商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新中的風(fēng)險(xiǎn)管控

姚明

創(chuàng)新是一個(gè)企業(yè)的靈魂，對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，金融產(chǎn)品的創(chuàng)新對(duì)于銀行長(zhǎng)久的發(fā)展具有決定性意義，它決定著商業(yè)銀行在未來(lái)的發(fā)展中能否形成符合時(shí)代要求的市場(chǎng)。因此，必須要加強(qiáng)關(guān)于商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理。建立相應(yīng)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，從上而下?tīng)I(yíng)造商業(yè)銀行良好的風(fēng)險(xiǎn)防控氛圍。本文對(duì)商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管控展開(kāi)研究。

一、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新問(wèn)題

（一）商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新分類

創(chuàng)新銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的方式多種多樣，這主要是根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況和相關(guān)商業(yè)銀行的特點(diǎn)來(lái)劃分的。從現(xiàn)下的市場(chǎng)情況和商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)看，金融產(chǎn)品創(chuàng)新方式主要可以分為以下三類：資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

1.資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新是指商業(yè)對(duì)通過(guò)自有資本和負(fù)債兩種方式來(lái)獲得相應(yīng)的盈利的業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新。它包括貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新和投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新。貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新主要是大力發(fā)展銀團(tuán)貸款、并購(gòu)貸款、保理貸款；投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新主要是改進(jìn)國(guó)債購(gòu)買方式、購(gòu)買企業(yè)債券、投資于資產(chǎn)支持的證券。其中，貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新是資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新以一方面可以使客戶對(duì)于金融產(chǎn)品的需要得到滿足，一方面也有利于自身未來(lái)的發(fā)展。

2.負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新。負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新是指商務(wù)銀行利用本身有的資金去吸引外來(lái)資金進(jìn)行相關(guān)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新。被動(dòng)負(fù)債和主動(dòng)負(fù)債是負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要形式。這種金融產(chǎn)品的創(chuàng)新靈活性強(qiáng)、收益高，與市場(chǎng)聯(lián)系緊密，能夠吸收更多的閑置資金。

3.中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新是利用商業(yè)銀行在金融產(chǎn)業(yè)中人才、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動(dòng)。這是商業(yè)銀行為了彌補(bǔ)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)活動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)的損失而進(jìn)行參與的一種創(chuàng)新活動(dòng)。雖然這種創(chuàng)新方式有可觀的收益，但是其背后隱藏的風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的。

（二）商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的現(xiàn)狀

近年來(lái)，商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的主要?jiǎng)?chuàng)新方式是對(duì)金融服務(wù)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。在這個(gè)創(chuàng)新過(guò)程中，企業(yè)推出了眾多金融創(chuàng)新產(chǎn)品，這在一定程度上解決了期限錯(cuò)配的問(wèn)，讓銀行的流動(dòng)資本更加充足，加快了匯率和利率市場(chǎng)化的腳步。但是商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新也存在創(chuàng)新層次較低、核心價(jià)值創(chuàng)造程度不高、用戶忠實(shí)度低等問(wèn)題，使得商業(yè)銀行進(jìn)一步的發(fā)展面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

二、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管控

（一）加強(qiáng)對(duì)于商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制

一方面，銀行要科學(xué)合理地制定一個(gè)全面的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略，要實(shí)事求是，結(jié)合自身的實(shí)際情況制定符合本銀行發(fā)展的戰(zhàn)略，注重整體規(guī)劃。另一方面銀行還要完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)量化管理，構(gòu)建一個(gè)完整的、時(shí)效的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并不斷進(jìn)行數(shù)據(jù)的更新。此外，還要著重注意客戶信息的完善和更新，對(duì)于那些信譽(yù)不良的客戶要更加注意。通過(guò)這些方式實(shí)現(xiàn)對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的量化分析，加強(qiáng)銀行在這方面的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制。

（二）不斷提升并完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，引進(jìn)國(guó)外新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新過(guò)程中存在許多風(fēng)險(xiǎn)，要想在這個(gè)過(guò)程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地降低和預(yù)防，就必須不斷完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，引進(jìn)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)。RAROC技術(shù)就是一種先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要作用有風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效評(píng)估兩個(gè)方面。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的主要思想是：以可預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)損失量化為當(dāng)期成本，對(duì)當(dāng)期收益進(jìn)行調(diào)整，衡量經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益大?。豢紤]為非預(yù)期損失做出資本儲(chǔ)備，進(jìn)而衡量資本的使用效率，使銀行的收益與所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)掛鉤。這種方法為銀行內(nèi)部項(xiàng)目的決策、績(jī)效的考察等提供了標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。

（三）建立風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任機(jī)制，形成的風(fēng)險(xiǎn)防控文化

商業(yè)銀行自身首先要加強(qiáng)對(duì)于金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的重視程度，并保證每一個(gè)員工對(duì)于銀行內(nèi)部可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)清楚的認(rèn)識(shí)。尤其是針對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，更要對(duì)于自身銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)方面有一個(gè)充分而深入的了解，自覺(jué)承擔(dān)起相關(guān)策略的制定與實(shí)施，并加大監(jiān)督力度，為在銀行內(nèi)部形成一個(gè)良好的風(fēng)險(xiǎn)防控的文化氛圍奠定良好的基礎(chǔ)，有助于顯著提高商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管控效果。

近年來(lái)，銀行產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，這一方面加快了資產(chǎn)類、負(fù)債類、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品的推出；另一方面，商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面也存在不少的問(wèn)題，比如創(chuàng)新層次較低、核心價(jià)值創(chuàng)造程度不高等等。這些問(wèn)題的出現(xiàn)對(duì)于商業(yè)銀行的發(fā)展也產(chǎn)生了一定的阻礙。因此需要強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理，以能夠有效促進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)展。通過(guò)完善和實(shí)施以上風(fēng)險(xiǎn)管理策略，為銀行實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，進(jìn)一步推動(dòng)了金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)上的長(zhǎng)治久安。（作者單位為建設(shè)銀行河北省分行授信審批部）