十分健全的金融體制的制約，風(fēng)險(xiǎn)管理的效果不甚明顯。而少數(shù)民營銀行由于依靠存活周期短的民營經(jīng)濟(jì)，從而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)較高。

（二）外部監(jiān)管力度不夠

商業(yè)銀行的外部監(jiān)管部門包括銀監(jiān)會(huì)、中國人民銀行及其他財(cái)政部門，多頭監(jiān)管的現(xiàn)狀在一定程度上不利于監(jiān)管工作的開展，進(jìn)而對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力造成負(fù)面影響。在實(shí)際工作中，外部監(jiān)管部門主要針對(duì)商業(yè)銀行存在的問題進(jìn)行監(jiān)管，但卻缺乏對(duì)提升風(fēng)險(xiǎn)管理手段方面的指導(dǎo)。同時(shí)，由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管措施有限，依然存在監(jiān)管漏洞，部分商業(yè)銀行甚至可以避開監(jiān)管，使監(jiān)管部門的作用無法真正發(fā)揮。

（三）互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展壯大，商業(yè)銀行對(duì)微信錢包、手機(jī)銀行等移動(dòng)端項(xiàng)目也加大了投入。這雖然在一定程度上緩解了互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行的沖擊，但由于市場上同質(zhì)化產(chǎn)品過多，導(dǎo)致競爭風(fēng)險(xiǎn)過大。同時(shí)也使商業(yè)銀行在不同程度上忽略了傳統(tǒng)銀行項(xiàng)目，增加了風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄

我國大多數(shù)商業(yè)銀行采用的是粗放的發(fā)展模式，工作重心主要為爭取貸款規(guī)模擴(kuò)大信貸資產(chǎn)總量，對(duì)貸款的調(diào)查、分析評(píng)估、擔(dān)保等工作抓的不實(shí)不細(xì)，缺乏市場觀念、風(fēng)險(xiǎn)觀念和責(zé)任心。更有一些客戶經(jīng)理通過非法授信等違法行為謀取個(gè)人利益，是商業(yè)銀行存在的重大風(fēng)險(xiǎn)安全隱患之一。

（五）管理機(jī)制不完善

在對(duì)管理人員進(jìn)行考核時(shí)，商業(yè)銀行將重點(diǎn)放在政策執(zhí)行情況、項(xiàng)目審批進(jìn)度等方面，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的考核涉獵較少，這會(huì)時(shí)管理人員放松風(fēng)險(xiǎn)管理工作，從而無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并有效化解風(fēng)險(xiǎn)。

二、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略

在后金融危機(jī)時(shí)代，商業(yè)銀行如何解決風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問題，如何更好的防范和化解復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)，將是商業(yè)銀行在今后發(fā)展中的一項(xiàng)重要課題。本文針對(duì)這一問題提出了如下解決措施。

（一）制定明確的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略

1.實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。在后金融危機(jī)時(shí)代，我國商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)雜，采取單一的措施應(yīng)對(duì)個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)的策略已無法滿足當(dāng)前商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。因此，對(duì)于我國商業(yè)銀行來說，根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求以及銀行自身實(shí)際情況實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略有利于其進(jìn)一步發(fā)展。

2.加快風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。近年來，我國商業(yè)銀行不斷加快改革轉(zhuǎn)型的步伐，其中風(fēng)險(xiǎn)管理更是改革轉(zhuǎn)型工作的重中之重。在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行應(yīng)以“打造適應(yīng)、引領(lǐng)、推動(dòng)和保障業(yè)務(wù)發(fā)展的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)”為目標(biāo)，使風(fēng)險(xiǎn)管理更加客觀、科學(xué)、有效。

（二）優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1.完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行預(yù)警管理，這種“關(guān)口”前移的做法是一種極為有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。在此基礎(chǔ)上，配套合理的處置措施，同時(shí)不斷完善信息披露和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程，起到"早發(fā)現(xiàn)、早處置"的積極作用，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

2.健全風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核機(jī)制。與商業(yè)銀行相匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核機(jī)制有利于激發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的積極性和主動(dòng)性，從而對(duì)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)起到積極的促進(jìn)作用。健全風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核機(jī)制，一方面要將不良貸款率和不良資產(chǎn)率等風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)納入績效考核指標(biāo)中，提升風(fēng)險(xiǎn)管理績效指標(biāo)的權(quán)重;另一方面，在風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核機(jī)制中還應(yīng)體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理盡職評(píng)價(jià)，推進(jìn)商業(yè)銀行基層網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)工作和風(fēng)險(xiǎn)管理綜合工作。當(dāng)然，商業(yè)銀行不僅要在風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核、績效激勵(lì)方面做出改進(jìn)，還可以建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的終身跟蹤制度，讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員始終保持風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。

（三）培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化

1.進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)管理理念，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。在實(shí)際工作中，商業(yè)銀行應(yīng)該通過對(duì)員工進(jìn)行宣傳、教育、培訓(xùn)，引導(dǎo)員工主動(dòng)貫徹商業(yè)銀行的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，時(shí)刻將風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)牢記心頭。同時(shí)，在業(yè)務(wù)經(jīng)營的過程中要注重業(yè)務(wù)的質(zhì)量，摒棄急功近利的營銷思想，樹立"業(yè)務(wù)增長與風(fēng)險(xiǎn)控制相適應(yīng)"的理念，以"違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)，安全就是效益"、"風(fēng)險(xiǎn)為本，合規(guī)優(yōu)先"的思想開展工作。

2.提高風(fēng)險(xiǎn)管理人員能力。在建立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行還要擁有能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略執(zhí)行落地的優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理人員。因此，商業(yè)銀行要注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培訓(xùn)，通過講座、視頻課程、風(fēng)險(xiǎn)提示卡等多種方式讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)，并從思想上真正認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)方面要實(shí)行"引進(jìn)來、走出去"模式，一方面積極引進(jìn)優(yōu)秀人才，另一方面派遣內(nèi)部員工出去交流學(xué)習(xí)，從整體上不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理人員的能力和水平。

（四）提升科技支撐能力

1.在技術(shù)架構(gòu)方面，商業(yè)銀行應(yīng)以人工智能、大數(shù)據(jù)、分布式等技術(shù)為手段，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、貸后管理、數(shù)據(jù)化評(píng)審輔助決策等專業(yè)系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)，使業(yè)務(wù)處理向智能化和自動(dòng)化方向發(fā)展，避免人為的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，以合法合規(guī)為前提，商業(yè)銀行可以將客戶的外部商業(yè)、稅務(wù)、司法訴訟、網(wǎng)絡(luò)輿情、海關(guān)、司法訴訟等信息進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管理效能。

3.在流程管理方面，商業(yè)銀行在前端可以利用自用讀取、自動(dòng)決策等技術(shù)實(shí)現(xiàn)輕量化的流程處理模式，自動(dòng)快速地辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，在提高工作效率的同時(shí)為客戶提供便捷服務(wù);在中端財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的流程處理模式，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管控尺度和流程處理模式，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。

4.在新技術(shù)應(yīng)用方面，商業(yè)銀行可以將客戶360度畫像、AI智能反欺詐識(shí)別技術(shù)、人臉識(shí)別等更深入的運(yùn)用在各項(xiàng)業(yè)務(wù)之中，使科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的支撐力不斷提升。（作者單位：渤海大學(xué)）