威布爾帕累托(Ⅳ)分布：性質(zhì)及應(yīng)用

宋曉琳

摘?要?利用T-X變換技巧將威布爾分布及帕累托（Ⅳ）分布組合，構(gòu)建了威布爾帕累托（Ⅳ）分布并研究極限，單峰性，香農(nóng)熵，力矩等相關(guān)統(tǒng)計(jì)性質(zhì);利用R語(yǔ)言對(duì)兩組經(jīng)典數(shù)據(jù)進(jìn)行分布擬合;給出幾種模型的參數(shù)估計(jì)及擬合優(yōu)度的比較，并根據(jù)似然比檢驗(yàn)，對(duì)威布爾帕累托（Ⅳ）分布和其他幾種分布做對(duì)比分析，結(jié)果表明威布爾帕累托（Ⅳ）分布具有更優(yōu)的擬合效果.

關(guān)鍵詞?威布爾分布; 帕累托（Ⅳ）分布; T-X分布; EM算法

中圖分類號(hào)?O212?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼?A

Abstract?We used ?T-X transform techniques to combine the two distributions， built ?the Weibull-Pareto （Ⅳ） distribution and studied ?the related statistical properties， including the limit， unimodal， shannon entropy and moment etc. Two groups of classic data distribution were fitting by using the R language.The comparison of parameter estimation and fit optimization of several models were given.And according to the likelihood ratio test for Weibull-Pareto （Ⅳ） distribution and several other distribution analysis of the contrast，the results show that Weibull-Pareto（Ⅳ） distribution has a better fitting effect.

Key words?Weibull distribution; Pareto（Ⅳ） distribution; T-X family of distributions;EM algorithm

1?引?言

威布爾分布有單調(diào)的失效率，常用來(lái)模擬生命周期數(shù)據(jù).帕累托分布及其推廣提供了非常靈活的厚尾分布族，可以用來(lái)模擬收入分配、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù).威布爾分布廣泛應(yīng)用于各種類型的數(shù)據(jù)建模，尤其在生存分析和可靠性分析中得到了廣泛的關(guān)注.然而，它無(wú)法刻畫(huà)具有非單調(diào)失效率函數(shù)的數(shù)據(jù)集，因此統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)對(duì)威布爾分布進(jìn)行了各種形式的推廣[1-2].經(jīng)典的帕累托分布是一類具有冪律概率尾的統(tǒng)計(jì)模型，常被用來(lái)模擬具有高度正傾斜和右厚尾數(shù)據(jù)[3].但是，帕累托分布的密度函數(shù)是單調(diào)遞減的，因而無(wú)法處理具有駝峰形狀的數(shù)據(jù)集.在各種類型的帕累托模型中，帕累托（Ⅳ）更值得關(guān)注，它是由Cronin[4]最早提出的.值得注意的是，大多數(shù)關(guān)于帕累托（Ⅳ）分布的分布理論都可以通過(guò)使用KOTZ等[5]提出的布爾分布獲得，也可以參考Harris[6]的早期文獻(xiàn).帕累托（IV）模型的一個(gè)顯著特征是，它包含了帕累托密度族的最大參數(shù).

最近，統(tǒng)計(jì)學(xué)家和應(yīng)用研究人員對(duì)構(gòu)建靈活的分布族非常感興趣，以便更好地對(duì)實(shí)踐中數(shù)據(jù)進(jìn)行建模.Alzaatreh等[7]提出了一種生成連續(xù)分布族的新方法，并提供了幾種使用該技術(shù)構(gòu)建的廣義族的例子.Kong等[8]提出貝塔-伽瑪分布，并考察了它的性質(zhì)，如分布的可靠性、失效函數(shù)和應(yīng)用.Akinsete等[9]研究了一個(gè)四參數(shù)的貝塔帕累托分布，該分布具有單峰和單調(diào)遞減的風(fēng)險(xiǎn)率，討論了其均值、均值偏差、方差、偏度、峰度和熵的表達(dá)式.Alzaatreh等[10]構(gòu)造了威布爾帕累托分布，給出了威布爾帕累托分布的各種性質(zhì).Alzaatreh等[11]提出了伽瑪帕累托（IV）分布并研究了該分布的各種性質(zhì)和分布特征.

參考文獻(xiàn)

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[3]?KLUGMAN S A， PANJER ?H H，WILLMOT G E. Loss models from data to decisions[M].New York： John Wiley & Sons， Inc，1998.

[4]?CRONIN D C. Function for size distribution of incomes： a further comment[J]. Econometrica， 1979， 47（3）： 773-774.

[5]?KOTZ S，BALAKRISHNAN N，JOHNSON N L.Continuous multivariate distributions.[M]. New York： John Wiley & Sons， Inc，2000.