商業(yè)銀行流動性風險管理

李春祥

摘要：流動性風險管理問題是商業(yè)銀行在運營時必須要考慮的問題，流動性風險管理指的是銀行機構(gòu)中所持有的流動性資產(chǎn)，還有是指銀行機構(gòu)獲取充足資金來滿足其自身債務支付和資產(chǎn)增長的能力，流動性風險管理對商業(yè)銀行的盈利和安全都有著至關重要的作用，所以為杜絕流動性風險對商業(yè)銀行造成巨大影響，商業(yè)銀行要加強對流動性風險的分析和管理。

關鍵詞：商業(yè)銀行；流動性風險；管理

引言

流動性指的是商業(yè)銀行在缺乏資金時，通過一部分合理代價來快速獲得資金的一種能力，當商業(yè)銀行無法以合理的成本獲取當初用來支付的資金時，這個時候就會出現(xiàn)流動性風險，如果對這個風險問題不加以控制、管理的話，流動性風險問題所帶來的影響將會越來越大，最后不光影響到銀行機構(gòu)，還會引發(fā)更大的問題從而導致金融危機的出現(xiàn)。由于我國商業(yè)銀行機構(gòu)有著政府的隱性擔保，所以長期以來對于流動性風險問題的關注度不夠，最后使得次貸危機的爆發(fā)對我國商業(yè)銀行產(chǎn)生了巨大影響。所以我國商業(yè)銀行要加強對流動性風險問題的重視，積極對流動性風險問題進行分析，實施有效措施來對銀行流動性風險進行管理。

一、我國商業(yè)銀行流動性風險現(xiàn)狀

對于我國商業(yè)銀行來說，由于我國銀行業(yè)都有著政府的支持和調(diào)控，我國銀行在運營時缺乏一定的獨立性，受國家信用影響較多，再加上我國國民的傳統(tǒng)金融理財觀念，使得我國人民在銀行的儲蓄資金數(shù)額較高，這些都導致商業(yè)銀行在流動性風險的問題上不夠重視。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，在經(jīng)濟運營時由于各種不確定因素的出現(xiàn)，使得商業(yè)銀行的資金錯配逐漸增高，再加上我國逐漸開放的市場使得與國外的貿(mào)易順差減慢，我國的外匯資金占比也在逐漸減少，這些因素都會給商業(yè)銀行的發(fā)展帶來影響，同時也說明了我國商業(yè)銀行在流動性風險管理上的不足和問題。

（一）商業(yè)銀行資金期限錯配

隨著國內(nèi)金融市場的不斷發(fā)展，金融機構(gòu)的競爭愈發(fā)激勵，同時金融運作手段也變得多樣化。金融企業(yè)可以通過銀行機構(gòu)，在付出一定的成本之后，可以快速獲得一大筆數(shù)額的資金，然后這些機構(gòu)通過杠桿投資、期限錯配等方式，將這些借來的資金投資到其他市場去，從而可以獲取遠遠高于資金成本的利潤。只要在一定的交易周期內(nèi)，到到期則會使得這些資金被削減，并且還使這筆資金不能得到傳播。

（二）大量貨幣空轉(zhuǎn)

在當前市場上，銀行、中小企業(yè)、股市等機構(gòu)都普遍出現(xiàn)資金不足等現(xiàn)象，但同時也有著大量資本在市場各個領域進行炒作，大量的大型民間企業(yè)靠著自己良好的信貸條件，將手里的大量資本投入到房地產(chǎn)領域或者運用大量資金投資銀行的理財產(chǎn)品，民間金融發(fā)展良好。出現(xiàn)這類情況的主要原因便是資金錯配導致整體結(jié)構(gòu)性資金匱乏，總體的貨幣量不足，市場上的資金沒有用在它應該使用的地方去。在當前的我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境中，金融行業(yè)內(nèi)的資金空轉(zhuǎn)現(xiàn)象越來越普遍，企業(yè)信貸總額和社會的融資規(guī)模不斷擴大，但是從根本上看，經(jīng)濟的增長速度并沒有出現(xiàn)明顯的增長。實體經(jīng)濟的發(fā)展還是處于資金不足的情況，市場上的大量資金都周轉(zhuǎn)在各個金融機構(gòu)中，并沒有投入到實體經(jīng)濟中。

（三）商業(yè)銀行存貸期限不匹配

在我國商業(yè)銀行中，中長期居民貸款和企業(yè)貸款占比較高，而流動性較高的短期貸款和國庫券所占的比例就相對較小，這就使銀行資產(chǎn)的整體流動性較差。商業(yè)銀行要保持居民存款處于隨時都可以取走的狀態(tài)，但人們的取款日期不定性較強，再加上存款的到期日要比貸款的到期日早，這樣會使得銀行資產(chǎn)和負債失衡，導致流動性缺口的出現(xiàn)，最后使得商業(yè)銀行的流動性風險增加。商業(yè)銀行作為我國特殊的金融機構(gòu)，其主要的資金來源都源于人們的存款，銀行的短期負債資金都用在了中長期的貸款和長期投資上面，而銀行用來提現(xiàn)的存款就被用在投資周期很長的項目上。這樣局限性的做法，會使負債的變現(xiàn)比資產(chǎn)的變現(xiàn)更加困難。長期以往，銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)就會不相匹配，從而使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，最后出現(xiàn)流動性風險。

二、加強商業(yè)銀行流動性風險管理措施

（一）加強銀行資產(chǎn)負債管理

商業(yè)銀行要促使自身資產(chǎn)期限和負債期限相一致，再根據(jù)當前資產(chǎn)狀況來對銀行的中長期資產(chǎn)和短期資產(chǎn)的份額進行分配，將資產(chǎn)和負債到期日，控制在大概相同的時間上，從而預防流動性風險問題的出現(xiàn)。同時商業(yè)銀還要對其資產(chǎn)的使用途徑進行規(guī)劃，確保與其來源渠道是一樣的，銀行要對資金的來源進行仔細分析，然后再進行有計劃的、合理的統(tǒng)籌安排，使得每個項目都有合適數(shù)額的資金支持，并且銀行還要嚴格規(guī)范資金利用制度，要嚴格按照資產(chǎn)的來源進行執(zhí)行方案，杜絕在運營管理中出現(xiàn)激進行為。此外商業(yè)銀行還要建立起一套完全的資金使用監(jiān)督監(jiān)管制度，使得資產(chǎn)使用的安全性和流動性得到保證。商業(yè)銀行間還要積極進行合作和互助，使得銀行在遇到特殊情況時，可以擁有充足的資金來源支持，從而還可以提高銀行的資金獲取能力，進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債比例，如果資金出現(xiàn)問題，銀行就可以通過債券等多樣化的手段進行回購，進而滿足了流動性的需求，降低銀行流動性風險問題的出現(xiàn)。所以，商業(yè)銀行要注重其資產(chǎn)的負債管理，這樣才能保證銀行長期穩(wěn)固運行，并提高了對流動性風險問題的控制。

（二）加強商業(yè)銀行流動性風險管理意識

目前有許多國內(nèi)外的商業(yè)銀行，由于經(jīng)營者片面的追求收益而忽視流動性風險問題，導致銀行在遇到某些問題上難以維持，最終不得不破產(chǎn)。商業(yè)銀行要重視流動性風險所帶來的影響，提高對風險的重視和主動對其管理的意識，商業(yè)銀行還應該加強對員工的風險宣傳培訓，強化銀行員工風險意識，增強銀行整體的憂患意識，銀行管理者在日常經(jīng)營中要穩(wěn)中求進，將安全性、流動性和盈利性的關系的處理好。要結(jié)合先進的管理理念和技術(shù)，使得銀行內(nèi)部的風險管理意識提高。商業(yè)銀行要積極運用計算機技術(shù)，利用統(tǒng)計、模型構(gòu)建等多種方法，建立以定量分析和管理為目標的先進風險管理體系。此外，商業(yè)銀行還應該建立起一套科學的流動性風險計量和檢測體系，幫助商業(yè)銀行加強對風險問題的控制能力。

（三）合理降低存貸比

存貸比作為商業(yè)銀行監(jiān)管流動性情況的重要指標，可以比單純的貸款數(shù)額更加有效的體現(xiàn)儲蓄存款的數(shù)量作用。商業(yè)銀行要對存貸比的變化進行密切關注，根據(jù)市場變化合理調(diào)整存貸比，保持銀行業(yè)務操作合理性，最后達到維持銀行穩(wěn)定發(fā)展的要求。同時銀行也要加強對存貸比的日常監(jiān)管，確保銀行可以及時發(fā)現(xiàn)項目中存在的風險問題，保證內(nèi)部控制和風險監(jiān)控同信貸的同步增長。

（四）建立完善的存款保險制度

存款保險制度是存款型金融機構(gòu)共同承擔風險的制度，商業(yè)銀行應用此種制度，可以有效保證存儲客戶的資金儲蓄權(quán)利免遭侵害，還可以降低流動性危機的發(fā)生。例如，如果某一家銀行因為運營問題出現(xiàn)破產(chǎn)等現(xiàn)象，這就會導致連鎖反應，進而發(fā)生擠兌現(xiàn)象，對銀行存款者造成直接利益危害。因此，商業(yè)銀行要結(jié)合社會發(fā)展現(xiàn)狀建立存款保險制度，從而防止流動性風險。

（五）加快貨幣市場發(fā)展，拓寬商業(yè)銀行的融資渠道

商業(yè)銀行要建立起流動性管理機制，在當前流動性需求增加時，銀行可以通過出售短期債券或者從市場上借一部分的短期資金，從而實現(xiàn)流動性供給的增加。當流動性需求減少時，可以將資金投資于短期金融工具，獲取盈利，為商業(yè)銀行流動性管理創(chuàng)造市場環(huán)境。其次還要發(fā)展證券市場，尤其是國債市場，要積極增加國債的種類和數(shù)量，其次還要發(fā)展銀行間債券市場，進而給銀行流動性管理提供廣闊的發(fā)展空間。還要大力發(fā)展票據(jù)市場、同業(yè)拆借市場等，在條件成熟時，還可允許商業(yè)銀行在金融市場上發(fā)行金融債券。

結(jié)語

當前我國商業(yè)銀行的流動性風險管理還存在著許多問題，在日常管理中缺乏相應的主動性、存貸的比例仍然較高，資產(chǎn)負債管理不全面，資產(chǎn)流動性差。商業(yè)銀行在流動性管理過程中要加強其對流動性風險問題的管理意識，根據(jù)當前市場發(fā)展需要建立起完善的存款保險制度，降低存貸比，從而使得商業(yè)銀行可以持續(xù)健康的發(fā)展。

參考文獻：

[1]陳菁.我國商業(yè)銀行流動性風險管理研究[D].南京大學，2016.

[2]徐立玲.城市商業(yè)銀行流動性風險管理研究[D].中國海洋大學，2012.