計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融投資類(lèi)中的應(yīng)用研究

郭德軍

【摘 要】 在我國(guó)不斷加快的改革進(jìn)程中，金融投資市場(chǎng)也在不斷發(fā)展，創(chuàng)新是各個(gè)行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的主要?jiǎng)恿υ慈?，金融投資行業(yè)的進(jìn)步也同樣離不開(kāi)創(chuàng)新，在金融技術(shù)不斷創(chuàng)新的過(guò)程中計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展起到了關(guān)鍵性的作用，其中電腦、設(shè)備成果和電訊業(yè)的技術(shù)在金融行業(yè)中的應(yīng)用使得金融投資行業(yè)進(jìn)步明顯?；诖?，文中簡(jiǎn)單介紹金融行業(yè)的概況，計(jì)算機(jī)技術(shù)在程序化期貨交易中的運(yùn)用然后就計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融行業(yè)投資中的應(yīng)用詳細(xì)分析。以此供相關(guān)人士交流參考。

【關(guān)鍵詞】 計(jì)算機(jī)技術(shù) 金融投資 應(yīng)用

引 言

從上個(gè)世紀(jì)50年代開(kāi)始，金融投資行業(yè)進(jìn)入了信息化時(shí)代，這在一定程度上刺激了證券、銀行、投資以及一系列有關(guān)行業(yè)發(fā)生了巨大變革，從而引發(fā)了各種衍生金融產(chǎn)品的出現(xiàn)和發(fā)展，這一歷史變革被稱(chēng)為“華爾街的二次革命”。這一次的革命使得金融投資信息化方面的人才在華爾街非常受歡迎。中國(guó)在加入WTO之后，加快了我國(guó)邁向國(guó)際化和融入世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)的步伐，各個(gè)行業(yè)逐漸與國(guó)際接軌，金融行業(yè)在邁向國(guó)際大舞臺(tái)的過(guò)程中特別需要懂金融和信息技術(shù)的綜合性人才，所以說(shuō)計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融投資類(lèi)中的應(yīng)用研究非常重要。

一、金融行業(yè)的概述對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的要求

金融投資中計(jì)算機(jī)技術(shù)的重要性是既需要理論知識(shí)又需要實(shí)際應(yīng)用背景做支撐的一門(mén)課程。理論上看，金融投資類(lèi)研究涉及很多數(shù)學(xué)知識(shí)和金融學(xué)知識(shí)比如代數(shù)、概率、隨機(jī)過(guò)程、統(tǒng)計(jì)、偏積分等等，金融投資分析在應(yīng)用上主要以風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合、資產(chǎn)定價(jià)等問(wèn)題為核心內(nèi)容，要求人們?cè)诮鹑谛袠I(yè)中要具備很強(qiáng)的實(shí)際建模能力并且能夠運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)解決很多實(shí)際存在的金融問(wèn)題。在金融數(shù)學(xué)理論知識(shí)學(xué)習(xí)中計(jì)算機(jī)技術(shù)是最重要的輔助工具，同時(shí)計(jì)算機(jī)技術(shù)也是金融投資決策分析的重要目的。金融行業(yè)的工作特性決定了金融業(yè)每天都在產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)地使用可以將金融工作中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、需要時(shí)進(jìn)行查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)，但是目前的計(jì)算機(jī)技術(shù)也存在缺陷，就是不能發(fā)現(xiàn)金融數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)和金融規(guī)則，沒(méi)有辦法對(duì)金融行業(yè)的現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析并達(dá)到預(yù)知預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展方向的目的，對(duì)金融數(shù)據(jù)背后的隱藏的含義和知識(shí)挖掘不出來(lái)，這就會(huì)造成金融數(shù)據(jù)很多但是無(wú)法很好的分析研究出現(xiàn)知識(shí)很貧乏的現(xiàn)象[1]。眾所周知，金融行業(yè)的運(yùn)作和發(fā)展必定會(huì)存在很多金融風(fēng)險(xiǎn);這就使得金融風(fēng)險(xiǎn)管理成為各個(gè)金融機(jī)構(gòu)和單位的重要工作。所以，為了對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，解決知識(shí)匱乏的問(wèn)題同時(shí)降低金融機(jī)構(gòu)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融行業(yè)中的廣泛運(yùn)用和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的研究非常關(guān)鍵。

二、計(jì)算機(jī)技術(shù)在程序化期貨交易中的運(yùn)用

金融市場(chǎng)正在不斷發(fā)展、不斷革新，其中計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融革新過(guò)程中起推動(dòng)作用，在利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行交易的過(guò)程中，程序化是金融領(lǐng)域革命性的創(chuàng)新。程序化交易是指通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)達(dá)到無(wú)人管理的自動(dòng)化交易，這樣有助于榜之投資者同一時(shí)間賣(mài)出不同公司的股票，所以通過(guò)對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的研究得出計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用和發(fā)展促使金融投資市場(chǎng)的交易方式發(fā)生了根本變革。在歐美等西方國(guó)家，程序化期貨交易已經(jīng)得到普及并獲得很多投資者的認(rèn)可，但是在中國(guó)程序化交易還沒(méi)有得到廣泛普及，中國(guó)的投資者對(duì)此還是很陌生，主要的投資交易方式還是在網(wǎng)上、電話(huà)和柜臺(tái)進(jìn)行[2]。

三、計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融投資類(lèi)中的運(yùn)用

人類(lèi)社會(huì)正在全面進(jìn)入信息化時(shí)代，模糊化信息科學(xué)是大量信息的處理技術(shù)的有力支撐。以“精確化精確”為特征的傳統(tǒng)型信息處理技術(shù)，比如經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，在面對(duì)大量復(fù)雜的信息處理任務(wù)時(shí)經(jīng)常顯得力不從心。與傳統(tǒng)信息技術(shù)相比，模糊化分析技術(shù)以計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的計(jì)算能力為支撐在信息處理上取得了一系列突破性發(fā)展。在國(guó)外模糊化信息處理技術(shù)已經(jīng)得到了普遍運(yùn)用，比如近年來(lái)美國(guó)創(chuàng)建的DNA檔案庫(kù)、人體特征分析模型、指紋檔案庫(kù)等等。

模糊化信息分析技術(shù)的科學(xué)和方法，在一系列金融理論和應(yīng)用研究中都取得了革命性的成效，不僅如此，模糊化信息分析技術(shù)在傳統(tǒng)的“軟”科學(xué)方面，也取得了突破性的進(jìn)展，比如在心理學(xué)方面。美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局一個(gè)特別的心理犯罪研究小組將模糊化信息分析應(yīng)用到罪犯的犯罪心理分析中，以此為基礎(chǔ)建立了一套從案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)推斷出犯罪分子的心理變化，進(jìn)一步推演出犯罪分子的形體特征、什么職業(yè)、習(xí)慣愛(ài)好和社會(huì)分布特點(diǎn)等科學(xué)的研究體系。短短數(shù)年內(nèi)，這個(gè)心理研究小組利用該科學(xué)理論為指導(dǎo)，幫助公安機(jī)關(guān)偵破了很多震驚美國(guó)乃至世界的很大的犯罪案件，有些甚至是很多年都沒(méi)有破獲的陳年舊案。

在信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的助力下，這場(chǎng)新的科學(xué)研究的世界觀和方法論革命促使社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域中以保守著稱(chēng)的傳統(tǒng)金融證券期貨投資領(lǐng)域，也開(kāi)始轉(zhuǎn)變觀念，不得不以積極的心態(tài)面對(duì)這場(chǎng)信息化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。早在80年代末，一些有遠(yuǎn)見(jiàn)的投資機(jī)構(gòu)和投資家們就已經(jīng)開(kāi)始著手投資研究模糊化分析技術(shù)在金融投資行業(yè)中的應(yīng)用，并且取得了非?？陀^的進(jìn)展。在這個(gè)長(zhǎng)久的研究過(guò)程中，出現(xiàn)了一個(gè)非常好的研究?jī)A向，投資行業(yè)不單單只是實(shí)質(zhì)性地介入現(xiàn)代計(jì)算機(jī)分析科學(xué)方法的開(kāi)發(fā)，同時(shí)開(kāi)始對(duì)技術(shù)方法的傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)進(jìn)行深刻反思。

因此，金融證券期貨投資中的技術(shù)分析方法在20世紀(jì)90年代初開(kāi)始又重新得到了投資行業(yè)的普遍關(guān)注。在20世紀(jì)50年代到70年代之間，以經(jīng)典投資分析理論的發(fā)展為基礎(chǔ)，人們通過(guò)經(jīng)典數(shù)學(xué)的研究方法得出了金融證券期貨市場(chǎng)中存在很大的隨機(jī)性特征，同時(shí)證實(shí)這和技術(shù)分析流派提倡的模式分析水火不容。也就是說(shuō)，實(shí)務(wù)界和投資理論界的主流學(xué)派從根本上否決了技術(shù)分析流派的觀點(diǎn)。

近年來(lái)，隨著現(xiàn)代科學(xué)理論的發(fā)展和日漸成熟，人們開(kāi)始慢慢認(rèn)識(shí)到世間萬(wàn)物本質(zhì)的混沌特點(diǎn)、它們之間存在著無(wú)序性和隨機(jī)性的特點(diǎn)，這種特點(diǎn)和它外在所表現(xiàn)出來(lái)的有序性并不矛盾，并且是外在有序性存在的基本保證[3]。之前技術(shù)分析流派提出的模糊關(guān)系就是這種有序性的一種表現(xiàn)形式。這樣以來(lái)技術(shù)分析流派所提出的模式原則不僅沒(méi)有失去科學(xué)理論的支持，并且極有可能建立在更加先進(jìn)的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)理論基礎(chǔ)上。正是這種通過(guò)現(xiàn)代分析科學(xué)理論的視角對(duì)技術(shù)分析方法進(jìn)行重新認(rèn)識(shí)，使得一些研究者意識(shí)到傳統(tǒng)技術(shù)分析系統(tǒng)和現(xiàn)代分析科學(xué)與現(xiàn)代信息處理技術(shù)三者結(jié)合的現(xiàn)實(shí)可能性以及可能突破的應(yīng)用前景。這個(gè)發(fā)展方向不應(yīng)該只是作為證券期貨投資中的技術(shù)分析方向，同時(shí)也應(yīng)該作為其他流派的分析研究方向。

進(jìn)入20世紀(jì)90 年代以來(lái)，計(jì)算機(jī)技術(shù)得到了飛躍式發(fā)展，這在很大程度上促進(jìn)了技術(shù)分析方法進(jìn)行改造革新的腳步。在這個(gè)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)了兩種截然不同的發(fā)展方向：一是“革命”的方向，就是現(xiàn)代分析科學(xué)的理論和分析方法摒棄傳統(tǒng)的分析方法，不斷形成新的技術(shù)分析方法體系即“通過(guò)模糊化分析方法完成電腦化決策”。二是利用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)，將傳統(tǒng)分析技術(shù)方法的效率得到更大提高并廣泛運(yùn)用。這兩條方向都屬于“計(jì)算機(jī)的技術(shù)分析方法”。目前，盡管上述的概念仍然存在著一些混淆，但是很多專(zhuān)家認(rèn)為，上述中第一種方向是“計(jì)算機(jī)化的技術(shù)分析方法”真正意義上的主要代表方向，而第二種方向，應(yīng)該定義成“傳統(tǒng)技術(shù)分析方法的計(jì)算機(jī)化的應(yīng)用” [4]。

四、計(jì)算技術(shù)促進(jìn)實(shí)驗(yàn)金融學(xué)的誕生

伴隨著計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，催生了一門(mén)新的學(xué)科就是專(zhuān)門(mén)研究金融市場(chǎng)的定量仿真實(shí)驗(yàn)的一門(mén)金融分支學(xué)科，可以說(shuō)自此實(shí)驗(yàn)金融學(xué)產(chǎn)生了。實(shí)驗(yàn)金融學(xué)是通過(guò)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)對(duì)實(shí)際的金融市場(chǎng)進(jìn)行模擬分析研究，這樣可以讓投資者對(duì)金融市場(chǎng)的現(xiàn)狀一目了然，并且可以從宏觀的角度觀察整個(gè)金融市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展動(dòng)向。目前來(lái)看實(shí)驗(yàn)金融學(xué)主要集中應(yīng)用在外匯市場(chǎng)和股票市場(chǎng)中。

五、結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，股價(jià)動(dòng)力學(xué)與投資決策行為相結(jié)合的研究是金融證券市場(chǎng)未來(lái)的兩大發(fā)展方向。而且研究證券市場(chǎng)的非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)和證券投資者的非理性行為等等，將會(huì)是金融證券市場(chǎng)未來(lái)的研究重點(diǎn)和熱點(diǎn)。未來(lái)計(jì)算機(jī)應(yīng)用會(huì)在金融證券市場(chǎng)帶來(lái)越來(lái)越多的益處，并且可能會(huì)成為金融證券市場(chǎng)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展的主要方向。現(xiàn)代社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和金融投資學(xué)在計(jì)算機(jī)信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用的沖擊下將會(huì)面臨一場(chǎng)前所未有的革命性變革。

【參考文獻(xiàn)】

[1] 陳允行，魏育華.淺析計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)金融中的應(yīng)用與研究[J].科技風(fēng)，2017（6）：96-96.

[2] 申浩楠.以“拍拍貸投資10億元建智慧金融研究院”為例淺析計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用[J].中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，2018（2X）：126-127.

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[4] 王永超，魯鳴鳴.面向金融行業(yè)的大數(shù)據(jù)遷移的研究與實(shí)現(xiàn)[J].計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用，2018，v.54;No.908（13）：99-105.