基于HP濾波法的我國馬鈴薯價格波動解析①

柯進愷 張德亮

摘 要：本文通過使用HP濾波法對我國馬鈴薯價格波動的時間序列進行一個解析，得到了我國馬鈴薯月度價格的趨勢值、HP濾波趨勢值、HP濾波波動值。同時對馬鈴薯的價格波動進行一個長期的趨勢分解和波動周期劃分，得到了我國馬鈴薯價格的波動周期遠遠小于農產品價格平均的波動周期，并且波動周期有增長的趨勢的結論，同時給予了相關政策建議。

關鍵詞：馬鈴薯價格 HP濾波法

中圖分類號：F224 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）08（a）-166-02

我國馬鈴薯的價格具有波動集簇性、周期性等特點，探索馬鈴薯價格的波動規(guī)律有利于我國現代農業(yè)的馬鈴薯產業(yè)的發(fā)展，從而更好地指導農民生產，為農民的切生利益提供行之有效的建議，同時為馬鈴薯產業(yè)的產前、產中、產后一體化提供最基礎的相關研究。

1 HP濾波法的分析

在這一部分，我們的研究將采取HP濾波法對我國馬鈴薯月度收購價格時間序列進行分解，從而得到馬鈴薯月度價格的趨勢值、HP濾波趨勢值、HP濾波波動值，以此對馬鈴薯的價格時間序列的特點進行一個劃分與評價，從而得到我國馬鈴薯價格波動的基本特征。

1.1 模型介紹

HP濾波模型是廣泛分析時間序列長期趨勢的方法之一，最開始是由Hodrick與Prescott提出來分析二戰(zhàn)后的經濟波動，用此方法來處理經過剔除了季節(jié)因子與不規(guī)則要素的馬鈴薯收購價格的最終季節(jié)調整時間序列，以此來分析馬鈴薯價格波動的長期趨勢并劃分其波動周期。

1.2 長期趨勢分解

在這一節(jié)，通過Eviews8.0來對我國馬鈴薯價格時間序列的趨勢特征加以分析。得益于云南省現代馬鈴薯產業(yè)體系的幫助，獲取了2007年3月—2017年7月共計125個月度的馬鈴薯市場批發(fā)價格數據，如圖1所示。馬鈴薯收購價格時間序列通過HP濾波模型后的結果，如圖2所示。

圖2所示的結果中，是包含馬鈴薯收購價格的長期趨勢因子與周期波動成分的時間序列數據，其中箭頭所指的Trend序列為其含有趨勢的成份，Cycle序列為含有周期波動的成分，可以看出，馬鈴薯的長期波動趨勢呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，說明HP濾波模型對我國馬鈴薯月度收購價格經過剔除季度因子與不規(guī)則趨勢后的長期趨勢擬合較好，剝離出長期趨勢的序列在3值附近平穩(wěn)波動，通過對Trend序列的二階差分進行ADF檢驗以判斷其平穩(wěn)性，檢驗的結果如表1所示。

從表1中可以看出，馬鈴薯價格波動序列的平穩(wěn)性檢驗的t統計量為-3.817687，顯著小于1%置信水平的值-3.485586，在99%的水平上拒絕原假設，序列為不存在單位根的平穩(wěn)序列，證明了HP濾波模型剔除長期趨勢后的序列對我國馬鈴薯月度價格的擬合較好。從長期趨勢看，我國馬鈴薯價格呈現平穩(wěn)上升的趨勢，這說明隨著馬鈴薯產業(yè)技術體系建設的不斷完善，我國馬鈴薯的需求逐漸大于供給，馬鈴薯的市場取得了穩(wěn)定的發(fā)展。從波動序列看，馬鈴薯價格序列呈現出周期性波動特征，并且周期性波動頻繁發(fā)生。

1.3 波動周期劃分

當馬鈴薯價格剝離出長期趨勢以后，可以得到馬鈴薯價格的波動值，同時再將該波動值除以對應的趨勢值就可以到的馬鈴薯價格偏離其長期趨勢的偏離程度，也稱作為偏離率，其結果如圖3所示。

同時，采用倒“U”法對我國馬鈴薯價格進行的波動進行周期劃分，也就是將一個波動的波谷到其波峰再到其波谷的這樣一個過程看作是一個完整的波動周期，同城劃分的程度越細致，得到的波動周期數也越多，這里按照相關研究的通俗做法，將偏離率圖像中波峰與波谷之間的偏離落差大于5%的波動才算作一個完整的波動的周期，劃分的結果如表2所示。

1.4 結果分析

從表2可以看出，我國馬鈴薯價格從2007年至今一共經歷了3次價格波動周期，平均每3年就有一次完整的波動，就其波動時間來看，馬鈴薯市場的波動周期遠遠小于農產品市場波動的平均周期時間6年，說明馬鈴薯價格的穩(wěn)定性相比其他農產品而言較差，值得關注的是，最近的一次周期為45個月，比前兩個周期的時間都明顯增加，說明近年來馬鈴薯價格相對以往更為穩(wěn)定。另外，可以觀察到2010—2013年的波動周期為短短的29個月，說明在這期間馬鈴薯的價格波動相對更為強烈。最后，比較波峰—波谷落差，可以發(fā)現沒有兩個波動是完全相同的，這說明我國馬鈴薯價格的波動具有不對稱性。

2 結論與建議

2.1 結論

本文采用了HP濾波法對我國馬鈴薯2007—2017年的價格時間序列進行分析，探索了其波動特征與波動規(guī)律，可以得到如下結論。

（1）我國馬鈴薯價格的波動周期遠遠小于農產品價格平均的波動周期。我國馬鈴薯價格的波動周期較農產品價格平均波動周期較短，說明了馬鈴薯價格波動的不穩(wěn)定性相對于其他農產品來說更大。

（2）馬鈴薯價格的波動周期有增長的趨勢。馬鈴薯的波動價格有增長的趨勢說明我國馬鈴薯價格趨于穩(wěn)定，國內供給與需求相對平穩(wěn)，這也與近年來經濟環(huán)境的穩(wěn)定增長與自然災害的減少相關，為馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略的推薦提出了相對穩(wěn)定的環(huán)境。

2.2 建議

（1）建立完善的馬鈴薯價格監(jiān)測系統。只有一個完善的、及時的、有效的價格監(jiān)測系統才能及時地反應出市場的變動，以便讓相關專家對馬鈴薯產業(yè)進行正確的相關分析，進一步給正確的相關建議，從而最大程度上地給予相關從業(yè)者最切實可行的指導意見，以促進整個馬鈴薯產業(yè)的健康發(fā)展。

（2）擴展馬鈴薯的種植面積與品種。馬鈴薯的價格波動受到自然災害、季節(jié)波動等因素的影響尤其顯著，這也是近年來馬鈴薯價格顯著波動的一個原因，通過擴大馬鈴薯的種植面積與種植的種類，在全國范圍分散這種不可預測的波動影響所帶來的災害，以實現馬鈴薯價格的穩(wěn)定波動。

參考文獻

[1] Hodrick， RobertJ.，Edward C. Prescott.Postwar U.S. Business Cycles： An Empirical Investigation. JournalofMoney[J].CreditandBanking，1997.

[2] 高鐵梅.計量經濟分析方法與建模—Eviews應用及實例[M].北京：清華大學出版社，2009.

①基金項目：云南省現代農業(yè)馬鈴薯產業(yè)技術體系建設項目（2017KJTX003）。

作者簡介：柯進愷（1995-），男，湖北黃石人，碩士研究生，主要從事農村與區(qū)域發(fā)展方面的研究；張德亮（1966-），男，云南祥云人，博士，教授，主要從事農業(yè)經濟管理、經濟數量分析方面的研究（通訊作者）。